• Сеточные методы торговли на ФОРЕКС

    Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
    Бонус за сообщение 0.4$
    Ответственный модератор - Ольга Васильева

    Сеточные методы торговли на ФОРЕКС

    Сообщение Haos » 21 июл 2015, 11:44

    (ниже привожу статью, написанную мною в своё время)

    Сеточный метод торговли (в англоязычной литературе закрепился термин «гридерный» от слова grid – решётка, сетка) представляет собой новый метод торговли, который не описан в классических книгах по трейдингу. Он возник благодаря тому факту, что во многом современном программном обеспечении для торговли есть возможность иметь одновременно много позиций как на покупку, так и на продажу по одной и той же валютной паре.
    Каким образом могла возникнуть идея такого подхода к торговле? Предположительно трейдерская мысль работала в таком направлении: вначале трейдер постигает процесс открытие одной сделки по валютной паре и закрывает её либо по тейк-профиту (ТП) либо по стоп-лоссу (СЛ). Со временем трейдер узнаёт, что можно входить в рынок более изощрённо, а именно – ступенчато. Входя в рынок ступенчато, трейдер разделяет весь объём позиции на несколько частей (например, 2 или 3) и определяет уровни цены на которых он откроет сделки. Эти уровни могут быть как выше, так и ниже текущей цены и тогда эти входы будут называться, или «добавление позиций на откате» или «добавление позиций по тренду». Позиции большинство трейдеров любят закрывать по ТП, но зачастую бывает так, что цена не доходит до определенного заранее уровня, на который трейдер установил свой ТП, и разворачивается. Трейдер теряет часть накопленной им прибыли, а иногда и всю прибыль. Это факт не мог не беспокоить трейдеров и поэтому, возможно, у некоторых трейдеров появилась идея о «ступенчатом выходе из рынка» по аналогии со входом. Так появились тактики торговли, в которых трейдер закрывает часть открытых позиций на заранее определённых уровнях. И, наконец, совместив ступенчатый вход со ступенчатым выходом и возведя это в некую «симметричную систему», независящую от технического анализа (или ограниченно от него зависящую) трейдерская мысль пришла к понятию сеточной торговли. Симметричную – потому, что теперь уровни входа устанавливаются на одном и том же расстоянии друг от друга и уровни выхода обычно тоже.
    Сетка характеризуется следующими параметрами: ширина сетки, шаг сетки, величина ТП, величина СЛ.
    Ширина сетки – это область, покрытая установленными ордерами. Шаг сетки – расстояние между ордерами. Ширина и шаг сетки вычисляется в пунктах.
    Таким образом мы подошли к определению сеточного метода торговли.
    Метод торговли, в котором вход в рынок осуществляется при помощи множества ордеров, расположенных (обычно) на одном и том же расстоянии друг от друга (шаг сетки) и по обе стороны (обычно) от текущей цены называется сеточным или гридерным методом торговли, а трейдер, который торгует таким образом, называется гридером.
    Колоссальным преимуществом такого подхода к торговле оказалось то, что не нужным стало осуществлять тяжёлый (и, зачастую, неблагодарный труд) по прогнозированию рынка. Фактически, сеточный метод торговли, сам того не ведая, стал методом, примкнувшим к теории эффективного рынка или теории случайного блуждания цен.
    Стоит задаться важным вопросом: а почему в принципе сеточный тип торговли может быть прибыльным или на чём вообще основана уверенность в том, что прибыль может быть (ведь зачастую гридер не использует никакой теханализ при работе с сеткой)?
    Чтобы понять на чём основана такая уверенность посмотрим на рисунок (см. рис. 1), где схематически изображены обычная траектория цены и её перемещение.

    01_Printsip.jpg

    Рис. 1 – Принцип прибыльности сеточной торговли

    Перемещение цены (H0H1) всегда меньше чем путь, пройденный ценой (ABCD). На участке AB и CD прибыль приносят сделки на покупку; на участке BC – сделки на продажу. Даже если на участке АВ имелись сделки на продажу, то убыток по ним за счёт участка BC становился меньше накопленной прибыли на всём пути. В теории многое выглядит привлекательно, но на практике очень часто приходится решать сложные проблемы по управлению сеткой, которые, например, заключаются в поддержании определенного баланса между открытыми сделками на покупку и продажу, который не должен слишком отклоняться от паритета.
    В Метатрейдере имеются четыре вида отложенных ордеров, а именно: Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit и Sell Limit. Подавляющее большинство сеток строятся с использованием этих ордеров. Рассмотрим отдельно каждый из распространённых типов сеток.
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Последний раз редактировалось Inga 24 июл 2015, 09:30, всего редактировалось 2 раз(а).
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 15864
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 937.05 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2165 раз.
    Поблагодарили: 6448 раз.

    Сеточные методы торговли на ФОРЕКС

    Сообщение Haos » 21 июл 2015, 11:48

    1. Сетка с использованием стоповых отложенных ордеров (Buy Stop, Sell Stop)

    Тип этой сетки основан на том, что у гридера нет никакого предпочтения в дальнейшем направлении движения цены по причине того, что гридер или не делает никакого анализа вообще или считает, что дальнейшее изменение цены как в сторону повышени так и в сторону понижения курсов равновероятно.
    От выбранного уровня, который близок к текущей цене, строится сетка по такому принципу:
    - выше выбранного уровня устанавливаются ордера Buy Stop;
    - нижее выбранного уровня устанавливаются ордера Sell Stop;
    Шаг сетки определяется гридером, но обычно бывает в интервале от нескольких пунктов до половины фигуры (50 пунктов). Выбор величины шага определяет интенсивность торговли сеткой. Естественно, что чем меньше шаг сетки тем труднее как устанавливать её в ручную, так и поддерживать. Поэтому при установки и поддержания сетки гридеры часто используют скрипты и советники.
    СЛ в этом типе часто не ставится, а величина ТП также определяется гридером в силу предпочтений, но обычно составляет значение не меньшее шага сетки.
    На рисунке (см. рис. 2) показана установленная сетка с параметрами:
    - ширина сетки – 873 пнт.;
    - шаг сетки – 20 пнт.;
    - ТП – 37 пнт. (в два раза больше чем шаг сетки за минусом спреда).

    02_Stop-Grid.jpg

    Рис. 2. – Сетка из стоповых отложенных ордеров по валютной паре USDCHF

    Рассмотрим принцип работы с этим типом сетки. После закрытия по ТП сделок на место уровня их открытия устанавливаются новые ордера по правилу:
    - если текущее положение цены выше уровня закрытой сделки, то выставляется отложенный ордер Sell Stop;
    - если текущее положение цены ниже уровня закрытой сделки, то выставляется отложенный ордер Buy Stop;
    По мере функционирования сетки, возникает ситуация, когда ряд позиций не закрываются по ТП, а цена уходит в другую сторону. Причём это происходит как с позициями на покупку, так и на продажу. Возникает дисбаланс позиций на покупку и на продажу. Задача гридера не допускать увеличение этого дисбаланса более чем на заранее определенное число позиций. Это число определяет агрессивность торговли и колеблется от 2 до 5 и даже больше. Чем больше дисбаланс позиций тем больше падает величина средств на счёте при движении цены в противоположную сторону от преобладающего направления позиций, но тем и быстрее растёт эквити если цена пойдёт в сторону преобладания. Проблема уменьшения дисбаланса позиций решается разными способами:
    1. У открытых позиций и ближайших к текущей цене отложенных ордеров для направления торговли, которое испытывает недостаток открытых позиций удаляются ТП.
    2. Гридер может перестать выставлять отложенные ордера на место закрывшихся позиций в направлении торговли, которое имеет избыток открытых позиций.
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Последний раз редактировалось Inga 24 июл 2015, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 15864
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 937.05 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2165 раз.
    Поблагодарили: 6448 раз.

    Сеточные методы торговли на ФОРЕКС

    Сообщение Haos » 21 июл 2015, 11:50

    2. Сетка с использованием лимитных отложенных ордеров (Buy Limit, Sell Limit)

    Цель выставления этого типа сетки в том, что гридер полагает, что цена будет двигаться в коридоре, границы которого он определил при помощи теханализа.
    От выбранного уровня (в данном случае который является по мнению гридера центром канала) строится сетка по такому правилу:
    - выше выбранного уровня устанавливаются ордера Sell Limit ;
    - нижее выбранного уровня устанавливаются ордера Buy Limit;
    На рисунке (см. рис. 3) показана установленная сетка с шириною в 261 пнт., шаг сетки и ТП такие же как и в типе 1.

    03_Limit-Grid.jpg

    Рис. 3. – Сетка из лимитных отложенных ордеров по валютной паре USDCHF

    Серьёзным недостатком этого типа сетки является тот факт, что если случится сильный тренд в любую сторону вместо ожидаемого движения цены в диапазоне, то убыток может быть большим.

    Помимо этих двух типов сеток есть варинты сеток с использованием только ордеров Buy (Limit / Stop) и Sell (Limit / Stop). При выставлении сетки из ордеров (Limit / Stop) в обе стороны от текущей цены гридер ожидает дальнейшего продолжения ап-тренда, а в случае сетки из ордеров Sell (Limit / Stop) – даун-тренда. Эти два типа сеток также являются весьма опасными, т.к. если ожидаемого продолжения тренда не произойдёт, то убытки будут значительны.
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Последний раз редактировалось Inga 24 июл 2015, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 15864
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 937.05 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2165 раз.
    Поблагодарили: 6448 раз.

    Сеточные методы торговли на ФОРЕКС

    Сообщение DIMICH » 21 июл 2015, 12:06

    Haos писал(а):
    Сеточный метод торговли (в англоязычной литературе закрепился термин «гридерный» от слова grid – решётка, сетка) представляет собой новый метод торговли, который не описан в классических книгах по трейдингу. Он возник благодаря тому факту, что во многом современном программном обеспечении для торговли есть возможность иметь одновременно много позиций как на покупку, так и на продажу по одной и той же валютной паре.


    Несколько раз пробовал устанавливать на терминал робота- "сеточника", но каждый раз бросал.. Ссыковано, немного. Да и депозит был маловат. Ну, во-первых, вы правильно заметили, "сетку" следует "растягивать", когда пара гуляет в коридоре. Импульс в любую из сторон может привезти к крайне нежелательным последствиям. Именно на такое движение я и нарывался. Еще один фактор, который может помешать заработать этим методом, это ограничения в пунктах на установку отложенных ордеров от текущей цены. Иными словами, если дилинговый центр разрешает устанавливать ордера не ближе 100 пп. от текущей цены, а цена гуляет скажем в диапазоне 300 пп. пользы от "сетки" вряд ли можно будет дождаться.
    Аватар пользователя
    DIMICH
     
    Сообщений: 2736
    Зарегистрирован: 31 июл 2014, 12:27
    Средств на руках: 5.26 Доллар
    Откуда: OMSK
    Награды: 2
    Ветеран I (1) Форумный юморист (1)
    Группа: Базовая
    Благодарил (а): 1766 раз.
    Поблагодарили: 897 раз.
    Если Форекс приносит вам удовольствие - вы игрок! Если прибыль - вы трейдер!

    Сеточные методы торговли на ФОРЕКС

    Сообщение Haos » 21 июл 2015, 20:06

    Опыт длительного применения сеток гридерами говорит о том, что использовать их только на одном активе - плохо для депозита какой бы вариант не был применен. Есть попытки применять их на псевдо-коррелирующихся активах одновременно, типа, EURUSD и USDCHF, но и этот вариант плоховат. Сейчас обдумывается вариант применения сеток для треугольника (см. тему). Однако, как это должно выглядеть - пока не ясно. :du_ma_et:
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 15864
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 937.05 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2165 раз.
    Поблагодарили: 6448 раз.

    Сеточные методы торговли на ФОРЕКС

    Сообщение ivis » 22 июл 2015, 08:07

    Заметил, что есть разновидность работы с сеткой, в которой нет ни тейков ни стопов. По сути получается, что можно через определенное время переустановить позиции либо закрыть попарно (бай и селл), которые имеют плюс.
    Аватар пользователя
    ivis
     
    Сообщений: 2335
    Зарегистрирован: 16 фев 2015, 08:14
    Средств на руках: 16.99 Доллар
    Группа: Базовая
    Благодарил (а): 992 раз.
    Поблагодарили: 443 раз.
    Приглашаю index.php?r=800

    Сеточные методы торговли на ФОРЕКС

    Сообщение Haos » 22 июл 2015, 11:13

    ivis писал(а):Заметил, что есть разновидность работы с сеткой, в которой нет ни тейков ни стопов. По сути получается, что можно через определенное время переустановить позиции либо закрыть попарно (бай и селл), которые имеют плюс.

    Да, это известный подход в среде гридеров, когда сеть состоит из попеременных ордеров на бай и селл, при этом снизу бай, сверху селл (по лимитным и стоповым ордерам грубо говоря) и когда цена проходит их, то прибыль замыкается в замок. Потом можно закрывать её когда угодно (причем как встречные позиции и терять только один спред). Есть и блоковые варианты (я именно их и применял) - очень комфортный вариант, но требует терпения и... отсутствия свопов.
    Прибыль при блочном виде сетки больше чем ширина блока.
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 15864
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 937.05 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2165 раз.
    Поблагодарили: 6448 раз.

    Сеточные методы торговли на ФОРЕКС

    Сообщение m555 » 06 дек 2015, 11:42

    Как я понял из прочитанных вышестоящих статей, то сеточная торговля это намеренное локирование большим количеством ордеров возможного движения цены. Так-то реально получить прибыль, но если цена гуляет в некотором диапазоне. Все таки локи использую для предотвращения потерь, но никогда для получения подобным способом прибыли. Есть в этом большой минус все так, что останутся незакрытые позиции и цена уйдет очень далеко например на 3000 пунктов. Это же для отработки подобного минуса потом придется закрыть 150 ордеров по 20 пунктам прибыли! Многовато.
    Аватар пользователя
    m555
     
    Сообщений: 3446
    Зарегистрирован: 09 июл 2015, 21:55
    Средств на руках: 51.77 Доллар
    Награды: 1
    Ветеран I (1)
    Группа: Базовая
    Благодарил (а): 507 раз.
    Поблагодарили: 376 раз.

    Сеточные методы торговли на ФОРЕКС

    Сообщение Александр 3 » 06 дек 2015, 12:58

    m555 писал(а):Как я понял из прочитанных вышестоящих статей, то сеточная торговля это намеренное локирование большим количеством ордеров возможного движения цены. Так-то реально получить прибыль, но если цена гуляет в некотором диапазоне. Все таки локи использую для предотвращения потерь, но никогда для получения подобным способом прибыли. Есть в этом большой минус все так, что останутся незакрытые позиции и цена уйдет очень далеко например на 3000 пунктов. Это же для отработки подобного минуса потом придется закрыть 150 ордеров по 20 пунктам прибыли! Многовато.


    Конечно много. Если использовать такие варианты и не использовать вообще нигде стопы.
    Но ведь существуют сетки без локирования, в одну сторону. Там тоже не избежать больших просадок по пунктам, зато бороться с убыточными ордерами легче. Да и заложить 3000 пунктов в "программу" тоже реально.
    Аватар пользователя
    Александр 3
     
    Сообщений: 787
    Зарегистрирован: 14 фев 2015, 15:17
    Средств на руках: 23.89 Доллар
    Награды: 1
    Ветеран I (1)
    Группа: Базовая
    Благодарил (а): 8 раз.
    Поблагодарили: 99 раз.

    Сеточные методы торговли на ФОРЕКС

    Сообщение Haos » 06 дек 2015, 15:17

    Эти методы в своей статье я публиковал давно. Хотя гридерный метод трейдинга продолжает существовать как отдельное течение вообще в трейдинге, в настоящий момент я исхожу из другого более прибыльной разновидности метода, а именно односторонняя сетка в сторону положительного свопа. Т.е. лимитные ордера без СЛ, но, возможно, с ТП. Данный метод рассматривается в ТС упрямый бычок-свопер и медвежонок-свопер.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 15864
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 937.05 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2165 раз.
    Поблагодарили: 6448 раз.


    Вернуться в Школа трейдинга

    Кто сейчас на форуме?

    Сейчас этот форум просматривают: olegleo и гости: 469

    Права доступа к форуму

    Вы не можете начинать темы
    Вы не можете отвечать на сообщения
    Вы не можете редактировать свои сообщения
    Вы не можете удалять свои сообщения
    Вы не можете добавлять вложения