• Определение параметров при сеточной торговле с учетом риска

    Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
    Бонус за сообщение 0.4$
    Ответственный модератор - Ольга Васильева

    Определение параметров при сеточной торговле с учетом риска

    Сообщение Haos » 27 ноя 2019, 11:42

    Поскольку постоянно возникает вопрос о том, есть ли смысл в усреднении или сеточной торговле, не приводит ли это к сливу депозита и т.п., то имеет смысл подробно рассмотреть этот вопрос.
    Прежде всего, перед тем, как начать использовать усреднение (будем считать, что и сеточная торговля использует именно его), необходимо рассчитать три первостепенных параметра:

    1. Начальный торговый лот;
    2. Шаг сетки;
    3. Шаг увеличения торгового лота.

    Нам нужно, чтобы при самом неблагоприятном стечении обстоятельств наш депозит выдержал это "плохое" время. Для определения возможности неблагоприятного развития ситуации нужно перейти на месячных ТФ и определить уровни исторического максимума и минимума. Далее будет рассматривать на примере EURGBP.
    На месячном ТФ видно, что максимум равен 0,9788, а минимум - 0,5685.
    Мы должны найти расстояние между этими величинами: 0,9788 - 0,5685 = 4110 пнт.
    Цена не проходила в прошлом это расстояние прямо, без откатов хотя бы 33%. Даже если мы рассмотрим прямолинейный рост 1 сентября 2007 г. по 1 октября 2008 г, то увидим, что был 33% откат (см. скрин ниже):

    01-Усреднение и риск.png

    Далее нам нужно выбрать каково будет максимальное количество уровней при направленном движении цены, чтобы их количество не привело к завышенным рискам. Все расстояние от максимума до минимума может быть разделено на:
    82 уровня при шаге 50 пнт. между уровнями;
    41 уровень при шаге 100 пнт. между уровнями;
    ...
    21 уровень при шаге 200 пнт. между уровнями;
    ...
    При этом нужно учесть, что не было такого, чтобы цена прошла 4110 пнт. без отката хотя бы в 33%. А может быть? Может, - но крайне маловероятно. Мы сливаем депозит по нескольку раз за год по самым глупым причинам, а тут будем цепляться за маловероятное событие? Подсчитайте как должны разойтись кабель и евро, чтобы кросс их так взлетел или упал без отката? В общем, работа трейдера - это всегда работа с риском и вероятностями, мы должны принимать риск всегда, но уровень его должен быть понижен. Мы исходим из того, что с огромной долей вероятности заработаем и с очень малой вероятностью потеряем свои деньги.
    Поэтому, принимая факт того, что цена не пройдет 4110 пнт. без 33% отката мы должны разделить свой депозит на удовлетворяющее количество уровней.
    Возьмем, для примера шаг в 100 пнт. Тогда при депозите в 1000 у.е. мы можем позволить себе просадку в 1000 / 41 = 24 у.е. Берем все округленно. 24 у.е. на 100 пнт. это торговля лотом 24 у.е. / 100 пнт. = 0,24 у.е. за пнт.

    Итак, мы определили, что
    1. Торговый лот должен быть не более 0,24 у.е. за 1 пнт.
    2. Шаг сетки 100 пнт.
    3. Шаг увеличения торгового лота 0 пнт.
    Вот если мы не будем увеличивать торговый лот, тогда нам нужен будет откат более чем в 33%. Но тогда и Начальный лот нужно понизить или увеличить шаг или депозит и т.д. Таким образом, всё взаимосвязано.

    Мы рассмотрели схему определения риска, которую должен использовать трейдер в том или ином виде, чтобы заранее просчитать возможные риски при усреднении или сеточной торговле.
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 17073
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 296.15 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2347 раз.
    Поблагодарили: 6734 раз.

    Определение параметров при сеточной торговле с учетом риска

    Сообщение Nord » 27 ноя 2019, 12:08

    Интересно и детально изложен материал. Спасибо. Однако, вещи, которые являются лишь предположением основанным на прошлых данных, выдаются как дело почти решенное и верное. Нужно понимать, что забег в прошлом, который мы берем, как некое мерило возможного забега цены для определения допустимых просадок, количества усреднений, шага и прочего - это лишь частность, которая запросто может измениться в самом ближайшем будущем. Открыл первый попавшийся график. Это EURCHF. Валюты коррелирующие, а потому пара представляет собой самый безобидный образец в плане ожидания сюрпризов. Представим себе, что мы где-то в 2007 году, и оцениваем доступную историю за последние 10 лет, где-то с 97-98 года. Максимальный забег с незначительными блужданиями цены отмечен фиолетовым вектором и составляет 23000 пунктов. Стало быть, строим расчеты по этому значению. Но очень скоро получаем забег в 53000 пунктов (красный вектор). Более чем в 2 раза превышение. Максимальный откат в этом движении (желтый вектор), прошу заметить, всего 10000 пунктов, что ощутимо меньше 33% от 53 тысяч. И в этот откат нужно идеально попасть, чтобы ощутимо сократить накопившуюся просадку. Потому нужно понимать, что данный подход, хотя и логичен, но вполне может преподнести неприятный сюрприз, как и любой иной.

    usrednenie.jpg
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Nord
    Администратор
     
    Сообщений: 8035
    Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
    Средств на руках: 178.95 Доллар
    Откуда: Украина
    Группа: Администраторы
    Благодарил (а): 3158 раз.
    Поблагодарили: 6630 раз.
    Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

    Определение параметров при сеточной торговле с учетом риска

    Сообщение Haos » 27 ноя 2019, 12:28

    Nord писал(а):Интересно и детально изложен материал. Спасибо. Однако, вещи, которые являются лишь предположением основанным на прошлых данных, выдаются как дело почти решенное и верное. Нужно понимать, что забег в прошлом, который мы берем, как некое мерило возможного забега цены для определения допустимых просадок, ...

    Очень жаль, что производит впечатление как дело решенное и почти верное. Ведь в статье четко сказано, что цена может пройти без отката рассматриваемое расстояние между макс. и минимум на истории. Понятно, что и больше. Но сказано, что это маловероятно. Маловероятно, это значит, что возможно, но то, что этого не будет куда более вероятнее. Ясное дело, что это риск. Но опять же: мы никогда не можем избежать риска в торговле. Ни при одиночной торговле ни при сеточной. Мы можем менять уровень риска. Касаемо данного вопроса это если трейдер хочет еще больше понизить риск, то он может умножить макс. расстояние на 1,5 или 2,0 коэффициент, пересчитать торговый лот и т.д.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 17073
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 296.15 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2347 раз.
    Поблагодарили: 6734 раз.

    Определение параметров при сеточной торговле с учетом риска

    Сообщение Haos » 27 ноя 2019, 12:33

    Кстати, поскольку я всегда в своих сообщениях ратую за диверсификацию на уровне торговых систем, то никто не говорит, что весь депозит должен быть выделен под рассматриваемый метод торговли на каком то одном активе. Более того, трейдер торгует на многих активах и разными ТС. В данном случае, как минимум депозит должен быть поделен на 4 части и только четверть его подвергаться риску. Это увеличит требования или на депозит в 4 раза, т.к. будет необходимо иметь уже 4 000 у.е. или на размер торгового лота: 0,24 у.е. за 1 пнт. разделить на 4 получим 0,06 у.е. за 1 пнт.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 17073
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 296.15 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2347 раз.
    Поблагодарили: 6734 раз.

    Определение параметров при сеточной торговле с учетом риска

    Сообщение Haos » 27 ноя 2019, 13:33

    Вот расчет по методике усреднения с одним повторным объемом сделки для 20 усреднений (шаг усреднения 200 пнт.). Будем иметь 33% откат на уровне 0,8526. При этом суммарный лот будет 1,1 лот. Начинали с 0,01 лот. Уровень безубытка аккурат совпадает с 33% откатом, что собственно я и добивался в поиске методологии в своё время.

    02-Усреднение и риск.png
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 17073
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 296.15 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2347 раз.
    Поблагодарили: 6734 раз.

    Определение параметров при сеточной торговле с учетом риска

    Сообщение Haos » 27 дек 2019, 11:50

    Nord писал(а):...И в этот откат нужно идеально попасть, чтобы ощутимо сократить накопившуюся просадку. Потому нужно понимать, что данный подход, хотя и логичен, но вполне может преподнести неприятный сюрприз, как и любой иной.

    Я нашел решение данной проблемы полное и безоговорочное и опишу его в статье в ближайшее время. Кстати, я уже использую данное решение в тестировании одной из торговой системы на форуме и это описываю с точки зрения практики подробно. Ничего в данной ситуации страшного или необычного нет. Когда есть план как действовать, то это уже полдела в трейдинге.
    Указанное решение описано в статье План действий при достижении заданной просадки в сеточной торговле.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 17073
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 296.15 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2347 раз.
    Поблагодарили: 6734 раз.


    Вернуться в Школа трейдинга

    Кто сейчас на форуме?

    Сейчас этот форум просматривают: naprikole и гости: 114

    Права доступа к форуму

    Вы не можете начинать темы
    Вы не можете отвечать на сообщения
    Вы не можете редактировать свои сообщения
    Вы не можете удалять свои сообщения
    Вы не можете добавлять вложения

    cron