Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Посмотрим на гистограмму распределения средств (открытый интерес*стоимость в пунктах) на ене. На сегодня отметка 108.65 является сопротивлением, на данный момент цена прошла сопротивление, но я думаю, что ненадолго, а край рынка на сегодня смотрится на 109.03.

По соотношению позиций по ене на текущем контракте, которому осталось жить неделю, находится 29.01% от всех средств, 10.65% в коллах и 89.35% в путах. Критическим принято считать соотношение 95% на 5 %. На декабрьском тоже прилично денег 25.79%, и соотношение путов и коллов далеко от критического. Больше всего денег на мартовском 31.31% , и соотношение там в пользу роста котировок на фьючерс.

Посмотрим что сейчас на мартовском опционном контракте. По открытому интересу просматривается на фьючерсе диапазон 0.0091-0.0100, а на наших графиках это будет диапазон 110.70-100.11. Во куда замахнулись по низам. Думаю, что такой диапазон планирует и японский банк на весь предстоящий год. Выше 111.00 тоже навряд ли увидим, в путах на мартовском уже 41.8% в деньгах.Соотношение пут/колл в пользу коллов, большинство участников страхуется от роста цены на фьючерс, поэтому путь к 100.00 будет не лёгким.

[Afanasich]

Выложу свои мысли на будущее по евро. Сначала об отчётах СОТ. Тут нет чёткой картины, спекулянты в продажах, и до исторических минимумов есть ещё ход. Хеджеры вообще почти в нулевой позиции. В общем, по СОТ цена может гулять в обе стороны.

Заглянем в стол заказов фьчерса на евро. Обращает на себя внимание повышение уровней лоу, но до февраля ещё можем увидеть цену в районе 1.0950, а так же можем не увидеть цену выше 1.1250. В марте можем увидеть цену на 1.2300.

Ну и по опционам на полгода вперёд. Вверху таблицы указаны дни до экспирации. Стрелки показывают самую выгодную цену для покупок или продаж по месяцам. Например, в течении следующего месяца (30 дней) диапазон 1.1200-1.0900. В период через месяц (от30 до 58 дней) определён диапазон 1.1050-1.1250. Конечно это всё условно, в ценах фьючерса, но чётко просматривается рост верхней границы диапазона, который через 121 день участники рынка видят на 1.1500.

[Afanasich]

Данные с онлайн торгов опционами на Чикагской товарной бирже. К сожалению данные только по обьёмам, хотя открытый интерес важнее, но по нему данные будут только утром. Но тем не менее информация полезна на завтра. По евро: по коллам 1.1150+36-28 (страйк+премия- форвардпойнд)=1.1158, по путам 1.1100-59-28=1.1013.

По фунту; коллы 1.2900+12-16=1.2896, путы 1.2850-18-16=1.2816.

По австралийцу: коллы 0.6925+2-8=0.6919, путы 0.6800-5-8=0.6787

[Afanasich]

Евро выполнило программу минимум, отработала от верхней зоны до баланса.

Австралийский доллар ещё в процессе.

Теперь по состоянию экспериментальному счёту, который основан только на работе по опционному анализу. Счёту 10 месяцев, и пополнялся он в течении полугода равными частями до 22612 центов. Работа велась минимальным лотом на шести инструментах. В процессе работы пришёл к выводу, что для допустимой просадки в 15% достаточно 18000, поэтому вывел лишние и заработанные, всего 11500. На данный момент просадка 5%, буду пробовать увеличить лотность для большей доходности.

[Nord]

В процессе работы пришёл к выводу, что для допустимой просадки в 15% достаточно 18000

15% - это совокупная просадка по всем открытым сделкам была? Или это максимум допустимый по одной сделке?

[Afanasich]

В процессе работы пришёл к выводу, что для допустимой просадки в 15% достаточно 18000

15% - это совокупная просадка по всем открытым сделкам была? Или это максимум допустимый по одной сделке?

День добрый! Это допустимая плановая просадка по всем сделкам, но если просадка будет достигать 25%, то буду думать- какие сделки крыть с убытком. Попробуем посмотреть с разных сторон на канадский доллар. Сначала по отчётам СОТ. Видим, что диллеры (хеджеры) находятся по продажам на исторических минимумах, у а ассеты (спекулянты) находятся на исторических максимумах. Да и остальные группы преимущественно в покупках. Они, возможно, покупали бы ещё, только кто же им будет продавать?

[Afanasich]

В отчётах есть интересный момент, увеличим масштаб и увидим, что летом в июле хеджеры тоже были на исторических минимумах, но сейчас этот минимум ещё ниже.

А что в это время происходит с ценой? Смотрим на дневной график, цена не смогла обновить минимум июля. Это явный признак слабости медведей на нашем графике.

Теперь заглянем в стол заказов Чикакгской биржи. Диапазон на декабрьский контракт (17-го декабря) по фьючерсу 0.7880-0.7376 (диапазон на споте 1.2690-1.3557). Смотрю, что сегодня открытый интерес начал падать, а до этого он больше рос. Моё мнение- выходят из покупок фьючерса. На мартовском контракте диапазон на фьючерсе 0.7705-0.7390 (1.2978-1.3532). Если будет рост, то его будут ограничивать в районе 1.3550. Ну опционы мы уже разбирали выше, там всё тоже за рост нашей пары.

[Afanasich]

Швейцарский Саксобанк, пожалуй, является самым крупным в Европпе Брокером спотового рынка. Если не по количеству клиентов, то по ликвидности точно. Так вот, они ведут свой анализ по внебиржевым опционам с экспирацией на каждый день. Ежедневно публикуются данные на 5 дней вперёд. Надо будет эти данные "обкатать".

Например, по евро предполагается два сценария. Буду посматривать, через месяц будет ясно, насколько эти данные могут помочь в работе.

[Afanasich]

А вот что точно работает, так это представленные графики. Чтобы не лезть в дебри, объясню коротко: синий график-цена на споте, красный график-отметка, где бы должна находиться цена согласно данным с опционного рынка. Два этих графика будут стремиться друг к другу. Например, глядя на график по евро можно сказать, что по опционному анализу внебиржевых опционов цене выгоднее всего находиться на отметке 1.1150, поэтому вероятность роста цены выше чем падения. Я не претендую на истину, просто мои наблюдения. Евро:

Фунт:

Ена:

[Nord]

Откровенно говоря, корреляция между кривыми довольно условна, особенно по фунту и иене. Разлеты сильные, и местами средняя цена будет изменяться очень шустро, ломая все планы.