ТС на одной EMA

Торговые стратегии Форекс, полезные советы для создающих свою торговую систему.
Бонус за сообщение 0.5$
Ответственный модератор - Haos

ТС на одной EMA

Сообщение Haos » 06 фев 2022, 20:27

Как вы думаете, а можно ли торговать и притом прибыльно на лишь одной скользящей средней? Т.е. не на двух скользящих средних, ни на трех скользящих средних или еще куче индикаторов, а только на одной МАшке (индикаторе МА, т.е. скользящей средней)? Я вот думаю, а почему бы нет? Но, в данном случае надо торговать специфическим образом, а именно, используя скользящую среднюю в качестве сопротивления. При этом, входить только на отбой. Вы слышали, что торговая система должна быть проста, говорят даже, чтобы её правила умещались на конвертной марке. Вот это тот случай.

Когда рассматривают торговлю, где в качестве одной МАшки и цены сигналом на торговлю является пересечение ценой МАшке, мы получаем очень много ложных входов на флете. При этом, есть трейдеры (по крайней мере о о них были много публикаций в интернет), которые именно так и торгуют. Честно сказать, не представляю за счет чего они получают прибыль, но если продолжают так торговать, то значит даже такой способ может быть прибыльным.
Но мы рассмотрим именно МАшку в качестве сопротивления.

Давайте посмотрим на график дневного ТФ, скажем, EURUSD. Какой период МАшки больше всего используют профи? Обычно это 9, 13, 25. Логично попробовать с 25, т.к. дневной ТФ, а значит 25 это число торговых дней в месяце, ну, примерно.
Также нужно вспомнить, что дляторговли на дневном ТФ рекомендуется использовать не простую скользящую среднюю, а экспоненциальную, т.к. последняя более оперативно реагируюет на последние тенденции на графике цены актива.
Итак, отобразим на графике ЕМА 25:

01-Торговля на одной ЕМА 2022-02-06 23-03-04.png

Если внимательно взглянуть на график, мы увидим множество примеров хороших входов, когда цена лишь коснувшись ЕМА 25 отлетала от неё в правильном направлении (т.е. по тренду). Однако, мы должны их как-то специфицировать.
Идея очевидна:
- если прикосновение ЕМА произошло свечой, открытие которой было выше ЕМА, то надо покупать;
- если прикосновение ЕМА произошло свечой, открытие которой было ниже ЕМА, то надо продавать;

02-Торговля на одной ЕМА 2022-02-06.png

Сделка удерживается до противоположного сигнала. Поэтому нам не надо бояться, что мы недополучим прибыль на длинной волне тренда. Это огромный плюс. Минус же в том, что убыточных сделок не мало на флете, но за счет того, что нет запаздывания как в случае пересечения двух МАшек, а также малого размера СЛ, эти сделки должны быть малозначимы.
Выше я обратил внимание, что размер СЛ должен быть небольшой. Это видно из самих паттернов на вход: Цена или довольно быстро отлетает от ЕМА или не отлетает вообще и не идет в тренд дальше. Поэтому то СЛ и не должен быть далеко. Но где именно - надо как-то определять. Можно по ATR, к примеру.

Итак, складываются правила ТС.

1. Индикатор ЕМА (25);

2.1 Покупка:
- если прикосновение ЕМА произошло свечой, открытие которой было выше ЕМА, то надо покупать;

2.2 Продажа:
- если прикосновение ЕМА произошло свечой, открытие которой было ниже ЕМА, то надо продавать;

ТП: или по обратному сигналу, или трал, или на значимом сопротивлении.

СЛ: На некотором расстоянии от ЕМА, возможно по ATR.

Безубыток: очень перспективен для данной ТС, т.к. цена сразу должна уходить по тренду от ЕМА. Если она возвращается довольно быстро, на следующий день или через два-три дня, то что-то пошло не так и если безубыток сработал после некоторого движения в прибыль, то жалеть о нем не нужно.

Активы: любые трендовые, где видно, что скользящая средняя выступает в качестве сопротивления.

Статистическое преимущество данной ТС обусловлено несколькими предположениями:
1. Нет запаздывания в сигналах по торговле МАшками (как в случае их пересечения);
2. Отбой от скользящей средней или происходит, практически, на ней или вообще не происходит, поэтому СЛ невелик.
3. Берутся длинные тренды, причем на них возможны неоднократные входы, т.к. цена часто возвращается к ЕМА чтобы отбиться и даже любителям доливок есть возможность для применения данной техники.

Примечание: если трейдер видит, что ЕМА с данным периодом перестала служить индикатором поддержки, то надо найти работающий в данное время период ЕМА. Это не должно смущать или пугать, рынок меняется и нет железобетонных правил навечно.
Советник я крайне не рекомендую пытаться использовать или доверять его результатам. Многолетний опыт говорит о том, что никто и никогда не торгует как советник бы торговал. Поэтому результаты всегда будут другими.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24698
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.20 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8196 раз.

ТС на одной EMA

Сообщение Haos » 07 фев 2022, 08:14

Еще более качественным входом может быть, если при приближении цены к месячному сопротивлению ЕМА 25 трейдер перейдет на более меньший ТФ, скажем на Н1 и там будет входить только после формирования разворотного паттерна. Да, придется сделать дополнительные телодвижения, но это избавит в будущем от огромного числа убыточных сделок, когда трейдер вынужден входить на встречном движении, без признаков начала разворота. Это на дневном ТФ всё происходит на одной свече и кажется что цена всегда отлетает от ЕМА 25, но на младших ТФ мы ждем четкой разворотной формации.
Простота в том, что всегда в одну сторону смотрим и если есть разворот - входим, нет - не входим.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24698
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.20 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8196 раз.

ТС на одной EMA

Сообщение Haos » 07 фев 2022, 08:21

Из темы Как переводить периоды скользящих средних между ТФ мы знаем, что

Период МА (Н1) = 24 * Период МА (Д1)
,

поэтому:

Период ЕМА (Н1) = 24 * 25 = 600.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24698
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.20 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8196 раз.

ТС на одной EMA

Сообщение Haos » 07 фев 2022, 08:23

На примере 16 декабря 2021 г. мы видим некоторый отскок от ЕМА 25 дневной. При этом на часовом ТФ четко прослеживается разворотный паттерн на ЕМА 600, или просто пробой бычьей линии тренда на часовом ТФ. Цена не пошла ниже ближайшего сопротивления, но в безубыток уже можно было бы перевести если не закрыть сделку и т.п.
Вложения
Снимок экрана от 2022-02-07 11-19-01.png
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24698
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.20 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8196 раз.

ТС на одной EMA

Сообщение Haos » 07 фев 2022, 08:29

Далее же от рассмотренного примера, мы видим, что на ЕМА началась консолидация (флет) и четких паттернов не стало на входы. ЕМА на часовом стала параллельной оси времени. Увы, но без ручного определения периодов флета, определения его границ, не деться. Попытки автоматизировать этот процесс не приводят к успеху, тут только граф. анализ в помощь. Таким образом, мы всегда видим, что формализация, шаблонность, не существует на рынке. Это всегда комплексная картина и ни один индикатор не будет работать всегда.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24698
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.20 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8196 раз.

ТС на одной EMA

Сообщение babij » 07 фев 2022, 13:12

Я думаю нужно подобрать скользящую среднюю для определения тренда. Если цена под ней, значит торгуем на продажу при подходе цены к средней. Размер стопа может даже быть равен размеру профита или в 2 раза меньшим. Если МА показывает направление тренда - значит вероятность движения цены в сторону наклона МА повышается. Тут только нужно оптимизировать период МА и стоп соответственно тайма.
Аватар пользователя
babij
 
Сообщений: 5262
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 11:38
Средств на руках: 289.00 Доллар
Награды: 2
Ветеран II (1) Высокая активность. Серебро (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 716 раз.
Поблагодарили: 589 раз.

ТС на одной EMA

Сообщение babij » 07 фев 2022, 13:17

Тут желательно работать в сторону уже уверенно сформированного тренда. Вот для примера пара фунт новозеландец Н1 МА 100. На графике видно 8 прибыльных точек входа и ни одного убытка. Стоп равен 50 пунктов и профит также 50 пунктов.
Вложения
111.png
Последний раз редактировалось babij 07 фев 2022, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
babij
 
Сообщений: 5262
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 11:38
Средств на руках: 289.00 Доллар
Награды: 2
Ветеран II (1) Высокая активность. Серебро (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 716 раз.
Поблагодарили: 589 раз.

ТС на одной EMA

Сообщение babij » 08 фев 2022, 12:12

С вчерашнего вечера пробую тестирование данной идеи с моими предоставленными параметрами. Это часовик, ЕМА 100 и профит стоп равны (размер стопа и профита зависит от волатильности и варьирует от 30 до 60 пп.)
И за это время система показада такие результаты. На цифры не смотрим. Так как работаем одинаковым лотом. Смотрим на зеленые (профит) и красные (стопы) цвета. Порофитов за это время 5 штук, а стопов 3 и один безубыток так как поменялся тренд и я перенес сделку в б.у.. И еще открыто 7 сделок.
Весьма интересные результаты)))
Вложения
222.png
111.png
Последний раз редактировалось babij 08 фев 2022, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
babij
 
Сообщений: 5262
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 11:38
Средств на руках: 289.00 Доллар
Награды: 2
Ветеран II (1) Высокая активность. Серебро (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 716 раз.
Поблагодарили: 589 раз.

ТС на одной EMA

Сообщение babij » 09 фев 2022, 09:49

Прошли сутки и посмотрим на результаты теста. Уже самому интересно чем все закончится. Думаю нужно для более менее адекватного результата сделать для статистики хотя бы 100 сделок.
Вчера вечером закрылся 1 профит и 1 стоп. И того 6 профитов и 4 стопа. Также 5 сделок висят в хорошей прибыли)))
Вложения
222.png
111.png
Аватар пользователя
babij
 
Сообщений: 5262
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 11:38
Средств на руках: 289.00 Доллар
Награды: 2
Ветеран II (1) Высокая активность. Серебро (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 716 раз.
Поблагодарили: 589 раз.

ТС на одной EMA

Сообщение Haos » 09 фев 2022, 11:18

50 СЛ и 50 ТП это случайные результаты теста. Они будут выпрямлсять со временем к нулю прибыли минус маркап. Много раз это доказывалось. Если трейдер не берет длинную волну тренда, то торговля убыточна будет. Поэтому ТП нужно брать значительно больше, в данном случае трал и т.п.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24698
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.20 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8196 раз.


Вернуться в Торговые системы

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: Haos и гости: 103

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения