Усреднение на рынке Форекс

[Haos]

Никогда заранее не знаешь где остановиться при усреднении, про мартин еще хуже дела обстоят. Предположим на 10% просадки. Но если она будет повторяться больше чем 2 раза за год, то сожрет всю прибыль. Это при консервативном усреднении. При мартине вообще невозможно получить прибыль ни за счет накопления новых позиций ни за счет фиксации убытков при заданной просадке. По крайней мере никто не показал обратное.

[Рэндом]

Тебе удается зарабатывать без мартингейла? И если да, опиши. Не надо подробного описания. Достаточно общих идей.

[Haos]

Тебе удается зарабатывать без мартингейла? И если да, опиши. Не надо подробного описания. Достаточно общих идей.

Всё уже описано давным-давно в соответствующих разделах, как то Торговые системы и т.п. Кроме того, не важно как у кого-то что-то получается или не получается, мы пытаемся понять проблему в принципе. С марином я давно покончил, усреднение же, точнее алгебраическое нарастание размера позиций перспективно и я уже даже не знаю сколько тем этому посвятил теоретических и практических.

[Paramon]

Так усреднение перспективно только до очень сильного тренда. Откаты на нем по любому будут, но если накопилось уже много колен по усреднению и они в минусе, размера отката может не хватить для выхода в плюс или даже ноль.

[Tit4]

Так усреднение перспективно только до очень сильного тренда. Откаты на нем по любому будут, но если накопилось уже много колен по усреднению и они в минусе, размера отката может не хватить для выхода в плюс или даже ноль.

Всегда может хватить, если правильно считать и не частить с усреднениями. Но тут уже другая сторона медали проявляется. Низкая профитность. Я нашел альтернативу для того, чтоб не было сильного "зажима" балланса и в то же время, чтоб какой- никакой профит капал, это довольно консервативная настройка советников, широкий шаг, разные методы открытия и закрытия, "хэдж" парой пары, встречные ордера и много окон. Все вместе это позволяет держаться на плаву счету уже более 2 лет.

[Nord]

А при широком шаге ты не попадаешь мимо откатов, которые и позволяют прибыльно закрыть сетку усреднения? Откаты на любом тренде есть, но, если не попал в его начало, не получается набрать нужный плюс.

[Tit4]

А при широком шаге ты не попадаешь мимо откатов, которые и позволяют прибыльно закрыть сетку усреднения? Откаты на любом тренде есть, но, если не попал в его начало, не получается набрать нужный плюс.

Попадаю, просто не всегда это происходит быстро. Я не просто так выбрал позиционный вариант. Встал и держу. Иногда месяцами. А работа в 2 десятках окон так или иначе каждый день дает какой то результат. Потом следует один крупный выстрел, и снова ждем отработки серии.

[naprikole]

Так усреднение перспективно только до очень сильного тренда. Откаты на нем по любому будут, но если накопилось уже много колен по усреднению и они в минусе, размера отката может не хватить для выхода в плюс или даже ноль.

Всегда может хватить, если правильно считать и не частить с усреднениями. Но тут уже другая сторона медали проявляется. Низкая профитность.

Сильный тренд действительно самая большая угроза для тех кто пользуется усреднением но здесь нужен более гибкий подход.Если торговать на одном периоде,допустим на Н4 то под него и подгоняем нашу сетку но по мимо этого можно так же торговать на младших периодах со всем с другими лотами и сеткой,а дальше по вкусу стопы,мартин и так далее.Когда сетка по тренду уходит в минус то в первую очередь главное вывести ее в плюс или ноль,а прибыль никуда не денется,новая сетка вернет все с лихвой.

[Tit4]

Так усреднение перспективно только до очень сильного тренда. Откаты на нем по любому будут, но если накопилось уже много колен по усреднению и они в минусе, размера отката может не хватить для выхода в плюс или даже ноль.

Всегда может хватить, если правильно считать и не частить с усреднениями. Но тут уже другая сторона медали проявляется. Низкая профитность.

Сильный тренд действительно самая большая угроза для тех кто пользуется усреднением но здесь нужен более гибкий подход.Если торговать на одном периоде,допустим на Н4 то под него и подгоняем нашу сетку но по мимо этого можно так же торговать на младших периодах со всем с другими лотами и сеткой,а дальше по вкусу стопы,мартин и так далее.Когда сетка по тренду уходит в минус то в первую очередь главное вывести ее в плюс или ноль,а прибыль никуда не денется,новая сетка вернет все с лихвой.

Именно так и делаю, только беру не ТФ, а максимальный и минимальный пик за всю историю и пляшу от него. Раньше добавлял еще запас хода, но потом прикинул, что от края до края тренд не идет без откатов и по этой причине диапазон сделал меньше, что сказалось на профитности.

[Haos]

Так усреднение перспективно только до очень сильного тренда. Откаты на нем по любому будут, но если накопилось уже много колен по усреднению и они в минусе, размера отката может не хватить для выхода в плюс или даже ноль.

Совершенно верно. Если же рассчитывать на очень длинную серию (тренд), то нужно очень сильно снижать торгуемый лот, т.е. вообще ерунда будет с размером прибыли в целом. Поэтому под усреднением я имею ввиду (точнее это разновидность усреднения более редкая) это увеличение торгового лота в следующей после убытка сделки, которая закрывается "как положено" по СЛ. Накопление же позиций не предполагается. Т.е. например, торговля ведется лотом 0,1 с шагом увеличения 0,05. Тогда:
1 сделка будет 0,1 лот и если закроется по СЛ, то
2 сделка будет 0,15 лот и если закроется по СЛ, то
3 сделка будет 0,2 лот и т.д.
Очень важно тут все аккуратно рассчитать и проводить не впадая случайно или намеренно в мартингейл.
Также нужно сравнить какой будет результат с таким усреднением и без него:
1. С усреднением:
0,1 * (-100 пнт) + 0,15 * (-100 пнт) + 0,2 * (100 пнт) = - 100 у.е. - 150 у.е. + 200 у.е. = - 50 у.е.
2. Без усреднения:
0,1 * (-100 пнт) + 0,1 * (-100 пнт) + 0,1 * (100 пнт) = - 100 у.е. - 100 у.е. + 100 у.е. = - 100 у.е.
Видно, что усреднение в целом постепенно снижает потери, а без усреднения получается больший убыток. В ряде тем я этот вопрос подробно рассматривал.