ТС PairsTrade

Торговые стратегии Форекс, полезные советы для создающих свою торговую систему.
Бонус за сообщение 0.5$
Ответственный модератор - Haos

ТС PairsTrade

Сообщение Haos » 14 сен 2018, 18:36

Данная торговая система является маркет-нейтральной, что значит свободна от предсказаний курса цен и основана на корреляции валютных активов, хотя может быть применена к любым активам с высокой корреляцией. Методика сложна и используется квантами.

Алгоритм ТС
1. Строится график отношений одного актива к другому (график спреда - Spred).
2. К графику отношений применяется простая скользящая средняя с периодом 14, т.е. SMA(14).
3. Анализируются отклонения (Delta) графика отношений (спреда) от скользящей средней. При этом масштабирование происходит через стандартные отклонения.
Delta = SMA(14) - Spred.
4. Вход в рынок.
Если Delta >= 2 * StDev, то вход в зависимости от знака Delta:
- если Delta > 0, то актив 1 покупается, актив 2 продается;
- если Delta < 0, то актив 1 продается, актив 2 покупается;
Прим. StDev - стандартное отклонение Delta.
4. Выход из рынка:
Delta -> 0
5. Ограничение убытков:
оптимизация по уровням StDev (к примеру, 5 стандартных отклонений).
5. ТФ: D1

01.png

Примечание: по материалам сайта
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 21122
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,214.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2961 раз.
Поблагодарили: 7603 раз.

ТС PairsTrade

Сообщение Haos » 02 ноя 2018, 10:25

График спреда построить, на самом деле, не сложно - нужно написать индикатор отношения цен одного актива к другому. При этом, учесть, что из-за всякой неряшливости в данных у брокеров, могут быть ситуации деления на ноль или вообще ноль на ноль. Чтобы этого избежать нужно ввести соответствующее условие в индикатор.
Сам индикатор можно найти в теме Индикаторы для парного трейдинга
Запустим его на любом активе. В качестве параметра "второй актив" укажем имя второго актива (пары). Для примера рассмотрим пару #MA - #V т.е. Мастеркард и Виза, которые имеют хорошую коинтеграцию:

P-001.png

ТФ - Н1, сами графики цен нам не нужны.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 21122
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,214.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2961 раз.
Поблагодарили: 7603 раз.

ТС PairsTrade

Сообщение Haos » 02 ноя 2018, 10:31

В данном виде график отношения МА / V нам ничего не дает, но если согласно данной ТС применить к нему скользящую среднюю, появится необходимая информация.
Добавить среднюю на график - просто нужно вызвать ее из списка индикаторов, перетащить мышкой на индикатор и задать в настройках Previous Indicator's Data:

P-002.png

Теперь мы получим график следующего вида, который по сути соответствует графику из первого сообщения темы (там только график разницы, но это безразлично).
Вложения
P-003.png
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 21122
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,214.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2961 раз.
Поблагодарили: 7603 раз.

ТС PairsTrade

Сообщение Haos » 02 ноя 2018, 10:47

Индикатор спреда с МАшкой уже можно применять в торговле. Согласно данной ТС были бы следующие входы:

P-004.png

1: MA - продажа, V - покупка
2: MA - покупка, V - продажа
3: MA - продажа, V - покупка
4: MA - покупка, V - продажа
Чем дальше от скользящей средней (синяя линия) отклонился спред (красная линия), тем более потенциально лучше будет вход. Когда спред выше скользящей средней - значит МА будет продаваться, а V - покупаться, а когда спред ниже скользящей средней - МА покупается, а V продается.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 21122
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,214.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2961 раз.
Поблагодарили: 7603 раз.

ТС PairsTrade

Сообщение Haos » 02 ноя 2018, 13:57

Хочу предупредить трейдеров от ошибки пытаться применять парный трейдинг на валютных парах. Ради бога, избегайте этого!!!

P-005.png

Нет на валютах никакой коинтеграции, поэтому корреляции ложны. Сами подумайте о том, где реальный актив в "чёрте-что" поделить на "черте что", типа USD/CAD или EUR/USD? В чем оценивается евро или доллар? Давным-давно уже доллар не привязан к тройской унции золота, поэтому ценность его "договорная". Тем более отношение одной валюты к другой. Это банковские курсы, динамику которых определяют лишь 8 самых больших банков. Валютные пары не инвестиционный товар кто бы что ни говорил.

Вы подобны утлому суденушку в ревущих сороковых и неистовых пятидесятых широтах. Будете сливать и сливать свои депозиты как тонут корабли в этих ужасных местах на Земле.

christopher_blossom_grace_harwar_roaring40s.jpg

Волатильность на них огромная, нет ни дна ни вершины. Плечо не случайно дается на Форекс огромное, чтобы вы сливали и сливали свои депозиты. И т.д.
Поэтому только реальные активы: используйте с малым плечом: 20:1 потолок, а лучше 10:1. Акции, товарный рынок (commodities), нефть, золото и т.п., всё, что имеет реальную стоимость.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 21122
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,214.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2961 раз.
Поблагодарили: 7603 раз.

ТС PairsTrade

Сообщение Haos » 06 ноя 2018, 07:54

Необходимо отметить, что в МТ5 есть возможность создания синтетических инструментов (торговых символов) и представлять их как стандартные в виде графика, что сразу означает возможность применения к ним всех имеющихся индикаторов теханализа в торговом терминале!
Алгоритм создания таких индикаторов рассмотрен в теме Создание собственных символов (торговых инструментов) в МТ5.
Для нашей торговой системы это крайне нужное подспорье, т.к. теперь имеется свобода от сторонних индикаторов и применение скользящей средней к графику спреда, к примеру, "MS / BAC" т.е. отношение цены MS к BAC и применения к этому отношению простой скользящей средней с периодом 20 - SMA(20), будет выглядеть так:
Вложения
СС-06.png
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 21122
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,214.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2961 раз.
Поблагодарили: 7603 раз.

ТС PairsTrade

Сообщение Shepherd » 18 июн 2019, 18:36

Haos писал(а):Необходимо отметить, что в МТ5 есть возможность создания синтетических инструментов (торговых символов) и представлять их как стандартные в виде графика, что сразу означает возможность применения к ним всех имеющихся индикаторов теханализа в торговом терминале!:

с интересом наблюдаю за Вашими поисками
да в МТ5 можно сделать кастомный график, вот делал для себя некий анализ под МТ5 с помощью кастомного графика

HEURUSDH1.png


но думаю, что достаточно для начала переписать индикатор парного трейдинга под МТ5 и попробовать написать для этого индикатора эксперта, тогда сразу будет видно есть ли у этой ТС будущее
в общем я бы мог переписать для начала индикатор под МТ5 , потом можно попробовать сделать эксперта
Аватар пользователя
Shepherd
Специалист MQL
 
Сообщений: 383
Зарегистрирован: 13 июн 2018, 19:22
Средств на руках: 30.25 Доллар
Откуда: Волгоград
Группа: Базовая
Благодарил (а): 114 раз.
Поблагодарили: 208 раз.

ТС PairsTrade

Сообщение ashutkin » 14 дек 2019, 12:19

Haos писал(а):Данная торговая система является маркет-нейтральной, что значит свободна от предсказаний курса цен и основана на корреляции валютных активов, хотя может быть применена к любым активам с высокой корреляцией. Методика сложна и используется квантами.

Алгоритм ТС
1. Строится график отношений одного актива к другому (график спреда - Spred).
2. К графику отношений применяется простая скользящая средняя с периодом 14, т.е. SMA(14).
3. Анализируются отклонения (Delta) графика отношений (спреда) от скользящей средней. При этом масштабирование происходит через стандартные отклонения.
Delta = SMA(14) - Spred.
4. Вход в рынок.
Если Delta >= 2 * StDev, то вход в зависимости от знака Delta:
- если Delta > 0, то актив 1 покупается, актив 2 продается;
- если Delta < 0, то актив 1 продается, актив 2 покупается;
Прим. StDev - стандартное отклонение Delta.
4. Выход из рынка:
Delta -> 0
5. Ограничение убытков:
оптимизация по уровням StDev (к примеру, 5 стандартных отклонений).
5. ТФ: D1

01.png

Примечание: по материалам сайта


Cкажите пожалуйста, как можно скачать данного советника, что-то ни где не видно ссылки на скачивание?
torgovie-sistemi/ts-pairstrade-t3698.html
Аватар пользователя
ashutkin
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 14 дек 2019, 12:02
Средств на руках: 0.50 Доллар
Группа: Новые пользователи
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

ТС PairsTrade

Сообщение Haos » 14 дек 2019, 13:17

ashutkin писал(а):Cкажите пожалуйста, как можно скачать данного советника, что-то ни где не видно ссылки на скачивание?
torgovie-sistemi/ts-pairstrade-t3698.html

Нигде. Потому, что никакого советника нет.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 21122
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,214.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2961 раз.
Поблагодарили: 7603 раз.


Вернуться в Торговые системы

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения