Индикатор Extrapolator

Хранилище собственных творений: индикаторы, скрипты, советники, в общем, все, на что муза вдохновила. Так же полезное ПО, взятое из открытых источников в Интернет.
Бонус за сообщение 0.4$
Ответственный Модератор - Рэндом

Индикатор Extrapolator

Сообщение Haos » 12 мар 2020, 13:53

Есть очень интересный индикатор в свободном доступе. Его работа основана на попытке научного предсказания дальнейшего движеня цены. Это своего рода экстраполяция. Почему "своего рода"? Потому, что данный метод анализирования данных часто используется в изысканиях применительно к стационарным процессам в науке и технике. Рынок Форекс, вообще говоря, не относится к стационарным процессам. Однако, никто не запрещает отдельный участок истории графика считать таковым, когда статистические параметры мало меняются на протяжении исследуемого периода в прошлом и есть основание считать мало изменятся в некотором обозримом периоде будущего.

В основе методов экстраполяции в данном индикаторе применяются следующие:
- экстраполяция через ряд Фурье;
- автокорреляционный метод;
- метод Бёрга;
- метод Бёрга с Хелм-Никиас взвешенной функцией;
- Itakura-Saito (geometric) method (геометрический метод Итакура-Саито);
- модифицированный ковариационный метод;

Все методы кроме экстраполяции на основе ряда Фурье являются линейными. В ряд Фурье, как известно, раскладывается процесс через применение тригонометрический функций.

Я последнее время наблюдаю за работой индикатора именно через ряд Фурье. Так вот, неожиданно для меня, индикатор отображает очень неплохое предсказание. Рассмотрим, к примеру, график EURUSD:

01-Индикатор экстраполятор.png

Синия линия индикатора является разложением в ряд Фурье имеющейся для анализа истории (она берется не от начала графика цены, а задается и начало задания соответствует началу прорисовки индикатора). Красной линией отображается предсказательный участок. Его длина тоже может задаваться.
Наблюдения за индикатором говорят о том, что разложение соответствует самой центральной тендеции вокруг которой происходит флуктуация цены. Грубо говоря это средняя скользящая. Но средняя скользящая не может предсказать процесс в будущее, а разложение в ряд Фурье продолжает процесс на основе прошлого. Вот в этом его ценность. В последнии две недели индикатор прорисовывал именно снижение пары евро-доллара, однако взрыв волатильности с сильным отклонением вверх от своей линии он не предсказывает.
Таким образом, чтобы понять как на его основе торговать, нужно понимать, что цена колеблется вокруг исторической линии индикатора, но со временем стремится соответствовать её предсказанной тенденции. Это в первом приближении понимания. Еще много чего нужно понять, прежде всего долго наблюдать за работой индикатора.
В любом случае, это хоть какой-то научный метод прогноза, доступный обычным трейдерам в терминале МТ.
Вложения
Extrapolator.mq4
(14.67 KB) Скачиваний: 96
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 19868
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 963.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2792 раз.
Поблагодарили: 7364 раз.

Индикатор Extrapolator

Сообщение Haos » 12 мар 2020, 14:06

Вот так выглядит на основе ряда Фурье предсказание для недельного ТФ по евро-доллару. Отметим это, чтобы в будущем сравнить соответствие. Внутредневные ТФ я не проверяю, т.к. считаю колебания интрадей мало поддающимся предсказанию. Может быть даже можно выделить приоритеты через ТФ и т.п. Сам автор индикатора писал, что трейдеры сами могут искать методы торговли по нему, т.е. это не исследованная область.
Вложения
02-Индикатор экстраполятор.png
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 19868
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 963.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2792 раз.
Поблагодарили: 7364 раз.

Индикатор Extrapolator

Сообщение Haos » 18 мар 2020, 13:37

Ну что сказать, прогноз пока полностью оправдывается. Цена идет к минимуму 1,079, как и было определено индикатором (см. прошлое сообщение). Дальше интересно: индикатор пророчествует разворот пары вверх. Посмотрим. Сейчас особенно интереснов условиях кризиса проверить каково влияние "расколбаса" (волатильности) в связи с показаниями индикатора.
Вложения
18-03-2020-EURUSD.png
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 19868
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 963.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2792 раз.
Поблагодарили: 7364 раз.

Индикатор Extrapolator

Сообщение Haos » 24 мар 2020, 22:26

Прошла неделя, посмотрим что произошло за это время и что показывает данный индикатор. Цена снизилась сначала и так индикатор и предсказывал, а сейчас он предсказывает рост по евро-доллару до где-то уровня 1,12. Есть определенная попытка роста. Посмотрим как дальше будет.
Вложения
25-03-2020-EURUSD.png
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 19868
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 963.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2792 раз.
Поблагодарили: 7364 раз.

Индикатор Extrapolator

Сообщение Haos » 03 апр 2020, 11:32

Прошло больше недели. Посмотрим что выдает индикатор.

03-04-2020-EURUSD.png

На скрине недельного ТФ видно, что индикатор выдает продолжение небольшого снижение, потом формирования дна и начала роста. Прогноз крайней точки роста соответствует уровню 1,126, что в общем-то, и является недавним максимумом. Надо понимать, что прогноз это среднее значение по тенденции, а цена колебаться может вокруг него. Таким образом, можно сказать, что индикатор предсказывает достижение дна зоны сопротивления 1,066 и ниже и последующий рост, т.е. не предполагается пробой минимумов 2017, 2015 гг..
Грубо говоря, вскоре нужно будет фиксировать профиты по шортам и начинать входить в лонги.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 19868
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 963.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2792 раз.
Поблагодарили: 7364 раз.

Индикатор Extrapolator

Сообщение Haos » 04 апр 2020, 12:46

Интересный прогноз дает индикатор по паре GBPUSD:

04-04-2020-GBPUSD.png

Видно, что падение пары до уровня 1,13 где-то. При этом в настройках нужно выбрать PastBar = 400. При более меньшем значении, дается неверный прогноз:

04-04-2020-GBPUSD-1.png

В любом случае, можно будет проверить какой правильный окажется. Почему такое резкое отклонение нужно будет подумать, из-за 100 дополнительных баров на более ранней истории? Сложно пока сказать. При этом эти 100 баров, предшествующие самым ранним для 300 истории были как раз бычьими, т.е. не могли в лоб дать медвежий прогноз. :du_ma_et:
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 19868
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 963.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2792 раз.
Поблагодарили: 7364 раз.

Индикатор Extrapolator

Сообщение Haos » 13 апр 2020, 18:47

Прошло больше недели и пора посмотреть что выдает индикатор на недельном ТФ. Кстати, почему-то не делал скрин настроек и надо его выложить:

13-04-2020-Настройки для евродоллара.png

13-04-2020-EURUSD.png


Для кабеля следующая картина:

13-04-2020-GBPUSD.png

По евро-доллару видно, что предсказывается некоторый флет с последующим ростом цены до уровня 1,111. По кабелю предсказывается продолжение падения. Посмотрим.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 19868
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 963.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2792 раз.
Поблагодарили: 7364 раз.

Индикатор Extrapolator

Сообщение Haos » 29 апр 2020, 21:35

Прошло больше двух недель. Что нам рисует данный индикатор и что с ценой?
По евро-доллару видно, что индикатор более жестко стал показывать на снижение цены актива до уровня сопротивления - 1,05, а от него пророчествует начало роста. Вполне вменяемо, кстати.

29-04-2020-EURUSD.png

По кабелю также показываеть продолжение снижения, но более значительное и без возможности роста.

29-04-2020-GBPUSD.png

Пока противоречий между ценой и показаниями инидкатора нет, в последние недели цена топчется на одном уровне, фактически по этим двум активам.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 19868
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 963.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2792 раз.
Поблагодарили: 7364 раз.

Индикатор Extrapolator

Сообщение Haos » 14 май 2020, 16:47

Прошло две недели не очень высокой волатильности, но как видно по скрину (см. скрин ниже), прогноз сбывается в соответствие с показаниями индикатора по обоим активам.

14-05-2020-Экстраполятор.png

Однако, всё это очень долго и надо перейти к проверке не более коротких ТФ. Я посмотрю какие настройки понадобятся и можно будет начать отслеживать прогнозы.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 19868
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 963.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2792 раз.
Поблагодарили: 7364 раз.

Индикатор Extrapolator

Сообщение Haos » 14 май 2020, 16:57

Я перешел на ТФ Н1 по EURUSD и поставил настройки индикатора: 500 баров анализ истории прошлого и 50 баров прогноз в будущее (см. скрин). Отклонение от экстраполированной линии около 50 пнт. в среднем, т.е. СЛ нужно брать такой. ТП на основе прогноза на Н1, Н4 и Д1. Все ТФ показывают на рост цены как минимум до 1,086, вот там и ТП.
Вложения
14-05-2020-EURUSD.png
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 19868
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 963.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2792 раз.
Поблагодарили: 7364 раз.


Вернуться в Творческая мастерская

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения