Системный подход в решении проблемы поиска эффективных точек входа в позицию на основе использования графического анализа
Актуальность темы исследования. На текущий момент в практической деятельности трейдеров существует много подходов к анализу финансовых инструментов. Среди которых основное место занимает графический анализ. Многие трейдеры считают, что графический анализ является частью технического анализа. О данном анализе на форуме написано много статей, а потому нашей целью является систематизировать данные подходы и выделить основные работающие инструменты, которые дают оптимальные точки входа, выхода и апробировать данные подходы с подтверждением результатов торговли.
Теоретические основы использования графического анализа. На основе анализа различных источников, графический анализ можно структурировать следующим образом:
1) построение линий тренда, каналов, уровней и поиск наиболее важных точек остановки цены или возможностей продолжения идентифицированной тенденции. В данном случае мы хотим выделить приоритетное направление – это работа с каналами, а уровни и трендовые наклонные линии поддержек\сопротивлений использовать как вспомагательный инструмент анализа и поиска точки входа в позицию;
2) свечной анализ. На наше мнение, в данном случае нужно акцентировать внимание на закрытие свечи относительно линии канала или уровня, то есть, понять кто победил в определенный момент временни «быки» или «медведи», и, следовательно, предполагать настроение рынка в моменте. С практической точки зрения самым эффективным подходом является использование так званых «пробойных и отбойных свечей» и ретестов после пробоя линий каналов с формированием тех же пробойных и отбойных свечей;
3) идентификация графических ценовых моделей таких как «Голова и плечи», волна Вульфа, «Треугольник», «Флаг», «Клин», «Вымпел» и другие. На основе практического подхода к использованию данных моделей в торговле - мы считаем, что он является нецелесообразным, так как каждая модель является частью сформированной трендовой линии или канала. Кроме того, поиск графических моделей - это субъективный подход, так как трейдеры идентифицируют формации по-разному и соответственно, трактовка поведения цены относительно пробоя или отбоя цены от линий сопротивления\поддержек данных моделей разная. Как следствие, эффективность использование на практике данных моделей зависит от опыта трейдера.
Практические аспекты поиска эфективных точек входа в позицию.
На наше мнение, оптимальным вариантом работы на рынке форекс является таймфрейм Н4. Вход в позицию при этом осуществляется на закрытии свечи в 8.00, 12.00, 16.00 и 20.00. То есть, после правильного построения каналов и трендовых линий, нам нужно четыре раза в день, за 5-10 минут до закрытия свечи, проанализировать рынок на возможность входа в позицию после реакции цены на них. Как следствие данный подход можно считать эффективным, так как мы сможем выполнять работу и достигать необходимого и желаемого результата в трейдинге с наименьшей затратой времени и усилий.
В данном аспекте, нужно акцентировать внимание на оптимальное соотношение прибыли к стоп лоссу в позиции. Доказано, что чем выше соотношение прибыли к стоп лоссу - тем прибыльная торговая система. Но на практике большинство трейдеров подтвердят, что данный подход не рабочий, с точки зрения невозможности рынком отработать целевые ориентиры при больших соотношениях. Если соотношение 1 к 1 не рентабельное, то соотношение прибыли и стопа 2 к 1, на наш взгляд, оптимальное (данное предположение будет подтвержденно тестированием нашего подхода на практике).
В практической деятельности часто трейдеры сталкиваются с проблемой выбора объема позиции в процессе торговли. Некоторые поддерживают подход использования статичного объема, а некоторые учасники рынка считают, что лучшим вариантом является определение процента риска в сделке. Мы поддерживаем второй вариант, так работа на рынке ведется на часто волатильных инструментах, а по причине входа в позицию на основе формирования пробойных и отбойных сигнальных свечей, размер стоп лоссов по отдельному торговому активу является в пунктах разным, так как стоп лосс рекомендуем выставлять за минимумы или максимумы данных свечей в зависимости от покупки или продажи актива.
Подход в торговле, который мы рекомендуем в данной статье, также является привлекательным по причине работы как по тренду так и против него.
Считаем, что для наглядности нужно привести примеры формирования рабочих каналов, а также реакцию рынка на линии поддержек\сопротивлений данных каналов с формированием сигнальных отбойных и пробойных свечей.
Сначала рассматриваем формирование нисходящего канала, после чего восходящего и реакцию рынка на линии данных каналов. На наш взгляд, для полного понимания процесса, нужно показать точки входа как на покупку так и на продажу, как от линий поддержек так и от линий сопротивления данных формаций с идентификацией отбойных и пробойных сигнальных свечей.
Первый пример продажи валютной пары USDCHF от линии сопротивления нисходящего канала после создания рынком медвежьей отбойной свечи (рисунок 1).
Покупка валютной пары USDCAD по сигналу пробоя линии сопротивления нисходящего канала с формированием пробойной бычьей свечи (рисунок 2).
Покупка валютной пары GBPJPY от линии поддержки нисходящего канала с формированием отбойной бычьей свечи (рисунок 3).