Управление рисками в реальном трейдинге

Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
Бонус за сообщение 0.4$
Ответственный модератор - Ольга Васильева

Управление рисками в реальном трейдинге

Сообщение Николай Кир » 19 фев 2021, 13:05

В комментариях к статье о рисках в реальном трейдинге https://investforum.ru/forum/shkola-treydinga/o-riskah-v-realnom-treydinge-nou-hau-t5622-10.html обещал рассказать об управлении рисками, обещание выполняю.

Ранее сравнивал риски трейдера с рисками водителя автомобиля, когда речь шла об ограничениях рисков, по сути правилах безопасности. В этом смысле водители рискуют гораздо больше трейдеров, ведь в случае аварии или катастрофы водитель может погибнуть, а трейдер потеряет только деньги.

Давайте продолжим аналогию, теперь в управлении, то есть действиях водителя и трейдера. Максимально упрощая, можно сказать, что действия водителя в конкретной поездке, кроме поворотов руля, сводятся к нажатиям (или ослаблению нажатий) на педали газа и тормоза.
В таком сравнении, действия трейдера – это открытия сделок (давим на газ) и их закрытие (давим на тормоз). Без этих действий у трейдера никак не получится «доехать до пункта назначения», создать прибыль на торговом счете.

В принятой нами аналогии есть один принципиальный момент: в отличие от водителя, который видит дорогу впереди, трейдеру для принятия решений к действиям доступна только история, как обзор заднего вида у водителя.
Чтобы объективно сравнивать действия трейдера и водителя, потребуется закрыть водителю возможность смотреть вперед.
Как думаете, много водителей на авто с непрозрачным ветровым стеклом доедут до пункта назначения по прямой дороге, но с подъемами и спусками?
Теоретически по прямой доехать вроде бы реально, ориентируясь на то, какая дорога позади: ровная, подъем или спуск. Теоретик также готов подробно рассказать водителю, что на подъеме нужно давить на газ, а на спуске – на тормоз. («Дайте прибыли течь, ограничивайте убытки»).
И еще одно «золотое правило» трейдинга: тренд твой друг. По аналогии водителю бы сказали: если позади ты видишь спуск или подъем – действуй так же, как прежде, потому что он, скорее всего, будет продолжаться и далее.
Любой адекватный водитель на такие рекомендации по управлению покрутит пальцем у виска. Он точно знает по по опыту, что главные трудности в управлении как раз «на пиках», когда спуск переходит в подъем и наоборот.


Такая аналогия поможет понять принципы управления рисками в трейдинге.
Управляя рисками, трейдеру придется находить обоснования, в каких случаях следует «усиливать давление на газ», а в каких «отпустить газ и начать давить на тормоз».
Другими словами, управление рисками означает изменение рисковой составляющей в сделке (сделках) при сопровождении, как в сторону уменьшения, так и увеличения.

Так как в реальном трейдинге теория без практики мертва, продолжу на примерах.

В первой статье о рисках говорилось, что перед входом в сделку трейдер принимает решение, какими деньгами он может рискнуть сейчас ради будущей вероятной прибыли.

Пример первый.
Уменьшение риска при сопровождении.

Допустим, принято решение в нисходящем тренде продать евро с риском 50 долларов и вероятной прибылью 100 долларов. При этом размер позиции (объем сделки) 0.1 лота, трейдер ограничил риски стоп-лоссом на 50 пунктов выше цены продажи.

Кнопка селл нажата, сделка в рынке, что делать дальше? Ждать достижения цели?
- Да, конечно! Сопровождая сделку, скажут опытные.
- А что при этом делать?
Простой вариант – не делать ничего, можно просто установить тейк-профит на уровне цели и терпеть до момента, когда сработает или стоп, или тейк.

Более сложный вариант – двигать стоп-лосс по мере движения цены, ближе к цене входа или даже ниже ее, переводя сделку в безубыток.
То есть через некоторое время после продажи трейдер уменьшает риск по этой сделке (с 50 долларов до 30, например), а позже, после перевода сделки в безубыток, риск по этой сделке становится нулевым.
Другой способ уменьшения риска после входа в сделку – закрытие части позиции. В нашем примере с продажей 0.1 лота трейдер, закрывая половину позиции, уменьшает риск вдвое.
Можно совмещать оба способа: при достижении ценой ближней цели закрывается часть позиции и стоп-лосс сдвигается ближе к уровню входа, вплоть до безубытка.

При этом существует такой расчетный подход: закрывается такая часть позиции, чтобы взятая прибыль по сделке была чуть больше, чем остающийся риск по этой сделке. При этом, даже если стоп-лосс в нашем примере останется выше уровня входа, в случае резкого рывка цены вверх и срабатывания стопа, в целом по сделке трейдер будет в плюсе.

Пример второй.
Увеличение риска при сопровождении.

Для простоты возьмем ситуацию из первого примера.
Сделка в рынке, риск 50 долларов, цена снижается. Через некоторое время трейдер предположил, что вероятность достижения цели выросла, и решил открыть еще одну сделку на продажу, тоже с риском 50 долларов.

Если по первой сделке никаких действий не предпринималось, общий риск по трейду вырос до 100 долларов! (восклицательный знак поставил не случайно, некоторых трейдеров приходилось убеждать в этом. Настолько могут быть повернуты мозги после работы обучателей..)

В реальном трейдинге удваивать риск в трейде можно только в редких случаях, предусмотренных технологиями работы конкретного трейдера.
Другое дело, если в нашем примере приемлемый риск для трейдера был 100 долларов и в первой продаже он использовал только его половину.


Пример третий.
Дополнительная сделка без увеличения рисков.

Если во втором примере трейдер сначала перевел первую сделку в безубыток, обнулив риск по ней, и только потом открыл вторую сделку с риском 50 долларов, общий риск в трейде будет 50 .
Первая сделка была 0.1 лота, пусть вторая тоже 0.1, - итого в рынке 0.2 , вдвое увеличенная позиция с риском потерь 50долларов, вроде все нормально.
Но нет, есть важный нюанс: теперь при движении цены вниз прибыль растет вдвое быстрее, но и при откатах она уменьшается тоже вдвое быстрее!

С одной стороны, трейдер увеличил свои шансы взять увеличенную прибыль в том-же вероятном движении. С другой - если трейдер опоздает эту увеличенную прибыль зафиксировать, - трейд может завершиться с убытком.


Иногда удается открывать по такому методу более двух сделок.

2021-01-18_лестн .jpg


Такие возможности случаются редко, но при условии готовности трейдера этот метод управления рисками способен давать значительную прибыль в короткое время.

Верно и обратное: значительное увеличение объема сделок в трейде увеличивает вероятность резкого уменьшения бумажной прибыли вплоть до обнуления и даже фиксации убытка в случае откатного движения цены или разворота.

В одной статье тему управления рисками раскрыть полностью не получится.
Осталась за кадром технология трейлинга и, самое интересное, - переворот в позициях на разворотах цены.

Если тема вызовет интерес, будем продолжать..
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 55
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 37.90 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 23 раз.

Управление рисками в реальном трейдинге

Сообщение Фастовец Николай » 19 фев 2021, 13:12

Тема уже проезджена вдоль и в поперек. А вот скрин по продаже золота интересен. :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: Это у вас внизу демо доллары, центы, рубли или может реальные доллары??????????? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Аватар пользователя
Фастовец Николай
Лучший стратег месяца
 
Сообщений: 10334
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 09:30
Средств на руках: 400.35 Доллар
Награды: 3
Ветеран II (1) Высокая активность. Золото (1) Жемчужина (1)
Группа: Элита
Благодарил (а): 1654 раз.
Поблагодарили: 1630 раз.

Управление рисками в реальном трейдинге

Сообщение Николай Кир » 19 фев 2021, 18:40

Пример сокращения риска в процессе сопровождения, сегодняшний.

После закрытия вчерашней продажи открыта покупка (в переворот, кстати).
2021-02-19_зол м5 бай переворот.jpg


На скрине показано взятие части прибыли по сделке.


И вторая часть

2021-02-19_зол м5 бай 2 переворот.jpg


Обратите внимание, что перенос стопа не применялся, иначе бы он сработал на откатах..
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 55
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 37.90 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 23 раз.

Управление рисками в реальном трейдинге

Сообщение Ольга Васильева » 19 фев 2021, 18:52

Подробный анализ по золоту можно выложить в разделе аналитики, Николай. Было бы замечательно от Вас увидеть полный расклад по золоту. :-):
Спасибо за статью.
Аватар пользователя
Ольга Васильева
 
Сообщений: 12643
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 13:21
Средств на руках: 2,554.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 6353 раз.
Поблагодарили: 2977 раз.
Регистрируйся и получай бонусы за посты. index.php?r=12409

Управление рисками в реальном трейдинге

Сообщение Николай Кир » 23 фев 2021, 09:43

Фастовец Николай писал(а):Тема уже проезджена вдоль и в поперек. А вот скрин по продаже золота интересен. :


В комментарии Николая 2 фразы, и обе очень интересны с точки зрения изучения и освоения управления рисками.

По первой: управление рисками - тема бесконечная и чрезвычайно полезная для реального трейдера.
Здесь, в этой статье, она только обозначена, малой частью.
Обозначу подтемы:
- как распределять риски межжду разными сделками и инструментами при одновременной торговле и насколько это выгодно трейдеру;
- какими способами можно увеличить эффективность использования торгового капитала (когда за одинаковое время достигается увеличенная прибыль);
- в каких случаях следует наращивать размер позиции в трейде, а в каких наоборот;
- и т. д.
Самый популярный вопрос по управлению капиталом: когда конкретно целесообразно выходить из сделок, по целям или по обратным сигналам, - можно обсуждать только в связи с конкретной СПР трейдера.

По второй: пытаться анализировать работу трейдера по отдельным сделкам (трейдам) - бесперспективное и даже вредное занятие. Они, показанные сделки, могут быть полезны другому трейдеру только в увязке с достигнутым результатом за несколько торговых периодов(месяцев).
Меня бы интересовало от трейдеров инвестфорума, например, такое:
- какой риск вы используете в среднем на одну сделку?
- прибыль периода достигаете за счет множества "мелких" результатов или пары крупных (относительно вашей прибыли)?
- как изменяете риск по сделке после нескольких прибыльных сделок? А после нескольких убыточных?

Ну и для затравки будущей темы по управлению прибылью:
- как распределяете полученную прибыль за торговый период: на личные нужды, на компенсацию убытков в будущем, на обучение новым технологиям работы, на увеличение рисков, и т.д.
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 55
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 37.90 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 23 раз.

Управление рисками в реальном трейдинге

Сообщение Николай Кир » 23 фев 2021, 10:16

Ольга Васильева писал(а): Было бы замечательно от Вас увидеть полный расклад по золоту. :-):


Я не знаю, что Вы подразумеваете под выражением "полный расклад", можно пример?
Если это анализ прошедших движений, истории, - он будет полезен тем трейдерам, которые владеют методикой ДАРТС, а тем кто не владеет - просто интересным, без практической пользы.

Трейдеру ведь что на самом деле нужно? - Найти самому (или с подсказкой) такую текущую ситуацию по золоту, которая с увеличенной вероятностью будет развиваться таким образом, чтобы этот трейдер сумел взять прибыль.

Пример с моим прогнозом 12 февраля:

Николай Кир писал(а):Среднесрок, ближе к долгосроку.


2021-02-12_инв зол Н4 (сжат).jpg



Возможен рост , первые признаки сегодня проявились внутри дня, но для покупок с целями в районе 2020 среднесрочникам придется подождать цену выше 1900.

Альтернатива - продолжение вниз после пробоя 1786


Вы знаете, что золото двинулось далее вниз, кому был полезен мой прогноз? (Если бы польза была, мне бы в личку наверняка написали форумчане)

А вот что получилось у трейдера ДАРТС, сложные технологии управления рисками, реализован альтернативный вариант.

2021-02-17_зол ф 3 сд с 11.jpg


На момент прогноза в рынке были 2 продажи, 12го от лоу дня золото ускорилось вверх, и для трейдера важно определиться, это откат или начало разворота. Решение - встречные покупки.
Далее, когда появилось подтверждение отката, покупки были закрыты и открыта еще одна продажа.
На скрине показана часть трейда.
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 55
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 37.90 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 23 раз.


Вернуться в Школа трейдинга

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: Николай Кир и гости: 155

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения