Треугольный арбитраж

Торговые стратегии Форекс, полезные советы для создающих свою торговую систему.
Бонус за сообщение 0.5$
Ответственный модератор - Haos

Re: Треугольный арбитраж

Сообщение Haos » 16 апр 2017, 15:36

Я сейчас вспомнил, что какие-то попытки уже были торговать по данному методу. Как-раз спред играет первостепенную роль. Также были недоработки относительно анализа изменений эквити на предмет просадки и прибыли. Сейчас я знаю как это можно проанализировать. Так что должны быть подвижки.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Треугольный арбитраж

Сообщение ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ » 16 апр 2017, 21:16

Haos писал(а):Я сейчас вспомнил, что какие-то попытки уже были торговать по данному методу. Как-раз спред играет первостепенную роль. Также были недоработки относительно анализа изменений эквити на предмет просадки и прибыли. Сейчас я знаю как это можно проанализировать. Так что должны быть подвижки.

Основная проблема треугольника в том что в один прекрасный момент происходит сильное движение одной из пар и как следствие движение кроса. Если у вас неправильно рассчитаны риски то есть высокая вероятность слива счета. Что и случилось с темой ТС Портфельный трейдинг v1. Система на небольшом ходе цены будет работать определенное время до сильного изменения. Как не так давно это случилось у меня с фунтом в одну прекрасную ночь. Последствие падение фунта и рост пары евро фунт на достаточно хороший ход. Если в системе треугольного арбитража будут не учтено подобное то со счетом придется распростится.
У меня было учтено и даже при ставке на укрепление фунта через месяца два я вывел счет в прибыль. Просадка конечно была около 50% от начального депозита. Во всей этой модели спред имел для торговли совсем незначительный фактор. Спред имеет значение на подборе флета в диапазоне 10-25 пунктов (четыре знака за запятой), но в совокупности с минимальным лотом который защищает счет от слива при сильном движении цены набирать профит в рамках 2-3% таким путем довольно долго.
Аватар пользователя
ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ
 
Сообщений: 1522
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 21:28
Средств на руках: 90.40 Доллар
Награды: 2
Ветеран I (1) Медаль за эрудицию (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 3574 раз.
Поблагодарили: 434 раз.
Автор Вячеслав Петров. Возьму капитал или счет в управление. В лс.
Мониторинг трех счетной системы. Первый.Второй. Третий.
Четвертый.

Re: Треугольный арбитраж

Сообщение Haos » 16 апр 2017, 22:49

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ писал(а):Основная проблема треугольника в том что в один прекрасный момент происходит сильное движение одной из пар и как следствие движение кроса. Если у вас неправильно рассчитаны риски то есть высокая вероятность слива счета. Что и случилось с темой ТС Портфельный трейдинг v1. ...

В том варианте совершенно неприемлемый спред был по 3 пнт. на каждый актив, т.е. сразу имелся убыток в 9 пнт. Поэтому время удержания поз было большое. Сейчас так никто не собирается работать. Сделки не должны удерживаться более суток, а точнее от нескольких минут должны отрабатываться до часа. Если они не отработались за короткое время, то значит что-то пошло не так и нужно быстро фиксить убыток. Короче говоря, давайте от словоблудия уже переходить к практике.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Треугольный арбитраж

Сообщение Barmaley » 20 июн 2017, 08:10

То есть эта схема по вашему мнению отражает манипуляцию внутри банковской системы. Сомневаюсь что такие действия ни кем не регулируются. Поиски заводят туда где ответы миф.
Последний раз редактировалось Haos 20 июн 2017, 08:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Аватар пользователя
Barmaley
 
Сообщений: 84
Зарегистрирован: 18 июн 2017, 15:47
Средств на руках: 19.90 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 6 раз.

Треугольный арбитраж

Сообщение AndreiL » 10 ноя 2017, 23:56

Здравствуйте Форумчане!

Следуя совету участников этого форума и знатоков в трейдинге, задаю свои вопросы ещё раз здесь в теме по арбитражу. Тему о треугольном арбитраже (выше) я изучил, но остались неясности. Человек я начинающий в трейдинге и не всё сразу понятно и поэтому требует детального разъяснения. Был бы очень признателен за помощь с разъяснениями от всех знающих тонкости и суть арбитражных ситуаций.

Ниже ещё раз излагаю возникшие у меня сложности.

Некоторое время назад я на сайте по трейдингу читал про арбитражи на валютных парах.
Там для этого применялся советник, который по формулам-шаблонам искал среди валютных пар арбитражные ситуации. Когда такая арбитражная ситуация появлялась, то этот советник выводил на экран в виде формул определённые шаги и действия, которые нужно совершить по этим валютным парам для получения прибыли из данной арбитражной ситуации.

Ниже я привожу несколько таких примеров формул (взятых с этого сайта) для совершения таких действий с валютными парами:

1) Время = 2017.07.14 14:30:03
Bid "USDJPY" (112.82800) > (112.74621) Ask "EURJPY / EURUSD", Разница = 8.2 pips
USDJPY: 112.828 112.831
EURUSD: 1.14332 1.14343
EURJPY: 128.869 128.905
-------------
2) Время = 2017.07.14 14:30:03
Bid "EURUSD * USDJPY" (128.99851) > (128.90500) Ask "EURJPY", Разница = 9.4 pips
EURUSD: 1.14332 1.14343
USDJPY: 112.828 112.831
EURJPY: 128.869 128.905
-------------
3) Время = 2017.07.14 14:30:03
Bid "USDJPY / EURJPY" (0.87528) > (0.87465) Ask "1 / EURUSD", Разница = 6.3 pips
USDJPY: 112.828 112.831
EURJPY: 128.869 128.905
EURUSD: 1.14332 1.14343

В торговом терминале по каждой паре есть две цены Bid и Ask плюс две кнопки Sell и Buy. Мне понятно, что для продажи EURUSD выбираем эту пару и нажимаем кнопку Sell. Также для покупки.

А как тогда открыть в торговом терминале позицию (из примеров формул выше) скажем:

a) такого вида Ask "EURJPY / EURUSD"? Понятно, что Ask значит покупка, а как открыть позицию в виде деления "EURJPY / EURUSD"?
b) такого вида Bid "EURUSD * USDJPY"? Понятно, что Bid значит продажа, а как открыть позицию в виде умножения "EURUSD * USDJPY"?
c) такого вида Ask "1 / EURUSD"? Понятно, что Ask значит покупка, а как открыть позицию в виде деления "1 / EURUSD"?

Уважаемые знатоки, пожалуйста, объясните понятными словами.

Заранее спасибо.
Андрей.
Аватар пользователя
AndreiL
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 01 ноя 2017, 23:39
Средств на руках: 2.15 Доллар
Группа: Новые пользователи
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Треугольный арбитраж

Сообщение Haos » 11 ноя 2017, 09:16

AndreiL писал(а): Мне понятно, что для продажи EURUSD выбираем эту пару и нажимаем кнопку Sell. Также для покупки.

Не правильно Вам понятно. Тему или так и не прочитали или не поняли (если бы не поняли, то задали вопрос конкретно по материалу этой темы, а Вы одно и то же повторяете уже в какой раз). Торговля в треугольнике подразумевает одновременную торговлю всеми тремя парами, входящими в треугольник! Как это происходит четко и ясно было рассмотрено в этой теме. Как там какой-то советник и т.п. выдает сигналы мы не знаем и не обязаны разбирать. Здесь рассматриваются общие положения данной концепции, без понимания которой бесполезно пытаться торговать по каким-то советникам посвященным этому методу. За Вас никто разбираться не будет.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Треугольный арбитраж

Сообщение Haos » 28 ноя 2018, 18:11

Я сейчас создаю индикатор для визуализации арбитражных ситуаций (пока только по треугольнику EURUSD-EURGBP-GBPUSD) и вот какая интересная картина наблюдается (см. скрин ниже):

001.png

Индикатор берет в расчете цены закрытия и даже на таких "медленных ТФ" как М15 хорошо видны неэффективности рынка. Эффективность была бы, если бы всегда соотношение треугольника равнялось 1. Видно, что есть скачки до 12 пнт. по 4-х знаку! При этом странно, что, в основном, индикатор больше единицы. Я пока разбираюсь с этим. Может быть причина в том, что цены закрытия считаются по Bid.
В основном, торговые возможности складываются с нуля часов по час ночи по терминальному времени, т.е. когда брокер расширяет спред, но бывают всплески и в другие периоды. Спред брокер может расширять хитро, например для ЕСН счетов расширение куда больше чем для классических счетов и я видел ситуацию, когда на классическом счете со спредом в 1-2 пнт. расширение куда ниже или вообще отсутствует.
При этом взята самая контролируемая триада евро-кабель... и даже на ней есть хм, неоднородности. Тут еще изучать и изучать, но методика кот. предлагают некоторые разработчики советников по данной теме мне не нравится, типа, соберет сов. сначала историю, а потом по ней будете настраивать. Мне нужно видеть на индикаторе что происходит, думаю, и другим также. Я не знаю есть ли торговая возможность, скажем при расхождении на 5 пнт. при спреде по 1 пнт. по триаде, т.е. 3 в совокупности, это всё нужно проверять.

Пока вопросы для изучения таковы:
1. Когда покупать треугольник
2. Когда продавать треугольник
Работаем с формулой

EURUSD * (1 / GBPUSD) * (1 / EURGBP) = 1

При EURUSD * (1 / GBPUSD) * (1 / EURGBP) < 1 покупка
При EURUSD * (1 / GBPUSD) * (1 / EURGBP) > 1 продажа
Вопрос в том насколько? Насколько достаточно для прибыли хотя бы в 1-2 пнт. нужно найти соотношения, т.е.

EURUSD * (1 / GBPUSD) * (1 / EURGBP) < Y1 (покупка)
EURUSD * (1 / GBPUSD) * (1 / EURGBP) > Y2 (продажа)

Y1, Y2 - ???
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Треугольный арбитраж

Сообщение Haos » 28 ноя 2018, 18:20

Кажется, что для приведенного выше скрина, торговая возможность была бы здесь:

002.png

Но, так как спреды могут меняться, то нужно условие для фильтрования возможной прибыли. Предполагаю такое:

спред1 + спред2 + спред3 < потенциальное расстояние между экстр. выбросами - 1 пнт.

Т.е., например, спреды в сумме равны 4 пнт., а "потенциальное расстояние между экстр. выбросами" равно 6 пнт., тогда имеем:
4 < 6 - 1
4 < 5
Торговля возможна.
Если есть у кого-то соображения, пжл., пишите.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Треугольный арбитраж

Сообщение ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ » 30 ноя 2018, 09:12

Торговать с одним двумя пунктами крайне сложно. Здесь множество подводных камней. С моей точки зрения реальные возможности треугольного арбитража открываются при межбанковской торговле , между площадками и внутри брокера за счет задержек исполнения ордеров клиентов. Как понимаете это будет секретная информация и на этот рынок вас не пустят.
Если пытаться строить торговую систему на треугольнике то самой интересной парой будет евро-фунт EURGBP. Нужно пробовать выставить три экрана сразу и ставить индикатор. Дальше анализировать.
Аватар пользователя
ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ
 
Сообщений: 1522
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 21:28
Средств на руках: 90.40 Доллар
Награды: 2
Ветеран I (1) Медаль за эрудицию (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 3574 раз.
Поблагодарили: 434 раз.

Треугольный арбитраж

Сообщение Nord » 02 дек 2018, 12:36

Если торговать по такой системе через биржевых брокеров (фьючи через мосбиржу ту же), может получиться. Тут будут технические проблемы - нужно банально не попасть в задержки и проскальзывание. Если такие проблемы будут часто наблюдаться, больше убытков получим, нежели прибыли. А вот форекц-ДЦ в такой торговле, увы, с большой долей вероятности могут распознать "нечестное использование технической базы брокера", ловлю нерыночных котировок и т.п. То есть, просто не дадут заработать таким образом. Даже там, где скальпинг по правилам разрешен. Про внезапные разлеты спреда я молчу. Так что, если речь идет об отлове 1-2 пунктов, при торговле через форекс-ДЦ, лично для меня это имеет чисто теоретический интерес.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!


Вернуться в Торговые системы

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

cron