Торговая система или система принятия решений?

Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
Бонус за сообщение 0.4$
Ответственный модератор - Ольга Васильева

Торговая система или система принятия решений?

Сообщение Николай Кир » 14 янв 2021, 10:45

Задумался, как просто ответить на простой вопрос
Need Fx писал(а):Здравствуйте. Мой первый пост. Из каких частей состоит торговая система?..... Существует ли Грааль в трейдмнге?

Просто не получилось, как получилось - оценивайте..


Торговая система или система принятия решений?

Термин "Торговая система" в русскоязычном трейдинге понимается и применяется неоднозначно.
Например, РТС - российская торговая система - относится к названию биржи, "ОАО фондовая биржа РТС" (старое название).
Четких критериев, что обязана включать в себя торговая система трейдера, мне найти не удалось.

Интуитивно понятно, что ТС нужна трейдеру для того, чтобы делать деньги в трейдинге.

Чтобы сделать деньги в будущем движении цены, трейдеру нужно:

а) найти момент, когда вероятность взятия прибыли в сделке станет выше вероятности убытка в ней;
б) найдя такой момент, трейдер должен знать, какой суммой денег он может рискнуть сейчас ради будущей прибыли;
в) перед входом в сделку трейдер должен иметь план, как сопровождать эту сделку (уменьшить риск по ней, взять всю или часть прибыли, принять убыток);
г) закрыв сделку, проанализировать ее и сделать выводы для улучшения качества своей работы.

И это по ОДНОЙ сделке, а чтобы закрыть месяц с прибылью, трейдер обычно делает их несколько (много, если угодно).
И, если ТС нужна для делания денег, она должна описывать, как
д) обеспечивать суммарный доход трейдера в прибыльных сделках выше, чем потери в убыточных.

У меня получилось 5 составляющих торговой системы, которые мне бы хотелось увидеть для начала ее тестирования.

Признаюсь, с пунктом д) в описаниях торговых систем я не встречался. Если, уважаемый читатель, вы видели реализацию этого пункта в конкретной ТС, поделитесь Граалем.

Собственно, наличием пункта д) для меня и отличаются «Торговая система» от предлагаемого мной «Система принятия решений». Добавлю для трейдеров: авторская СПР должна стать вашей личной в процессе ее освоения, получится ЛСПР.

Ответ на вопрос о Граале получился таким:
Грааль для конкретного трейдера – это его ЛСПР, обеспечивающая суммарный доход в прибыльных сделках выше, чем потери в убыточных. Добавлю, чтобы доход был регулярным и желательно растущим.

На вопрос о частях торговой системы отвечу в разрезе СПР.

СПР трейдера включает:

Часть 1. Правила и ограничения.
Включает ограничения по принимаемым рискам (пункт б)), торгуемым инструментам, рабочий таймфрейм, отчетный период, размер счета (счетов) и другое. Например, такое правило: за час до выхода важных экономических новостей перевести открытые позиции в безубыток, новые не открывать.

Часть 2. Технологии (сценарии) работы.
Описывает рисунками-схемами и текстом пункты а) и в).
Самая сложная часть, которая позволяет трейдеру использовать преимущества для взятия прибыли. В каких условиях, что и как делать. Как обеспечить, чтобы прибыль превышала убытки.

Часть 3. Учет и контроль
Отвечает на пункт г).
Учет необходим для дальнейшего качественного анализа и главное – выявления ошибок, их причин и методов недопущения впредь.

Часть 4. Анализ качества работы и корректировка технологий.
Необходима для планирования следующего торгового/отчетного периода и совершенствования навыков трейдера.

Когда СПР составляется, она уже соответствует конкретному трейдеру: личные ограничения, личные правила, личные схемы и прочее. В процессе применения такой СПР трейдер анализирует достигнутые успехи и неудачи и корректирует ее. Изменяются риски, могут поменяться в сторону усложнения или упрощения технологии работы (часть 2). Такая, скорректированная с учетом результатов работы СПР становится личной.

В заключение отмечу, что самое трудное в освоении прибыльного трейдинга (читай - отладке ЛСПР) - это как раз выявление причин ошибок и корректировка технологий работы. Трудно потому, что для грамотного анализа нужно владеть навыками более сложными, чем трейдер, работа которого анализируется. Здесь без помощи опытного наставника будет нелегко. Но, если наставник этому научился, значит, возможно научиться и ученику!
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 62
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 40.70 Доллар
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 27 раз.

Торговая система или система принятия решений?

Сообщение Николай Кир » 22 янв 2021, 04:34

Как СПР выглядит в реальном примере?

Полное описание личной СПР трейдера - его "ноу хау", покажу частичное по СПР ДАРТС: Система Принятия Решений на основе Динамического Анализа Рынков (Торговая Система)..

Часть 1. Правила и ограничения
Ограничение риска на сделку 100д, рабочий таймфрейм м15

Часть 2. Технологии (сценарии) работы.

Работа в третьих волнах, при подтверждении волновой картины от м15 до Н1 динамикой движения биржевых объемов.
В сценарии с высокой вероятностью взятия прибыли полный риск на сделку, в сценариях со средней вероятностью взятия прибыли риск до 50д
Стоп за уровнями скопления препятствий, первая цель по прибыли - ближайшее препятствие на пути движения цены м15. Дальняя цель по ситуации на Н1. При достижении первой цели берется часть прибыли, стоп сдвигается ближе к входу, по возможности в безубыток.


Часть 3. Учет и контроль.

Отчетность еженедельно, учет сделок в детализированном отчете, анализ неиспользованных сценариев со скринам графиков.

Часть 4. Анализ качества работы и корректировка технологий.

Соблюдение ограничений в работе, общий результат по бизнесу (разница между выводом и вводом средств) текущий и накопительный, разбор ошибок (причина, исправление), при необходимости корректировка на следующий период, цели по бизнесу(план по прибыли).

Применение в рынке.

По золоту сценарий со средней вероятностью взятия прибыли, ближняя цель 1860, далее 1850 и в перспективе 1805. Ситуацию на Н1 показал здесь

Николай Кир писал(а):в понедельник на минимуме дня образовалась зона притяжения цены (по методике СПР ДАРТС), не исключаю вариант возврата к 1805 в ближайшие дни.

2021-01-21_инв зол Н1.jpg



Риск на сделку до 50д, начальный стоп над 1872, сделка с сопровождением.

Вход 1 после сигнала преимущества продажи (кластерный анализ по ДАРТС), вход 2 после подтверждения движением цены.
Далее первая сделка переведена в безубыток, по второй стоп уменьшен.
Прибыль взята по первой цели.

2021-01-22_инв зол ф сд.jpg


Анализ работы будет сделан в еженедельном отчете
Последний раз редактировалось Николай Кир 22 янв 2021, 06:29, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 62
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 40.70 Доллар
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 27 раз.

Торговая система или система принятия решений?

Сообщение Николай Кир » 22 янв 2021, 14:18

Вторая часть сделки, взятие прибыли по второй цели...

2021-01-22_инв зол ф сд 2ч.jpg
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 62
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 40.70 Доллар
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 27 раз.

Торговая система или система принятия решений?

Сообщение Ольга Васильева » 22 янв 2021, 15:35

Коллега.
Рекомендую Вам завести свой журнал торговли и там описывать сделки: открытие и закрытие.
Более подробно описывать входы и выходы если захотите своей торговой системы, то уже идти в раздел торговых стратегий. :-):
Аватар пользователя
Ольга Васильева
 
Сообщений: 12675
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 13:21
Средств на руках: 2,563.60 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 6378 раз.
Поблагодарили: 2982 раз.
Регистрируйся и получай бонусы за посты. index.php?r=12409

Торговая система или система принятия решений?

Сообщение Николай Кир » 22 янв 2021, 15:49

Благодарю за совет, в этой теме сделки как пример применения реальной СПР в реальном рынке.

Одно дело, когда СПР прописана, даже детально, и совсем другое - когда она реально работает.
Работает долгое время, текущий пример сделки "прямо со стола" получилось показать, было время и желание..
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 62
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 40.70 Доллар
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 27 раз.

Торговая система или система принятия решений?

Сообщение Ольга Васильева » 30 янв 2021, 18:36

Торговая система может быть изменяться. Так может случиться, что фаза рынка поменялась. Тогда и решение будет иным. Чаще всего, в непонятных для меня ситуациях, стараюсь не открывать сделок и сидеть на заборе, просто наблюдая за ходом цены. Если уж совсем запуталась, то ставлю график золота, график индекса доллара, график нефти рядом друг с другом. А затем смотрю на закрытие свечи. Мне нужны дневные свечи, чтобы понять что происходит на рынке.
Аватар пользователя
Ольга Васильева
 
Сообщений: 12675
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 13:21
Средств на руках: 2,563.60 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 6378 раз.
Поблагодарили: 2982 раз.
Регистрируйся и получай бонусы за посты. index.php?r=12409


Вернуться в Школа трейдинга

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: Serjay, Николай Кир и гости: 165

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения