• Самый оптимальный тип сетки?

    Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
    Бонус за сообщение 0.4$
    Ответственный модератор - Ольга Васильева

    Самый оптимальный тип сетки?

    Сообщение Haos » 27 фев 2020, 12:33

    В статье Решение проблемы зависших позиций при сеточной торговле был рассмотрен вопрос о том, что для того, чтобы откат цены принес выход одной стороны сетки в безубыток, необходимо нарастание лотов по типу: 1 - 1 - 2 - 2 - 3 - 3... Тем не менее, этот подход всё же подразумевает что будет откат, достаточный для закрытия позиций с прибылью. А если его не будет? А если цена еще пойдет дальше, что неисключено, т.к. у рынка (Форекс) нет ни дна ни вершины для валютных пар, т.к. они представляют собой курсы, типа, А / Б. Валютные пары это не котировки реальных активов, типа, нефти, цен на сахар, сою и т.п. которые не могут до нуля упасть или взлететь до небес. Всегда есть дно и вершина.

    Поэтому нужен альтернативный вариант решения проблемы далекого ухода цены от места начала торговли при установке сетки и с невозратом цены в обозримом будущем (а может и никогда). И тогда мы приходим к выводу, что поскольку прибыль была бы за счет нарастания лота при возврате цены, а возврата не будет, то и нарастание лотов будет неэффективным и, более того, крайне опасным для депозита. Поэтому от него нужно отказаться. Везде в любом месте на графике на уровнях сетки должен быть один и тот же торговый лот. Этот вывод очевиден, он невилирует какое-то отличие одного места на графике цены от другого, уравнивая все мылимые шероховатости. Т.е. трейдер-сеточник приходит к торговле совершенно не зависимой ни от теханализа, ни от новостного фона, ни от чего бы то ни было, кроме управления рисками.

    Поскольку вопрос о том, что сетка должна быть всегда двусторонней уже много раз обсуждался и не стоит уже, то куда бы цена не шла, та часть сетки, что соноправлена с движением цены, всегда будет давать профит. При этом другая часть будет накапливать просадку. Если мы не закрываем прибыльных позиций (и своп у нас нулевой благодаря типу счетов), то мы никогда не получим убыток более чем "плата за содержание сетки" в которую входит минус за счет спреда при открытии позиций и т.п.
    Таким образом, весь сыр-бор сеточной торговли заключается в методике управления сеткой. Это отдельная тема и её можно будет рассмотреть в будущем.

    Для нас же важен тот факт, что мы определились с тем, что торговый лот одинаковый для любого места на графике на любом уровне сетки. Теперь такой вопрос: "Нельзя ли для удобства не располагать двусторонние сделки на одном уровне сетки?. Т.е. к примеру рассмотренный ранее вид сетки, где на одном уровне цены были и Buy и Sell". Ответ: "Можно". Для удобства никто не запрещает нам сделать раздвужку в виде шага сетки деленном на 2 и чередовать ордера на покупку и продажу (см. рис. ниже).

    01-Самый опт тип сетки.png

    Фактически, мы переходим от начального шага сетки к новому, меньшему в два раза. При этом расстояние между однонаправленными ордерами в сетке остается прежним. Но для удобства можно считать новый шаг сетки равным старому, деленному на 2.
    Т.е. если у нас была сетка с шагом 100 пнт. (четырехзнак), то новая сетка будет с шагом 50 пнт. В таком виде сетки мы не будем лепить ордера друг на друга и потом гадать что там намулевано в терминале (речь идет о варианте, когда торговый объем сетки менялся). Поскольку у нас теперь торговый лот везде один и тот же и на одном уровне сетки будет один ордер, то мы все прекрасно видим и с легкостью ориентируемся в отображении сетки в терминале.

    Итак, мы пришли к выводу, что, возможно, самым оптимальным видом сетки будет сетка с одинаковым торговым лотом на любом уровне сетки, а также с чередующимися ордерами по направлению торговли (бай-селл-бай-селл...) на каждом уровне сетки. К данному типу сетки также независимо пришли другие профессионалы гридинга :-): на других ресурсах, поэтому можно считать, что сеточный вид торговли развивается по правильному пути.

    Смежные темы:
    ТС Сетка двусторонняя (в.1)
    План действий при достижении заданной просадки в сеточной торговле
    Определение параметров при сеточной торговле с учетом риска
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 17369
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 383.70 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2386 раз.
    Поблагодарили: 6815 раз.

    Вернуться в Школа трейдинга

    Кто сейчас на форуме?

    Сейчас этот форум просматривают: Denver, Ольга Васильева, Serjay, Torin, vivianalens и гости: 105

    Права доступа к форуму

    Вы не можете начинать темы
    Вы не можете отвечать на сообщения
    Вы не можете редактировать свои сообщения
    Вы не можете удалять свои сообщения
    Вы не можете добавлять вложения

    cron