Треугольный арбитраж

[Haos]

Вот какая мыслишка меня аккурат сегодня посетила. При этом как раз закончил тестирование по методу ретеста и как раз освободился один кластер для новой торговой идеи и в данном случае доселе мне не встречавшейся. Однако, я пока не соображу, а в принципе она прибыльна или нет?

Суть идеи такова: а почему, собственно, нужно ловить единичные флуктуации (отклонения) по треугольнику, а не использовать его подобно коллеге Вячеславу Петрову, но несколько иначе.

Всем известно, что торговля сетками имеет один неприятный момент о котором я уже упоминал недавно в теме Смешанный тип сеточной торговли, а именно: залипание надолго отдельных сделок когда цена удалилась от них. Если идет сильный тренд, то для всех типов сетей кроме стоповых (ордеров типа BuyStop или SellStop имеется в виду) в сторону тренда, он будет убыточен.

Поэтому нужен метод подавления его. Вариантов несколько: техническое лавирование на потенциальных экстремумах, СЛ и хеджирование на коррелированных активах. Почему бы тогда не использовать треугольник для наилучшего хеджирования. Остается вопрос какой тип сетки выбрать? - Сложно сказать без тестирования. Есть варианты и одним из них является вариант со смешанным типом сетки. Вот его то и интересно будет протестировать.

[Haos]

Таким образом, формализация идеи может быть такова: на каждом активе треугольника строится смешанная сетка (грубо говоря, "бай-селл-бай-селл..."). Куда бы цена не пошла сильно по одному активу треугольника, два других подавляют это движение, сохраняя баланс. Но баланс был бы если бы были по одной сделки в каждом активе треугольника, т.е. по одному плюс, а по другому минус. Но если будут сетки, то любое движение будет давать прибыль. А вот те сделки, что цена цепляет и не отрабатывает должны будут отслеживаться и компенсироваться подобными сделками на других активах треугольника. Тут, возможно, сложно это понять тому, кто с сетями не имел дело. Но, что делать? Тематика эта сложная. Таким образом, весь вопрос в правильном управлении тремя сетями, а точнее сохранении баланса некоторой просадки (за счет самих маркапа сетей) так, чтобы она не росла бесконтрольно. При этом, прибыль постоянно капать должна за счет любого движения цены в рамках сеток.

[Haos]

К примеру трин: EURUSD (GBPUSD) (EURGBP). Евро-доллар в одну сторону, кабель и евро-кабель в другую. Если бы мы решили торговать стоповыми сетями, то, это были сети только с покупкой евро и только продажами кабеля и евро-кабеля. Это отдельный вариант для тестирования.
В нашем же случае: бай-селл-бай-селл и т.д. для всех активов. Какой бы шаг сетки выбрать. По опыту лучше брать такой чтобы спред был в раза 3 меньше шага, а также удобство выставления. Думаю, не менее 10 пнт. по четырехзнаку будет оптимально. Дальше нужно смотреть на много вещей по управлению сетями:
1. закрывать замкнутые в прибыль сделки
2. выставлять на место закрытых в прибыльный лок сделок новые ордера
3. следить за тем, чтобы незакрытые сделки были как можно больше скомпенсированы треугольником.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Сеточные торговые системы хороши тем что дают четкую картину при математических расчетах.
Здесь выражены четкие правила.
1 Расчет диапазона и шага относительно торговых условий и рисков. Чем выше шире диапазон в котором не сольет сеточник тем меньше риск и прибыль.
2 Сеточник всегда работает изначально в нереализованный убыток, а не в прибыль. Редкие исключения на флете. Потом все равно в нереализованный убыток.
3 К чему вы и пришли сеточник должен формировать промежуточный профит за время работы сетки.
4 Базовая эффективность сеточника выражена так. Это 60% промежуточного профита к 100% нереализованному убытку. Если вы достигнете такой эффективности держа широкие диапазоны всегда будете в профите.
Даже при 15% эффективности сеточник принесет доход.
Основная задача создать советника способного адекватно отвечать на изменения рынка для формирования эффективности в рамках 15-60%.
Здесь подходит работа локом и работа разными парами в треугольнике и работа лимитными ордерами. Главное четкие формулы и понимание последствий своих действий.