Усреднение на рынке Форекс

ivis · **ivis** » 24 фев 2015, 07:22

Sovok писал(а):Вы знаете, я считаю что нужно идти к тому, что работать со стопами, четкая точка на вход и четкий уровень стопа, никаких усреднений, наращиваний и еще чего то, дело в том, что если трейдер хочет развивать свою карьеру, то ему в любом случае придется отказываться от усреднений. Ведь карьера трейдера это работа с инвесторами. А серьезные инвесторы не будут работать с усреднителем. Хотя может метод и имеет право на жизнь, но с небольшими депозитами.

Я Вас полностью понимаю и поддерживаю. Я писал о ситуации на своем счету, а не о желаемом развитии ситуации на памме. Там точно никаких экспериментов быть не должно. Лучше получтть скромный убыток, чем раз в пять больше, задействуя при этом усреднение. Хотя такая возможность не исключена, но у трейдера должна быть рабочая система, учитывающая эти усреднения, а не случайные входы...

Александр 3 · **Александр 3** » 24 фев 2015, 10:12

Sovok писал(а):Ну это плюсы такого подхода, можно открыть дополнительную позицию, выйти в плюс из минуса, тут все понятно. Но минуса то у него тоже очень серьезные, наращивая позицию пока цена движется против вас вы можете просто потерять депозит при хорошем тренде, ладно если это депозит в пару десятков баксов, но если вы управляете сотней штук зеленых, можно ли позволить себе так рисковать ими?

Нет, конечно рисковать не надо. И даже гораздо меньшей суммой.
Тут все понятно. Преувеличение, или даже можно сказать, увлечение усреднением непременно уничтожит депозит. Само усреднение, лично для меня, может иметь место тогда, когда общее количество рабочих ордеров не превышает определенного размера. А этот размер уже можно определить по своим рискам. По сути, 1 нормальный ордер дробится на несколько не больших. В этом случае уменьшается начальная прибыль, если сразу пошла цена туда, и одновременно с этим уменьшается убыток, если цена пошла не туда.
Также вполне допустимо использовать стоп-лоссы. Только эти стопы будут стоять немного дальше, чем на одном, полноценном ордере.

ivis · **ivis** » 24 фев 2015, 10:24

Александр 3 писал(а):
Sovok писал(а):Ну это плюсы такого подхода, можно открыть дополнительную позицию, выйти в плюс из минуса, тут все понятно. Но минуса то у него тоже очень серьезные, наращивая позицию пока цена движется против вас вы можете просто потерять депозит при хорошем тренде, ладно если это депозит в пару десятков баксов, но если вы управляете сотней штук зеленых, можно ли позволить себе так рисковать ими?

Нет, конечно рисковать не надо. И даже гораздо меньшей суммой.
Тут все понятно. Преувеличение, или даже можно сказать, увлечение усреднением непременно уничтожит депозит. Само усреднение, лично для меня, может иметь место тогда, когда общее количество рабочих ордеров не превышает определенного размера. А этот размер уже можно определить по своим рискам. По сути, 1 нормальный ордер дробится на несколько не больших. В этом случае уменьшается начальная прибыль, если сразу пошла цена туда, и одновременно с этим уменьшается убыток, если цена пошла не туда.
Также вполне допустимо использовать стоп-лоссы. Только эти стопы будут стоять немного дальше, чем на одном, полноценном ордере.

А вот такой подход при работе с усреднениями я только приветсвую. У самого получаются иногда ситуации, когда при заходе на максимально возможный по риску ордер, попадаю а стуацию вынужденного ожидания. В то время, когда при дроблении стартого ордера, можно бы было выйти в ноль, занчительно быстрее. А значит, что депозит использовался бы намного эффективнее.

Haos · **Haos** » 24 фев 2015, 10:35

Это всё рассуждения первого годика торговли (ну может второго) и в, любом случае, слабые и непрофессиональные. Поэтому ориентироваться на них нельзя. Когда трейдер не знает почему он входит где-то и каким объемом, то его дело потерянное независимо от того будет ли он дергаться (усредняясь) или тупо дожидаться слива. Тут же еще и чушь про "эффективное использование депозита". Откуда она берется - загадка. Видимо, одна из глупостей новых волн новичков.

ivis · **ivis** » 24 фев 2015, 10:47

Haos писал(а):Это всё рассуждения первого годика торговли (ну может второго) и в, любом случае, слабые и непрофессиональные. Поэтому ориентироваться на них нельзя. Когда трейдер не знает почему он входит где-то и каким объемом, то его дело потерянное независимо от того будет ли он дергаться (усредняясь) или тупо дожидаться слива. Тут же еще и чушь про "эффективное использование депозита". Откуда она берется - загадка. Видимо, одна из глупостей новых волн новичков.

Это все относительно. Ведь есть разные психотипы трейдеров. Кому-то комфортнее делать много сделок и совсем не комфортно быть в минусах несколько дней. Так зачем ему входить по максимуму по его стратегии? А раздробив первоначальный лот, можно быть в рынке практически в любых ситуациях. И за счет усреднения просто делать перезаход, после закрытия общей позициии в нулевом диапазоне.

Tit4 · **Tit4** » 24 фев 2015, 10:58

ivis писал(а):
Александр 3 писал(а):
Sovok писал(а):Ну это плюсы такого подхода, можно открыть дополнительную позицию, выйти в плюс из минуса, тут все понятно. Но минуса то у него тоже очень серьезные, наращивая позицию пока цена движется против вас вы можете просто потерять депозит при хорошем тренде, ладно если это депозит в пару десятков баксов, но если вы управляете сотней штук зеленых, можно ли позволить себе так рисковать ими?

Нет, конечно рисковать не надо. И даже гораздо меньшей суммой.
Тут все понятно. Преувеличение, или даже можно сказать, увлечение усреднением непременно уничтожит депозит. Само усреднение, лично для меня, может иметь место тогда, когда общее количество рабочих ордеров не превышает определенного размера. А этот размер уже можно определить по своим рискам. По сути, 1 нормальный ордер дробится на несколько не больших. В этом случае уменьшается начальная прибыль, если сразу пошла цена туда, и одновременно с этим уменьшается убыток, если цена пошла не туда.
Также вполне допустимо использовать стоп-лоссы. Только эти стопы будут стоять немного дальше, чем на одном, полноценном ордере.

А вот такой подход при работе с усреднениями я только приветсвую. У самого получаются иногда ситуации, когда при заходе на максимально возможный по риску ордер, попадаю а стуацию вынужденного ожидания. В то время, когда при дроблении стартого ордера, можно бы было выйти в ноль, занчительно быстрее. А значит, что депозит использовался бы намного эффективнее.

Мудро... не жахать крупным лотом, а разбить его- пусть 4 входа будет до вашего стопа по движению не в вашу сторону - но каждый следующий увеличивает шанс профита на откате ( или хотя бы б/у)
Кстати, не совсем по основной теме но тоже близко - никто никогда не использовал усреднение в обратную сторону? Впечатляет на среднесроке. Такое усреднение правда больше не доливку похоже но не суть. Смысл в чем: цена прошла какое то количество пунктов, произошло что -то похожее не короткий откат и вроде как закончилось, открываемся еще одним ордером, (равным либо меньшим) в ту же сторону- стоп - на общий ппрофит либо в общий БУ. Более 3 доливок не рекомендую делать - откаты то могут быть и крупными.

ivis · **ivis** » 24 фев 2015, 11:04

Tit4 писал(а):Мудро... не жахать крупным лотом, а разбить его- пусть 4 входа будет до вашего стопа по движению не в вашу сторону - но каждый следующий увеличивает шанс профита на откате ( или хотя бы б/у)
Кстати, не совсем по основной теме но тоже близко - никто никогда не использовал усреднение в обратную сторону? Впечатляет на среднесроке. Такое усреднение правда больше не доливку похоже но не суть. Смысл в чем: цена прошла какое то количество пунктов, произошло что -то похожее не короткий откат и вроде как закончилось, открываемся еще одним ордером, (равным либо меньшим) в ту же сторону- стоп - на общий ппрофит либо в общий БУ. Более 3 доливок не рекомендую делать - откаты то могут быть и крупными.

К стати сам так иногда делаю, но понять правильно ли - это еще не получилось. Ведь в этом случе математиское моделирование очень запутанно. В ситуации, когда работа с относительно большим риском, скажем процентов в 15-20, то лучше не дробить лоты, а получть либо тейк либо стоп. А с дроблением, мы как-то оттягиваем результаты по своей ТСке. имхо.

Tit4 · **Tit4** » 24 фев 2015, 11:26

ivis писал(а):
Tit4 писал(а):Мудро... не жахать крупным лотом, а разбить его- пусть 4 входа будет до вашего стопа по движению не в вашу сторону - но каждый следующий увеличивает шанс профита на откате ( или хотя бы б/у)
Кстати, не совсем по основной теме но тоже близко - никто никогда не использовал усреднение в обратную сторону? Впечатляет на среднесроке. Такое усреднение правда больше не доливку похоже но не суть. Смысл в чем: цена прошла какое то количество пунктов, произошло что -то похожее не короткий откат и вроде как закончилось, открываемся еще одним ордером, (равным либо меньшим) в ту же сторону- стоп - на общий ппрофит либо в общий БУ. Более 3 доливок не рекомендую делать - откаты то могут быть и крупными.

К стати сам так иногда делаю, но понять правильно ли - это еще не получилось. Ведь в этом случе математиское моделирование очень запутанно. В ситуации, когда работа с относительно большим риском, скажем процентов в 15-20, то лучше не дробить лоты, а получть либо тейк либо стоп. А с дроблением, мы как-то оттягиваем результаты по своей ТСке. имхо.

В том то и дело, что уменьшаем возможный стоп. Смотрите, мы не можем знать- где будет цена - но предполагаем 2 варианта, верно?!
В первом- цена уходит по нашему прогнозу и мы получаем тейк - все зашибись! Теперь ответьте на простой вопрос- как часто у вас происходило безоткатное движение после открытия ордера? Уверен - не чаще 10 % от всех сделок! Почему? да потому что так, как смотрите вы- еще пара миллионов смотрит, да и шумы рынка не исключал никто.
Продолжим: открыли ордер, есть тейк, есть стоп, - так мы ограничиваем убыток в случае- если сюжет, который прогнозировали- гарантированно отменяется. Т.е. В случае стопа - прогноз однозначно неправильный и мы признаем ошибку.. Разбивая сделку на несколько частей- мы лишь уменьшаем величину этого стопа - а это разве плохо?!
НО!!! стоп должен быть четким, обоснованным, несдвигаемым - все сделки закроются по одному сл! СЛ - 100% подтверждающий сигнал об ошибочном нашем суждении на текущем отрезке времени.
И последнее - пусть уж будет недопрофит, чем перелось!

ivis · **ivis** » 24 фев 2015, 11:40

Tit4 писал(а): В том то и дело, что уменьшаем возможный стоп. Смотрите, мы не можем знать- где будет цена - но предполагаем 2 варианта, верно?!
В первом- цена уходит по нашему прогнозу и мы получаем тейк - все зашибись! Теперь ответьте на простой вопрос- как часто у вас происходило безоткатное движение после открытия ордера? Уверен - не чаще 10 % от всех сделок! Почему? да потому что так, как смотрите вы- еще пара миллионов смотрит, да и шумы рынка не исключал никто.
Продолжим: открыли ордер, есть тейк, есть стоп, - так мы ограничиваем убыток в случае- если сюжет, который прогнозировали- гарантированно отменяется. Т.е. В случае стопа - прогноз однозначно неправильный и мы признаем ошибку.. Разбивая сделку на несколько частей- мы лишь уменьшаем величину этого стопа - а это разве плохо?!
НО!!! стоп должен быть четким, обоснованным, несдвигаемым - все сделки закроются по одному сл! СЛ - 100% подтверждающий сигнал об ошибочном нашем суждении на текущем отрезке времени.
И последнее - пусть уж будет недопрофит, чем перелось!

Я Вас понимаю о чем Вы. Сам работаю подобным образом, но не используя усреднение. Разве что очень редко. Просто допускаю вариант, что при переходе на больший фрейм, мне надо запас хода для цены. А поэтому изначальный вход делаю относительно комфортным для себя и не загружаю депо по максимуму. Но такой подход выработался не сразу. были и плюсовые результаты при работе с усреднениями. Только потом выявилось, что закрыть минус очень сложно....

Tit4 · **Tit4** » 24 фев 2015, 13:28

ivis писал(а):
Tit4 писал(а): В том то и дело, что уменьшаем возможный стоп. Смотрите, мы не можем знать- где будет цена - но предполагаем 2 варианта, верно?!
В первом- цена уходит по нашему прогнозу и мы получаем тейк - все зашибись! Теперь ответьте на простой вопрос- как часто у вас происходило безоткатное движение после открытия ордера? Уверен - не чаще 10 % от всех сделок! Почему? да потому что так, как смотрите вы- еще пара миллионов смотрит, да и шумы рынка не исключал никто.
Продолжим: открыли ордер, есть тейк, есть стоп, - так мы ограничиваем убыток в случае- если сюжет, который прогнозировали- гарантированно отменяется. Т.е. В случае стопа - прогноз однозначно неправильный и мы признаем ошибку.. Разбивая сделку на несколько частей- мы лишь уменьшаем величину этого стопа - а это разве плохо?!
НО!!! стоп должен быть четким, обоснованным, несдвигаемым - все сделки закроются по одному сл! СЛ - 100% подтверждающий сигнал об ошибочном нашем суждении на текущем отрезке времени.
И последнее - пусть уж будет недопрофит, чем перелось!

Я Вас понимаю о чем Вы. Сам работаю подобным образом, но не используя усреднение. Разве что очень редко. Просто допускаю вариант, что при переходе на больший фрейм, мне надо запас хода для цены. А поэтому изначальный вход делаю относительно комфортным для себя и не загружаю депо по максимуму. Но такой подход выработался не сразу. были и плюсовые результаты при работе с усреднениями. Только потом выявилось, что закрыть минус очень сложно....

Почему сложно?! Вы же уже поставили стоп- он сам закроется. Меня просто этой системе знакомая из Праги научила. Смысл в том, что если вы торгуете не минимальными лотом изначально - уменьшаете размер стопа, разбивая сделку- системка не для скальпинга разумеется. Возьмем к примеру тот же евродоллар:
мы видим минимумы от которых цена отскакивает ( пример грубый до жути- но зато понятный)
сейчас цена 1,1327 и скоро вновости... Предполагаем, что Драги двинет цену вверх, однако этого может не произойти так?
Допустим(только допустим), вы торгуете 1 лотом ,но заходить сейчас - стоп уже большой выходит (если ставить под лоу). Но мы все же хотим попробовать взять бычье движение. Ваш вариант - зайти целым лотом. Это позволяет Ваш депо, риск и манименеджмент. Я бы при сложившейся ситуации и аналогичных взглядах зашел бы текущих лотом 0,25, и ставил бы отложки 1,1316, затем 1,1310 и 1,1294 с общим стопом под лоу : 1,2740 ( пример грубый- не вздумайте сейчас так сделать) .
В случае безоткатного движения тейка- да, недопрофит т.к. я получу его с 0,25 лота...
Но в случае качелей - скорее всего 1, 2 а может и все 3 ордера сработают и цена дойдя до ТП принесет допприбыль. При СЛ - я получу меньший убыток, чем вы, т.к. СЛ и у вас и у меня находится на одном и том же месте. Но у вас весь 1 лот ушел в СЛ, а он у меня наращивался, пока цена шла против меня и в итоге стал 1 лотом после длительного движения... Думаю, теперь понятнее...

Усреднение на рынке Форекс

Как вы относитесь к усреднению?