• Разнесение сделок во времени в квадратичном арбитраже

    Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
    Бонус за сообщение 0.4$
    Ответственный модератор - Ольга Васильева

    Разнесение сделок во времени в квадратичном арбитраже

    Сообщение Haos » 11 май 2020, 13:13

    Недавно на форуме появилась очень интересная торговая идея извлечение прибыли от использования торговых инструментов, так или иначе, имеющих большой коэффициент корреляции (по модулю) между собой и тестирование этой идеи даёт на данный момент вполне впечатляющие результаты (речь идет о теме Торговая система Карусель).
    В описанной там идее, однако, пары не образуют замкнутый квадрат, т.е. не входят в квадратичный арбитраж, что не является, по-видимому, недостатком, т.к. такой цели и не ставилось автором.

    Тем не менее, данная тема заставила задуматься о возможности применения данного подхода к парам, образующих синтетические кроссы через формирования квадрата (т.е. четырех торговых пар). Идея данного подхода в том, что, так или иначе, формирование квадрата всегда влечет за собой ограниченный риск, т.е. за минусом спреда и свопа такой квадрат колеблется в определенном убытке не склонном увеличиваться неконтролируемо.

    В качестве примера рассмотрим следующий квадрат:
    1. EURGBP * GBPUSD (продаём обе пары) = EURAUD * AUDUSD (покупаем обе пары)


    Рассмотрим таблицу корреляции для дневного ТФ (см. скрин ниже):

    01-таблица корреляции.png

    Посмотрим на корреляции активов, входящий в данный квадрат:
    EURGBP и GBPUSD -> - 83,7
    EURGBP и EURAUD -> + 87,8
    EURGBP и AUDUSD -> - 86,7
    GBPUSD и EURAUD -> - 65
    GBPUSD и AUDUSD -> 86,3
    EURAUD и AUDUSD -> - 91,7
    Все коэффициенты корреляции большие по модулю. Это хорошо. Значит можно попробовать это использовать.

    Рассмотрим следующий вариант торговли

    1. Входить в сделку по одной из пар из левой части уравнения;
    2.1 При выходе этой сделки в профит просто фиксировать профит;
    2.2 При выходе этой сделки в убыток, открывать сделку по паре из правой части уравнения, которая может подавить этот убыток и вывести в прибыль, т.е. в сторону движения цены, противоположной сделки из левой части уравнения.

    Пример (с целью конкретики)
    Если продали EURGBP и она пошла в убыток, то открывать покупку EURAUD, т.к. коэффициент корреляции между ними 0,878.
    3.1 Если пара выходит в профит, то фиксировать его.
    3.2 Если пара выходит в убыток, то открывать или продажу GBPUSD или покупку AUDUSD. Здесь возникает вопрос: "Конкретно продавать GBPUSD или покупать AUDUSD?" Порассуждаем. Коэффициент корреляция между EURGBP и GBPUSD равен - 0,837, т.е. продажа GBPUSD смещает акцент на подавление профита или убытка по паре EURGBP, т.к. корреляция отрицательная, а направление сделки то же самое. Значит, по-логике, нужно открывать продажу GBPUSD когда EURGBP в минусе, а если в минусе EURAUD, то открывать покупку AUDUSD.
    4.1 Если троица выходит в профит - фиксировать его.
    4.2 Если троица не выходит в профит, то, остается только замкнуть квадрат, открыв сделку по оставшейся паре.
    А вот открытие этой пары замкнет всё в квадрат и дальше остается надеяться, что он выйдет в прибыль.

    Теоретически рассуждения, как-будто, верные, но что будет на практике? Спрашивается, а почему через квадрат работать? Потому, что в итоге, видимо, плавающий убыток будет ограничен и в самом худшем варианте он не превысит какое-то значение. Будет ли этот худший вариант? Опять же, без практической проверки сказать сложно. Всё нужно пробовать. Аналогов по данному методу автор не знает и приходится действовать на ощупь, но идея метода, предложенная в теме, упомянутой в начале темы, уже вызвала серьезный интерес к себе.

    Итак, есть новая идея использования квадратического арбитража через разнесение входов в сделки во времени. Строго говоря, это уже не является квадратическим арбитражем, но, отдавая дань, первоистокам метода, данное название сохранилось.
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 17371
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 384.50 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2386 раз.
    Поблагодарили: 6815 раз.

    Разнесение сделок во времени в квадратичном арбитраже

    Сообщение Haos » 12 май 2020, 09:46

    Вариант для начала торговли с GBPUSD:
    1. GBPUSD - продажа;
    2. AUDUSD - покупка;
    3. Или EURGBP продажа, или EURAUD покупка.

    Неплохо бы еще учитывать волатильность для расчета лотов или расчет лотов по правилам арбитража производить. Это усложняет ситуацию, но иначе сложно компенсировать правильно возникшие уже изменения цены.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 17371
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 384.50 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2386 раз.
    Поблагодарили: 6815 раз.

    Разнесение сделок во времени в квадратичном арбитраже

    Сообщение Mr.Web » 12 май 2020, 11:43

    Haos писал(а):Вариант для начала торговли с GBPUSD:
    1. GBPUSD - продажа;
    2. AUDUSD - покупка;
    3. Или EURGBP продажа, или EURAUD покупка.

    Неплохо бы еще учитывать волатильность для расчета лотов или расчет лотов по правилам арбитража производить. Это усложняет ситуацию, но иначе сложно компенсировать правильно возникшие уже изменения цены.


    Попробую на демо проверить идею! Вопрос в том, насколько пунктов цена должна уйти в минус, чтобы открыть ордер по другой паре? По закрытию дневной свечи?
    Последний раз редактировалось Mr.Web 12 май 2020, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
    Аватар пользователя
    Mr.Web
     
    Сообщений: 1968
    Зарегистрирован: 27 янв 2015, 19:41
    Средств на руках: 35.40 Доллар
    Награды: 1
    Ветеран I (1)
    Группа: Базовая
    Благодарил (а): 283 раз.
    Поблагодарили: 71 раз.

    Разнесение сделок во времени в квадратичном арбитраже

    Сообщение Haos » 12 май 2020, 12:42

    Mr.Web писал(а):Попробую на демо проверить идею! Вопрос в том, насколько пунктов цена должна уйти в минус, чтобы открыть ордер по другой паре? По закрытию дневной свечи?

    Кажется в ТС Карусель речь шла о 50 пнт. 4 точности после точки, вот я бы на столько и оперался. Сам сегодня пробую начать тест, потом когда ситуация более станет понятной можно будет ТС оформить в соотв. разделе.
    А нет, уточнил, 20 пнт., но это очень мало, нужно сидеть возле монитора. Может вообще пнт. 100 придется брать. Или вообще "от бедра стрелять", если в каком-то минусе от 20 до 100 пнт. то и открывать.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 17371
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 384.50 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2386 раз.
    Поблагодарили: 6815 раз.

    Разнесение сделок во времени в квадратичном арбитраже

    Сообщение Nord » 12 май 2020, 12:56

    В минус 500 пунктов по пятому знаку и фиксация суммарной прибыли на 200 пунктов, если говорить о Карусели.
    Аватар пользователя
    Nord
    Администратор
     
    Сообщений: 8111
    Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
    Средств на руках: 192.30 Доллар
    Откуда: Украина
    Группа: Администраторы
    Благодарил (а): 3186 раз.
    Поблагодарили: 6706 раз.
    Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

    Разнесение сделок во времени в квадратичном арбитраже

    Сообщение Mr.Web » 12 май 2020, 13:05

    Nord писал(а):В минус 500 пунктов по пятому знаку и фиксация суммарной прибыли на 200 пунктов, если говорить о Карусели.


    Окей, запустил демо! Продал фунт. Сделаю мониторинг еще на Myfxbook.
    Алгоритм такой:
    GBP|USD sell
    AUD|USD buy
    EUR|GBP sell
    EUR|AUD buy
    Я правильно понял?
    Новая сделка при просадке пары в 50 старых пунктов. Тейк-профит 20 старых пунктов!

    Изображение
    Последний раз редактировалось Mr.Web 12 май 2020, 13:28, всего редактировалось 3 раз(а).
    Аватар пользователя
    Mr.Web
     
    Сообщений: 1968
    Зарегистрирован: 27 янв 2015, 19:41
    Средств на руках: 35.40 Доллар
    Награды: 1
    Ветеран I (1)
    Группа: Базовая
    Благодарил (а): 283 раз.
    Поблагодарили: 71 раз.

    Разнесение сделок во времени в квадратичном арбитраже

    Сообщение Haos » 12 май 2020, 13:34

    Mr.Web писал(а):EUR|GBP sell
    EUR|AUD buy
    Я правильно понял?

    Продавать евро-кабель или покупать евро-ауди в зависимости от того какая ситуация по паре будет, я это описал в начале темы. 50% должно выходить в профит в итоге первая сделка, 25% две сделки и только остальные 25% на 3 и 4 позицию.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 17371
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 384.50 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2386 раз.
    Поблагодарили: 6815 раз.

    Разнесение сделок во времени в квадратичном арбитраже

    Сообщение Haos » 12 май 2020, 18:27

    По первым двум сделкам видно, что лот может быть увеличен и если торговать вручную, то лучше ориентироваться на значения в деньгах по плавающей (прибыли или убытку), т.к. сложно каждый раз пункты высчитывать. Т.е., грубо говоря, открыл терминал, увидел минус или плюс больше запланированного для следующего действия - сделал следующее действие.
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 17371
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 384.50 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2386 раз.
    Поблагодарили: 6815 раз.

    Разнесение сделок во времени в квадратичном арбитраже

    Сообщение Haos » 13 май 2020, 14:48

    Тот же самый момент, что и в ТС Карусель - могут длительно идти в профит сделки 1 и 2-го уровня, скажем так. Т.е. когда открыта одна позиция и потом вторая при необходимости.
    Сегодня провел две сделки и две в профит вышли.

    13-05-2020-1.png
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 17371
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 384.50 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2386 раз.
    Поблагодарили: 6815 раз.

    Разнесение сделок во времени в квадратичном арбитраже

    Сообщение Mr.Web » 14 май 2020, 13:05

    Haos писал(а):Тот же самый момент, что и в ТС Карусель - могут длительно идти в профит сделки 1 и 2-го уровня, скажем так. Т.е. когда открыта одна позиция и потом вторая при необходимости.
    Сегодня провел две сделки и две в профит вышли.


    На данный момент у меня просадка по ауди. Жду убыток в 100 пп, чтобы открыть третью пару!
    EXP.jpg
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Mr.Web
     
    Сообщений: 1968
    Зарегистрирован: 27 янв 2015, 19:41
    Средств на руках: 35.40 Доллар
    Награды: 1
    Ветеран I (1)
    Группа: Базовая
    Благодарил (а): 283 раз.
    Поблагодарили: 71 раз.


    Вернуться в Школа трейдинга

    Кто сейчас на форуме?

    Сейчас этот форум просматривают: Ольга Васильева, Torin и гости: 104

    Права доступа к форуму

    Вы не можете начинать темы
    Вы не можете отвечать на сообщения
    Вы не можете редактировать свои сообщения
    Вы не можете удалять свои сообщения
    Вы не можете добавлять вложения