Внутридневная торговля - ошибка?

[Nord]

Вот странно - предсказуемость есть, а предсказывать не получается) Неслучайность вовсе не синоним предсказуемости. Понятно, что за каждым изменением цены стоит причина - человек или группа людей и их субъективное решение на сделку. Только предсказать их решение зачастую не можем не только мы, но и они сами)

Что до "рыночного шума" на малых ТФ: разница между изменениями цены на большом и малом ТФ в частоте. На малых ТФ к изменению цены приводит все подряд - кто-то закрыл небольшую сделку, цена изменилась; банк провел чисто техническую транзакцю, купив для клиента валюту, цена изменилась; кому-то показалось, что безработица в Испании сильно повлияет на евро, цена изменилась; и так сотни факторов за минуту. К тренду, сильным уровням это вообще никаким боком не относится. Потому, да, на малом ТФ предугадать, что никому неизвестный Джон Стоун через 3 секунды решит закрыть свою продажу в 3 миллиона и пойти домой пораньше, никак невозможно. А эта мелочь заметно отразится на малом ТФ.

Впрочем, это все не означает, что большие ТФ намного более предсказуемы и логичны. На малых ТФ с удовольствием скальпирую (правда, не на Форекс, конечно), и мне легче поймать небольшой импульс, потому как проще предвидеть, у кого следующие несколько минут будет инициатива. Но это на спокойном рынке. В шторм я торгую только на больших ТФ.

[Haos]

Шум - это случайные флуктуации. Я в теме о статистике показал, что на малых ТФ рынок предсказуем. Так что считать, что на рынке есть шум нет практически никаких оснований. Для полной уверенности надо проверить на предсказуемость тиковые данные. Если они окажутся предсказуемыми, то о шуме вообще разговора быть не может. Постараюсь сделать такую проверку.

Предскажи. Собери все деньги мира. Не думал, что придется писать очевидные вещи, но наивность про предсказуемость уже удивляет. Вот терминал, вот торговый счет: где прибыль? Где предсказание верное? Еще раз, для людей не сведующих в статистике: Найти на исторических данных некоторой выборке некую функциональную зависимость это не означает получить функцию предсказуемости, т.е. научиться предсказывать! Уже много раз это обсуждалось в темах о "предсказуемости рынка" и "есть ли на рынке тренд". Поэтому, грубо говоря, выводы на основе проведенных стат. исследований неверны.

Про шум. Тоже удивляюсь как можно постоянно неправильно трактовать то, что написано (в данном случае мною было). Думал фраза "для трейдеров старших ТФ движения цены на младших ТФ - шум" понятна и пояснения понятны, но снова приходится достучаться до сознания. Попробую разок: шум - это значит НЕЗНАЧИМОСТЬ!!!! Т.е. трейдеры не отрывают малыет ТФ и не смотрят на их графики. Так, надеюсь, понятно? Смотрят на дневки, недельные, месячные... любые ТФ больше или равно дневок. На меньшие не смотрят. вот что значит шум для них, а не какое-то мистическое математическое определение.

[Felikx]

Что до "рыночного шума" на малых ТФ: разница между изменениями цены на большом и малом ТФ в частоте. На малых ТФ к изменению цены приводит все подряд - кто-то закрыл небольшую сделку, цена изменилась; банк провел чисто техническую транзакцю, купив для клиента валюту, цена изменилась; кому-то показалось, что безработица в Испании сильно повлияет на евро, цена изменилась; и так сотни факторов за минуту. К тренду, сильным уровням это вообще никаким боком не относится. Потому, да, на малом ТФ предугадать, что никому неизвестный Джон Стоун через 3 секунды решит закрыть свою продажу в 3 миллиона и пойти домой пораньше, никак невозможно. А эта мелочь заметно отразится на малом ТФ.

Это мнение о наличии шумов, и как эти изменения могут влиять чисто на техническую сторону проведения торговых сделок. Т.е. как я понимаю, на младших ТФ частота проведения трансакций зависит всевозможных изменений цены торгуемого инструмента.

Про шум. Тоже удивляюсь как можно постоянно неправильно трактовать то, что написано (в данном случае мною было). Думал фраза "для трейдеров старших ТФ движения цены на младших ТФ - шум" понятна и пояснения понятны, но снова приходится достучаться до сознания. Попробую разок: шум - это значит НЕЗНАЧИМОСТЬ!!!! Т.е. трейдеры не отрывают малыет ТФ и не смотрят на их графики. Так, надеюсь, понятно? Смотрят на дневки, недельные, месячные... любые ТФ больше или равно дневок. На меньшие не смотрят. вот что значит шум для них, а не какое-то мистическое математическое определение.

А,это мнения, что нет шума, а есть Незначимость малых ТФ, которые не участвуют в проведении торговых операций, проводимых трейдерами.
Предлагаю на примерах посмотреть и проанализировать так ли это на самом деле.
Начнем с рассмотрения устройства торгового экрана платформы МТ4. В общей сложности торговое поле разбито и имеет 9 ТФ, Тиковй, М1, М5,-М30, Н1-4, D1,W1 и MN. Тиковые графики практически в торговле не участвуют, по этому их исключим из этой линейки и т.о. остается 8ТФ, начиная с М1и заканчиваем MN. Беру в разработку только штатные. Слово "Волна" исключаю а заменяю его словом "ценовое движение". Любое образующее ценовое движение начинается с пин бара и заканчивается этим же пин баром, вершина(низинка) отмечается индикатором "фрактал". Т.о. любое движение вверх или вниз которое в своем строении будет помечено этим индикатором, будет именоваться фрактальным. Это так сказать преамбула. Теперь чтобы понять суть этих движений нам нужно определиться с таким понятием, как взаимодействие ТФ. Пример взаимодействия ТФ попробую объяснить на часовом циферблате. Т.к. ТФ,- это временное окно, отсюда и можно его сравнить с часами. Устройство циферблата знакомо, на нем не буду останавливаться. Представим , что образуется вершина ценового движения, которая достигла и уперлась в значительный уровень сопротивления. Этим баром(свечой) является дневной бар. Фрактала обозначающего этот бар пока не проектируется, но есть все предпосылки к его завершению, в частности пин бар. Т.к любой индикатор есть функция запаздывающая, то подтверждения этого фрактала будет не ранее чем через сутки.Вернемся к циферблату. Имеется три стрелки, секундная, минутная и часовая. Циферблат разделен цифрой 12 на две части. полдень, и конец суток. В нашем случае происходит образование вершины. В этой точке сходятся все три стрелки, тем самым показывая что старые сутки завершены, но новые еще не начинались.В какой то момент схождения этого времени, происходит обнуление. т.е старые закончились а новые не начались. Мы все знаем, что новый отсчет любого движения начинается с нуля. Начинается первое движение секундной стрелки, пошла первая секунда вового дня(недели, месяца). и т.д. Новый день начался..У вас возникает сразу же вопрос:"А как все это связано с движение ТФ?". Образовалась вершина(низинка) в торгуемом инструменте. Любое фрактальное окончание движения или начало движения, обнуляется и начинается с младшего ТФ М1 и дальше по ходу движения до образования конца вершины. По этому можно сделать определенный вывод. Любое ценовое движение от начало до конца, есть не что иное как рабочая история для определения будущего предполагаемого движения цены,конечно применительно к ФУ. ФС ставляться по ходу движения, нулевая отметка располагается на окончании вершины/низины этого движения. В верху я упоминал , что образовался пин бар, но фрактал будет образовываться с запозданием. Т.к. это движение есть не что иное как рабочая история, чтобы трейдер не терял время и не ждал запаздывающего сигнала на образование фрактала, достаточно спуститься вниз до реального времени, и найти на младшем ТФ этот подтверждающий сигнал., В любом образующем начальном движении не существует незначимых ТФ, т.к.в каждом таймфреймовом движении имеется свое предназначение в этой иерархии торговой тенденции.В этой трактовке взаимодействия различных ТФ объясняется значимость комплексной торговли.

[Denver]

Дорогой коллега, должен Вам возразить, и буду каждый раз возражать возражать услышав "топорное" упоминание о рыночном шуме.

Не менее дорогой коллега, Вы можете возражать где и сколько Вам угодно. Это лично Ваше дело.

Тогда к Вам у меня вопрос:" Объясните откуда на валютном рынке берется, это "рыночный шум"?" Объясните мне такому непонятливому, что это за такое явление на малых ТФ . Вот никак не могу понять, может Вы поможете мне разобраться с этим непонятным явлением. Будьте добры,я, жду ответа.

Понятие "рыночный шум" грамотный трейдер проходит в начале своей деятельности на рынке. Обучать я Вас не намерен. Такие банальности наверное тут не уместны. Но я Вам подскажу: что такое "рыночный шум", Вы всегда можете прочитать в гугле, ну это если конечно если Вам его не отключили. А если всё-таки у Вас сложности с гуглом, то вот Вам цитата определения "рыночного шума":

Рыночный шум – это случайные и непредсказуемые ценовые колебания, искажающие сигналы торговой стратегии.

Да, в частности если Вас не затруднит ответить мне на такой вопрос:" Что объединяет между собой ТФ?" Желательно услышать ответы и других участников этого форума.

Я не понял этот вопрос)). Как это, "Что объединяет между собой ТФ?"?! Что Вы имеете ввиду?

[Felikx]

Рыночный шум – это случайные и непредсказуемые ценовые колебания, искажающие сигналы торговой стратегии.

Уважаемый коллега! Я очень рад, что Вы в целях своей повышаемости эрудиции пользуетесь поисковиком. У меня снова к Вам, появился вопрос:"Откуда беруться эти не предсказуемые ценовые колебания?" Как мне известно, цена в любой торгуемой паре, есть одно целое монолитное движение состоящие, в принципе подобно матрешки, из разных ТФ.

Да, в частности если Вас не затруднит ответить мне на такой вопрос:" Что объединяет между собой ТФ?" Желательно услышать ответы и других участников этого форума.

Я не понял этот вопрос)). Как это, "Что объединяет между собой ТФ?"?! Что Вы имеете ввиду?

Я, имею в виду то что имею и то было озвучено в моем вопросе. Читайте и вникайте в суть вопроса.

[Рэндом]

Не переходите на личности пожалуйста.

[Felikx]

Понятие "рыночный шум" грамотный трейдер проходит в начале своей деятельности на рынке. Обучать я Вас не намерен. Такие банальности наверное тут не уместны. Но я Вам подскажу: что такое "рыночный шум", Вы всегда можете прочитать в гугле, ну это если конечно если Вам его не отключили. А если всё-таки у Вас сложности с гуглом, то вот Вам цитата определения "рыночного шума":.

Дорогой коллега! Я, вот тут подумал, и пожалуй бы с удовольствием по взял у Вас уроки по ведению вашей концепции движения цены. Вы не против?

[Nord]

Убедительная просьба к участникам темы оставить в стороне подколы, сарказм, "тонкие" намеки на умственные способности оппонентов, и использовать исключительно информацию по рассматриваемому вопросу. Не разводите детский сад, где каждый, сидя на горшке, пытается с видом непогрешимого знатока учить соседей премудростям жизни. Глупо смотрится. Неужели не можете просто объяснить свою позицию, приводя доводы, но помня при этом, что это Ваша субъективная позиция, и оппонент не обязан мыслить так же, как Вы?

[Denver]

Понятие "рыночный шум" грамотный трейдер проходит в начале своей деятельности на рынке. Обучать я Вас не намерен. Такие банальности наверное тут не уместны. Но я Вам подскажу: что такое "рыночный шум", Вы всегда можете прочитать в гугле, ну это если конечно если Вам его не отключили. А если всё-таки у Вас сложности с гуглом, то вот Вам цитата определения "рыночного шума".

Дорогой коллега! Я, вот тут подумал, и пожалуй бы с удовольствием по взял у Вас уроки по ведению вашей концепции движения цены. Вы не против?

Дорогой коллега, я же Вам объяснил, что обучать я Вас не намерен (выделено жирным шрифтом выше в цитате), но если Вы меня недопоняли, либо настаиваете на обучении, то я вовсе не против Вам предоставить уроки ведению)) моей концепции движения цены, однако предположу, что Вам попросту не хватит денег оплатить эти уроки. Исходя из этого рекомендую Вам воспользоваться бесплатными уроками начинающего трейдера. Если всё-таки у Вас осталось неиссякаемое желание получить именно мои уроки, то все моменты можем обсудить в личных сообщениях.


Попрошу Вас общаться ближе к теме, которая звучит как "Внутридневная торговля - ошибка?"

[Рэндом]

Denver, как вам ещё объяснять что переходить на личности нельзя? Вы вообще умете вести цивилизованный спор? От вас убудет если внятно и аргументированно ответите по существу?