Свечной анализ: всегда ли работает модель «Поглощение»?

Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
Бонус за сообщение 0.4$
Ответственный модератор - Ольга Васильева

Свечной анализ: всегда ли работает модель «Поглощение»?

Сообщение sergo197 » 11 янв 2022, 20:54

Свечной анализ рынка дает возможность трейдеру, оценить текущую рыночную обстановку, не прибегая к индикаторам или дополнительным инструментам. Думаю, многие интересовались этой методикой анализа рынка. Существует достаточно много свечных моделей, которые отнесены к разным категориям (разворотные модели, модели продолжения тренда, предупреждающие модели). В этой теме хочу остановиться на разворотной модели «Поглощение» и моментах, когда эта модель может не отработаться.

Паттерн «поглощение» состоит из двух соседних свечей разной направленности. То есть, если одна свеча медвежья, то другая свеча в этой модели обязательно бычья и наоборот. Причем, в классическом понимании этой модели, последующая свеча должна поглотить предыдущую. Схожие паттерны есть в других методиках безиндикаторного анализа и торговли (внешний бар). Но на чем хочу заострить внимание – в свечном анализе большее значение имеют цены открытия и закрытия свечи, а не цены экстремумов. То есть, берется во внимание только тело свечи, а не тени. Классическая модель поглощения выглядит так, когда размер тела последующей свечи, перекрывает тело предыдущей. Считается, что она поглотила предыдущую свечу.
Поглощение разворот коррекция.jpg

Обычно этот паттерн формируется вблизи сильных уровней, когда борьба между медведями и быками обостряется. Психологическая картина формирования паттерна «поглощение» выглядит приблизительно так: господствующие участники рынка делают очередной рывок цены. Но их силы уже иссякли, а противник только набрал силу. В итоге этого противостояния, бывшие хозяева положения, теряют контроль над ситуацией, и цена разворачивается в противоположном направлении. К исходу дня цена откатывается на расстояние, большее, чем было во время открытия торговой сессии. И далее господство переходит к более сильным участникам рынка, и они толкают цену в нужном для них направлении.
Поглощение бычье медвежье.jpg

Бычье поглощение формируется в конце нисходящего тренда, медвежье поглощение, соответственно, в конце восходящего движения. Так же, достаточно часто этими паттернами начинаются и заканчиваются коррекционные откаты. Однако стоит помнить о том, что хоть и называют этот паттерн разворотным, цена может просто сменить тенденцию после его формирования. То есть, если был затяжной медвежий тренд, то не обязательно после формирования поглощения начнется движение вверх. Цена может начать двигаться в боковике.

Когда не отрабатывается модель поглощения, на что стоит обратить внимание? В первую очередь, нужно знать, что все свечные паттерны можно рассматривать на графиках старших таймфреймов. На графиках меньше Н4, большинство свечных моделей могут давать ложные сигналы. На минутных графиках торговать по свечному анализу вообще не рекомендуется. Если на графике формируется модель поглощение, нужно обязательно дождаться закрытия поглощающей свечи. Если модель сформировалась на графике, то это не стоит рассматривать как руководство к немедленному действию. Это просто сигнал возможной скорой смены тенденции. Если поглощение формируется из свечей, у которых тени превышают размеры тела, такую модель не стоит брать во внимание. Рынок слишком волатилен.

Не рассматриваются модели из свечей, размеры которых в несколько раз меньше соседних свечей. Не стоит брать во внимание поглощение, которое возникает при ярко выраженном трендовом движении, вдалеке от значимых уровней. И нужно знать о том, что поглощение, возникающее вблизи сильных уровней, может быть ложным сигналом, поскольку ведется борьба между участниками рынка. Нередки случаи, когда ярко выраженная модель поглощения, возникшая вблизи уровня, просто не отработалась как разворотная модель. В таких местах часто формируется неприятная для трейдеров ситуация, именуемая «нарезка». Это когда цена движется по коридору между границ с небольшим диапазоном. Выход цены за границы этого коридора часто бывает ложным и на следующий день цена снова возвращается в прежний диапазон.
Аватар пользователя
sergo197
 
Сообщений: 3203
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 06:51
Средств на руках: 395.60 Доллар
Награды: 3
Ветеран III (1) Высокая активность. Бронза (1) Золотое перо (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 544 раз.
Поблагодарили: 749 раз.

Свечной анализ: всегда ли работает модель «Поглощение»?

Сообщение Ольга Васильева » 12 янв 2022, 04:21

В теме уже был разговор о модели "поглощение" post26901.html?hilit=поглощение#p26901
Пожелание к автору темы. Хотелось бы видеть реальные примеры, где образуется модель и как отрабатывается.
Это возможно? :-): Или же имеется торговая система по данной модели, то продолжить описывать в журнале или разделе "Торговые системы".
Аватар пользователя
Ольга Васильева
 
Сообщений: 15288
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 13:21
Средств на руках: 3,300.05 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 7878 раз.
Поблагодарили: 3599 раз.
Регистрируйся и получай бонусы за посты. index.php?r=12409

Свечной анализ: всегда ли работает модель «Поглощение»?

Сообщение Фастовец Николай » 12 янв 2022, 07:12

Данный паттерн мною был оттестирован на тестере стратегий, на таймах от Н1 до Д1. Тестировал паттерн как около уровней, так и без уровней. Пробовал оптимизировать в сделках соотношение прибыли к риску. Ни один подход не принес положительный результат в долгосрочной перспективе.
Рекомендую не тратить время на торговлю или тестирование ТС по данному паттерну. Это не прибыльно и без перспективно.
Аватар пользователя
Фастовец Николай
Лучший аналитик месяца
 
Сообщений: 11511
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 09:30
Средств на руках: 328.20 Доллар
Награды: 4
Ветеран II (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Элита
Благодарил (а): 1832 раз.
Поблагодарили: 1945 раз.

Свечной анализ: всегда ли работает модель «Поглощение»?

Сообщение sergo197 » 12 янв 2022, 07:52

Ольга Васильева писал(а):Пожелание к автору темы. Хотелось бы видеть реальные примеры, где образуется модель и как отрабатывается.
Это возможно? Или же имеется торговая система по данной модели, то продолжить описывать в журнале или разделе "Торговые системы".

Наверное я упустил один из самых важных моментов работы со свечными моделями. Раньше это, возможно, работало. Сейчас это работает через раз. В моем понимании, на данный момент, свечные паттерны нужно воспринимать не как сигналы для открытия позиции, а как дополнительное подтверждение к сигналу ТС.

Так же, в свое время пробовал торговать только по свечным моделям. Результат торговли можно не озвучивать :-): все было печально. Ведь мы видим на графике только то, что хотим видеть. И зачастую свечные модели просто "притягиваются за уши" на график, потому что нам хочется поглощение, пин-бар, молот и т.д. На истории - все прекрасно видно, а вот в режиме реальной торговли все намного печальнее. То, что мы воспринимали как поглощение и разворот рынка, через 2-3 свечи просто оказывается небольшой коррекцией, которая даже не обновила экстремум поглощающей свечи. Эта модель неплохо отрабатывается на графиках не младше Д1. Вот только среди форумчан, наверное, мало тех, кто торгует с такой долгосрочной перспективой.
Аватар пользователя
sergo197
 
Сообщений: 3203
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 06:51
Средств на руках: 395.60 Доллар
Награды: 3
Ветеран III (1) Высокая активность. Бронза (1) Золотое перо (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 544 раз.
Поблагодарили: 749 раз.

Свечной анализ: всегда ли работает модель «Поглощение»?

Сообщение Елена Дудина » 12 янв 2022, 08:50

Определить трудно бывает модель, так как она напоминает еще и паттерн "рельсы". Они похожи даже, так как и там, и там две свечи обратные друг другу...Вот если бы показали на графиках как они формируются и как открывать сделки по поглощению, то было бы замечательно.
Аватар пользователя
Елена Дудина
 
Сообщений: 1862
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 10:53
Средств на руках: 128.66 Доллар
Награды: 1
Ветеран I (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 822 раз.
Поблагодарили: 204 раз.

Свечной анализ: всегда ли работает модель «Поглощение»?

Сообщение Haos » 12 янв 2022, 09:02

У меня простой логичный вопрос: "Как может работать свечная комбинация из двух свечей, если куда большие паттерны работают 50 на 50, т.е. не работают?".
Тут ни о чем не говорит область консолидации из десятков свечей, т.к. может быть как разворотной, так и на продолжении движения, а то какие-то там две свечи! Почему-то такие простые вопросы даже не приходят в голову большинства. Люди как школьники привыкли доверять книжечкам по предмету, где знающие дяди и тёти им рассказывают из чего мир состоит. :ti_pa: В действительность это всё ложная информация.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 23548
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,679.40 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3237 раз.
Поблагодарили: 7955 раз.

Свечной анализ: всегда ли работает модель «Поглощение»?

Сообщение sergo197 » 12 янв 2022, 11:19

Haos писал(а):У меня простой логичный вопрос: "Как может работать свечная комбинация из двух свечей, если куда большие паттерны работают 50 на 50, т.е. не работают?".

Да так же, как и свечная модель, состоящая из одной свечи - молот, повешенный, надгробие...Она, то работает, то не работает... Дак ведь и тема о том, что не всегда работает модель "поглощение". Любая свечная модель это не руководство к немедленному действию, а предупреждение о возможном предстоящем событии. Лично я только в таком контексте и рассматриваю ныне свечной анализ.
Елена Дудина писал(а):Определить трудно бывает модель, так как она напоминает еще и паттерн "рельсы". Они похожи даже, так как и там, и там две свечи обратные друг другу...Вот если бы показали на графиках как они формируются и как открывать сделки по поглощению, то было бы замечательно.

На мой взгляд - никаких трудностей нет в идентификации вышеупомянутой модели. По сути, "рельсы" - это лишь разновидность поглощения (если вторая свеча чуть больше по размеру), у которой сверху либо нет совсем теней, либо они очень короткие. На старшем таймфрейме просто получается свеча с очень длинной тенью, если "рельсы" входят в один временной отрезок графика.

Да, и еще один немаловажный момент - ведь образование свечных моделей напрямую зависит от времени начала и конца работы брокера. При разнице даже в 1 час, на ценовом графике свечи могут разниться у обоих брокеров.
Аватар пользователя
sergo197
 
Сообщений: 3203
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 06:51
Средств на руках: 395.60 Доллар
Награды: 3
Ветеран III (1) Высокая активность. Бронза (1) Золотое перо (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 544 раз.
Поблагодарили: 749 раз.

Свечной анализ: всегда ли работает модель «Поглощение»?

Сообщение Ольга Васильева » 12 янв 2022, 13:09

По сути, "рельсы" - это лишь разновидность поглощения (если вторая свеча чуть больше по размеру), у которой сверху либо нет совсем теней, либо они очень короткие. На старшем таймфрейме просто получается свеча с очень длинной тенью, если "рельсы" входят в один временной отрезок графика.
Здесь у нас было обсуждение торговли по "рельсам": post211825.html#p211825
Но мне кажется, что "рельсы" - это две свечи с одинаковым телом. А если вторая веча больше первой, то это уже "поглощение".
Аватар пользователя
Ольга Васильева
 
Сообщений: 15288
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 13:21
Средств на руках: 3,300.05 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 7878 раз.
Поблагодарили: 3599 раз.
Регистрируйся и получай бонусы за посты. index.php?r=12409

Свечной анализ: всегда ли работает модель «Поглощение»?

Сообщение sergo197 » 13 янв 2022, 21:11

Ольга Васильева писал(а):Но мне кажется, что "рельсы" - это две свечи с одинаковым телом. А если вторая веча больше первой, то это уже "поглощение".

Вы меня простите, может я не так скажу, как нужно было бы, НО... как бы ни назывался паттерн, который приносит прибыль, мне было бы абсолютно все равно... Есть тени или нет их, длинные свечи или короткие, и какая из них длиннее... Если бы это только работало с большей долей вероятности, чем 50х50... Но, к сожалению, все это не работает с такой степенью ожидаемости, как нам хочется. Так что "рельсы" это, "поглощение" ли или еще какая "модель", все это не работает так, как нам представляют "классики" теханализа.
Аватар пользователя
sergo197
 
Сообщений: 3203
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 06:51
Средств на руках: 395.60 Доллар
Награды: 3
Ветеран III (1) Высокая активность. Бронза (1) Золотое перо (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 544 раз.
Поблагодарили: 749 раз.

Свечной анализ: всегда ли работает модель «Поглощение»?

Сообщение Ольга Васильева » 14 янв 2022, 02:48

sergo197 писал(а):
как бы ни назывался паттерн, который приносит прибыль, мне было бы абсолютно все равно... Есть тени или нет их, длинные свечи или короткие, и какая из них длиннее... Если бы это только работало с большей долей вероятности, чем 50х50... Но, к сожалению, все это не работает с такой степенью ожидаемости, как нам хочется. Так что "рельсы" это, "поглощение" ли или еще какая "модель", все это не работает так, как нам представляют "классики" теханализа.
Вообще-то существуют понятия для всего и нам негоже переиначивать что-либо. Определения даны. Я просто поинтересовалась у Вас, что если Вы пишите о "поглощении", то там другая конфигурация свечей. Я же не с потолка это беру, что мне привиделось или же захотелось поболтать просто так. А из своего опыта. "Рельсы" я видела, они очень редко появляются. А вот "поглощение" - совсем другое дело. Очень часто.
Аватар пользователя
Ольга Васильева
 
Сообщений: 15288
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 13:21
Средств на руках: 3,300.05 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 7878 раз.
Поблагодарили: 3599 раз.
Регистрируйся и получай бонусы за посты. index.php?r=12409


Вернуться в Школа трейдинга

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения