ТС на основе наивных моделей

[Haos]

При подготовке данного материала использованы литература:
[1]. Лукашин Ю. П. "Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов", Москва, Финансы и статистика, 2003 г.

Будем рассматривать прогноз на следующий временной период (бар) в виде лишь направления, без учета величины самого изменения курса следующего временного периода (бара). Для этого применим так называемые наивные модели*.
1-я модель. Предполагается, что в следующий временной период прирост курса (Close - Open) будет таким же по знаку, что и в текущий момент. Таким образом, если на закрытие текущего бара Close - Open > 0, то прогноз на следующий период будет таким же (на рост цены на актив). Если на закрытие текущего бара Close - Open < 0, то прогноз на следующий период будет таким же (на снижение цены на актив).
2-я модель. Логика данной модели противоположна 1-ой: если в текущий момент имеет место рост курса, то в следующий временной период ожидается его снижение.
Далее автор [1] делает важное указание:

Ясно, что правильное поочередное применение этих двух моделей может дать абсолютно точные прогнозы. Но состоит в определении момента, когда прибегнуть к первой, а когда - ко второй модели.

Поэтому, для определенного решения указанной проблемы предлагается использовать 3-ю торговую модель.
3-я модель. Эта модель, хотя формально является наивно, но по сути адаптивна, т.к. в зависимости от статистического анализа предыдущих рыночных данных, она выбирает торговое решение или по 1-ой модели или по 2-ой.
Рассмотрим конкретнее её правила: если на последних n барах (статистической базе) применение бы 1-ой модели дало отрицательный результат, то для прогнозирования (n + 1) бара применяется 2-я модель, и наоборот.
Автор [1] рекомендует брать n <= 20, т.к. "за 20 шагов влияние на прогноз ... практически исчезает" **.
Тестирование, проведенное автором на основе 150 точек ряда (барах) дало по рассматриваемой наивной модели (3-я модель) положительный результат для японской иены, французского франка и швейцарского франка, что отображено в таблице ниже***. Только по фунту получен отрицательный результат.

В данной таблице (см. таблицу выше) наивные модели сравнивались с адаптивными, о которых шла речь там же (см. [1] стр. 337 - 351), но это уже не имеет отношения к данной теме.
В завершение, остается добавить, что в дальнейшем есть намерение сделать торгового советника по данной теме как для проверки приведенных результатов (которые уже далеко отстоят от нас по времени, т.к. книга датируется 2003 г.) так и воплощения данного подхода в торговых целях.

*[1], стр. 348
**[1], стр. 347
*** [1], стр. 350

[Torin]

Удивительно то, что если я правильно понял, то отличие предсказательной способности наивных моделей почти не отличается от адаптивных.

[Haos]

Удивительно то, что если я правильно понял, то отличие предсказательной способности наивных моделей почти не отличается от адаптивных.

Совершенно верно! При этом, как видно из таблицы, может быть так, что наивные модели будут давать прибыль когда адаптивные сливать. Это в очередной раз подтверждает, что динамика валютных курсов практически случайный процесс, а значит, всякие там ГАРЧи, АРЧИ и прочая лабудень - всего лишь бессмысленные телодвижения не знающих куда приткнуть свои способности теоретиков.

[Nord]

Интересная тема, на самом деле. Приходили подобные мысли в голову, кое-что пытался пробовать, но, помнится, надолго не задержался на ней. Собственно, простым языком, что тут предлагается, как я понял: а предлагается наивная модель как более чувствительное использование адаптивных. Действительно, если настроен принцип повторений (за растущим баром ожидается растущий), в тренде мы будем зарабатывать. Как только структура рынка изменится, следуют убытки, которых можно было бы избежать, торгуй мы принцип чередований (когда после растущего бара ожидаем снижающийся бар). Вся сложность, как верно подмечено, определять - когда какую модель торговать. Понятно, что любой индикатор нам покажет то, что было, но не поможет с определением того, что будет. Разумеется, наивная модель этого сделать тоже не в силах. Однако, дается простое и логичное решение - попросту перестраиваться с принципа повторений на принцип чередований, когда операции по текущему принципу приносят убытки. И действительно, с точки зрения здравой логики, это должно ощутимо улучшить результативность. Но...

Логика решения наивных моделей подталкивает к появлению следующей переменной: использование перехода от одной адаптивной модели к другой будет приносить доход или убыток ровно настолько, насколько будет позволять частота изменений на рынке. То есть, если мы будем видеть, что модель повторений на периоде N баров не соответствует ожиданиям, мы переходим на модель чередований, однако позитивный результат мы получим только в том случае, если фаза модели чередований продлится достаточно долго. Если же фазы будут слишком короткими, а их чередование слишком частым, мы попросту будем перестраиваться на новую фазу слишком поздно и терять деньги. Таким образом, следует учитывать частоту изменений и величину продолжительности фаз. Собственно, две переменные.

Есть и еще одно потенциально слабое место: коль скоро мы ориентируемся в практической торговле принципом входа и выхода по барам, на результат может оказывать сильное влияние распределение длинны баров. Проще говоря, даже если мы угадаем и положительно отработаем большинство баров (по их направлению от открытия до закрытия), результат может быть отрицательным, если общий размер угаданных баров в пунктах будет меньшим, нежели суммарный размер тел небольшого количества не угаданных баров. Это вполне возможно, и требует четкого решения.

[Haos]

...
Есть и еще одно потенциально слабое место: коль скоро мы ориентируемся в практической торговле принципом входа и выхода по барам, на результат может оказывать сильное влияние распределение длинны баров. Проще говоря, даже если мы угадаем и положительно отработаем большинство баров (по их направлению от открытия до закрытия), результат может быть отрицательным, если общий размер угаданных баров в пунктах будет меньшим, нежели суммарный размер тел небольшого количества не угаданных баров. Это вполне возможно, и требует четкого решения.

Аналогично и когда общее кол-во убыточных баров больше чем прибыльных, но среди прибыльных есть "довольно длинные", то смещение общего результата может произойти в прибыльную зону. Тем не менее, полностью согласен. Вообще, заранее уверен, что без мартина, как обычно, не обойтись. Другое дело как и насколько "мягким" его применять. Но другого, увы не дано.
Например, после убытка следующая сделка увеличивает объем, но убыточная всегда закрывается как есть, т.е. кол-во позиций не нарастает как в сеточных методах.

[Nord]

Аналогично и когда общее кол-во убыточных баров больше чем прибыльных, но среди прибыльных есть "довольно длинные", то смещение общего результата может произойти в прибыльную зону.

Конечно, в этом и интерес к подходу, у меня, по крайней мере. Именно отыгрывать хорошие прибыли на приличных импульсах, а на мелких, скорее, просто удерживать баланс около нуля, компенсируя убыточные сделки.

Мартина, и вообще, любые заигрывания с наращиванием лотов, не приемлю категорически. Но это отдельный разговор. Я больше опирался бы в поисках оптимальных решений здесь на, во-первых, отборе инструментов (и соответственно, ТФ к ним), у которых средняя величина баров не имеет ярко выраженного слишком хаотичного изменения размеров. Ну, чтобы не было типичным для инструмента разлет между телами соседних баров 10-90-3-15-156-21-4 и т.д. Во-вторых, использовал бы средние значения размеров баров за выбранный период для постоянного динамического выявления "типичного" значения для определения стопа. Мне кажется, что это было бы оптимальным ориентиром для адекватного ограничения риска, которое не мешало бы цене делать умеренные технические маневры, сохраняя нашу позицию в рынке. Но возможны и иные подходы. Нужно думать.

[Haos]

Начал писать советник по этому подходу. Пока можно проверять правильность определения модели (А - в ту же сторону сделка, В - в противоположную). Замечания и пожелания приветствуются.

[Haos]

Дописал торговую часть эксперта. Только по наивной модели 2 тестирование дало прибыль по евро на дневках с 2009 г. По модели 1 или совокупной модели 3 ни одного профитного варианта.

[Haos]

Мартина, и вообще, любые заигрывания с наращиванием лотов, не приемлю категорически. Но это отдельный разговор.

А что так? Был неудачный опыт применения? Со своей же стороны считаю противоположное: без изменения размеров лота (мартина) на Форекс делать нечего. Нет ни одного метода, запрограммированного в советник и протестированного, который бы дал профитность отличную от случайной за значимый промежуток времени.