Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Здесь можно публиковать торговые сигналы. Сигналы платные или условно платные публикуются в разделе Реклама. Так же трейдеры здесь могут вести персональные журналы торговли. Сигналы и журналы, которые не вызывают интересе читателей и не несут в себе очевидную пользу для форумчан, могут быть лишены бонусного вознаграждения!
Бонус за сообщение 0.4$

Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 08 сен 2019, 08:45

На валютной паре USDJPY месячный опционный канал относительно предыдущего месяца стал значительно шире, а это признак того, что нас может ожидать повышенная волатильность в предстоящем месяце. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом 3312 контрактов расположен на отметке 102.03, ниже есть уровень 101.53. Верхний уровень с наибольшим месячным открытым интересом в 3748 контрактов находится на отметке 111.16, а ниже расположены уровни 108.05 и 107.35. Месячный баланс- это уровень 106.61. Думаю, что самый верхний уровень не стоит принимать во внимание, хотя там самый большой открытый интерес в 3748 контрактов по стоимости ноль пунктов. Скорее всего это спекулятивный интерес. На данный момент цена находится в районе баланса, а значит в неопределённости. Думаю, что к середине недели ситуация будет понятнее.
USDJPYH4.png
Из отчётов СМЕ по ожидаемой волатильности месячный диапазон на фьючерсе определён как 0.00925-0.00959 и балансом 0.00942. Вероятность того, что цена будет оставаться в таком диапазоне в течении месяца составляет 68%. С учётом разницы цен на срочном и спотовом рынках- это будет на наших графиках диапазон 104.33-108.45 и балансом на уровне 106.22. То что диапазон будет отработан сомнений нет
Opera Снимок_2019-09-07_185949_www.cmegroup.com.png
.Кумулятивная дельта, как и на большинстве инструментах-мажорах, показывает конвергенцию цены и преобладанием покупателей по рынку фьючерса ены.
Opera Снимок_2019-09-07_190331_clusterdelta.com.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 09 сен 2019, 18:04

Теперь посмотрим на недельные уровни по евро. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.0982, выше есть значимый уровень 1.1005, а ниже есть уровень 1.0966. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.1216. Выше есть уровни 1.1241и 1.1290, а ниже есть уровень 1.1145. Баланс недели расположен на уровне 1.1100.
EURUSDH4.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 09 сен 2019, 18:39

На валютной паре с английским фунтом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2401, выше есть уровень 1.2493, а ниже есть уровень 1.2282. Нижняя граница недельного канала с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.2130, ниже есть уровень менее значимый-1.1937. Недельный баланс находится на уровне 1.2265. Валютная пара находится в неопределённости, поэтому нужно подождать цену на одной из границ, до верхних уровней ближе.
GBPUSDH4.png
По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности британский фунт наступающую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями на рынке фьючерсов 1.2235 и 1.2447, а баланс недели будет находиться на отметке 1.2341. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 1.2174-1.2386, а баланс будет находиться на уровне 1.2280
Opera Снимок_2019-09-08_111019_www.cmegroup.com.png
.Ещё несколько слов по торгам в последние три дня на опционном рынке на предстоящую неделю по фунту. По коллам укрепляли страйк 1.2250 (уровень 1.2296) с премией 107 пунктов, дорого. По путам значительно вырос интерес к страйку 1.2200 (уровень 1.2130), и немного стал падать интерес к более низким страйкам. К тому же на данный момент 37,5% колов в деньгах, что свидетельствует о сложности движения цены на север.
Opera Снимок_2019-09-08_105619_www.cmegroup.com.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 09 сен 2019, 19:13

Посмотрим, какую информацию можно получить из отчётов СМЕ в отношении австралийского доллара по недельным опционам. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом пут опционов расположен на отметке 0.6774, выше есть уровни 0.6795. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.6908, выше есть уровень 0.6930. Баланс недели расположен на уровне 0.6841. Предполагаю движение цены к недельной и месячной селзонам, возможно через откат к месячному балансу. Держу покупку от нижних уровней прошедшего месяца, от недельной байзоны буду доливаться в покупки с первой целью 0.6905.
AUDUSDH4.png
По отчёту ожидаемой волатильности СМЕ предполагает, что с вероятностью 68% цена фьючерса на австралийский доллар следующую неделю будет оставаться в диапазоне 0.6817-0.6915 и балансом на отметке 0.6866 , или с учетом форвардпойндс у нас получается диапазон 0.6795-0.6897, цена,устраивающая большинство участников рынка- это уровень 0.6844. По гистограмме виден явный перевес опционов пут, особенно их много на страйках в диапазоне 0.6800-0.6825 (0.6774-0.6795 на форексе). Соотношение пут/колл составляет 1.8.
Opera Снимок_2019-09-08_121744_www.cmegroup.com.png
На торгах опционами в пятницу по австралийцу интересная информация по месячному контракту. Усилили по путам страйк 0.6850 (уровень 0.6785), и перестают верить, что цена спустится к страйку 0.6750 (уровень 0.6713)
Opera Снимок_2019-09-08_122612_www.cmegroup.com.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 10 сен 2019, 16:20

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3257, выше есть уровни 1.3342 и 1.3387. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3153, ниже есть уровни менее значимые-1.3137, 1.3110 и 1.3033. Недельный баланс находится на уровне 1.3206. Цена находится в недельной байзоны, но я буду набирать покупки в районе месячных уровней 1.3050-1.3035, а продажу от месячной зоны на прошлой неделе можно крыть на текущей цене.
USDCADH4.png
Основываясь на предполагаемую волатильность, Чикагская товарная биржа предполагает, что с вероятностью 68% котировки на фьючерс канадского доллара будут находиться в диапазоне 0.7564-0.7635 и балансом на 0.76. С учётом форвард пойнд, на спотовом рынке это будет диапазон 1.3105-1.3228 и балансом на уровне 1.3165. Историческая волатильность, впрочем как и опционный канал по открытому интересу, не большая. Ну что делать, такой сейчас канадец.
Opera Снимок_2019-09-08_140206_www.cmegroup.com.png
А на торгах в пятницу на недельные опционы возрос открытый интерес по коллам к страйку 0.7650 (район отметки 1.3050), хотелось бы, чтобы цена посетила этот уровень.
Opera Снимок_2019-09-08_135241_www.cmegroup.com.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 10 сен 2019, 16:45

Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9735, ниже есть уровень 0.9692. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9910, ниже есть уровень 0.9891. Баланс недели расположен на уровне 0.9822. У меня есть продажа от недельной селзоны прошедшей недели, целью продажи будет служить нижняя недельная зона.
USDCHFH4.png
Прогноз на неделю по ожидаемой волатильности от Чикагской товарной биржи на фьючерсе франка определён как диапазон 1.0136-1.0288 с балансом 1.0212 (0.9798-0.9944 и балансом 0.9870 на споте). Визуально видно, что большинство участников рынка страхуется от роста цены на фьючерс. Соотношение пут/колл по открытому интересу составляет 0.33, но не всё так однозначно, хотя путов меньше, но они дороже в 5-6 раз.
Opera Снимок_2019-09-08_150029_www.cmegroup.com.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 10 сен 2019, 17:57

Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 107.01, выше есть уровни 107.76 и 108.85. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 105.90, ниже есть уровни 105.66, 103.82 и 103.56. Недельный баланс находится на уровне 106.45. Опционы на уровне 107.01 стоят дорого, по 90 пунктов, к тому же 44.7% опционов пут уже в деньгах, поэтому вверх, хотя и идут, но движение затруднено.
USDJPYH4.png
Основываясь на предполагаемую волатильность, Чикагская товарная биржа предполагает, что с вероятностью 68% котировки на фьючерс японской ены в течении недели будут находиться в диапазоне 0.00935-0.00949 и балансом на 0.00942. С учётом форвард пойнд на спотовом рынке это будет диапазон 106.11-107.69 и балансом на уровне 106.90. Заметно преобладание путов, что означает, что большинство участников рынка страхуется от падения котировок на фьючерс (роста цены на наших графиках).
Opera Снимок_2019-09-08_160453_www.cmegroup.com.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 14 сен 2019, 13:01

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1109, выше находятся уровни 1.1141, 1.1174 и 1.1201. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.0962, ниже расположен уровень 1.0918, а выше есть уровень 1.1000 . Баланс недели-это 1.1036. Планирую покупать от нижнего недельного уровня 1.0962, а продавать от месячных селуровней.
EURUSDH4.png
По анализу от Чикагской товарной биржи с учётом ожидаемой волатильности на фьючерсе евро на следующую неделю определён диапазон 1.1045-1.1238 и балансом на 1.1142. Учитывая форвардпойнд, на нашем графике это будет диапазон 1.0968-1.1161 и балансом 1.1065. В таком диапазоне валютная пара останется с вероятностью 68%. По величине столбцов на гистограмме заметно, что путы выше, то есть большинство участников рынка страхуются от падения цены.
Opera Снимок_2019-09-14_140741_www.cmegroup.com.png
Посмотрим на результаты вчерашних торгов на опционах евро. Именно пятничные торги я выделяю потому, что в этот день происходит закрытие недельных контрактов, и участники рынка планируют работу на предстоящую неделю. Обращают на себя внимание торгов на месячном контракте. По коллам начинает падать интерес к страйку 1.1250 (уровень 1.1193), хотя он остаётся ещё достаточно высоким. По путам участники рынка начинают не верить в падение цены ниже страйка 1.1000, зато значительно укрепили страйк 1.1025 (уровень 1.0929), ну и серьёзно выглядит страйк 1.1050 (уровень 1.0946), там 13307 открытого интереса, давно не видел так много.
Opera Снимок_2019-09-14_142428_www.cmegroup.com.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 14 сен 2019, 14:48

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.1907. Ещё ниже есть уровни 1.1757 и 1.1707, а выше расположен уровень 1.2335. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.259, ниже есть уровни 1.2485 и 1.2428. Баланс недели расположен на уровне 1.2250. Как для недельных диапазон широкий. Сейчас цена находится на верхних уровнях недельных, и подбирается к месячной селзоне. Продавать буду от месячного уровня 1.2544 и от недельного 1.2590 с первой целью на недельный баланс 1.2250.
GBPUSDH4.png
По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности британский фунт наступающую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями на рынке фьючерсов 1.2366 и 1.2674, а баланс будет находиться на уровне 1.2520. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 1.2323-1.2674, а баланс будет находиться на уровне 1.2477. На данный момент 54% коллов в деньгах, причём с очень большой стоимостью. Уровни безубытка страйков 1.2150 и 1.2300-это 1.2428 и 1.2485 соответственно. Поход на север затруднён.
Opera Снимок_2019-09-14_164523_www.cmegroup.com.png
Посмотрим на результат торгов в пятницу по опционам на британский фунт по всем контрактам. Видно, что участники рынка страхуются по коллам на страйках 1.2800 и 1.2950 на ноябрьском контракте. Думаю, что через месяц там цену и увидим.
Opera Снимок_2019-09-14_170341_www.cmegroup.com.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 14 сен 2019, 16:58

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.6926, выше есть уровни 0.6944 и 0 7035. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6484, выше есть уровни 0.6757 и 0.6822. Баланс недели находится на уровне 0.6705. Нижний уровень 0.6484 считаю спекулятивным и не стоит на него сильно рассчитывать. Цена находится недалеко от месячной и недельной селзон. От недельной зоны буду продавать с первой целью на месячном балансе 0.6775.
AUDUSDH4.png
По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности австралийский доллар следующую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями на рынке фьючерсов 0.6827 и 0.6967, а баланс будет находиться на уровне 0.6897. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 0.6811-0.6951, а баланс будет находиться на уровне 0.6881. По гистограмме видно явное преимущество коллов на рынке опционов, соотношение пут/колл составляет 0.63. Большинство участников рынка страхуется от роста цены.
Opera Снимок_2019-09-14_182128_www.cmegroup.com.png
Посмотрим на торги недельными опционами в последние два дня по австралийскому доллару. Совсем маленький интерес к этой валюте, единственное на что можно обратить внимание-это по коллам страйк 0.6925 (уровень 0.6926), который может служить в качестве сопротивления.
Opera Снимок_2019-09-14_183446_www.cmegroup.com.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.


Вернуться в Торговые сигналы и журналы торговли

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

cron