Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9050. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9165. Баланс недели расположен на уровне 0.9108. На этом инструменте у меня продажи от месячной зоны с первой целью к месячному балансу.

Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 105.04, выше есть уровни 105.40, 105.64 и 106.15. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 103.80, ниже есть уровни 103.57 и 103.08. Недельный баланс находится на уровне 104.42. Ситуация схожа с предыдущей парой. Я больше ориентирован на покупки, поэтому покупать буду пробовать от недельной зоны, а продавать-от месячной.

[Afanasich]

В очередной раз выходят неполные отчёты от СМЕ. как-то зачастили. Но что же, будем пользоваться тем, что есть. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1951, выше есть уровни 1.1973 и 1.2025. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1783 , ниже есть уровни 1.1716, 1.1692 и 1.1667. Баланс недели находится на уровне 1.1867. Цена находится в районе недельного баланса, поэтому делать ничего не стоит. Если и работать, то только от недельных зон, но это дело опасное, стопы надо ставить неоправданно далеко. Я буду продавать не раньше 1.2039 с первой целью к месячному балансу.

В табличном варианте открытый интерес и изменения по нему за предыдущий день на недельном контракте выглядит так. Видим, что по коллам наибольший ои на страйке 1.1950, причём, в пятницу интерес вырос сразу на 753 контракта. На 550 контрактов вырос интерес и к страйку 1.2025. По путам уровень с наибольшим интересом тоже был сформирован в пятницу на страйке 1.1800. Все уровни отображены на графике.

По отчётам СОТ чистые позиции спекулянтов ориентированы в продажу. Активность относительно небольшая, немного сокращают покупок и наращивают продаж.

[Ольга Васильева]

Австралийский доллар странно вообще ведет себя. Если ранее было так, что он рос вместе с курсом золота, то теперь и в помине этого нет.
Вы считаете, что курс австралийского доллара будет снижаться? Или же только начнет падать в декабре?

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2496. Выше есть значимые уровни, способные остановить цену, 1.2745 и 1.3159. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3389. Выше есть уровень 1.3425, а ниже-1.3336. Баланс недели расположен на уровне 1.2944. Продажи предпочтительнее, буду продавать и тот недельной и от месячной зон с первой целью к месячному балансу.

Очень важные данные по отчётам торгов за четверг на текущем месячном контракте, жить которому осталось две недели. Итак, по путам на страйке 1.2700 был рост интереса на 11 430. Хотя контракты не очень дорогие, по 7 пунктов, но очень много для фунта. Уровень безубыточности будет 1.2690, наведу жирную линию на графике, как возможную цель. К тому же коллов в деньгах по открытому интересу уже 46.2%, уже перебор, пора бы и разгрузить коллы.

Не менее важная информация, касающаяся фунта, в отчёте кабинетных сделок, которые не видны в стакане. Продали вчера 1068 контрактов на фьючерс по цене 1.3270. страховка опционами по коллам на страйках 1.3250 (уровень безубыточности 1.3364) и 1.3300 ( уровень 1.3388). Возможно перед походом вниз и зашпилят к этим уровням, а возможно начнём падать с текущих.

[Afanasich]

Австралийский доллар странно вообще ведет себя. Если ранее было так, что он рос вместе с курсом золота, то теперь и в помине этого нет.
Вы считаете, что курс австралийского доллара будет снижаться? Или же только начнет падать в декабре?

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7350, выше есть уровень 0.7404. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6748. Баланс недели находится на уровне 0.7050. Цена последние две недели находится недалеко от месячной селзоны, но так и не достаёт. Буду продавать от недельного и месячного уровней с наибольшим открытым интересом.

Посмотрим на гистограмму опционного рынка месячных опционов на австралийца. Самый большой открытый интерес на текущем месячном и на январском (по 8-е января) контрактах. По путам подпёрли цену страйками 0.7200-0.7300 (приблизительно диапазон 0.7150-0.7250). Если этот участок пройдём и закрепимся, то нам дорога к 0.6700, а если диапазон устоит, то можем увидеть через месяц-полтора цену в районе 78-й фигуры.

Теперь про отчёты СОТ на фьючерс за последние 10 лет. В долгосрок наиболее важны позиции дилеров (чёрный график). С одной стороны дилеры ещё не набрали максимальных продаж, поэтому и нам продавать рано, да и спекулянтам есть куда набирать покупки, а с другой стороны-сама формация набора позиций слишком уж похожа на 14-й год, тогда улетели вниз на 25 фигур, да и в 18-м году дилеры начали откупать рынок приблизительно с этого уровня. Моё мнение, что на тонком рынке, в праздники, сгоняют цену к 0.7800.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3175, выше есть уровень 1.3291, а ниже-1.3146. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2980, ниже есть уровни менее значимые-1.2942 и 1.2902. Недельный баланс находится на уровне 1.3078. Цена уже шесть недель не выходит далеко за недельные зоны, ценовая волатильность никакая. Можно пробовать работать от недельных уровней со стопом.

Из отчётов опционов недельных пут видно, что именно в пятницу было принято решение участниками рынка укрепить страйки 0.7600 и 0.7625. На наших графиках эта пара с обратными котировками, поэтому путы будут сверху, и, соответственно, это уровни 1.3175 и 1.3146.

Ну и про позиции спекулянтов на фьючерсе из отчётов СОТ. Чистые позиции в покупку фьючерса за счёт того, что шортов сбросили больше чем лонгов. Не всё так однозначно, во-первых, позиций по продажам остаётся ещё более чем в два раза больше, а во-вторых обращает внимание неопределённость участников рынка, нет тенденции, столбики на гистограмме дёргаются туда-сюда. Я, пока, воздержусь от серьёзных сделок на этом инструменте.

[Tit4]

Канадец часто коррелирует с австралийским долларом. Вы кстати используете это при решении торговых задач?

[Afanasich]

Канадец часто коррелирует с австралийским долларом. Вы кстати используете это при решении торговых задач?

Приветствую Tit4! Конечно,учитываю. Статус у этих валют одинаков, по большей части связан с углеводородами. А франк коррелирует с еной, обе валюты можно отнести к валютам- убежищам. Часто валюты работают подобно не только из за статуса. Например, у банков Канады и Великобритании очень похожая монетарная политика, часто специалистов-банкиров из Канады приглашают работать в Англию. Года два назад, я даже практиковал торговать, и довольно таки успешно, беря это во внимание. Причём фунт, как наиболее ликвидный, чаще опережает движения на рынке. Ну сейчас не знаю как там с корреляцией, ленивый стал.
Верхняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9178- это месячный уровень, так как на недельных торгах к верхним уровням интереса не было. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9077. Баланс недели расположен на уровне 0.9128. Держу продажу от месячной зоны с первой целью к месячному балансу, а там видно будет.

А вот фрагмент таблицы по пятничным отчётам опционов колл (снизу на наших графиках). Сверху недельные опционы, активность низкая, всего 2 контракта. Намного больше на текущем месячном контракте, на страйке 1.1050 там 702 контракта, на сегодня это уровень 0.9038.

В последних отчётах СОТ чистые позиции спекулянтов шортовые по фьючерсу. В общем позиции в покупку фьючерса (падения на наших графиках) значительно преобладают, но за отчётный период контрактов на покупку было закрыто больше.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 104.76, ниже есть уровни 104.52 и 104.12. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 103.26, ниже есть уровни 103.05, 102.56 и 102.31 . Недельный баланс находится на уровне 104.01. Советовать что-то трудно, но работать со стопами от недельных уровней можно. Ну а серьёзные покупки можно рассматривать из района 103-й фигуры.

Недельные опционные зоны формировались в пятницу. И, как пример, посмотрим на таблицу недельных коллов (снизу на наших графиках). Больше всего набросали контрактов на страйк 0.009675 (уровень 103.26).

По СОТу спекулянты сбрасывают покупок намного больше чем продаж, поэтому чистые позиции на фьючерсе в шорт (в рост на наших графиках). Визуально скинули почти треть всех покупок, которых, все же, остаётся больше чем продаж.

[Tit4]

А франк коррелирует с еной, обе валюты можно отнести к валютам- убежищам. Часто валюты работают подобно не только из за статуса. Например, у банков Канады и Великобритании очень похожая монетарная политика, часто специалистов-банкиров из Канады приглашают работать в Англию. Года два назад, я даже практиковал торговать, и довольно таки успешно, беря это во внимание. Причём фунт, как наиболее ликвидный, чаще опережает движения на рынке. Ну сейчас не знаю как там с корреляцией, ленивый стал.

Ленивый, потому что текущая торговля успешна и достигли желаемой планки. Скажите, а какие еще коррелируют? И какие валюты вы лично относите к валютам - убежищам?