Скрипт вычисления корреляции для МТ5

Хранилище собственных творений: индикаторы, скрипты, советники, в общем, все, на что муза вдохновила. Так же полезное ПО, взятое из открытых источников в Интернет.
Бонус за сообщение 0.4$
Ответственный Модератор - Рэндом

Скрипт вычисления корреляции для МТ5

Сообщение Рэндом » 03 сен 2018, 02:16

Скрипт можно использовать на любом графике. Важно установить нужный таймфрейм. Затем перетащить скрипт на график и ввести символы для которых вычисляется корреляция. В левом верхнем углу графика появиться результат. Коэффициент корреляции используется в парном трейдинге.
Вложения
Corealation.zip
(14.55 KB) Скачиваний: 70
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Скрипт вычисления корреляции для МТ5

Сообщение Haos » 03 сен 2018, 07:02

Методику расчета корреляции можно уточнить? Есть мнение, что вначале нужно привести ряды котировок к детрендовому виду, т.е. виду описанному ниже.
Пусть у нас два ряда данных:
Yi, Zi, где i = 1, ..., n
Операция удаления тренда заключается в получении новых рядов вида:
Y'(i) = Y(i) - Y(i-1)
Z'(i) = Z(i) - Z(i-1)
i = 2, ..., n
т.е. нужно вычесть от значения каждого Close предыдущее значение. Данная операция устраняет нестационарность. Только потом считать корреляцию, т.к. расчет корреляции имеет значение только для стационарных рядов. Данный индикатор реализован мною здесь.
Разница, судя по материалам в интернете, весьма значительна. Так некоторые коэфф-ты со значениями порядка 90% снижались до 60%. Очевидно, что с более меньшими вообще могли быть еще с меньшим и, значит, неприемлемыми для парного трейдинга.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Скрипт вычисления корреляции для МТ5

Сообщение Рэндом » 03 сен 2018, 07:26

Вычисляется корреляция Пирсона. Функция взята из стандартной библиотеки МТ5.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Скрипт вычисления корреляции для МТ5

Сообщение Haos » 03 сен 2018, 07:43

Понятно, что Пирсона, другой и не бывает. :hi_hi_hi: Значит не учитывает детрендовость. Значит неправильная. Нужно как минимум указать, что можно смотреть по таблицам из интернета при возникновении сомнений.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.


Вернуться в Творческая мастерская

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения