• Диверсификация посредством набора торговых систем

    Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
    Бонус за сообщение 0.4$
    Ответственный модератор - Ольга Васильева

    Диверсификация посредством набора торговых систем

    Сообщение Haos » 11 фев 2019, 10:29

    Известно, что диверсификация обеспечивает сокращение рисков и повышение эффективности производства при расширении ассортимента продукции или распределения капитала в разные источники доходов, что, собственно, и соответствует переводу слова «диверсификация» с латыни как «делать разное».

    Так вот, по моему мнению, самой главной диверсификацией для трейдера является диверсификация за счет применения в торговле одновременно нескольких торговых систем.
    Именно нескольких торговых систем, а не попытки создать одну эффективную торговую систему на основе «работающих методов» из разных видов анализа рынка. Почему так? Да потому, что создать одну ТС под любой рынок в любое время невозможно. Всегда будет наблюдаться одна и та же картина: торговая система работает некоторое время, принося прибыль, потом она перестает работать на некоторое время, но трейдер не дожидается окончания этого периода как и из-за психологических факторов, так и из-за повышенных рисков, которые привели его уже к значительной потери части депозита. Так эти периоды и повторяются. Но трейдер уже перешел на другую торговую систему и полагает, что она то и будет приносить ему прибыль всегда. Эта ошибка повторяется постоянно.

    Выход из неё именно в диверсификации за счет нескольких ТС. Нужно подобрать торговые системы так, чтобы когда одна система начинала давать убытки, другая или другие давали бы прибыль. При этом, ни в коем случае, нельзя прекращать торговлю по убыточной в данный момент системе, так как не известно, когда она начнет снова давать прибыль, а прибыльные в данные момент системы начнут терять деньги.

    Если изобразить на графике периоды прибылей и убытков, то диверсификация за счет нескольких торговых систем должна обеспечить следующее представление:

    Div-01.png

    При этом, периоды одновременного убытка по всем торговым системам в наборе, в идеале, должны отсутствовать или быть значительно меньше по времени чем периоды одновременной прибыли по всему набору торговых систем. Также, на рисунке видно, что когда одна система дает убыток, то две другие дают прибыль, но бывает так, что две дают убытки, а одна прибыль — это нормально. Главное — результат в итоге должен быть положительным.

    Диверсификация посредством набора торговых систем дает значительно более гладкую кривую роста баланса депозита. При этом, категорически нельзя использовать мартингейл, т. к. он уничтожает средства как в применении в отдельной торговой системе, так и способен сделать это и при диверсификации через набор торговых систем.
    Риски должны быть снижены пропорционально количеству ТС в наборе. Т.е. когда мы торгуем одной ТС и используем лот 0,06, то при торговле тремя системами лот должен быть снижен в три раза, т. е. стать 0,02 для каждой ТС.

    Какие направления поиска набора торговых систем для диверсификации? Например, одна ТС может быть основана на графическом анализе, вторая — на основе прайс-экшн, а третья — индикаторная. При этом важным правилом является то, что торговые системы в наборе должны как можно больше отличаться в принципах анализа рынка. Т.е. нельзя брать три системы на индикаторах или три системы на основе разных методов графического анализа. В этом основной принцип диверсификации.

    Таким образом, диверсфикация посредством набора ТС должна стать обязательным правилом для любого трейдера, желающего стать успешным на финансовом рынке.
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 16127
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 21.20 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2199 раз.
    Поблагодарили: 6518 раз.

    Вернуться в Школа трейдинга

    Кто сейчас на форуме?

    Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot] и гости: 78

    Права доступа к форуму

    Вы не можете начинать темы
    Вы не можете отвечать на сообщения
    Вы не можете редактировать свои сообщения
    Вы не можете удалять свои сообщения
    Вы не можете добавлять вложения