Системный подход в решении проблемы поиска эффективных точек входа

Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
Бонус за сообщение 0.4$
Ответственный модератор - Ольга Васильева

Системный подход в решении проблемы поиска эффективных точек входа

Сообщение Фастовец Николай » 17 май 2021, 07:44

Системный подход в решении проблемы поиска эффективных точек входа в позицию на основе использования графического анализа


Актуальность темы исследования. На текущий момент в практической деятельности трейдеров существует много подходов к анализу финансовых инструментов. Среди которых основное место занимает графический анализ. Многие трейдеры считают, что графический анализ является частью технического анализа. О данном анализе на форуме написано много статей, а потому нашей целью является систематизировать данные подходы и выделить основные работающие инструменты, которые дают оптимальные точки входа, выхода и апробировать данные подходы с подтверждением результатов торговли.

Теоретические основы использования графического анализа. На основе анализа различных источников, графический анализ можно структурировать следующим образом:
1) построение линий тренда, каналов, уровней и поиск наиболее важных точек остановки цены или возможностей продолжения идентифицированной тенденции. В данном случае мы хотим выделить приоритетное направление – это работа с каналами, а уровни и трендовые наклонные линии поддержек\сопротивлений использовать как вспомагательный инструмент анализа и поиска точки входа в позицию;
2) свечной анализ. На наше мнение, в данном случае нужно акцентировать внимание на закрытие свечи относительно линии канала или уровня, то есть, понять кто победил в определенный момент временни «быки» или «медведи», и, следовательно, предполагать настроение рынка в моменте. С практической точки зрения самым эффективным подходом является использование так званых «пробойных и отбойных свечей» и ретестов после пробоя линий каналов с формированием тех же пробойных и отбойных свечей;
3) идентификация графических ценовых моделей таких как «Голова и плечи», волна Вульфа, «Треугольник», «Флаг», «Клин», «Вымпел» и другие. На основе практического подхода к использованию данных моделей в торговле - мы считаем, что он является нецелесообразным, так как каждая модель является частью сформированной трендовой линии или канала. Кроме того, поиск графических моделей - это субъективный подход, так как трейдеры идентифицируют формации по-разному и соответственно, трактовка поведения цены относительно пробоя или отбоя цены от линий сопротивления\поддержек данных моделей разная. Как следствие, эффективность использование на практике данных моделей зависит от опыта трейдера.

Практические аспекты поиска эфективных точек входа в позицию.
На наше мнение, оптимальным вариантом работы на рынке форекс является таймфрейм Н4. Вход в позицию при этом осуществляется на закрытии свечи в 8.00, 12.00, 16.00 и 20.00. То есть, после правильного построения каналов и трендовых линий, нам нужно четыре раза в день, за 5-10 минут до закрытия свечи, проанализировать рынок на возможность входа в позицию после реакции цены на них. Как следствие данный подход можно считать эффективным, так как мы сможем выполнять работу и достигать необходимого и желаемого результата в трейдинге с наименьшей затратой времени и усилий.
В данном аспекте, нужно акцентировать внимание на оптимальное соотношение прибыли к стоп лоссу в позиции. Доказано, что чем выше соотношение прибыли к стоп лоссу - тем прибыльная торговая система. Но на практике большинство трейдеров подтвердят, что данный подход не рабочий, с точки зрения невозможности рынком отработать целевые ориентиры при больших соотношениях. Если соотношение 1 к 1 не рентабельное, то соотношение прибыли и стопа 2 к 1, на наш взгляд, оптимальное (данное предположение будет подтвержденно тестированием нашего подхода на практике).
В практической деятельности часто трейдеры сталкиваются с проблемой выбора объема позиции в процессе торговли. Некоторые поддерживают подход использования статичного объема, а некоторые учасники рынка считают, что лучшим вариантом является определение процента риска в сделке. Мы поддерживаем второй вариант, так работа на рынке ведется на часто волатильных инструментах, а по причине входа в позицию на основе формирования пробойных и отбойных сигнальных свечей, размер стоп лоссов по отдельному торговому активу является в пунктах разным, так как стоп лосс рекомендуем выставлять за минимумы или максимумы данных свечей в зависимости от покупки или продажи актива.
Подход в торговле, который мы рекомендуем в данной статье, также является привлекательным по причине работы как по тренду так и против него.
Считаем, что для наглядности нужно привести примеры формирования рабочих каналов, а также реакцию рынка на линии поддержек\сопротивлений данных каналов с формированием сигнальных отбойных и пробойных свечей.
Сначала рассматриваем формирование нисходящего канала, после чего восходящего и реакцию рынка на линии данных каналов. На наш взгляд, для полного понимания процесса, нужно показать точки входа как на покупку так и на продажу, как от линий поддержек так и от линий сопротивления данных формаций с идентификацией отбойных и пробойных сигнальных свечей.
Первый пример продажи валютной пары USDCHF от линии сопротивления нисходящего канала после создания рынком медвежьей отбойной свечи (рисунок 1).
4444.png

Покупка валютной пары USDCAD по сигналу пробоя линии сопротивления нисходящего канала с формированием пробойной бычьей свечи (рисунок 2).
5555.png

Покупка валютной пары GBPJPY от линии поддержки нисходящего канала с формированием отбойной бычьей свечи (рисунок 3).
6666.png
Аватар пользователя
Фастовец Николай
 
Сообщений: 10742
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 09:30
Средств на руках: 278.55 Доллар
Награды: 4
Ветеран II (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Элита
Благодарил (а): 1717 раз.
Поблагодарили: 1709 раз.

Системный подход в решении проблемы поиска эффективных точек входа

Сообщение Фастовец Николай » 17 май 2021, 07:47

Покупка валютной пары EURJPY на отбое от линии поддержки восходящего канала после формирования отбойной бычьей свечи (рисунок 4).
8888.png

Продажа валютной пары USDCHF по сигналу пробоя линии поддержки восходящего коррекционного канала после идентификации медвежьей пробойной свечи (рисунок 5).
9999.png

Сигнал на продажу валютной пары EURUSD от линии сопротивления восходящего канала после медвежьей отбойной свечи (рисунок 6).
0000.png

Так как не всегда можно построить идеальный канал, на практике трейдеры часто используют наклонные линии поддержек и сопротивлений. С данным инстументом анализа сигналы формируются идентично каналам.
Теперь для подтверждения эффективности использования данного метода, считаем целесообразно провести его тестирование в реалтайме. Для этого мы будем использовать демо счет в рамере 5000 долларов и такие валютные пары как: AUDUSD, EURUSD, EURGBP, EURJPY, GBPUSD, GBPCAD, GBPNZD, GBPCHF, GBPAUD, GBPJPY, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, USDCHF. Риск на сделку 1%.
(Данные убрала. Нарушение правил форума).
Некоторые сделки будут показываться в процессе открытия и закрытия. Результаты тестирования будут предоставлены в конце каждой недели. Время тестирования данного подхода 1 месяц.
Основные принципы реализации данного подхода - это дисциплинированность и системность.
И только в конце данного торгового месяца мы подведем итог целесообразности использования данного подхода в трейдинге.
Последний раз редактировалось Ольга Васильева 17 май 2021, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Ссылки в разделе являются нарушением правил форума. Прошу изучить правила на главной странице.
Аватар пользователя
Фастовец Николай
 
Сообщений: 10742
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 09:30
Средств на руках: 278.55 Доллар
Награды: 4
Ветеран II (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Элита
Благодарил (а): 1717 раз.
Поблагодарили: 1709 раз.

Системный подход в решении проблемы поиска эффективных точек входа

Сообщение Haos » 17 май 2021, 08:19

Николай, самый оптимальный способ обнародовать результаты торговли по счету - это подключить его к мониторингу. Данные торгового счета стороннего брокера нельзя выкладывать в теме. Просто написали бы, что "всем желающим в личку могу данные торгового счета выслать". Но лучше, конечно, мониторинг.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 20619
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,129.65 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2894 раз.
Поблагодарили: 7524 раз.

Системный подход в решении проблемы поиска эффективных точек входа

Сообщение Фастовец Николай » 17 май 2021, 17:05

Последний раз редактировалось Фастовец Николай 17 май 2021, 17:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватар пользователя
Фастовец Николай
 
Сообщений: 10742
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 09:30
Средств на руках: 278.55 Доллар
Награды: 4
Ветеран II (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Элита
Благодарил (а): 1717 раз.
Поблагодарили: 1709 раз.

Системный подход в решении проблемы поиска эффективных точек входа

Сообщение Tit4 » 17 май 2021, 19:46

Фастовец Николай писал(а):https://www.myfxbook.com/get-widget/4/account_widgets

Так это только маленький виджет. А как полную версию сделать для просмотра?
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 15037
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 2,744.55 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 5340 раз.
Поблагодарили: 4647 раз.

Системный подход в решении проблемы поиска эффективных точек входа

Сообщение Фастовец Николай » 17 май 2021, 20:09

Tit4 писал(а):
Фастовец Николай писал(а):https://www.myfxbook.com/get-widget/4/account_widgets

Так это только маленький виджет. А как полную версию сделать для просмотра?
Сидел в майфорекс буке не нашел, как это сделать, искал в ютубе - тоже не нашел. А когда-то умел искать ссылку на мониторинг)))
Аватар пользователя
Фастовец Николай
 
Сообщений: 10742
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 09:30
Средств на руках: 278.55 Доллар
Награды: 4
Ветеран II (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Элита
Благодарил (а): 1717 раз.
Поблагодарили: 1709 раз.

Системный подход в решении проблемы поиска эффективных точек входа

Сообщение Фастовец Николай » 17 май 2021, 20:15

Кстати, сегодня был один сигнал на покупку валютной пары британский фунт швейцарский франк. Правда сигнал сформирован еще в пятницу, но я вошел по цене формирования сигнала. Это ретест линии поддержки ранее пробитого желтого канала с формированием отбойной бычьей свечи, которая даже закрылась выше линии розового канала. И сделка уже в прибыли +45 пп.
Вложения
111.png
Аватар пользователя
Фастовец Николай
 
Сообщений: 10742
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 09:30
Средств на руках: 278.55 Доллар
Награды: 4
Ветеран II (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Элита
Благодарил (а): 1717 раз.
Поблагодарили: 1709 раз.

Системный подход в решении проблемы поиска эффективных точек входа

Сообщение Tit4 » 17 май 2021, 20:23

Фастовец Николай писал(а):Кстати, сегодня был один сигнал на покупку валютной пары британский фунт швейцарский франк. Правда сигнал сформирован еще в пятницу, но я вошел по цене формирования сигнала. Это ретест линии поддержки ранее пробитого желтого канала с формированием отбойной бычьей свечи, которая даже закрылась выше линии розового канала. И сделка уже в прибыли +45 пп.
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 15037
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 2,744.55 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 5340 раз.
Поблагодарили: 4647 раз.

Системный подход в решении проблемы поиска эффективных точек входа

Сообщение Tit4 » 17 май 2021, 20:24

Фастовец Николай писал(а):
Tit4 писал(а):
Фастовец Николай писал(а):https://www.myfxbook.com/get-widget/4/account_widgets

Так это только маленький виджет. А как полную версию сделать для просмотра?
Сидел в майфорекс буке не нашел, как это сделать, искал в ютубе - тоже не нашел. А когда-то умел искать ссылку на мониторинг)))

Поищите, как будет возможность. Дело нужное.
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 15037
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 2,744.55 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 5340 раз.
Поблагодарили: 4647 раз.

Системный подход в решении проблемы поиска эффективных точек входа

Сообщение Фастовец Николай » 19 май 2021, 12:44

Tit4, я уже понял в чем дело. Нужно сделать не только мониторинг счета и подключить счет под него, а также нужно сделать мониторинг публичным. И только тогда будет возможность показывать полноценную ссылку на мониторинг. Будет время и желание сделаю.
Аватар пользователя
Фастовец Николай
 
Сообщений: 10742
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 09:30
Средств на руках: 278.55 Доллар
Награды: 4
Ветеран II (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Элита
Благодарил (а): 1717 раз.
Поблагодарили: 1709 раз.


Вернуться в Школа трейдинга

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: naprikole, Serjay и гости: 154

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения