• Торговля против толпы

    Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
    Бонус за сообщение 0.4$
    Ответственный модератор - Ольга Васильева

    Торговля против толпы

    Сообщение Елена Дудина » 18 июн 2019, 03:53

    На рынке "Форекс" есть такое понятие, как торговля против толпы.

    Все торговые системы подразделяются по времени торговли на:

    - долгосрочные;
    - среднесрочные;
    - краткосрочные, то есть это внутридневные и свинг-трейдинг;
    - сверхкраткосрочные, то есть скальпинговые и пипсовочные.

    Всем известно, что в основном выбор торговой стратегии зависит от характера трейдера. Так как степень комфортности присутствует даже в торговле, которая необходима трейдеру во избежание негативных последствий. И это не только психологические проблемы. Каждый участник рынка торгует в собственном стиле, инструментами и на определенном таймфрейме.


    Настроение рынка присутствует также и оно показывает на то, какое отношение к рынку имеется всех его участников. Выражается настроение рынка в активности движений котировок финансовых инструментов.
    В случае, когда большинство трейдеров на рынке прогнозируют появление восходящего тренда, то в данном случае говорят, что на рынке преобладают бычьи настроения. В противном случае присутствуют медвежьи настроения. Поговорим о тех желающих, которым нравится торговать "против толпы" на рынке Форекс.

    Трейдеры на рынке Forex, по крайней мере гигантская их доля, обучается по одним и тем же книжкам, а в торговле пользуются зачастую одной и той же стратегией...Как результат, практически все они приходят к подобному итогу торговли, то бишь сливу и потери депозитов. Но есть и такие трейдеры, кто на рынке торгуют с необычным мышлением. Они не идут с толпой. У большинства, скажем так, присутствует тяга идти в толпе, мозги "заточены" на взаимодействие с обществом. И с данным фактом не поспоришь, так как любой человек обладает широким кругом контактов. Существует такое понятие еще, как "стадный инстинкт"...Но в данной теме мы это обсуждать не будем. Мы побеседуем о рынке Forex, где работают некоторое количество других критерий. Инакомыслящие трейдеры, назовем их так, нередко получают прибыль там, где основная масса лишь теряет. В чем причина? Имеется потому что у некоторых стратегия, по которой они торгуют методом против толпы.

    Существуют много ТС по торговле против толпы. Но речь пойдет здесь не о них... Важно понять насколько можно так прибыльно торговать и возможно ли. Метод торговли против толпы очевидно, что это опасная стратегия. Придерживающийся ее спекулянт должен отслеживать историю и применять индикаторы, чтобы увидеть откуда наступит разворот, чтобы на максимуме/минимуме войти в рынок. И здесь неважно будет ли коррекция, либо смена тренда. Главное в торговле против толпы, это торговля не по тренду со всеми...Но бывает так, что вроде открылся против толпы, а рынок так закрутил, что оказался в той самой толпе. На рынке Forex возможно всякое.
    В общем, слепое следование сигналам «против толпы» не достаточно для получения прибыли порой. В нашем же случае нужно знать соотношение сделок по открытым позициям...А для сего прибегать к фильтрации сигналов при помощи технического анализа и, к примеру, иных данных. Под иными данными имеется ввиду анализ открытых сделок и оценки спроса к предложению.

    Преимущество торговли против толпы на Форекс:

    - Быстрое получение прибыли при условии фиксации прибыли в нужный момент.

    Недостатки торговли против толпы на Форекс:

    - Малая прибыль в результате отработки "плохого" прогноза, то есть откат цены против тренда небольшой. Расчет был неверен.
    - Прибыль нарастить невозможно, как имеется возможность у торгующих по основному движению цены.
    - Сильное эмоциональное "выгорание" из-за недопрофита и ошибок в прогнозах. Также здесь надо учесть факт тот, что постоянно просто порой невозможно трезво проанализировать ситуацию. Сказывается усталость.
    - Постоянное отслеживание тренда и торговля на импульсах.
    Аватар пользователя
    Елена Дудина
     
    Сообщений: 1276
    Зарегистрирован: 26 сен 2017, 10:53
    Средств на руках: 220.08 Доллар
    Награды: 2
    Ветеран I (1) Высокая активность. Бронза (1)
    Группа: Базовая
    Благодарил (а): 392 раз.
    Поблагодарили: 149 раз.

    Торговля против толпы

    Сообщение Haos » 18 июн 2019, 06:45

    Не знаю... спорная тема. Куда торгует толпа, торгует ли толпа вообще и что такое против толпы? Это всё вопросы, а ответы - одни лишь догадки. Не согласен, что все торгуют по одним и тем же книжкам. Большинство книжек в глаза не видели, торгуют абы как - об этом еще Швагер в своей книге писал (большинство трейдеров торгует хуже чем тот, кто опирается на случайность). У остальных огромное количество торговых методов и торговых систем. Всё распределено хаотически и, в среднем, равномерно, т.е. по отдельному методу торгуют ничтожные доли процентов. Поэтому в сумме все торгуют против всех. Таким образом ничего толпа не определяет в принципе, цена движется туда, куда нарисуют крупные игроки на графике. Те тоже между собой соревнуются, но методы их торговли нам еще менее известны. Скорее всего нет там никаких методов, известных большинству. Идут арбитражные сделки между банками по обмену валют и т.п. Роботы осуществляют высокочастотные сделки. Время ручных трейдеров, которые приходят на работу поскальпировать кануло в лету давно.
    В общем, как бы цена не формировалась она формируются независимо от толпы и тем самым тренды - это тренды они есть в плане направленного движения цены и те, кто встали по этому направлению - зарабатывают, а те, кто мудрят чего там, хитрят, только в итоге деньги теряют, т.к. сильное движение цены в одну сторону выносит всех хитрецов. Поэтому я бы не заморачивался с этой темой и работал так, как дает сигнал ТС, которая протестирована и прибыльна, т.е. просто нужно торговать, а не строить там самому себе какие-то умственные ловушки.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 18009
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 553.55 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2454 раз.
    Поблагодарили: 6967 раз.
    ВПС для трейдинга, надежный, не дорогой
    5% скидка по партнерскому промокоду: A353PDJ

    Торговля против толпы

    Сообщение Nord » 18 июн 2019, 10:01

    Если рынок структурировать очень схематично и только с одной грани, да, можно нарисовать картину, в которой есть стадо мелких трейдеров с одной стороны, и крупный игрок с другой стороны, и когда испуганное стадо начинает мчаться в одну сторону, коварный крупный игрок бросает капитал против них, поглощая все их ордера, и заворачивает цену против толпы, забирая прибыль. Кучка умных мелких трейдеров, торгуя против толпы, идет за крупным игроком, а потому остается с прибылью.

    Эта картина не учитывает реальной структуры рынка. Прежде всего, не существует противостояния одного крупного игрока с толпой мелких, так же как не охотится белая акула за скоплением инфузорий-туфелек. Практически в каждый момент времени на валютном рынке присутствует далеко не один крупный игрок, и играют они друг против друга, не против толпы копеечных любителей (под копеечными я подразумеваю всякий ритейл или мелкие образования, оперирующие объемами менее 10 миллионов долларов). На реальном рынке не делают ставки на рост или падение, как мы с вами, когда можно открыться в любую сторону своей десяткой баксов, и, если угадал направление, всегда закроешься с прибылью. На реальном рынке всегда стоит вопрос с ликвидностью. В целом она, конечно, имеется, но вот суметь открыть и закрыть позиции на большой объем, не сдвинув при этом рынок в невыгодную для себя сторону, это проблема. Потому для больших сделок необходимы большие объемы, а это, играющие против тебя, крупные игроки. Потому вовсе нет какой-то толпы, которую разводит крупный игрок. Как только такой крупный игрок решит, что может безнаказанно прокатиться по толпе мелких ритейлов, он будет наказан за свою самонадеянность несколькими еще более крупными игроками, которые только и ждут выброса разовой крупной ликвидности. Допустим, вы оказались в этот раз против толпы и на стороне крупного игрока, в результате чего и останетесь без денег.

    Кроме того, как именно определять - где толпа? Трендовое движение, извините, это не обязательно толпа. Обычно тренд двигает какое-то количество крупных игроков, а толпа подключается, создавая нужное им движение котировок. Пойдете против тренда? Пойдете против крупных игроков. На бирже еще можно строить предположения по объемам лимиток и принтам, но на Форекс никак невозможно идентифицировать толпу и отличить ее от крупных игроков. Потому, увы, такая идея может рассматриваться только неким примером "как могло бы быть".
    Аватар пользователя
    Nord
    Администратор
     
    Сообщений: 8111
    Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
    Средств на руках: 192.30 Доллар
    Откуда: Украина
    Группа: Администраторы
    Благодарил (а): 3186 раз.
    Поблагодарили: 6715 раз.
    Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

    Торговля против толпы

    Сообщение Denver » 20 июн 2019, 10:03

    Елена Дудина писал(а):На рынке "Форекс" есть такое понятие, как торговля против толпы.
    В случае, когда большинство трейдеров на рынке прогнозируют появление восходящего тренда, то в данном случае говорят, что на рынке преобладают бычьи настроения. В противном случае присутствуют медвежьи настроения. Поговорим о тех желающих, которым нравится торговать "против толпы" на рынке Форекс.

    Но есть и такие трейдеры, кто на рынке торгуют с необычным мышлением. Они не идут с толпой. У большинства, скажем так, присутствует тяга идти в толпе, мозги "заточены" на взаимодействие с обществом. Существует такое понятие еще, как "стадный инстинкт"... Инакомыслящие трейдеры, назовем их так, нередко получают прибыль там, где основная масса лишь теряет. В чем причина? Имеется потому что у некоторых стратегия, по которой они торгуют методом против толпы.

    Толпа-нетолпа. Как определить куда (в какую сторону) торгует эта т.н.толпа. Объясните мне это и я стану инакомыслящим трейдером, который торгует против толпы. А вы не задумывались о том, что пока "противотолповые")) трейдеры думают, что они торгуют против толпы, именно они и составляют эту толпу пока их запутывает маркетмейкер?

    Короче: как определить куда торгует толпа? Всё.
    Аватар пользователя
    Denver
     
    Сообщений: 2829
    Зарегистрирован: 16 янв 2014, 07:01
    Средств на руках: 328.45 Доллар
    Награды: 2
    Ветеран II (1) Высокая активность. Бронза (1)
    Группа: Базовая
    Благодарил (а): 715 раз.
    Поблагодарили: 503 раз.
    Предупреждения: 1

    Торговля против толпы

    Сообщение naprikole » 20 июн 2019, 10:36

    На форексе,по крайней мере как я знаю,до сих пор нет четкого определения по объемам,то есть никто достоверно не может сказать кто и какими объемами торгует на рынке форекс.Отдельные площадки(банки,брокеры и так далее) имеют такую информацию но только касательно своих клиентов.Если нет единого центра,где были бы видны все участники то как можно определить где толпа,а где крупные игроки?Выше писали,что основная масса,толпа,торгует вообще абы как так вот если хочешь торговать против толпы(себя глупого) - торгуй по системе и тогда будет шанс зарабатывать.
    Аватар пользователя
    naprikole
     
    Сообщений: 3400
    Зарегистрирован: 24 фев 2015, 13:21
    Средств на руках: 168.70 Доллар
    Награды: 2
    Ветеран I (1) Высокая активность. Бронза (1)
    Группа: Магистратура
    Благодарил (а): 372 раз.
    Поблагодарили: 458 раз.

    Торговля против толпы

    Сообщение Kalkin » 20 июн 2019, 12:11

    naprikole писал(а):На форексе,по крайней мере как я знаю,до сих пор нет четкого определения по объемам,то есть никто достоверно не может сказать кто и какими объемами торгует на рынке форекс.Отдельные площадки(банки,брокеры и так далее) имеют такую информацию но только касательно своих клиентов.Если нет единого центра,где были бы видны все участники то как можно определить где толпа,а где крупные игроки?Выше писали,что основная масса,толпа,торгует вообще абы как так вот если хочешь торговать против толпы(себя глупого) - торгуй по системе и тогда будет шанс зарабатывать.

    Если взять довольно крупный центр, то распределение позиций и ордеров его клиентов можно экстраполировать на остальную часть трейдерского сообщества. Например, Oanda предлагает в свободном доступе информацию об открытых позициях и ордерах своих клиентов в довольно удобоваримом виде:
    Вложения
    Oanda.png
    Аватар пользователя
    Kalkin
     
    Сообщений: 1585
    Зарегистрирован: 05 мар 2015, 06:51
    Средств на руках: 108.35 Доллар
    Награды: 2
    Ветеран I (1) Медаль за научный вклад (1)
    Группа: Базовая
    Благодарил (а): 622 раз.
    Поблагодарили: 1185 раз.
    Ace Register Votive

    Торговля против толпы

    Сообщение ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ » 20 июн 2019, 12:41

    Nord
    Вы задавали себе вопрос сколько крупных игроков в мире.
    Я задал и поверхностный подсчет выявил такую картину их всего 30 000 в мире.
    Второй момент все крупные игроки находятся в иерархической зависимости друг от друга.
    Здесь можно сказать что стычки между ними происходят редко и по договоренности.
    В торговле крупных игроков нет хаоса как в торговле трейдеров с небольшим капиталом.
    Потом все крупные игроки знают друг друга по заявкам как в лицо.
    Ликвидность и доходность для них составляют как раз владельцы мелких и средних капиталов и подчиненные.
    Например для центро банка России подчиненными будут компании обязанные продать долларовую ликвидность по закону.
    Как видите ликвидность иногда просто вышибают силовыми методами.
    Хаотичность возникает только для владельцев мелкого капитала как следствие непонимания алгоритма крупного игрока. Для них существует контролируемая торговля с четкими распределениями ролей. Часть этих ролей может быть прописана в законодательстве. В актах мирового банка и торговых соглашениях.

    Можно представить такую ситуацию что цб России решил разорить газ пром. Маловероятно. Забрать часть валютной ликвидности естественный процесс. Газпром даже протестовать не будет. Крупный игрок не всегда работает в прибыль.
    Газпром крупная мировая корпорация. Другое дело если газ пром пополнит свою ликвидность через облигации. ЦБ России даст ему такую возможность. Это договоренность между двумя крупными игроками находящимися в иерархической зависимости. Если в процессе передачи ликвидности газпром например снизит часть своих убытков за счет мелкого игрока. Цб будет не против приобретя по сходной цене крупный объем сложных торговых операций.
    Как вариант крупный игрок готов покупать по определенной цене активы у шустрых игроков приобретенные ими у мелких и выплачивать им прибыль зная что получит ликвидность.
    Последний раз редактировалось ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ 20 июн 2019, 12:59, всего редактировалось 2 раз(а).
    Аватар пользователя
    ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ
     
    Сообщений: 1522
    Зарегистрирован: 06 сен 2016, 21:28
    Средств на руках: 90.40 Доллар
    Награды: 2
    Ветеран I (1) Медаль за эрудицию (1)
    Группа: Базовая
    Благодарил (а): 3574 раз.
    Поблагодарили: 433 раз.

    Торговля против толпы

    Сообщение Nord » 21 июн 2019, 07:23

    Вячеслав, очень грубую подгонку под свое мнение сделали. Разумеется, ЦБ России не будет играть против фактически государственной (своей же) структуры - Газпром. На рынке конкурирующих крупных формирований довольно много. Это и акционерные банки, которые конкурируют друг с другом, и хедж-фонды, каждый из которых получает прибыль, отнимая ее у своих прямых конкурентов, и ЦБ, которые могут совершать крупные операции для поддержания на нужном уровне курса национальной валюты, что чаще всего совсем невыгодно их коллегам из других ЦБ. Так что, Ваша идеалистическая картина

    Второй момент все крупные игроки находятся в иерархической зависимости друг от друга.
    Здесь можно сказать что стычки между ними происходят редко и по договоренности.


    несостоятельна. Финансовый рынок не работает по договорняку. Это не страны СНГ. За договорняк надзирающие органы в цивилизованном мире штрафуют на миллионы долларов. Впрочем, "стычки по договоренности" - это отменно)) "Сегодня я у тебя заберу деньги, а завтра ты у меня". Если стычки, то цель - забрать ликвидность конкурента себе, и никакой договоренности тут не может быть. Разве что, сговор между несколькими участниками рынка с целью разорения другого участника. Повторюсь, что такие действия быстро вычисляются надзирающими органами и сурово караются. В новостях англоязычных довольно много примеров и довольно свежих.

    На рынке имеются рыночные условия, конкуренция. И крупному игроку всегда выгодней играть против других крупных игроков, нежели сидеть и складывать копейки различных толп, чтобы выделить итоговый баланс и играть против него. Примитивный взгляд "специалиста", который сидит дома на диванчике и созерцает закорючки в МТ4, увы, может представлять себе одного крупного игрока и одну толпу мелочи. Как уже было сказано, крупный игрок не один, так же как и толпа не одна. Полный идиотизм считать, что есть некая однородная толпа, которая куда-то движется, а потому ее легко вычислить и сыграть против. Создайте опрос в течение нескольких дней по сделкам рядовых трейдеров, и Вы увидите, что в пределах этих нескольких дней наберется огромное количество вариаций по одной и той же паре - и в направлении открытия сделок, и в стопах, и в тейках, и в продолжительности удержания позиций, и в объемах. Не будет стада, которое выходит из отправной точки и дружно устремляется к общей цели. Соответственно, участники толпы (ритейл) создают неоднородный поток сделок. Если и играть против толпы, значит, нужно провести колоссальный анализ и выделить остаток, перекос позиций суммарный, против которого и играть. Но работа огромная, времени на ее реализацию крайне мало, а выхлоп смехотворен. Потому крупный игрок играет ТОЛЬКО против других крупных игроков.
    Аватар пользователя
    Nord
    Администратор
     
    Сообщений: 8111
    Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
    Средств на руках: 192.30 Доллар
    Откуда: Украина
    Группа: Администраторы
    Благодарил (а): 3186 раз.
    Поблагодарили: 6715 раз.
    Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

    Торговля против толпы

    Сообщение naprikole » 21 июн 2019, 10:06

    Kalkin писал(а):Если взять довольно крупный центр, то распределение позиций и ордеров его клиентов можно экстраполировать на остальную часть трейдерского сообщества. Например, Oanda предлагает в свободном доступе информацию об открытых позициях и ордерах своих клиентов в довольно удобоваримом виде:

    Какой процент на рынке занимают клиенты Oanda?Какой процент у них от общего объема сделок на форексе?Нет ответа на эти вопросы.Если говорить простым языком то мы просто предполагаем,угадываем но ни как не знаем.С таким же успехом можно смотреть на график цены и прогнозировать,что толпа здесь вошла в рынок,а здесь ее вынесли по стопу.Толпа,я так думаю,пытается купить дешево и продать дорого но на рынке о том какая была цена на самом деле узнаешь лишь постфактум.
    Аватар пользователя
    naprikole
     
    Сообщений: 3400
    Зарегистрирован: 24 фев 2015, 13:21
    Средств на руках: 168.70 Доллар
    Награды: 2
    Ветеран I (1) Высокая активность. Бронза (1)
    Группа: Магистратура
    Благодарил (а): 372 раз.
    Поблагодарили: 458 раз.

    Торговля против толпы

    Сообщение ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ » 21 июн 2019, 10:20

    Коммерческие банки мира подчиняются центральным банкам. Хеджфонды, корпорации и миллиардеры проводят свои операции через коммерческие банки. Вся информация открыта для центральных банков. Остается вопрос а центральные банки сливают ее на единый сервер или нет. Это иерархия, а не торговый хаос..
    В рамках России наверное точно. У меня отчет ЦБ в общем доступе по влиянию высокочастотных роботов на ликвидность. Данные Цб замечу вместе с персональными данными и стратегиями получил от биржи без вопросов. Разделил на категории по стратегиям. По сути всех участников цб знает в лицо. Это 50% рынка фьючерсов и 35% рынка акций. Участников не больше 200 . ЦБ знает все об движении цен и когда надо может заблокировать любого или слить информацию конкуренту. Рынок контролируем и мелкий игрок здесь мясо.
    Мелкий игрок контролируется торговыми условиями относительно капитала. Чем меньше капитал тем больше риска стать жертвой крупных игроков создающих сильное движение. И не важно насколько пунктов разница в стопах и тейках. У мелкого игрока они не в тысячах выражены а в десятках.
    Аватар пользователя
    ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ
     
    Сообщений: 1522
    Зарегистрирован: 06 сен 2016, 21:28
    Средств на руках: 90.40 Доллар
    Награды: 2
    Ветеран I (1) Медаль за эрудицию (1)
    Группа: Базовая
    Благодарил (а): 3574 раз.
    Поблагодарили: 433 раз.


    Вернуться в Школа трейдинга

    Кто сейчас на форуме?

    Сейчас этот форум просматривают: Haos, Serjay и гости: 129

    Права доступа к форуму

    Вы не можете начинать темы
    Вы не можете отвечать на сообщения
    Вы не можете редактировать свои сообщения
    Вы не можете удалять свои сообщения
    Вы не можете добавлять вложения