• Правила управление сеткой

    Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
    Бонус за сообщение 0.4$
    Ответственный модератор - Ольга Васильева

    Правила управление сеткой

    Сообщение Haos » 07 мар 2020, 09:09

    Приступим к самой важной части вопросов сеточного трейдинга (гридинга), а именно методам управления сеткой. Будем рассматривать тип сетки, который, как было рассмотрено в статье Самый оптимальный тип сетки?, является самым оптимальным с высокой долей вероятности, т. е. сетка с чередованием направлений торговли (см. рис. ниже).

    01-Методы управления.png

    Далее будут описаны правила управления сеткой, основанные на субъективном опыте сеточной торговли у гридеров за длительное время, т. к. литературы по этим вопросам трейдинга до сих пор нет.

    1. Данный пункт имеет опосредованное отношение к сеточной торговле, но является необходимым условием для кандидата в гридеры. Поэтому он выбран первым по порядку. Трейдер, который решил стать гридером, должен обладать недющим терпением, выдержкой и психологической устойчивостью. Не быть торопыгой, которому лишь бы урвать поскорее прибыль с рынка и закрыть сделку. Нужно быть свободным от желания жахать. Другими словами, большинству трейдеров сеточная торговля не подойдет. Это долгосрочная стратегическая игра, скажем так. Это не интрадей-торговля и даже не среднесрочная. Грубо говоря, вы устанавливаете сетку один раз и потом годы работаете с ней, модифицируя при необходимости (это отдельная тема). Также можно сравнить работу гридера с системой ПРО — она всегда на боевом дежурстве, всегда в работе, никогда не может быть свернута (кроме как поражения во всех смыслах).

    2. Пока вы не стали опытным сеточником нужно строить сеть с достаточно широким шагом между уровнями. Например, от 50 до 100 пнт. по четырехзнаку. Оптимальным я бы выбрал 50 пнт. Или если вам знаком жаргонный термин «фигура» (что соответствует 100 пнт.), то в половину фигуры. Работа с такой сеткой будет медленная, расстояние между уровнями достаточное чтобы наблюдать за ней изредка, уровни не выглядят наляписто и работать с ними легко. Также 50 пнт. (или 100 пнт.) удобны для построения сети.

    3. Всегда нужно выбирать самый минимальный размер лота при построении сетки. Депозит, конечно, нужно иметь достаточный чтобы даже минимальный объем лота не был критичным при работе с сеткой для него. Почему нужно выбирать минимальный размер лота? - Тому причин несколько, причем, некоторые настолько обширны, что по ним можно отдельные статьи писать.

    4. Самым важным при работе с сеткой является контроль балансаразность между количеством открытых покупок и продаж. Баланс позиций должен быть минимальным. В идеале равен единице, т. е. количество покупок и продаж должны отличаться на единицу. Однако, далеко не всегда такое возможно и, часто разность в балансе может доходить до 2, 3, 4, 5 позиций. Но чем их меньше — тем более устойчива и надежна ваша сеть, тем меньшая просадка ей обеспечена. Чем баланс выше — тем выше может быть просадка, если цена идет не в сторону приобладающих позиций сети, но и выше прибыль, если цена пойдет в сторону приобладающих позиций. Я бы рекомендовал никогда не превышать баланс на 3 позиции. Как это добиться и есть, по-сути, основная работа гридера, заключающаяся в управлении сеткой. Поэтому следующие пункты имеют к поддержанию баланса прямое отношение.

    Итак, сеть установлена, работа началась, цена прошла какое-то расстояние. Вы имеете, пока что, баланс разности позиций равный не более 1. Начинают возникать вопросы:
    - Сколько можно закрывать позиций при наличии у них прибыли?
    - Когда закрывать прибыльные позиции?
    - Следует ли на место закрытых ставить новые ордера на уровни сети?
    и т. д.

    5. При наличии прибыли нужно закрывать одну позицию в сетке. Почему одну, а не две или больше? Да потому, что вы наперво должны смотреть как изменится баланс при закрытии какой-то позиции! Это основное правило. Баланс при закрытии позиции, в большинстве случаев, меняется не в вашу пользу, т. е. увеличивается. Исключением являются случаи, наступающие со временем при работе с сеткой, когда доселе позиции в минусе перешли в плюс при развороте цены и как раз количество этих убыточных позиций и влияло на величину баланса. Они стали прибыльными, вы закрыли одну из них в прибыль и баланс уменьшился.

    6. Закрывать прибыльные позиции нужно не абы когда и абы где на графике цены, а в заранее определенных гридером местах. Эти места могут быть сильными уровнями (зонами накопления) сопротивления. Гридер может быть приверженцем использования индикаторов и тогда этими местами могут быть состояние перекупленности или перепроданности в показаниях индикаторов. И т. д. и т. п. Другими словами, нет никаких ограничений на применение торговой тактики для определения мест взятия прибыли. Они могут соответствовать правилам обычной «однопозиционной» торговли.
    К примеру, я использую уровни сопротивления от дневных и выше ТФ и зоны накопления.

    7. Было замечено, что эффективнее закрывать по прибыли ближайшую к цене позицию. Почему это так? Потому, что дальние прибыльные позиции хорошо держать баланс и если цена пойдет дальше то прибыль по ним будет расти, а если вернется, то они будут до последнего держать баланс и прибыль. Также цена при закрытии ближайшей прибыльной позиции может еще раз задеть уровень и снова открыть позицию на этом уровне, а потом выйти в прибыль и т. д. Это правило не железное, всегда нужно учитывать контекст. Просто вариант с закрытием ближайшей к цене позиции сетки является наименее проблематичным при любом дальнейшем раскладе.

    8. Стоит ли на место закрытой по прибыли позиции сразу же выставлять отложенный ордер, тем самым восстанавливая уровень сети? Не всегда. Опять же, нужно смотреть на баланс. Что будет если цена зацепит этот уровень, как изменится баланс? Если он уменьшится или не сильно увеличится, то можно выставить ордер. Здесь есть также свобода действий при достаточном профессионализме, а именно, можно даже выставить ордер противоположного направления чем предусмотрено изначально на этот уровне сетки для того, чтобы выровнять сильно ухудшившийся баланс сети.

    9. Иногда может сложится ситуация, что какая-то сторона сетки (однонаправленные позиции в сети) может перейти в сумме в хорошую прибыль и тогда у гридера появится искушение закрыть эту сторону сети. Этого ни в коем случае нельзя делать, нельзя закрывать одну сторону сети, т. к. баланс сети сразу же рухнет. Баланс между покупками и продажами в сети и вы останетесь с половиной сети только в одну сторону. Очень сложно будет потом выкарабкаться из подобной ситуации. Если же вся сеть в сумме дает прибыль и вы по какой-то причине хотите свернуть сеть (уезжаете, устали, поняли что не ваше и т. п.), то тогда можно закрыть всю сеть сразу. При этом нужно помнить, что закрывать позиции лучше как встречные, тогда будет экономия по спреду.

    Вот, для начала, основные правила для управления сеткой. Как можно было заметить, основным из них является постоянный контроль за балансом разности позиций и подержание его на минимальном значении. Со временем, могут появится дополнительные важные правила.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 17980
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 544.15 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2452 раз.
    Поблагодарили: 6965 раз.
    ВПС для трейдинга, надежный, не дорогой
    5% скидка по партнерскому промокоду: A353PDJ

    Правила управление сеткой

    Сообщение Haos » 29 май 2020, 16:21

    7. Было замечено, что эффективнее закрывать по прибыли ближайшую к цене позицию. Почему это так? Потому, что дальние прибыльные позиции хорошо держать баланс и если цена пойдет дальше то прибыль по ним будет расти, а если вернется, то они будут до последнего держать баланс и прибыль. Также цена при закрытии ближайшей прибыльной позиции может еще раз задеть уровень и снова открыть позицию на этом уровне, а потом выйти в прибыль и т. д. Это правило не железное, всегда нужно учитывать контекст. Просто вариант с закрытием ближайшей к цене позиции сетки является наименее проблематичным при любом дальнейшем раскладе.

    Этот пункт, всё-таки, неоднозначный. Обнаружил со временем, что лучше закрывать дальние сделки, которые в прибыли, просто банально потому, что они имеют самый большой профит. Также и вероятность того, что цена развернется все больше и больше при удалении цены всё дальше и дальше. Это возможно вытекает из Петербургского парадокса (https://ru.wikipedia.org/wiki/Санкт-петербургский_парадокс). Но даже если последний довод неверен, то закрытие сделки с текущей максимальной прибылью достаточно для убедительности.

    Поэтому, надо прежде всего рассматривать возможность закрытия самых дальних сделок с самой большой прибылью.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 17980
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 544.15 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2452 раз.
    Поблагодарили: 6965 раз.
    ВПС для трейдинга, надежный, не дорогой
    5% скидка по партнерскому промокоду: A353PDJ

    Правила управление сеткой

    Сообщение Фастовец Николай » 29 май 2020, 19:45

    Вначале 2014 года мне написали по сеточной торговле робота, который начал достаточно не плохо заработывать как прибыль так и ребейт. Но с середины 2014 года по конец 2014 года валютная пара евро доллар по которой у меня была построена сеть упала на 3600 пунктов по 4-х знаку. Робот слил счет в 3000 долларов.
    У меня вопрос: используя вашу методику построения эффективной сети, она выдержит такой скачек как был в 2014 году?
    И второй вопрос. Вы достаточно долго занимаетесь данным вопросом и я уверен, что вы изучили много информации. А потому на какую прибыль в % можно рассчитывать, используя такой подход в торговле в месяц или год?
    Аватар пользователя
    Фастовец Николай
    Лучший аналитик месяца
     
    Сообщений: 9593
    Зарегистрирован: 13 сен 2015, 09:30
    Средств на руках: 516.35 Доллар
    Награды: 2
    Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1)
    Группа: Элита
    Благодарил (а): 1552 раз.
    Поблагодарили: 1457 раз.

    Правила управление сеткой

    Сообщение Haos » 29 май 2020, 20:26

    Фастовец Николай писал(а):У меня вопрос: используя вашу методику построения эффективной сети, она выдержит такой скачек как был в 2014 году?

    Я вам уже отвечал на подобный вопрос, что как будет не известно. Гридинг подобен судовождению. Мы выходим в море, изучив морское дело. Что нас там ждет мы не знаем, какая будет погода, когда и какой будет шторм. Мы только можем опираться на наши навыки навигатора (штурмана). Невозможно сказать что было бы на истории, т.к. в течение жизни сетки гридер принимает сотни решений, каждое из которых влечет пространство вариантов.
    Фастовец Николай писал(а):И второй вопрос. Вы достаточно долго занимаетесь данным вопросом и я уверен, что вы изучили много информации. А потому на какую прибыль в % можно рассчитывать, используя такой подход в торговле в месяц или год?

    В 2011 г. я впервые заинтересовался этим вопросом и был одним из участников исследований в те годы на одном форуме. Все знания и информация рождалась на наших глазах. Не было никаких знаний об этом методе, не было штурманов. Грубо говоря, это была эпоха первых лодок, бороздящих прибрежные воды. Множество лодок разбилось о скалы, множество боцманов погибло, но опыт приобретался. Сейчас я думаю настает эпоха выхода кораблей в океан.

    А на счет % Вы же следите за моей темой в разделе ТС, где я сетку веду? За полтора месяца где-то я вывел прибыль уже. Её размер относительно депозита можно посчитать.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 17980
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 544.15 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2452 раз.
    Поблагодарили: 6965 раз.
    ВПС для трейдинга, надежный, не дорогой
    5% скидка по партнерскому промокоду: A353PDJ

    Правила управление сеткой

    Сообщение Haos » 15 сен 2020, 21:09

    В ходе управления сетью, возникло дополнение к правилу 7, которое было изменено на: лучше закрывать самые отдаленные прибыльные позиции. Дополнение такое: а убыточные закрывать самые ближние или из тех, что недалеко от цены.

    Таким образом, теперь правило звучит так: закрывай прибыльные самые дальние сделки, а убыточные - ближние.

    Казалось бы, это очевидно, но пока реально не столкнешься с ситуацией - не осознаешь до конца. Почему это логично? Потому, что банально так прибыли больше чем убытка, потому, что цена может вернуться или хотя бы приблизиться к дальним прибыльным сделкам и тем самым нивелировать их прибыль, а если приблизится к убыточным позициям в сети, то нивелирует их убыток плавающий.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 17980
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 544.15 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2452 раз.
    Поблагодарили: 6965 раз.
    ВПС для трейдинга, надежный, не дорогой
    5% скидка по партнерскому промокоду: A353PDJ

    Правила управление сеткой

    Сообщение Haos » 15 сен 2020, 21:15

    Пояснение по 8 правилу.

    Гридер смотрит на текущий баланс разности открытых позиций, а также должен смотреть на то, каково распределение ордеров выше и ниже от текущей цены. Если он обнаружит, что новые ордера сильно нарушают БРОП, то их ставить нельзя!

    Пример. Сеть имеет выше цены уже открытые позиции на покупку и между ними множество отложенных ордеров на продажу. Очевидно, что если цена пойдет вверх, то эти ордера сильно изменят БРОП в сторону продаж. Это не годится. Нужно удалить (не выставлять) отложки на продажу до тех пор, пока не начнется область сети с чередующимися ордерами бай-селл.
    Вложения
    15-09-2020-ПС-4.png
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 17980
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 544.15 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2452 раз.
    Поблагодарили: 6965 раз.
    ВПС для трейдинга, надежный, не дорогой
    5% скидка по партнерскому промокоду: A353PDJ


    Вернуться в Школа трейдинга

    Кто сейчас на форуме?

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107

    Права доступа к форуму

    Вы не можете начинать темы
    Вы не можете отвечать на сообщения
    Вы не можете редактировать свои сообщения
    Вы не можете удалять свои сообщения
    Вы не можете добавлять вложения