Вероятносное программирование

[Рэндом]

Однако часто мы знаем только результат, исход, и мы заинтересованы в том, чтобы узнать то, какие неизвестные значения привели именно к этому результату? Чтобы ответить на этот вопрос с помощью теории математического моделирования создается вероятностная модель, часть параметров которой не определены точно.

Прежде всего статья http://habrahabr.ru/post/244625/
А теперь что из этого можно получить. На графике у нас есть экстремумы и это тот самый мяч который прилетел в окно. Используя вероятностное программирование мы можем найти условия которые привели к этому. Вот собственно основная идея. Думаю более серьезно познакомиться с этим направлением. А что об этом думаете вы?

[Haos]

Достаточно мне было прочитать

Я, автор, Юра Перов

как сразу стало ясно, что читать лепет школяра не имеет смысла. Так представляются необразованные дети. Кроме того, уже заранее когда знаешь, что нет никакого ни вероятностного хода цены на рынке ни теории вероятностей тем более в изменениях котировок, так как все продумано до пипса и цена ходит пипс в пипс с планами Кукла, которого замысел и надо понять, а со стороны это всегда будет выглядеть привлекательно для умственных упражнений, не имеющих никакого отношения к реальности.

[Рэндом]

Тогда вот статья http://habrahabr.ru/post/242993/
Кукл не кукл а закономерности на рынке искать надо.

[Haos]

Давайте тогда обсудим как программно реализовать случайный (вероятностный) выбор действие в МКуэль. Есть две функции:

Код: выделить все

   // инициализируем генератор случайных чисел
   MathSrand(GetTickCount());


её рекомендуют запускать в функции OnInit() советника.
Вторая ф-ия MathRand() непосредственно формирует случайное значение в диапазоне от 0 до 32767.
А дальше в справке начинаются непонятки про то, как этот случайный ряд формируется (как-то связан с ОС и т.п.).
Если кто-то писал советники, используя данный подход, поясните эти нюансы, плз.!
Особенно как в тестере достичь наибольшего правдоподобия, если есть в советнике эта метода.

[Haos]

А потом подумал: "А чего вообще мурыжиться с этими функциями псевдослучайных чисел в Мкуэль, когда ту же самую задачу можно решить куда более проще и эффективнее!"
Как? А вот как: предположим мы хотим получить два типа псевдослуч. сигнала (типа "орел" и "решка") для пары EURUSD. Возьмем значение от быстрого РСИай, например, с периодом 3 от какой-нибудь пары, типа, NZDCZK. Если выше 50 уровня будет - то "орел", если ниже - то "решка". Вот и всех делов. Если надо проверить советник на другой последовательности псевдослучайных чисел, то меняем NZDCZK на MXNJPY и т.д. и т.п.
Результат будет не хуже, а может и лучше чем от применения идиотического встроенного функционала МКУэль!