Стакан заявок ордеров форекс трейдеров

Здесь можно публиковать торговые сигналы. Сигналы платные или условно платные публикуются в разделе Реклама. Так же трейдеры здесь могут вести персональные журналы торговли. Сигналы и журналы, которые не вызывают интересе читателей и не несут в себе очевидную пользу для форумчан, могут быть лишены бонусного вознаграждения!
Бонус за сообщение 0.4$

Стакан заявок ордеров форекс трейдеров

Сообщение gastyc » 31 янв 2017, 14:41

В данной теме буду публиковать статьи о торговом инструменте определения объема и открытого интереса. Этот первый пост будет для ссылок на полезные посты в этой теме, чтобы пользователи быстро могли найти, то что им нужно.

И жду активности от форумчан, и ваших вопросов. Будем вместе разбираться в довольно интересном инструменте, который улучшит торговлю!
Последний раз редактировалось Haos 02 фев 2017, 10:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: .
Аватар пользователя
gastyc
 
Сообщений: 111
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 20:08
Средств на руках: 58.85 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 65 раз.
Поблагодарили: 50 раз.

Стакан заявок ордеров форекс трейдеров

Сообщение gastyc » 31 янв 2017, 15:12

Индикатор объемов и открытого интереса- так называемая книга заявок, или стакан заявок ордеров форекс-трейдеров. Он призван упростить принятие торговых решений. В отличии от технических индикаторов, он показывает вполне реальные данные об открытых заявках и позициях трейдеров.
Портфель заказов стоит наравне с такими инструментами как опционы, объемы, открытые позиции трейдеров. Но одна его отличительная особенность: информация берется непосредственно с рынка форекс.


Что из себя представляет данный инструмент:

1. Открытые заказы - это все отложенные ордера, а так же тейк-профит и стоп-лосс.
2. Открытые позиции трейдеров - открытые позиции, которые зафиксированы на промежуток времени, который находится в 3 окошке сверху.
3. Настройки - место, где можно выбрать валютную пару, а так же какой график будет отображаться

(Битое изображение)

1. Продавцы/покупатели
2. Процент трейдеров в профитной зоне/процент в просадке

(Битое изображение)


Что нам дают стаканы:

1.Где стоят стопы. Я думаю большинство трейдеров слышало выражение стопы кормят рынок, так вот на инструменте, можно увидеть их расстановку и сделать определенные выводы.

(Битое изображение)

2. Направление тренда. Если вы думаете, что цена идет против толпы, то вы можете смотреть здесь не только процентное количество покупателей/продавцов, а так же расстановку сил их на графике. То что большинство в убытке, это видно и по графику, как люди пересиживают просадку, а как только цена заходит в профитную зону быстро ее закрывают.

П.С. Если то не знает, где найти этот инструмент пишите в лс
Аватар пользователя
gastyc
 
Сообщений: 111
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 20:08
Средств на руках: 58.85 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 65 раз.
Поблагодарили: 50 раз.

Стакан заявок ордеров форекс трейдеров

Сообщение ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ » 31 янв 2017, 18:32

А теперь главный вопрос как всем этим торговать?
Аналитика без торговли бесполезна.
Допустим я предполагал и без стакана что на уровне 1.0800 по евро доллару стоят стопы и отложки. Кинул туда ордер сел поставил на трелинг стоп снял два рубля и все уровень стопов отработан. Дальше что?
Последний раз редактировалось ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ 31 янв 2017, 18:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватар пользователя
ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ
 
Сообщений: 1522
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 21:28
Средств на руках: 90.40 Доллар
Награды: 2
Ветеран I (1) Медаль за эрудицию (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 3574 раз.
Поблагодарили: 434 раз.
Автор Вячеслав Петров. Возьму капитал или счет в управление. В лс.
Мониторинг трех счетной системы. Первый.Второй. Третий.
Четвертый.

Re: Стакан заявок ордеров форекс трейдеров

Сообщение Haos » 31 янв 2017, 18:36

gastyc, сразу ознакомьтесь с регламентом раздела ТС. Вначале идет описание правил торговой системы, далее тестирование желательно.
ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ писал(а):А теперь главный вопрос как всем этим торговать?
Аналитика без торговли бесполезна.
Допустим я предполагал и без стакана что на уровне 1.0800 по евро доллару стоят стопы и отложки. Кинул туда ордер сел поставил на трелинг стоп снял два рубля и все уровень стопов отработан. Дальше что?

Пока нужно подождать, человек только осваивается с разделом. Давайте не засорять тему, так как чем раньше будет описание правил торговой системы - тем лучше.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 20186
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,036.95 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2837 раз.
Поблагодарили: 7430 раз.

Стакан заявок ордеров форекс трейдеров

Сообщение gastyc » 31 янв 2017, 18:50

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ писал(а):А теперь главный вопрос как всем этим торговать?
Аналитика без торговли бесполезна.
Допустим я предполагал и без стакана что на уровне 1.0800 по евро доллару стоят стопы и отложки. Кинул туда ордер сел поставил на трелинг стоп снял два рубля и все уровень стопов отработан. Дальше что?


Я скидывал некоторые сигналы по валютным парам. Чуть позже сделаю, пост по сигналам по стакану. Вообще по стопам, если ориентироваться, то где ставить СЛ, в данном случае при продаже, чтобы его не выбило.

Так же будут посты по мини оанде и еще нескольким инструментам, так как инструменты рекомендуется использовать в комплексном анализе, и в придачу к своей ТС!
Аватар пользователя
gastyc
 
Сообщений: 111
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 20:08
Средств на руках: 58.85 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 65 раз.
Поблагодарили: 50 раз.

Стакан заявок ордеров форекс трейдеров

Сообщение gastyc » 01 фев 2017, 11:45

В настройках к стакану, вы можете выбрать, видеть все сделки(All orders) или только чистое значение(Net).
Чистое значение стакана - это разность объемов продаж и покупок на данном уровне.

(Битое изображение)

Бывает не разобрать, что происходит на правом стакане, особенно на уровнях вблизи цены, в этом как раз и помогают.

По паре доллар/канадец на данный момент. На общем графике правого стакана выше цены, покупателей больше, но по чистому значению видно что от текущей цены и выше на 20 пунктов преобладают продавцы.
(Битое изображение) (Битое изображение)

Для левого стаканы, где расположенные отложенные ордера, а также СЛ и ТП, чистое значение имеет не такую роль. Так как мы знаем, что большинство трейдеров охотнее ставят ТП, чем СЛ, отсюда вывод, что объемы лимитных ордеров и ТП будут преобладать. Поэтому часто мы по чистому значению не будем видеть скопление СЛ, а только зубчики, которые можно увидеть на графике со всеми ордерами.

(Битое изображение) (Битое изображение)

В следующем посте я уже опишу сигналы, которые можно увидеть в стакане ордеров!
Аватар пользователя
gastyc
 
Сообщений: 111
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 20:08
Средств на руках: 58.85 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 65 раз.
Поблагодарили: 50 раз.

Стакан заявок ордеров форекс трейдеров

Сообщение gastyc » 01 фев 2017, 19:51

Сигналы по Оанде:

1 сигнал: Охота за стоп-лоссами

Это основной сигнал левого стакана. Гласит, что цена ведет охоту за стоп-лоссами и при первой возможности за ними приходит. Вот вчерашняя вечерняя картина картина по евро/доллару.

Было: Стало:
(Битое изображение) (Битое изображение)


Но не все сигналы будут правильными. Есть критерии, которые стоит соблюдать.

- Скопление стоп-лоссов должно быть недалеко от текущей цены. Не больше 100 пунктов, а лучше ближе!
- Скопление должно быть скопление, а не единственным столбиком на графике
- Максимальный объем скопления должен быть ближе к текущей цене(выше картинка не соответствует этому пункту, но вкупе с другими сигналами, она будет работать)
- Объем лимитных ордеров на уровне скопления СЛ, должен быть меньше или приблизительно равен объему скопления СЛ. Лимитные ордера не должны быть ближе к цене, чем скопление СЛ.

Данный сигнал не является разворотным или трендовым. По нему можно выставлять цели и хорошо будет работать вкупе с вашей стратегией и другими сигналами Оанды.

2 сигнал : поддержка и сопротивление лимитных ордеров

Этот сигнал так же из левого стакана. В одном и з прошлых постов мы узнали, где находится лимитные ордера и ТП. Важно, чтобы на этом участке графика было отсутствие или небольшое присутствие СЛ.
(Битое изображение)

Сигнал хорошо работает в комплексном анализе, вкупе с другими сигналами по Оанде, а так же сигнале ТС, по которой торгуете.

3 сигнал: скопление убыточных сделок правого стакана

Мы перешли к правому стакану, и с предыдущих постов вы знаете, что оранжевым помечены сделки, который на данный момент в профите, синим убыточные.

Можно заметить, что убыточных трейдеров всегда больше. Они пересиживают сделки, а сделки которые вышли в плюс, трейдеры часто очень быстро закрывают. В итоге трейдерам приходится закрывать убыточные сделки по стоп-лоссу или в БУ, если цена вернулась к открытию. Все это толкает цену вперед.

Так же цена может войти в это скопление, а потом выпрыгнуть оттуда. Такое движение называется батут. Закрывая сделки в БУ или с небольшой прибылью трейдеры, и этой активностью они толкают цену назад. Батут будет работать, если с обратной стороны не будет прослеживаться такой же батут.

(Битое изображение)

Стоп-лосс ставится, как на картинке выше, за скоплением убыточных сделок. Если цена пробивает СЛ, то с большой вероятностью, она пойдет дальше.

4 сигнал: скопление прибыльных сделок правого стакана

На форуме, я скидывал сигналы, где показывал, что на определенном участке от цены есть диапазон, где объем прибыльных трейдеров больше, чем убыточных. Как показывает практика они долго не задерживаются. Тут 2 варианта: 1-ый трейдеры закрывают свою прибыль и 2-ой, который является сигналом, цена идет в сторону этого объема и эти сделки становятся убыточными.

(Битое изображение)

Часто такое скопление возникает, когда цена входит в скопление убыточных сделок(батут)!


Сигналы хорошо работают между собой в комплексном анализе, а если вы будете добавлять свою стратегию, то проработка улучшится. Не надо спешить прямо сейчас бежать искать сигналы, так как сигналы по каждой валютной паре бывают не каждый день. Если сразу не будет получаться, то это ничего, так как в трейдинге ни у кого ничего не получалось в первый день и тут еще надо учиться и следить за движением цены в стакане.

Завтра будет еще один пост, уже по мини-оанде. После этого сюда буду выкладывать свои сигналы по стакану. Кроме этого будут еще посты.

Будем учиться вместе!!!
Аватар пользователя
gastyc
 
Сообщений: 111
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 20:08
Средств на руках: 58.85 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 65 раз.
Поблагодарили: 50 раз.

Стакан заявок ордеров форекс трейдеров

Сообщение gastyc » 01 фев 2017, 22:37

Портфель заказов мини-оанда

Мини-оанда считается улучшенной версией портфеля заказов. По сравнению с обычной Оандой, к ней добавлены вспомогательные уровни, которые вам помогут еще больше понять картину происходящего. Минус стакан обновляется раз в час, когда оанда раз в 20 минут.

(Битое изображение)

MV - середина объема. Это уровень есть и на левом, и на правом стакане. Она показывает 50% всех приказов на левом стакане и 50% всех сделок на правом. Этот уровень используется, как направление тренда. Если цена выше MV, значит тренд на север, если ниже значит на юг.

OB(перекупленность) и OS(перепроданность) - уровни на правом стакане, где больше 80% покупателей(для ОВ) и продавцов(OS) находятся в прибыли. Эти уровни могут служить поддержкой и сопротивлением. Но если очень сильный ярко выраженный тренд, то уровни не будут работать.

SR - уровень максимального скопления лимитных ордеров на левом стакане. Это уровень поддержки и сопротивления.

GR - уровень максимального скопления стоп-лоссов в левом стакане. SR и GR хорошо подходят для определения первых 2 сигналов в прошлом посте.

RP - уровень максимального убытка правого стакана. на этом уровне будет минимальное количество трейдеров в прибыли. В большинстве случаев, она будет находиться возле цены. Если уровень будет отдален от цены, то не значит, что надо сразу входить в сделку. Она как и все сигналы и уровни, хорошо работает только в комлексном анализе.


Current Ratio:

Показывает процентное соотношение покупателей к продавцам, по разным брокерам. Полезный инструмент, если знать, что цена идет против толпы. Работает только в комплексном анализе.

(Битое изображение)

Ratios:

Ratio - процент покупателей от общего количества. Здесь вы можете видеть как изменяется процентное соотношение покупателей/продавцам при определенном тренде. Так же можно выбрать брокеров, по которым рассчитают среднее значение.

(Битое изображение)

Profit Ratio:

Процентное соотношение прибыльных трейдеров от общего числа. Инструмент показывает изменение показателя, на определенном промежутке времени. Если процент растет, то движение считается ложным, если падает, то истинное.

На изображении видно, что при движении вниз профит ратио резко вырос, это значит, что движение было ложное и скорее всего последует разворот. Цена пошла вверх, а процент прибыльных трейдеров упал, что показало, что это истинное движение. Инструмент рекомендуется использовать в комплексном анализе.

(Битое изображение)

Завтра если будут интересные сделки, начну публиковать в тему. Так же жду ваших вопросов и активности. Скриншоты и описание видения ситуации по стакану приветствуется.
Аватар пользователя
gastyc
 
Сообщений: 111
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 20:08
Средств на руках: 58.85 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 65 раз.
Поблагодарили: 50 раз.

Стакан заявок ордеров форекс трейдеров

Сообщение gastyc » 02 фев 2017, 08:42

Сегодня ничего интересного по стакану нету, обзор всех валютных пар делать не буду, так как не имеет смысла. Сделаю только по доллар/канадец, так как по моему мнению самая интересная картина именно здесь сейчас.

По соотношению позиций продавцов/покупателей, видно значительное превосходство покупателей.

(Битое изображение)

Если следовать теории, что цена идет против толпы, то отсюда следует что надо продавать. Теперь посмотрим так ли это, следую комплексному анализу.

По мини-оанда уровень SR равен 1.2975, но скопление начинается выше на уровне 1.2991. Так же уровень перепроданности находится 1.3005, что может тоже служить поддержкой, но мы знаем, что при сильном тренде этот фактор не учитывается.

(Битое изображение)

Теперь посмотрим на график:

(Битое изображение)

По моей торговой системе тренд на юг, будет после пробития уровня 1.2984 и закрепления за ним.

В данный момент предпочтительней сидеть на заборе. Кто не любит быть в рынке без сделок, актуальны покупки с целью 1.3020(точка максимального убытка) и стопом за 100 уровнем по фибо или по закрытию свечи, если она закрепится за ценой.
Аватар пользователя
gastyc
 
Сообщений: 111
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 20:08
Средств на руках: 58.85 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 65 раз.
Поблагодарили: 50 раз.

Re: Стакан заявок ордеров форекс трейдеров

Сообщение Haos » 02 фев 2017, 08:50

gastyc, Вам следует более четко описать правила ТС, а также фиксировать все сделки скринами. Посмотрите регламент раздела.
Отличие раздела Торговые Системы от Журналов Трейдеров и интрадей торговли в том, что
1. Четко описаны правила ТС (сигналы от инструментов торговли; вход на покупку/продажу, выход; наличие СЛ и ТП и т.п.)
2. Указана величина начального депозита.
3. Все сделки сопровождаются скринами
4. Изменение баланса от торговли по данной ТС сопровождается скринами.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 20186
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,036.95 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2837 раз.
Поблагодарили: 7430 раз.


Вернуться в Торговые сигналы и журналы торговли

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения