Язык R для трейдера.

Программирование прибыли: от азов к секретам мастерства. Читайте, спрашивайте, делитесь опытом.
Бонус за сообщение 0.5$
Ответственный Модератор - Haos

Язык R для трейдера.

Сообщение Рэндом » 09 ноя 2015, 06:09

Прежде всего среда программирования https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/
Теперь о том что такое R.

Для меня это новый язык программирования.
К чему придет его изучение я не знаю.
Знаю только что его в том числе используют в трейдинге.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13059
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 34.80 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1098 раз.
Поблагодарили: 3027 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Язык R для трейдера.

Сообщение Haos » 09 ноя 2015, 06:53

Очередной язык высокого уровня. Я так понял даже им даже сервер ФБР не взломаешь! :hi_hi_hi:
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22170
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,426.10 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3087 раз.
Поблагодарили: 7769 раз.

Re: Язык R для трейдера.

Сообщение Рэндом » 09 ноя 2015, 06:59

А зачем нам сервер ФБР взламывать? Нам интересен анализ временных рядов, статистика, кластеризация данных, и т.д. Возможности языка впечатляют. Вот и давайте ими воспользуемся.
Для начала учебник https://yadi.sk/d/qCqz-rrkkKaB9
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13059
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 34.80 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1098 раз.
Поблагодарили: 3027 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Re: Язык R для трейдера.

Сообщение Рэндом » 09 ноя 2015, 08:04

http://habrahabr.ru/post/243211/ Разжигаю интерес. :-):
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13059
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 34.80 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1098 раз.
Поблагодарили: 3027 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Re: Язык R для трейдера.

Сообщение Рэндом » 10 ноя 2015, 09:19

Давайте попробуем что-нибудь сделать на R.

Код: выделить все
x<-read.csv(file = file.choose(),sep=",",as.is = TRUE)
y<-sapply(x[2:5],as.numeric)
ts.plot(y)

Вот наша первая программ на R. Она проста, но уже многое может. К тому же это основа всего остального.
Давайте рассмотрим программу.
Первая строка это чтение из csv файла. Его мы получаем сохранением истории из МТ. Причем мы эта команда открывает диалог выбора файла file.choose().
Далее мы выделяем ценовые данные и переводим их в числа.
И наконец рисуем график временного ряда.
Вот такая картинка у нас получиться:
plot_1.png
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13059
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 34.80 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1098 раз.
Поблагодарили: 3027 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Язык R для трейдера.

Сообщение Alekskm27 » 10 ноя 2015, 14:34

Можем определять цены на фефть и другое , будем в шоколаде . Ура!!! :bra_vo: :-)
Последний раз редактировалось Рэндом 11 ноя 2015, 04:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Аватар пользователя
Alekskm27
 
Сообщений: 3537
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 10:06
Средств на руках: 13.74 Доллар
Награды: 2
Ветеран I (1) Медаль за эрудицию (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 3101 раз.
Поблагодарили: 1001 раз.

Re: Язык R для трейдера.

Сообщение Рэндом » 11 ноя 2015, 06:12

Добавим несколько функций в наш код.
Код: выделить все
x<-read.csv(file = file.choose(),sep=",",as.is = TRUE)
y<-sapply(x[2:5],as.numeric)
ts.plot(y)
yc<-y[,4]
z<-density(yc)
plot(z)
z2=rnorm(10000)
plot(density(z2))
acf(yc)
yl<-y[,3]
acf(yl)
yh<-y[,2]
acf(yh)
yo<-y[,1]
acf(yo)
ym<-(y[,2]+y[,3])/2
acf(ym,lag.max = 100)

Здесь добавлены следующие функии:
расчет распределения для исходных данных,
расчет распределения для случайных,
расчет автокорелляции для цен открытия, максимума, минимума, закрытия и для средней цены.

Теперь запустим этот код на евро минутках.
Картинка нормального распределения.
plot_3.png

Как видим почти идеальный колокол. Это говорит что данные случайны. И это не удивительно, эта картинка строилась на случайных данных.

Теперь картинка распределения евро.
plot_2.png

Повод задуматься, а случайны ли эти данные.

Давайте проверим автокорелляцию. Корреляция показывает зависимость одних данных от других. Высокий коэффициент (1) говорит о том что зависимость есть и она высока.
plot_4.png

Как видим коэффициент близок к 1 на протяжение 100 баров. Т.е. будущая цена сильно зависит от прошлых цен практически на протяжении 100 баров.
Рынок предсказуем даже на минутках.
Вы сами можете проверить свои любимые пары и таймфреймы. Только выберите длинную историю.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13059
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 34.80 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1098 раз.
Поблагодарили: 3027 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Язык R для трейдера.

Сообщение Haos » 11 ноя 2015, 08:16

На минутках (и до часа включительно) не может быть никакой предсказуемости. Это уже давно проверено математиками. Значит где-то ошибка. Надо искать. Главные вопрос: насколько может быть этот язык связан с МТ4 (5) напрямую? Если, например, через "посредников", то это не новость - то же и Матлаб делает и т.п.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22170
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,426.10 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3087 раз.
Поблагодарили: 7769 раз.

Re: Язык R для трейдера.

Сообщение Рэндом » 11 ноя 2015, 08:21

Проверял автокорелляцию на случайных данных. Там ее нет.
Так что R вполне можно доверять.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13059
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 34.80 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1098 раз.
Поблагодарили: 3027 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Язык R для трейдера.

Сообщение Haos » 11 ноя 2015, 08:29

Автокорреляция имеет только смысл когда есть метод ею воспользоваться, т.е. процедура предсказания следующего элемента ряда в зависимости от предыдущих. Иначе наличие автокорреляции опять же может иметь случайный характер. Например, если выбрать цифры от 1 до 10 и случайно окажется, что они выпали в "тренде", т.е. естественно автокорреляция будет, но это ложная автокорреляция.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22170
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,426.10 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3087 раз.
Поблагодарили: 7769 раз.


Вернуться в MQL – теория и практика

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения