Треугольный арбитраж

[Haos]

Мне кажется что действительно эффективнее использовать арбитраж при помощи советника, хотя бы попробовать. Наверное все же эффективность советника, да и использования этого метода будет зависеть от выбранного таймфрейма, или я ошибаюсь? Чем меньше таймфрейм, тем выше эффективность торговли, если не прав, то поправьте пожалуйста.

Скорее всего нет, если мы входим не по сигналам от индикаторов, но если их добавить, то да. А вот выход из открытых позиций в любом случае должен происходить при достижении общего запланированного профита, следовательно, никак ТФ не будет влиять.

[sergo197]

Скорее всего нет, если мы входим не по сигналам от индикаторов, но если их добавить, то да. А вот выход из открытых позиций в любом случае должен происходить при достижении общего запланированного профита, следовательно, никак ТФ не будет влиять.

Но если входить так, как Вы описывали выше - чтобы одна из основных пар была в тренде, чтобы избежать нежелательной болтанки во флэте, тогда на меньших таймфреймах краткосрочные тренды будут чаще меняться, следовательно результат будет быстрее проявляться и открытые позиции нужно будет постоянно мониторить. Или же исходить на любом ТФ из направления глобального тренда?

[Haos]

Тут даже дело не в трендах и т.п., а в том как прибыль по трем позициям "плавает" в сумме за время.
Тут вся загвоздка в том, что треугольник по определению не даст никогда много прибыли в пунктах, потому, что он по определению более-менее-сбалансирован. Мы здесь за частичное хеджирование платим минусом по одной или двум другим позициям треугольника. Поэтому обычные методы анализа какая прибыль достаточно для закрытия треугольника не работают. Чтобы понять когда закрывать позиции мы должны сначала протестировать а как вообще меняется прибыль (убыток) за длительный интервал. Это без советника не сделать. Все это говорит о том, что прибыль по треугольнику как все остальные методы - случайна и незначительна, но и убыток незначителен, но естественно по закону подлости может быть больше. На самом деле из-за спреда по трем активам, входящим в него. Т.е. нам нужны брокеры с очень маленьким спредом.

[Haos]

Всё-таки идея с применением усреднения не может быть прибыльной. Не будем тешить себя иллюзиями. Это уже проходили. Вход по тому, что называют трендом и т.п. показаниям индикаторов - это просто та же игра в орлянку. Поэтому не стоит и пудрить себе мозг этим, а просто осуществлять выбор направления треугольника - случайным образом.
Так, это уже по душе.
1. Итак с направлением входов разобрались. Вероятность угадать всегда будет 50%, а значит дело, как обычно, в другом.
2. С угаданным направлением т.е. общей прибыльностью по треугольнику понятно - будем фиксировать прибыль. Но что делать с убыточным? Это пока не известно. Ясно одно: чтобы общее МО системы было положительным профит по треугольнику должен не только превосходить убыток, но и минус на спред по трем активам! А вот возможно ли такое - вопрос и нужно проверять.
Советник, открывающий треугольник я написал, теперь надо написать код для мониторинга эквити и отслеживать макс. и мин. его значения за время тестирования.

[sergo197]

Всё-таки идея с применением усреднения не может быть прибыльной. Не будем тешить себя иллюзиями. Это уже проходили. Вход по тому, что называют трендом и т.п. показаниям индикаторов - это просто та же игра в орлянку. Поэтому не стоит и пудрить себе мозг этим, а просто осуществлять выбор направления треугольника - случайным образом.
Так, это уже по душе.
1. Итак с направлением входов разобрались. Вероятность угадать всегда будет 50%, а значит дело, как обычно, в другом.
2. С угаданным направлением т.е. общей прибыльностью по треугольнику понятно - будем фиксировать прибыль. Но что делать с убыточным? Это пока не известно. Ясно одно: чтобы общее МО системы было положительным профит по треугольнику должен не только превосходить убыток, но и минус на спред по трем активам! А вот возможно ли такое - вопрос и нужно проверять.
Советник, открывающий треугольник я написал, теперь надо написать код для мониторинга эквити и отслеживать макс. и мин. его значения за время тестирования.

Это здорово что у Вас получилось создать советник, исходя из принципа треугольного арбитража, вот только начинают глодать сомнения по поводу объективности тестирования данного сова, поскольку, пусть я и не столь силен в данном, но все же смог бы вставить свои "5 копеек" в то, в чем имею толк Поскольку идея мне сразу понравилась, то я готов хоть как-то помочь выяснению эффективности данного метода. Просто у меня времени свободного в обрезь... а хочется посмотреть на результаты....

[Haos]

Это здорово что у Вас получилось создать советник, исходя из принципа треугольного арбитража, вот только начинают глодать сомнения по поводу объективности тестирования данного сова, поскольку, пусть я и не столь силен в данном, но все же смог бы вставить свои "5 копеек" в то, в чем имею толк Поскольку идея мне сразу понравилась, то я готов хоть как-то помочь выяснению эффективности данного метода. Просто у меня времени свободного в обрезь... а хочется посмотреть на результаты....

Советник на данном этапе просто открывает сделку по каждому активу треугольника, т.е. всего три. Направление торговли треугольника (их, как мы помним, два всего) задаем сами. Всё. Они сделки не закрывает. Что делать дальше - пока не ясно. Нужно найти максимумы и минимумы изменения эквити в течение дня, недели, двух недель. В тестере можно, используя минутные данные котировок, анализировать как меняется эквити, но как это сохранить для дальнейшего анализа мне надо изучить - были статьи на эту тему... кажется в текстовый файл прописывается значение, получаемое при тестировании. А иначе надо тупо включить советник на неделю -две и дописав пару строк в код по отображению макс. мин. значений эквити просто следить за ним. Если есть ВПС или т.п., то можно хоть с Пн. поставить на мониторинг, так как я не знаю будет ли у меня время разобраться с тестером.

[sergo197]

Советник на данном этапе просто открывает сделку по каждому активу треугольника, т.е. всего три. Направление торговли треугольника (их, как мы помним, два всего) задаем сами. Всё. Они сделки не закрывает. Что делать дальше - пока не ясно. Нужно найти максимумы и минимумы изменения эквити в течение дня, недели, двух недель. В тестере можно, используя минутные данные котировок, анализировать как меняется эквити, но как это сохранить для дальнейшего анализа мне надо изучить - были статьи на эту тему... кажется в текстовый файл прописывается значение, получаемое при тестировании. А иначе надо тупо включить советник на неделю -две и дописав пару строк в код по отображению макс. мин. значений эквити просто следить за ним. Если есть ВПС или т.п., то можно хоть с Пн. поставить на мониторинг, так как я не знаю будет ли у меня время разобраться с тестером.

Мне почему-то не нравится результаты работы советника, если они проводились в тестере, предпочитаю тестировать хоть на дэмке, но в реальном режиме. Где-то, когда-то в сети наталкивался на скрипт, который делает скрины через определенное время, задаваемое в настройках. Может использовать такой скрипт для тестирования Вашего советника?

[Haos]

Мне почему-то не нравится результаты работы советника, если они проводились в тестере, предпочитаю тестировать хоть на дэмке, но в реальном режиме. Где-то, когда-то в сети наталкивался на скрипт, который делает скрины через определенное время, задаваемое в настройках. Может использовать такой скрипт для тестирования Вашего советника?

Да нет, тогда всё проще - в советнике как я написАл можно добавить команду отображения на экране максимальное и минимальное значение средств на депозите после запуска советника. Это просто сделать. Т.е. в любой момент времени можно это посмотреть пока сов. не выключен.

[Serjay]

Всё-таки идея с применением усреднения не может быть прибыльной. Не будем тешить себя иллюзиями. Это уже проходили. Вход по тому, что называют трендом и т.п. показаниям индикаторов - это просто та же игра в орлянку. Поэтому не стоит и пудрить себе мозг этим, а просто осуществлять выбор направления треугольника - случайным образом.
Так, это уже по душе.
1. Итак с направлением входов разобрались. Вероятность угадать всегда будет 50%, а значит дело, как обычно, в другом.
2. С угаданным направлением т.е. общей прибыльностью по треугольнику понятно - будем фиксировать прибыль. Но что делать с убыточным? Это пока не известно. Ясно одно: чтобы общее МО системы было положительным профит по треугольнику должен не только превосходить убыток, но и минус на спред по трем активам! А вот возможно ли такое - вопрос и нужно проверять.
Советник, открывающий треугольник я написал, теперь надо написать код для мониторинга эквити и отслеживать макс. и мин. его значения за время тестирования.

Это здорово что у Вас получилось создать советник, исходя из принципа треугольного арбитража, вот только начинают глодать сомнения по поводу объективности тестирования данного сова, поскольку, пусть я и не столь силен в данном, но все же смог бы вставить свои "5 копеек" в то, в чем имею толк Поскольку идея мне сразу понравилась, то я готов хоть как-то помочь выяснению эффективности данного метода. Просто у меня времени свободного в обрезь... а хочется посмотреть на результаты....

Да советник это конечно хорошо, но у меня так же очень много сомнений на счёт тестирования этого советника. А так же много непонятного по поводу использования советника. Чтоб получить хороший советник на основе треугольного арбитража, нужно много экспериментировать и я в пределах своих знания буду стараться помочь. Очень хотелось бы в итоге получить эффективный советник.

[Haos]

Набросал советник для начала треугольник (EURUSD)-GBPUSD-EURGBP. Для МТ5, естественно.
Устанавливается на ведущий актив - EURUSD в данном случае.

1. Выбирается направление торговли.
2. Устанавливаем величину формальных СЛ для каждого актива треугольника. Это нужно чтобы рассчитать торговый лот в зависимости еще и процента риска в сделке*.
3. Риск в сделке (по одному активу!) Значит по треугольнику будет в три раза больше.
4. Достаточная прибыль треугольника (в процентах). Т.е. при достижении которой, треугольник закрывается.

* Заметил что вместо 3-го написано 2-го на скрине, уже подправил... это чисто текстовая помарка, суть работы правильная.