Треугольный арбитраж

Торговые стратегии Форекс, полезные советы для создающих свою торговую систему.
Бонус за сообщение 0.5$
Ответственный модератор - Haos

Треугольный арбитраж

Сообщение Haos » 22 июл 2015, 17:50

Serjay писал(а):Арбитраж если и использовать то только в целях создания устойчивого канала. А треугольный арбитраж - это прямая дорога к провалу. Если взять все пары с долларом и с евро например, то для евро/доллара почти всегда можно найти такие 2 пары (одна из долларовых пар, другая из евровых пар) - эквити которых будут превышать эквити по евро/доллару, причем эти 2 пары не факт, что из треугольника евро/доллар, евро/йена и доллар/йена или еще какого, это может быть такой треугольник - евро/доллар, евро/фунт и доллар/нок.

:sh_ok: :sh_ok: :ne_vi_del: Это тут. :-)
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Треугольный арбитраж

Сообщение sergo197 » 23 июл 2015, 15:42

Haos писал(а):Итак, возвращаясь к теме, вспомним, что треугольник по определению должен удерживать открытые по нему позиции в определенном диапазоне (двухнедельный мониторинг тогда подтвердил это).
Поэтому возникает естественный вопрос: "Как можно это использовать для получения прибыли? Какие у нас есть методы торговли, позволяющие это?".
Я полагаю это применение гридинга. Но какой вид сетки должен быть в данном случае - не понятно. Ясно одно, что если вход изначально был неудачный, то возможно один из последующих входов устранит эту проблему.

Если вход неудачный был по одной паре, то используя конкретно настроенные сетки для каждой из пар треугольника и запустив их, мы можем компенсировать убыток по неудачной сделке и выйти в плюс, используя две другие пары треугольника. Я правильно понял предлагаемый Вами вариант? Получается что нужно сразу одновременно на всех трех парах запускать скрипты-советники сеточники в направлении, который определили с помощью арбитража?
Аватар пользователя
sergo197
 
Сообщений: 3213
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 06:51
Средств на руках: 398.40 Доллар
Награды: 3
Ветеран III (1) Высокая активность. Бронза (1) Золотое перо (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 546 раз.
Поблагодарили: 759 раз.

Треугольный арбитраж

Сообщение Haos » 23 июл 2015, 18:33

sergo197 писал(а): Если вход неудачный был по одной паре, то используя конкретно настроенные сетки для каждой из пар треугольника и запустив их, мы можем компенсировать убыток по неудачной сделке и выйти в плюс, используя две другие пары треугольника. Я правильно понял предлагаемый Вами вариант? Получается что нужно сразу одновременно на всех трех парах запускать скрипты-советники сеточники в направлении, который определили с помощью арбитража?

Да, но это моё предположение. Т.е. три актива (треугольник) - три сетки. Исходить из общего профита, а не по отдельности. Главное в том, что заранее известно, что треугольник не дает "неограниченного убытка", а значит есть надежда, что что-то можно выжать.
У меня руки не доходят, но хорошо бы запустить на одном счете эдак треугольников 10 и посмотреть как профит убыток "плавает" в течение месяца. Сейчас немного разгребу с заказами советников и начну этим заниматься.
Да... действительно, стратегий куча, а организовать их тестирования некому.... Прямо из сериала "Досье детектива Дубровского" цитата получилась: "Да-а-а, велика Вселенная, а приткнуться негде!" :-)
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Треугольный арбитраж

Сообщение sergo197 » 23 июл 2015, 23:05

Haos писал(а):Да, но это моё предположение. Т.е. три актива (треугольник) - три сетки. Исходить из общего профита, а не по отдельности. Главное в том, что заранее известно, что треугольник не дает "неограниченного убытка", а значит есть надежда, что что-то можно выжать.
У меня руки не доходят, но хорошо бы запустить на одном счете эдак треугольников 10 и посмотреть как профит убыток "плавает" в течение месяца. Сейчас немного разгребу с заказами советников и начну этим заниматься.
Да... действительно, стратегий куча, а организовать их тестирования некому.... Прямо из сериала "Досье детектива Дубровского" цитата получилась: "Да-а-а, велика Вселенная, а приткнуться негде!" :-)

Если бы немного попонятнее, можно было разобраться во всем этом или хотя бы формулы действовали на всех парах... Очень заинтересовала эта идея, тем более, что о таком варианте заработка я узнал от старых трейдеров еще год назад, просто не знал с какой стороны подойти ко всему этому... Озвучено было то, что эта идея имеет под собой твердую почву, на все остальные вопросы, ребята отвечали приблизительно так - мы дали направление, интернет тебе в помощь, и это не безперспективно.
Аватар пользователя
sergo197
 
Сообщений: 3213
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 06:51
Средств на руках: 398.40 Доллар
Награды: 3
Ветеран III (1) Высокая активность. Бронза (1) Золотое перо (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 546 раз.
Поблагодарили: 759 раз.

Треугольный арбитраж

Сообщение Haos » 24 июл 2015, 06:17

sergo197 писал(а):Если бы немного попонятнее, можно было разобраться во всем этом или хотя бы формулы действовали на всех парах... Очень заинтересовала эта идея, тем более, что о таком варианте заработка я узнал от старых трейдеров еще год назад, просто не знал с какой стороны подойти ко всему этому... Озвучено было то, что эта идея имеет под собой твердую почву, на все остальные вопросы, ребята отвечали приблизительно так - мы дали направление, интернет тебе в помощь, и это не безперспективно.

Я же дал в начале темы ссылку на сайт Креслика, где он для всех пар все возможные комбинации в своей проге рассматривает. На самом деле столько и не нужно. Саму прогу я не устанавливал, но по скринам видно как поступать даже не вникая в суть. Позже, думаю, я могу большинство треугольников (он их кольцами называет) здесь обозначить.
Насчет перспективно или нет - ничего не могу сказать. Всё нужно проверять. На МТ4 это было нереально, на МТ5 - можно, но там такую хрень понапрограммировали разработчики (прогеров надо по башке сидеть и бить. так как они, не знают никогда предметной области, а только со своим ущемленным эго выделываются!). Более неудобной среды разработки - не встречал! Воистину подтверждается изречение: "Усложнять - легко, упрощать - сложно!"
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Треугольный арбитраж

Сообщение Haos » 27 июл 2015, 09:43

Вот как Креслик определяет направления в торговле по треугольнику:
Направление торговли в треугольнике.png

Т.е. актив, который в скобках должен быть в противоположном торговом направлении тем активам, что не в скобках.
Т.е. в данном случае возможны два варианта:
CHF/JPY - Buy
GBP/CHF - Buy
GBP/JPY - Sell
и
CHF/JPY - Sell
GBP/CHF - Sell
GBP/JPY - Buy
Для удобства лучше писать CHF/JPY, GBP/CHF, (GBP/JPY).
Вот аналогичные треугольники для других различных активов:
02.png
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Треугольный арбитраж

Сообщение Haos » 27 июл 2015, 09:49

Итак, мы не можем осуществлять те же операции при возникновении треугольного арбитража, что и банки, но можно попробовать замыкать в треугольник и усредняться (т.е. применить сетку) в случае "плавающего минуса" по трем позициям в совокупности.
Т.е., например, мы организовали треугольник:
Buy EUR/USD
Buy USD/CHF
Sell EUR/CHF
Если у нас совокупный минус через какое-то время (или, возможно, по просадке или абсолютному значению в валюте депо или даже через шаг сеток для каждого актива), то мы еще раз осуществляем те же торговые операции. Ждем как дальше произойдет общее колебание и в случае прибыли закрываем весь треугольник сразу. А в случае минуса? :du_ma_et:
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Треугольный арбитраж

Сообщение Haos » 27 июл 2015, 09:56

Итак, начинает просматриваться техзадание для создания советника с различными вариантами действий (чтобы тестирование определило оптимальный вариант).
Я очень не люблю усреднение (и тем более мартингейл), но, видимо, никаких других вариантов в данном случае больше нет. Кроме того, есть некоторое преимущество в том, что усреднение происходит по трем активам, а значит, вероятность того, что все три актива продолжат движение в неблагоприятном для депо направлении ниже чем усреднение по одному активу.
В общем, надо писать советник.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Треугольный арбитраж

Сообщение Haos » 27 июл 2015, 10:05

Хотя, есть еще вариант (о котором не вспомнил сразу) это следующий:
рассмотрим для примера треугольник: EUR/USD, USD/CHF, (EUR/CHF). Предположим у нас долгосрочный ап-тренд (МАшками определили) по EUR/USD. По USD/CHF - менее выражен или вообще противоположный (и такое бывает, хотя пары как любят многие считать "коррелируемы"). Тогда, очевидно, лучше выбрать вариант для открытия треугольника:
Buy EUR/USD
Buy USD/CHF
Sell EUR/CHF

Замечание: мы естественно не должны рассматривать кросс-курс как ведущий (не важно что там у него за "тренд"), так как он - всего лишь линейная функция двух основных активов.

Если же у нас явно даун-тренд по USD/CHF, а по EUR/USD такого нет или не очевидная ситуация, мы должны оставить приоритет за чифом и войти во втором виде треугольника:
Sell EUR/USD
Sell USD/CHF
Buy EUR/CHF
Такие действия позволят нам надеяться на то, что движение по тренду будет существеннее неопределенной ситуации со вторым основным активом и мы получим более вероятный профит по треугольнику в итоге.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Треугольный арбитраж

Сообщение sergo197 » 30 июл 2015, 05:41

Haos писал(а):Итак, начинает просматриваться техзадание для создания советника с различными вариантами действий (чтобы тестирование определило оптимальный вариант).
Я очень не люблю усреднение (и тем более мартингейл), но, видимо, никаких других вариантов в данном случае больше нет. Кроме того, есть некоторое преимущество в том, что усреднение происходит по трем активам, а значит, вероятность того, что все три актива продолжат движение в неблагоприятном для депо направлении ниже чем усреднение по одному активу.
В общем, надо писать советник.

Мне кажется что действительно эффективнее использовать арбитраж при помощи советника, хотя бы попробовать. Наверное все же эффективность советника, да и использования этого метода будет зависеть от выбранного таймфрейма, или я ошибаюсь? Чем меньше таймфрейм, тем выше эффективность торговли, если не прав, то поправьте пожалуйста.
Аватар пользователя
sergo197
 
Сообщений: 3213
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 06:51
Средств на руках: 398.40 Доллар
Награды: 3
Ветеран III (1) Высокая активность. Бронза (1) Золотое перо (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 546 раз.
Поблагодарили: 759 раз.


Вернуться в Торговые системы

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 204

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

cron