Торговля по зонам скопления цен

[Haos]

Источник идеи: обозримые корни этой ТС уходят в это видео (1 час. 8 мин. начало описания). Это, можно сказать, самостоятельный метод торговли, основанный на весьма своеобразном подходе. Относительно этого подхода сложно что-то сказать заранее, но он выглядит наиболее реалистичным, т.к. действительно не зависит от псевдо-научных методов анализа биржевой торговли. Использование торговли по зонам цен, видимо, может быть применимо как само по себе, так и в сочетании с теми же "мистическими" методами анализа.
Основная теза: уровни сопротивления и поддержки не работают и никогда не работали. Зоны скопления цен - это ответ уровням.
Правила торговли (далее идет описание, как я его понял, значит возможны доработки): анализируются ТФ от 1 час. и выше. Для наших целей 1 час. или 4 час. Нужно найти области на графике цены, где мы бы поставили СЛ если бы входили в тех местах в рынок и они были бы еще не выбиты. Эту процедуру нужно применить для покупателей и продавцов. Это и есть зоны скопления цен. Если разворот рынка возможен, то он происходит в этих зонах. Основная задача топоров вышибить как можно больше участников рынка, однако, заранее не известно развернется рынок в зонах скопления цен или нет - это анализируется по другим принципам.

[Haos]

Зоны скопления цен - это те зоны на графике цены, где, грубо говоря, есть деньги. Там, где нет денег, ничто не может помешать движению цены, т.е. дистанция между зонами цен - "пустая", т.е. цена должна её пройти. Таким образом, если цена развернулась в зоне цен она должна дойти до другой зоны цены (если не случится что-то непредвиденное).
Вот эту идею и проверяет данная ТС.
Рассмотрим скрин из прошлого поста. Если цена дойдет до зоны скопления цен 2-ой снизу (желтый прямоугольник), то
1. очень вероятно, что будет откат
2. менее вероятно, что будет разворот
3. есть вероятность, что цена пробьет и пойдет к 3-ей снизу зоны скопления цен.

[Haos]

Даже сам факт того, что мы знаем, что между зонами скопления цен движению цены ничто не мешает, позволяет нам использовать именно их для усреднения если даже мы вошли в одну сторону, а цена пошла против нас. Т.е. какой смысл усредняться через какое-то фиксированное значение шага, если только в определенных местах цена может развернуться?
Итак, я планирую отслеживать ситуацию по 1 или 2 инструментам и наблюдать как цена ведет себя и в зоне скопления цен и между ними. Если внимательно посмотреть на приведенный график, то видно, что чудесным образом, если натянуть Фибо-сетку, то уровни попадают в зону скопления цен. Поэтому может показаться, что они работают, но ведь когда цена формировала ход от максимума к минимуму еще невозможно было натянуть сетку! Т.е. случайное совпадение Фибо-уровней с зонами скопления цен рассматривается как то, что Фибо-работает, а получается это заблуждение! И это понятно становится, когда цена всякий раз спокойно проходит какой-то Фибо-уровень, но трейдер не задумывается почему это произошло, ведь он же должен был бы сработать!

[Haos]

Обратите также внимание на то, как не работает классический анализ даже на данном скрине, если взглянуть на предыдущее движение цены. В области 1 по классике пробитое сопротивление (красная пунктирная линия) должно было превратиться в поддержку, но этого не произошло, т.к. движение рынка 3 вышибло стопы зоны скопления цен 2. При этом образовалась новая зона скопления цен выше 2. Поэтому область 1 не могла оказать никакого сопротивления движению цены вниз что и произошло!

[Haos]

Если мы посмотрим на картину глобальнее, то увидим, что медвежьему движению цены в диапазоне выделенном черным прямоугольником вообще ничто не могло воспрепятствовать, т.к. там нет зон скопления цен! А вот они есть в зоне 1, где стоят СЛ покупателей, входивших на покупку. Поэтому цена на младших ТФ отскакивала и еще может играть на повышение. А ниже её находится мощнейшая зона 2, где консолидированы большие деньги т.к. долго формировалась зона распределения.

Натянув сетку Фибо мы, конечно же увидим, что чудесным образом туда попадут Уровни-Фибоначчи. Однако, видно что зона скопления цен "уровня 38.2%" значительно слабее чем 50%, поэтому рынок вероятнее всего пробьет её и дойдет до зоны скопления цен 2, выпадающей на 50% уровень, от которого можно ждать как минимум хороший откат.

[Sova767]

Если мы посмотрим на картину глобальнее, то увидим, что медвежьему движению цены в диапазоне выделенном черным прямоугольником вообще ничто не могло воспрепятствовать, т.к. там нет зон скопления цен! А вот они есть в зоне 1, где стоят СЛ покупателей, входивших на покупку. Поэтому цена на младших ТФ отскакивала и еще может играть на повышение. А ниже её находится мощнейшая зона 2, где консолидированы большие деньги т.к. долго формировалась зона распределения.

03.png

Натянув сетку Фибо мы, конечно же увидим, что чудесным образом туда попадут Уровни-Фибоначчи. Однако, видно что зона скопления цен "уровня 38.2%" значительно слабее чем 50%, поэтому рынок вероятнее всего пробьет её и дойдет до зоны скопления цен 2, выпадающей на 50% уровень, от которого можно ждать как минимум хороший откат.

Ну хорошо! Это все ясно. Определить такое положение в тенденции не сложно. Натянуть уровни фибо вообще секугндное дело.
А дальше что?
Тут же, теперь, нужна система входа в позиции Если войтив в рынок по строгому расчету ММ , даже при депозите в 1000 долларов, события, скорее всего, будут развиваться совсем не так, как того хотелось бы.
Кроме того, тут, надо, не забюывать о возникновении форс мажорного развития событий.

Я хочу сказать о том, что такого анализа, крайне мало и если прибыьль т получится, то это будет не более чем просто удача.
То есть, без осведомленности о текущем состоянии тенденций младших и старших фреймов, рехзультат будет в лучшем случае не высокого показателя.

[Haos]

Ну хорошо! Это все ясно. Определить такое положение в тенденции не сложно. Натянуть уровни фибо вообще секугндное дело.
А дальше что?
Тут же, теперь, нужна система входа в позиции Если войтив в рынок по строгому расчету ММ , даже при депозите в 1000 долларов, события, скорее всего, будут развиваться совсем не так, как того хотелось бы.
Кроме того, тут, надо, не забюывать о возникновении форс мажорного развития событий.

Я хочу сказать о том, что такого анализа, крайне мало и если прибыьль т получится, то это будет не более чем просто удача.
То есть, без осведомленности о текущем состоянии тенденций младших и старших фреймов, рехзультат будет в лучшем случае не высокого показателя.

Дальше то, что нужно освоить самое начало - построение зон скопления цен. Дальше пока не загадываю, т.к. и об этом только в указанном видео несколько минут идет речь. Можно связаться с автором, видимо, но все равно придется каждому осваивать самостоятельно. На рынке нянек нет. У меня, например, есть вопрос - если топоры толкают цену к стопам на младших ТФ, то кто толкает цену на старших? Взять тот же недельный ТФ - мы по правилу единообразия цен на разных ТФ увидим ту же картину. Это первый вопрос. Второй - если бы топоры все время отбирали у всех деньги, то они бы уже были бы сказочно богаты и все деньги себе перетянули. Ну и т.д., но дело не в этом. Пусть Максим Шамара так видит ситуацию, но от этого рынок не меняется. Можно вообще не заморачиваться над причиной почему что происходит, но понимать, что в разных областях рынка есть разные суммы денег игроков, т.е. зоны скопления цен существуют. Значит они играют роль, значит по ним можно работать. Задача данной темы и понять как это использовать. Если это можно использовать для зарабатывания то не имеет значение как это выглядит.

[Haos]

Натянуть уровни фибо вообще секугндное дело.

Натягивать их не нужно. Я их привел для демонстрации того, что они вторичны и не имеют того значения, что им придают.

[Sova767]

Натянуть уровни фибо вообще секундное дело.

Натягивать их не нужно. Я их привел для демонстрации того, что они вторичны и не имеют того значения, что им придают.

То, что надо учитывать факт повторения истории, - это однозначно неоспормое условие.
Однако в каждом таком повторении, непременно существуют неповторимые особенныости.
Это обучсловлено тем, что само повторение, может протекать, скажем, на тенденции периода D1 или, даже Н4. Однако, тут есть еще старшие и младшие фреймы, которые, обязательно, будут иметь иное развитие тенденций, пусть и похоожее.
То есть, при анализе аналогичным параметром разбора тенденции, как это обозначил ты, можно пользоваться вполне эффективно, однако, эта эффективность, все равно, будет иметь только лишь обобщенные значения важности. Такая методика разбора аналитического тенденции, непременно требует дополнительной аналитической фильтрации в целях усиления и конкретизации полусчаемых данных.

Данный метод, хорош, но только, он имеет эффективность для среднесровного планирования операций.

То есть, тут, непрем6енно, должна быть еще система плана интрадей, являющая собоцй непосредственный принцип входа в позиции.
Нужен выбор идеальной точки входа, а иначе, даже, если направление выбрано верно, то несмотря на более чем основательный расчет ММ, можно не дождаться выхода в плюс, просто получив стоп аут.

Я не стану тут уточнять, что именно надо сделать, так как это, тоггда, получится совсем другая тема.

Единственное что я скажу, так это то, чтьо такие сектора консолидации котировки, надо выявлять не только на отдельно взятом периоде, а на тенденциях младшего порядка также, непременно параллельно.
Вот допустим образовался уровент консолидации на периоде Н4, этого будет мало, тут надо смотреть по младшим трендам, так как до прокола текущего коридора Н4, в том или ином направлении,по которым будет открыта позиция, можно просто слить весь капитал, вплоть до размера в 5т 000 долларов, даже, при условии, если позиции открыты с расчетом по всем правилам ММ.

Более того, тут все видно на уже сформированном тренде.
А когда находишься на экстремуме текущей тенденции, то здесь нужна аналитическая система, которая позволит определить начало и окончание коридорного движения конолидации.
В данном случае, самый лучший вариант, - это при первичном открытии позиций, торговать самыми минимальными размерами лотов.
ТОГДА, можно определить уровни спроса и предложения.
Как только это получается, тогда, можно смело считать, что победа уже на депозите.

Как это может выглядеть, я могу показать на картинке вот здесь:

[Haos]

Зоны скопления цен по кенгуру на дневках:

На недельном всё еще проще:

По тому, что видно на недельном цену гонят от нижней области к верхней, то она должна дойти. Значит приоритет за покупками. Тогда проясняется действия на дневном ТФ. Значит сейчас или уже возобновление роста или его предпосылки.