Парный трейдинг

Торговые стратегии Форекс, полезные советы для создающих свою торговую систему.
Бонус за сообщение 0.5$
Ответственный модератор - Haos

Парный трейдинг

Сообщение maxK » 26 авг 2014, 10:38

Часто ли при торговле на финансовом рынке вы замечали, как один актив повторяет движение другого? Данное явление называют корреляцией. При детальном рассмотрении инструментов мы можем увидеть и периодические нарушения корреляции. На данной особенности можно зарабатывать. Такой вид стратегии называется арбитражем. В арбитраже заложены базовые представления о цене, т.к. увидев, что первый инструмент сильно перекуплен относительно второго мы продаем первый и покупаем второй и в точке схождения получаем прибыль. Если быть точным, данную торговлю называют статистическим арбитражем. Статистический арбитраж отличается от классического тем, что для торговли используется не один инструмент на разных торговых площадках, а несколько инструментов, как правило, на одной торговой площадке.
у данного метода есть множество неоспоримых преимуществ перед линейной торговлей:
● низкие риски
● высокая потенциальная доходность
● возможность увеличивать количество инструментов за счет их комбинирования
● диверсификация капитала
● нейтральность к направлению движения рынка
из недостатков можно обозначить неопределенность базиса (разницы между ценами активов), но она устраняется путем более избирательного входа в позицию.
Статистический арбитраж подходит как для новичков, так и для трейдеров со стажем. Данный вид торговли можно использовать для долгосрочной торговли, или краткосрочной торговли, а умеренные риски в сочетании с кредитным плечом позволят вам добиться максимальной доходности.

Рассмотрим, как это может выглядеть на практике:

На данном графике показана корреляция между двумя инструментами, и отклонения, на которых, собственно, и можно зарабатывать

Ниже представлено видео, в котором подробно рассматривается пример арбитража


материал с сайта парный трейдинг
Аватар пользователя
maxK
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 10:33
Средств на руках: 1.00 Доллар
Группа: Новые пользователи
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Парный трейдинг

Сообщение Инквизитор » 26 авг 2014, 10:58

Стратегия хорошо работает на корреляции двух пар: евро/доллара и золото/доллара. Корреляция возникает именно из-за изменения ценности второго актива в символе, это касается евро и золота, или же первого актива в символе - фунт/ауд, фунт/евро. Если скажем фунт резко начнет падать, а ауд расти, то заработать никак не выйдет. Нельзя точно сказать сколько будет длится раскорреляция. Я бы не торговал по этой стратегии.
Аватар пользователя
Инквизитор
 
Сообщений: 4660
Зарегистрирован: 11 авг 2014, 17:48
Средств на руках: 83.70 Доллар
Откуда: Вселенная
Группа: Базовая
Благодарил (а): 170 раз.
Поблагодарили: 373 раз.

Re: Парный трейдинг

Сообщение Grumbler » 26 авг 2014, 13:27

Корелляция нестабильна и в этом её основная проблема. Несколько раз подряд может сработать как ожидается, но потом всё равно депозит уплывёт в небытие.Проверено. Не грааль.
Аватар пользователя
Grumbler
 
Сообщений: 411
Зарегистрирован: 19 сен 2013, 16:44
Средств на руках: 200.00 Доллар
Награды: 1
Ветеран I (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 30 раз.

Re: Парный трейдинг

Сообщение Инквизитор » 26 авг 2014, 15:06

Grumbler писал(а):Корелляция нестабильна и в этом её основная проблема. Несколько раз подряд может сработать как ожидается, но потом всё равно депозит уплывёт в небытие.Проверено. Не грааль.

А грааля и не существует, поставьте золото М15 и евро М15. Золото ходит за евро. Стоп лосс можно поставить на 5 долларов (500 пт по голде) и тейк профит в 2-3 раза больше, но здесь автор показывает просто что такое корреляция, но это не стратегия. Для стратегии нужно за что-то зацепится и от этого работать. Не то, чтобы раскорреляция могла затянутся на сотки пунктов, но просадка может быть непредсказуемо высокой.
Аватар пользователя
Инквизитор
 
Сообщений: 4660
Зарегистрирован: 11 авг 2014, 17:48
Средств на руках: 83.70 Доллар
Откуда: Вселенная
Группа: Базовая
Благодарил (а): 170 раз.
Поблагодарили: 373 раз.

Re: Парный трейдинг

Сообщение mfcoder » 26 авг 2014, 17:34

Инквизитор писал(а):Стратегия хорошо работает на корреляции двух пар: евро/доллара и золото/доллара. Корреляция возникает именно из-за изменения ценности второго актива в символе, это касается евро и золота, или же первого актива в символе - фунт/ауд, фунт/евро. Если скажем фунт резко начнет падать, а ауд расти, то заработать никак не выйдет. Нельзя точно сказать сколько будет длится раскорреляция. Я бы не торговал по этой стратегии.


в последнее время корреляции двух пар: евро/доллара и золото/доллара вовсе нет..

вообще, золото и серебро в паре торгуют, а выше приведенная пара сомнительна..
Аватар пользователя
mfcoder
 
Сообщений: 1538
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 11:55
Средств на руках: 26.85 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 78 раз.
Поблагодарили: 423 раз.

Re: Парный трейдинг

Сообщение Инквизитор » 26 авг 2014, 18:07

mfcoder писал(а):
Инквизитор писал(а):Стратегия хорошо работает на корреляции двух пар: евро/доллара и золото/доллара. Корреляция возникает именно из-за изменения ценности второго актива в символе, это касается евро и золота, или же первого актива в символе - фунт/ауд, фунт/евро. Если скажем фунт резко начнет падать, а ауд расти, то заработать никак не выйдет. Нельзя точно сказать сколько будет длится раскорреляция. Я бы не торговал по этой стратегии.


в последнее время корреляции двух пар: евро/доллара и золото/доллара вовсе нет..

вообще, золото и серебро в паре торгуют, а выше приведенная пара сомнительна..

Вот именно, корреляция и вовсе может пропасть на любой квадриге пар и тогда что, слив? Золото и серебро коррелируют между собой, но они ходят вместе, там нет того чтоб одна пара совершила импульс, а другая еще нет. Я видел корреляцию на евро/долларе и на евро/иене, если на евро/долларе есть импульс вниз, то следует ждать импульс вниз и по кроссу. Так вот работает корреляция.
Аватар пользователя
Инквизитор
 
Сообщений: 4660
Зарегистрирован: 11 авг 2014, 17:48
Средств на руках: 83.70 Доллар
Откуда: Вселенная
Группа: Базовая
Благодарил (а): 170 раз.
Поблагодарили: 373 раз.

Re: Парный трейдинг

Сообщение Sovok » 26 авг 2014, 18:42

Для меня так вообще непонятно зачем покупать евродоллар и покупать фунтдоллар, ну или наоборот, неважно, если есть пара еврофунт и все эти два телодвижения можно со спокойной душой заменить одной сделкой на этой паре. Это как бы сэкономит нам на комиссии и спрэде, да и с маржевым залогом попроще, а результат будет одинаковым.
Аватар пользователя
Sovok
 
Сообщений: 1635
Зарегистрирован: 09 фев 2014, 16:17
Средств на руках: 41.50 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 73 раз.

Re: Парный трейдинг

Сообщение Инквизитор » 27 авг 2014, 04:22

Sovok, a лучше даже торговать сделку, которая потенциально имеет больше движения или там более мощный вход. При корреляции ждут запаздывания в движении одного из инструментов. К примеру, для фунтобакса поводырем служит евробакс.
Важен не столько сам факт корреляции, как ее величина. Торговать лучше только те квадриги пар, где коэффициент корелляции больше 0.9.
Аватар пользователя
Инквизитор
 
Сообщений: 4660
Зарегистрирован: 11 авг 2014, 17:48
Средств на руках: 83.70 Доллар
Откуда: Вселенная
Группа: Базовая
Благодарил (а): 170 раз.
Поблагодарили: 373 раз.

Re: Парный трейдинг

Сообщение Sovok » 27 авг 2014, 11:50

Инквизитор писал(а):Sovok, a лучше даже торговать сделку, которая потенциально имеет больше движения или там более мощный вход. При корреляции ждут запаздывания в движении одного из инструментов. К примеру, для фунтобакса поводырем служит евробакс.
Важен не столько сам факт корреляции, как ее величина. Торговать лучше только те квадриги пар, где коэффициент корелляции больше 0.9.

Да нет, ну сама стратегия торговли по кореляции это отдельный разговор, я знаю что многие так торгуют, но торгуют обычно без стопа, я видел эти системы, а все что без стопа меня обычно мало интересует, но в данном случае я повторюсь, мне непонятно зачем отдельно открывать сделки по евробаксу и фунтобаксу.
Аватар пользователя
Sovok
 
Сообщений: 1635
Зарегистрирован: 09 фев 2014, 16:17
Средств на руках: 41.50 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 73 раз.

Re: Парный трейдинг

Сообщение Инквизитор » 27 авг 2014, 13:11

Sovok, понял Ваш вопрос, действительно, если евро поводырь, то сделку открывать нужно только по фунтобаксу. Я пробовал торговать корреляции, а, вспомнил! Я брал поводырь, есть в инете таблицы корелляции, потом искал пару, которая пойдет за поводырем на Н4-Д1, чтоб пара была около важного уровня или там был паттерн в нужную сторону. Торговать нужно только малым лотом.
Аватар пользователя
Инквизитор
 
Сообщений: 4660
Зарегистрирован: 11 авг 2014, 17:48
Средств на руках: 83.70 Доллар
Откуда: Вселенная
Группа: Базовая
Благодарил (а): 170 раз.
Поблагодарили: 373 раз.


Вернуться в Торговые системы

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: Haos и гости: 141

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения