Треугольный арбитраж

Haos · **Haos** » 03 дек 2018, 09:54

Да, первым делом нужно проверить какой счет классический или ЕСН вообще может давать возможность торговли в прибыль, заранее это не известно, т.к., действительно, на ЕСН разлет спредов может быть велик. Насчет времени удержания позиций проблем нет, т.к. они хорошо если в тот же день закроются, а по сути, в течении недели. Поэтому это не высокочастотный трейдинг, как думалось раньше и мне. В общем, всё нужно тестировать сначала.

Haos · **Haos** » 03 дек 2018, 11:06

Треугольник, открытый в прошлую Пт, закрыл с прибылью. Как это могло получиться - не знаю, т.к. индикатор при закрытии сделок стоял возле 1, а должен быть всплеск вверх быть для образования прибыли. Лоты были одинаковые, т.к. для минимального лота не рассчитать точное соотношение в треугольнике, это может быть незначительной причиной. У меня есть подозрение, что цены закрытия не отражают истинной картины и ими пользоваться это неточно. Нужно думать в чем причина.

Haos · **Haos** » 04 дек 2018, 09:42

Еще один треугольник закрылся с профитом. Экстремального положения индикации соотношений при этом не было при закрытии. Следующий треугольник нужно открыть по правилам расчета уравновешивающих объемов, а для этого увеличить начальный лот. Т.е. понять причина ли в отклонении от баланса.

Haos · **Haos** » 28 дек 2018, 11:14

На сегодня данные еще улучшились (ниже два скрина для сравнения в диапазоне суток), но при этом индикация не достигла нового экстремума. Как такое может быть? - Не знаю пока. Т.е. за счет чего образуется прибыль, если не за счет колебаний курсов, которые и учитываются в треугольнике? Может спред стал еще меньше? Придется учитывать именно в момент прибыли показания индикатора, а не вообще. Это еще время потребует для тестов. :nez-nayu:

Haos · **Haos** » 28 дек 2018, 11:40

Хотя понятно, что если не было нового экстремума в показаниях индикатора в момент нового экстремума прибыли, то эти показания ничего не дадут. Пока этот вопрос не ясен, т.е. что индуцирует прибыль, какой индикатор, можно найти выход в учете самой прибыли - просто фиксировать прибыль когда она возникнет. В общем-то, по этому пути я и шел изначально. Но как-то это выглядело не солидно поскольку оставалось что-то невыясненное. И при этом вопрос остается какой уровень прибыли достаточен? 1 пнт, 2 пнт., а может 1 пнт. плюс своп накопившейся и т.п.? Тоже вопрос для изучения.

Haos · **Haos** » 04 янв 2019, 11:20

Провел тестирования за последние сутки открытым двум треугольникам без привязки к показанию индикатора.

Прибыль была и индикатор был меньше единицы, что соответствует ожиданию.

Haos · **Haos** » 09 янв 2019, 12:02

Я написал индикатор для расчета значений треугольного арбитража по формуле, описанной в статье Справочник по треугольному арбитражу. Вот что у нас получается:

Т.е. отклонение от 1 наблюдаются в диапазоне 0,99947 - 1,00053 и даже 0,99829 - 1,00128, т.е. от 5,3 пнт. (четырехзнак) до 17 пнт.!
Таким образом, для теста можно взять (рассматривается треугольник EURUSD-GBPUSD-EURGBP):
Buy-Sell-Sell при индикации <= 0,99947 и
Sell-Buy-Buy при индикации >= 1,00053.
При достижении противоположных значений - закрытие позиций и переворот треугольника.

Haos · **Haos** » 09 янв 2019, 15:51

Haos писал(а):Я написал индикатор для расчета значений треугольного арбитража по формуле, описанной в статье Справочник по треугольному арбитражу. ...

Сам индикатор выложен в теме Инструментарий для треугольного арбитража.

Haos · **Haos** » 04 фев 2019, 15:47

Вот на основе этого индикатора (см. сообщения выше) я написал советник, но что-то никак не получается получить вменяемые результаты. Проблема в том, что когда индикатор выходит за критические значения, т.е. имеются отклонения курсов реальных от синтетических значительно спред расширяется так, что если открыть сделки, то когда он сузится снова всё равно получаешь тот же плавающий минус в размере 3 спредов примерно! При этом, и в плюс почему-то не было выхода. Совсем меня расстроило это дело. Что-то тут не то, а что не могу понять. :du_ma_et:

Попробую другой подход. Он описан в этом посте.
Думается так, что
1. надо просто открыть сразу трин.
2. когда плавающий убыток достигнет по нему близкого к максимуму убытка, открыть усредняющий трин.
3. при возврате плавающего профита к нулевому или слабо отрицательному (положительному) результату закрыть оба входа.
Тут тоже есть подозрение, что нужно следить за спредом в момент макс. убытка, т.к. если он опять будет раздвинут, то это не скомпенсирует убыток. Ппц. в общем. Создается ощущение, что "всё уже украдено до нас". Ни пунктика от брокера не добиться профитного. Неужели такое возможно? Ведь известно, что какая-бы ни была совершенная система всё равно она дает сбои... правда, если это не рулетка. :-(

Это последний этап. Если здесь не окажется профита, то на Форекс делать нечего. Окончательный вердикт. Всё уже перепробовано.

Nord · **Nord** » 05 фев 2019, 09:24

Это последний этап. Если здесь не окажется профита, то на Форекс делать нечего. Окончательный вердикт. Всё уже перепробовано.

Еще пробовать и пробовать. На каждом этапе кажется, что это последнее, что можно было придумать. Проходит время, и придумывается новый принцип.

Что до описанной проблемы, я как раз писал недавно о неадкеватности спрэдовой политики форекс-брокеров на пятизнаке - если ввели пятый знак, то и спрэд должен быть уже не 1-2 пункта на 4-м знаке, а на 5-ом, иначе смысла от введения 5-го знака никакого. Увы, если кто и снижает реально спрэды до адекватного размера, так компенсируют комиссией их. Так что, пытаться поймать 1-2 пункта при таком раскладе заведомо глухая затея.

Треугольный арбитраж