• Валютная корреляция

    Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
    Бонус за сообщение 0.4$
    Ответственный модератор - Ольга Васильева

    Валютная корреляция

    Сообщение Haos » 15 июн 2019, 12:49

    Ольга Васильева писал(а):Вот нефть с чем коррелирует?

    Нефть коррелирует только сама с собой, т.е. одна марка нефти коррелирует с другой маркой нефти. Это давно известно, признано трейдерами и торгуется многими. Называется торговля средом. Есть также календарный спред, когда торгуют фьючерсами с разными датами погашения.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 17650
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 464.80 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2420 раз.
    Поблагодарили: 6892 раз.

    Валютная корреляция

    Сообщение Ирина » 15 июн 2019, 13:46

    Корреляцию использую в качестве фильтра при работе с aud/usd или nzd/usd. При сформировавшемся сигнале на одном из них и движении в ожидаемую сторону второго. А одна из пар всегда опережает другую, что подтверждает предположение.
    А нефть положительно коррелирует с канадским долларом и норвежской кроной. Поскольку Канада и Норвегия – крупнейшие экспортеры нефти, поэтому все инструменты отзываются на взаимные изменения. Нефтью не торгую, но если по графикам посмотреть, то можно увидеть некую зависимость.
    Аватар пользователя
    Ирина
     
    Сообщений: 711
    Зарегистрирован: 13 апр 2015, 05:06
    Средств на руках: 41.05 Доллар
    Награды: 2
    Ветеран I (1) Высокая активность. Бронза (1)
    Группа: Базовая
    Благодарил (а): 148 раз.
    Поблагодарили: 187 раз.

    Валютная корреляция

    Сообщение Nord » 19 июн 2019, 14:28

    На фондовом и срочном рынках опережающие коррелирующие инструменты называются "поводырями". Скажем, для индекса и фьючерса на РТС, ат так же для рядам американских ценных бумаг, поводырем может быть индекс S&P500. И действительно, если очень хорошая связь с биржей и отличная реакция, можно играть на мизерном отставании упомянутых инструментов от поводыря. Но на нашем Форексе это не получится - спрэд или комиссии слопают эти пару пунктов. А использовать как поводыри коррелирующие инструменты даже на 15 минутках, это уже утопия. То, что нефть последние 5 минут растет, не значит, что она будет расти и следующие 5 минут, соответственно, и сырьевые валюты не обязательно будут идти вверх.
    Аватар пользователя
    Nord
    Администратор
     
    Сообщений: 8111
    Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
    Средств на руках: 192.30 Доллар
    Откуда: Украина
    Группа: Администраторы
    Благодарил (а): 3186 раз.
    Поблагодарили: 6713 раз.
    Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

    Валютная корреляция

    Сообщение Ольга Васильева » 20 июн 2019, 08:39

    Ирина писал(а):Корреляцию использую в качестве фильтра при работе с aud/usd или nzd/usd. При сформировавшемся сигнале на одном из них и движении в ожидаемую сторону второго. А одна из пар всегда опережает другую, что подтверждает предположение.
    А нефть положительно коррелирует с канадским долларом и норвежской кроной. Поскольку Канада и Норвегия – крупнейшие экспортеры нефти, поэтому все инструменты отзываются на взаимные изменения. Нефтью не торгую, но если по графикам посмотреть, то можно увидеть некую зависимость.

    По парам - мажорам похоже реакция идет с долларом. Там если доллар сейчас вот снижается, то продала доллар - ЗАР, а купила киви-доллар. Ну я так смотрю всегда. И вчера евро-фунт падал, а фунт- доллар стал расти. В разные стороны идут пары. Так использую их.
    Аватар пользователя
    Ольга Васильева
     
    Сообщений: 11028
    Зарегистрирован: 16 янв 2017, 13:21
    Средств на руках: 2,094.30 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 5476 раз.
    Поблагодарили: 2700 раз.
    Регистрируйся и получай бонусы за посты. index.php?r=12409

    Валютная корреляция

    Сообщение Елена Дудина » 07 сен 2019, 14:33

    Смотрела недавно на рост злата и евро-доллара...Вот уж хороший урок для тех, кто решил торговать и использовать коррелляцию - раскоррелляцию...Здесь нет ничего похожего на коррелляцию: золото ускакало наверх, а церопейская валюта как была в южном падении, так и осталась...Хотя было время, что все шло в одном направлении...Да даже нефть если взять и доллар - канадца тог же, то и тут нет коррелляции...Поэтому не стоит уделять много внимания этому...
    Аватар пользователя
    Елена Дудина
     
    Сообщений: 1236
    Зарегистрирован: 26 сен 2017, 10:53
    Средств на руках: 228.68 Доллар
    Награды: 1
    Ветеран I (1)
    Группа: Магистратура
    Благодарил (а): 352 раз.
    Поблагодарили: 144 раз.

    Валютная корреляция

    Сообщение Елена Дудина » 12 сен 2019, 13:13

    Нашла у одного знакомого вот такую таблицу, блог ведет...Утверждает, что торгует на корреляции и использует такую вот табличку:
    Screenshot_1.png


    Коэффициент +1 означает прямую зависимость, а обратную - коэффициент -1... При помощи такой таблицы "коэффициент корреляции К. Пирсона" выставлять надо сразу две пары одновременно...
    Искала стратегию по такой торговле, не нашла...
    Аватар пользователя
    Елена Дудина
     
    Сообщений: 1236
    Зарегистрирован: 26 сен 2017, 10:53
    Средств на руках: 228.68 Доллар
    Награды: 1
    Ветеран I (1)
    Группа: Магистратура
    Благодарил (а): 352 раз.
    Поблагодарили: 144 раз.

    Валютная корреляция

    Сообщение vivianalens » 07 июл 2020, 09:44

    Корреляцию использовала ранее, но в последние полгода мне это не нужно. По идее, конечно же, если курс доллара США растет, то актив-защита золото, серебро и палладий снижаются в цене. Но вот почему-то эти полгода нет корреляции между инструментами. Поэтому смотреть на корреляцию и полагаться только на это не нужно. Больше ориентируюсь на уровни и линии "машек" при торговле. Новое не смотрю, торгую редко. Время выбираю ближе к выходу новостей. Остальное не используется в торговле, так как мешает.
    Аватар пользователя
    vivianalens
     
    Сообщений: 461
    Зарегистрирован: 02 сен 2017, 11:48
    Средств на руках: 159.54 Доллар
    Откуда: Казахстан
    Группа: Базовая
    Благодарил (а): 400 раз.
    Поблагодарили: 311 раз.

    Валютная корреляция

    Сообщение Haos » 07 июл 2020, 12:35

    Вот когда корреляция то есть то её нет и возникает вопрос о том, а есть ли она в принципе. По определению корреляция существует или нет на исследуемом участке данных, т.е. уже историческом. Будущая же корреляция ... нет такого понятия. Нельзя делать вывод, что если она была когда-то, то будет в дальнейшем. А история нам безразлична, на истории мы не заработаем. Поэтому корреляция еще одна бессмысленная вещь в трейдинге.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 17650
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 464.80 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2420 раз.
    Поблагодарили: 6892 раз.

    Валютная корреляция

    Сообщение Serjay » 21 июл 2020, 14:57

    Haos писал(а):Вот когда корреляция то есть то её нет и возникает вопрос о том, а есть ли она в принципе. По определению корреляция существует или нет на исследуемом участке данных, т.е. уже историческом. Будущая же корреляция ... нет такого понятия. Нельзя делать вывод, что если она была когда-то, то будет в дальнейшем. А история нам безразлична, на истории мы не заработаем. Поэтому корреляция еще одна бессмысленная вещь в трейдинге.

    Валютная корреляция в принципе есть, но она зависит от фазы рынка. Если на рынке имеются активные движения, то есть даже индикаторы корреляции которые вычисляют % корреляции и показывают самые сильные и слабые пары. Исторические данные малоэффективны, но и их всё же стоит учитывать в долгосрочной торговли. Нельзя с уверенностью утверждать если корреляция была раньше, то и будет далее. Рынок же очень изменчив.
    Аватар пользователя
    Serjay
     
    Сообщений: 1963
    Зарегистрирован: 04 фев 2015, 11:29
    Средств на руках: 735.74 Доллар
    Награды: 3
    Ветеран I (1) Высокая активность. Бронза (1) Снайпер-аналитик (1)
    Группа: Магистратура
    Благодарил (а): 317 раз.
    Поблагодарили: 467 раз.

    Валютная корреляция

    Сообщение Haos » 21 июл 2020, 15:11

    Serjay писал(а):Валютная корреляция в принципе есть, но она зависит от фазы рынка. Если на рынке имеются активные движения, то есть даже индикаторы корреляции которые вычисляют % корреляции и показывают самые сильные и слабые пары. Исторические данные малоэффективны, но и их всё же стоит учитывать в долгосрочной торговли. Нельзя с уверенностью утверждать если корреляция была раньше, то и будет далее. Рынок же очень изменчив.

    Корреляция не может "то она есть, то ее нет", тогда она бессмысленна. Т.е. по самому определению корреляции она не может претерпевать изменений иначе её просто нет и это было случайное совпадение. Поскольку всё на рынке лишь случайное совпадение, то поэтому она и бесполезна для извлечения прибыли.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 17650
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 464.80 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2420 раз.
    Поблагодарили: 6892 раз.


    Вернуться в Школа трейдинга

    Кто сейчас на форуме?

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 193

    Права доступа к форуму

    Вы не можете начинать темы
    Вы не можете отвечать на сообщения
    Вы не можете редактировать свои сообщения
    Вы не можете удалять свои сообщения
    Вы не можете добавлять вложения