Усреднение на рынке Форекс

[Александр 3]

Я для себя заметил, что на трендовых парах усреднение очень опасно. К таковым относятся ауди и новозелландец. А к примеру, взять евродоллар, то если взять несколько усреднений через 50-60 пунктов, то смысл в этом есть. Пара очень часто "виляет", то есть делает корекционные выбросы. По крайней мере можно уменьшить общий убыток, если не выйти в легкий плюс.

По евро так получается, потому что движения у нее немного другие, и при усреднении не попадаешь в большую просадку. Но этой парой я пока не торгую, возможно надо было бы. Устаканится, может попробую.
Австралиец и новозеландский доллар двигаются уперто долго в одну сторону, но и с другой стороны можно в будущем ожидать более высокую прибыль.
Опасность усреднение не в том, что это усреднение, и, как некоторые замечают, часть мартингейла, а в том, что некоторые трейдеры слишком часто усредняются, загоняя таким образом депозит в тупик.
Мне, например, ничего не видится страшного, чтобы поставить один ордер, а следующий через 50 пунктов тем же номиналом. Я, правда. чаще ставлю, но это мой случай, клинический.
Так что продолжаю утверждать, что усреднение самый простой и слабо влияющий на нервы способ торговли.

[Haos]

... что это усреднение, и, как некоторые замечают, часть мартингейла,...

Решил всё-таки написать что к чему для устранения неясности и недопонимания. Формула для расчета объёмов сделок выглядит так:
Q[i+1] = k * Q[i], i = 1, 2, 3, ... где
Q - величина объема сделки;
i - номер сделки;
k - коэф. изменения объема сделки.
Усреднение - когда объем последующей сделки равен объему предыдущей сделки, т.е., очевидно, k = 1. Когда k > 1, мы получаем увеличение последующего объема сделок. Это наз. мартингейл. Ну так, говорится, что если ограничить переменную (в данном случае) k одним значением это наз. частный случай.
Вывод: усреднение - частный случай мартингейла.

[Александр 3]

Вывод: усреднение - частный случай мартингейла.

Конечно. У меня по этому поводу нет споров. Возражение только в определении. Если это называть "частным случаем", то также можно применить и к локирование. Есть локирование, а есть неполное локирование, то есть частный случай.
Также есть торговля по тренду, а есть не полная торговля по тренду.
Можно разные действия по разному называть.
Мне просто привычно называть черное черным, а не серым или с оттенком черного. Мартингейл - классический, это удвоение, его так придумали. Дальше он стал развиваться и соответственно получилось много маленьких мартингейлов.
Но если я не удваиваю, почему я должен называть это мартином?
Я также понимаю, что даже открытие позиций по тому же номиналу, в конечном итоге удваивает позицию, и даже учетверяет. Ну вот так его назвали "усреднение". Чтобы было понятно.

[ivis]

По евро так получается, потому что движения у нее немного другие, и при усреднении не попадаешь в большую просадку. Но этой парой я пока не торгую, возможно надо было бы. Устаканится, может попробую.
Австралиец и новозеландский доллар двигаются уперто долго в одну сторону, но и с другой стороны можно в будущем ожидать более высокую прибыль.
Опасность усреднение не в том, что это усреднение, и, как некоторые замечают, часть мартингейла, а в том, что некоторые трейдеры слишком часто усредняются, загоняя таким образом депозит в тупик.
Мне, например, ничего не видится страшного, чтобы поставить один ордер, а следующий через 50 пунктов тем же номиналом. Я, правда. чаще ставлю, но это мой случай, клинический.
Так что продолжаю утверждать, что усреднение самый простой и слабо влияющий на нервы способ торговли.

Опасность при работе с усреднениями как раз в том, что трейдеры могут сильно уменьшить шаг усреднения. Так сказать чтобы быстрее "помочь"своему депозиту. Допустим в МТ5 - это нагляднее происходит, чем в МТ4. Там просто появляется усреднный ордер на ином уровне, а все другие, открытые ранее, просто списываются. В таком случае, трейдеру проще закрыть все в ноль.

[Haos]

... Мартингейл - классический, это удвоение, его так придумали. Дальше он стал развиваться и соответственно получилось много маленьких мартингейлов.
...

Опять же "удвоение" - частный случай. Множество советников используют коэф-ты от 1.1 до 1.9 (в основном, 1.61 по Фибо) как тогда эту стратегию мы бы назвали?

[Sovok]

... Мартингейл - классический, это удвоение, его так придумали. Дальше он стал развиваться и соответственно получилось много маленьких мартингейлов.
...

Опять же "удвоение" - частный случай. Множество советников используют коэф-ты от 1.1 до 1.9 (в основном, 1.61 по Фибо) как тогда эту стратегию мы бы назвали?

Да так само, а увеличивать лот с коэффициентом 1,61 и утверждать что работаешь по фибо , смешно, правда, все эти методы неплохо выводят в безубыток и даже прибыль, пока не нарвешься на хороший тренд, которые нет нет, да и случаются. Усреднение позволяет особо не заморачиваться с поиском точек на вход, а открываться просто там, где захотелось.

[Александр 3]

Усреднение позволяет особо не заморачиваться с поиском точек на вход, а открываться просто там, где захотелось.

В том то и фокус. Торговля начинает носить простой и понятный характер, следовательно ошибок становится меньше. Эти "точки входа" некоторые ждут неделями, и так и не дожидаются. А бывает и дожидаются, да не та точка, ошибка.
Сильные трендовые движения случаются часто, а когда грамотно усредняешься, не слишком много, то эти движения (если не туда) наоборот, позволяют получать просто дополнительную прибыль, элементарным открытием новой позиции. Опасно бывает только тогда, когда уж слишком много всего наставлено, а это уже думать надо до открытия позиций, а не после.

[Sovok]

Усреднение позволяет особо не заморачиваться с поиском точек на вход, а открываться просто там, где захотелось.

В том то и фокус. Торговля начинает носить простой и понятный характер, следовательно ошибок становится меньше. Эти "точки входа" некоторые ждут неделями, и так и не дожидаются. А бывает и дожидаются, да не та точка, ошибка.
Сильные трендовые движения случаются часто, а когда грамотно усредняешься, не слишком много, то эти движения (если не туда) наоборот, позволяют получать просто дополнительную прибыль, элементарным открытием новой позиции. Опасно бывает только тогда, когда уж слишком много всего наставлено, а это уже думать надо до открытия позиций, а не после.

Ну это плюсы такого подхода, можно открыть дополнительную позицию, выйти в плюс из минуса, тут все понятно. Но минуса то у него тоже очень серьезные, наращивая позицию пока цена движется против вас вы можете просто потерять депозит при хорошем тренде, ладно если это депозит в пару десятков баксов, но если вы управляете сотней штук зеленых, можно ли позволить себе так рисковать ими?

[ivis]

Ну это плюсы такого подхода, можно открыть дополнительную позицию, выйти в плюс из минуса, тут все понятно. Но минуса то у него тоже очень серьезные, наращивая позицию пока цена движется против вас вы можете просто потерять депозит при хорошем тренде, ладно если это депозит в пару десятков баксов, но если вы управляете сотней штук зеленых, можно ли позволить себе так рисковать ими?

Я вот тоже пришел к выводу, что усреднение очень сильная штука и стараюсь не использовать ее в работе. А то бывает, что вроде общая позиция вышла в плюс, а трейдер не закроет сделки, ждет еще "чуть-чуть", а в итоге имеет минус. А так, работая с постоянным лотом и без усреднений нет кактастрофических убытков на счету. Причем, со временем и точность входа повышается.

[Sovok]

Ну это плюсы такого подхода, можно открыть дополнительную позицию, выйти в плюс из минуса, тут все понятно. Но минуса то у него тоже очень серьезные, наращивая позицию пока цена движется против вас вы можете просто потерять депозит при хорошем тренде, ладно если это депозит в пару десятков баксов, но если вы управляете сотней штук зеленых, можно ли позволить себе так рисковать ими?

Я вот тоже пришел к выводу, что усреднение очень сильная штука и стараюсь не использовать ее в работе. А то бывает, что вроде общая позиция вышла в плюс, а трейдер не закроет сделки, ждет еще "чуть-чуть", а в итоге имеет минус. А так, работая с постоянным лотом и без усреднений нет кактастрофических убытков на счету. Причем, со временем и точность входа повышается.

Вы знаете, я считаю что нужно идти к тому, что работать со стопами, четкая точка на вход и четкий уровень стопа, никаких усреднений, наращиваний и еще чего то, дело в том, что если трейдер хочет развивать свою карьеру, то ему в любом случае придется отказываться от усреднений. Ведь карьера трейдера это работа с инвесторами. А серьезные инвесторы не будут работать с усреднителем. Хотя может метод и имеет право на жизнь, но с небольшими депозитами.