Правила анализа скользящих средних

[Inga]

Скользящие средние или Moving Average часто используются трейдерами в торговых системах.
На первый взгляд, их анализ для принятия торговых решений довольно прост, но это не совсем так.
Есть определенные моменты, которые надо непременно учитывать при анализе средних.

Коротко общие правила анализа скользящих средних можно сформулировать так:

• торгуйте только в направлении движения СС;
  
• отслеживайте моменты пересечения скользящей средней и графика цены валютного инструмента, по сути это аналогично пересечению линии поддержки/сопротивления;
  
• обращайте внимание на области за максимумом или минимумом МА;
  
• следите за моментами наибольшего расхождения скользящей средней и графика цены.

Важно правильно подобрать период скользящей средней. Как правило, это делается на основе исторических данных.
Не следует полагаться на показания МА, когда рынок находится во флэте. Этот индикатор можно с успехом использовать на трендовом рынке.

Ну а теперь об анализе СС на конкретных примерах. Сплошная линия на картинках - график цены, пунктирная - скользящая средняя.

Цена пересекает МА снизу вверх

Вариант1

Как видим оба направления совпадают, график цены и СС растут. Если при этом цена пересекает МА снизу вверх, то можно рассматривать открытие сделки на покупку.
Такое пересечение - сильный сигнал.

Вариант 2

При нисходящем движении цена резко разворачивается и пересекает скользящую среднюю почти под прямым углом.
Сила этого сигнала на покупку средняя.
Принимать решение о покупке можно только при наличии еще, как минимум, одного дополнительного сигнала от других индикаторов.

Вариант 3

Это пересечение относится к слабым сигналам на покупку.

Оно и понятно. Хотя цена и пересекает МА снизу вверх, но направление движения, как средней, так и графика цены, вниз.
Это пересечение можно принимать во внимание только, если, кроме него, получено два и более других сигналов на покупку.

Цена пересекает МА сверху вниз

Это пересечение может рассматриваться, как сигнал на продажу. Сила сигнала также имеет три степени.
На картинках ниже я нарисовала три возможных варианта и насколько серьезно к каждому из них надо относиться:

[mfcoder]

данный графический подход имеет существенное ограничение по применимости в реальности, т.к. визуальное воспрятие углов зависит от масштабирования графика, т.о. проводимая оценка условна..
в реальности можно оценивать только дельты между линиями бар (два,три и т.п.) до пересечения, т.к. это количественная мера, которая неизменна, а углы нельзя оценить..

[Haos]

Очень часто можно видеть как цена отталкивается от МАшки. Собственно в этом и заключается приём анализа МАшек в этом качестве. Вопрос в том как определить период такой МАшки? Кроме как визуально оценить это, перебирая периоды вряд ли возможно. При этом период этот в большинстве случаев большой. В качестве рекомендации дается совет искать такие периоды или из периодов, заканчивающимся на ноль (20, 40, 100, 200 и т.п.) или фибо-чисел: 89, 144 и пр.

[Sapta]

Столкнулся недавно с советником который торгует с увеличением лота при пробоях машки - пересекли вниз, продали, ушли вверх без тейка, открыли покупку с учеличением лота. Рискованная штука, но интересно попробовать. Поставил его к участию в конкурсе роботов местном.

[Nord]

Играться с увеличением лота всегда опасно. Правда, по моим наблюдениям, МАшки действительно очень редко дают возможность заработать и когда пробиваются ценой, и когда цена отбивается от них. Обычно как раз и происходит невнятное болтание цены вокруг МАшки. Так что, если выставлять небольшие тейки, то получение прибыли вполне вероятно. Только непонятно, что делать с убыточными позициями в такой торговле.

[Fortis]

А почему в теме не рассматривается Инга как не только пересечение скользящих средних, ну допустим отбой от больших периодов мувингов как в качестве динамического уровня сопротивления и поддержки?
Если рассматривать торговлю только на пересечении то соответственно речь скорее всего идет о малых периодных скользящих средних а они могут в торговле быть достаточно хаотичными, я не думаю что правило будут идеально работать и говорить о заработке с помощью такой информации тоже сложно, хотя было бы замечательно посмотреть реальные примеры может быть и самому что-то бы полезное от вас узнал Инга.

[Инквизитор]

А почему в теме не рассматривается Инга как не только пересечение скользящих средних, ну допустим отбой от больших периодов мувингов как в качестве динамического уровня сопротивления и поддержки?
Если рассматривать торговлю только на пересечении то соответственно речь скорее всего идет о малых периодных скользящих средних а они могут в торговле быть достаточно хаотичными, я не думаю что правило будут идеально работать и говорить о заработке с помощью такой информации тоже сложно, хотя было бы замечательно посмотреть реальные примеры может быть и самому что-то бы полезное от вас узнал Инга.

Ну если говорить о СМА 144 на дневке то да, хорошая динамичность у нее, но здесь другое важно. Лучше при торговле использовать не 2 средние, а 3, одна - тяжелая, для определения основного тренда на ТФ, не сжимать же график, не переключать ТФ-ы, вторая скользящая должна быть, скажем СМА 34 и третья ЕМА 8 для быстрого реагирования. Вот последнее пересечение (8*34) и следует принимать во внимание, но только по тренду, тогда буде меньше ложных сигналов, чем при просто торговле на пересечении.

[Корней]

Столкнулся недавно с советником который торгует с увеличением лота при пробоях машки - пересекли вниз, продали, ушли вверх без тейка, открыли покупку с учеличением лота. Рискованная штука, но интересно попробовать. Поставил его к участию в конкурсе роботов местном.

Такой план торговли очень напоминает мартингейл, но он немного видоизменён в отличии от классического мартина. Думаю что временный успех такая стратегия может принести,а вот постоянный успех навряд ли.

[andrstar]

Ну если говорить о СМА 144 на дневке то да, хорошая динамичность у нее, но здесь другое важно. Лучше при торговле использовать не 2 средние, а 3, одна - тяжелая, для определения основного тренда на ТФ, не сжимать же график, не переключать ТФ-ы, вторая скользящая должна быть, скажем СМА 34 и третья ЕМА 8 для быстрого реагирования. Вот последнее пересечение (8*34) и следует принимать во внимание, но только по тренду, тогда буде меньше ложных сигналов, чем при просто торговле на пересечении.

Как то вы противоречите себе - если вы предлагаете использовать три МА то две из них явно будут использоваться для работы при их пересечении. А что при этом происходит? Да как правило при этом происходит перемена тренда. И как вы в этом случае будете работать по тренду? Даже если вам и тяжелая что то там показывает?

[Инквизитор]

Ну если говорить о СМА 144 на дневке то да, хорошая динамичность у нее, но здесь другое важно. Лучше при торговле использовать не 2 средние, а 3, одна - тяжелая, для определения основного тренда на ТФ, не сжимать же график, не переключать ТФ-ы, вторая скользящая должна быть, скажем СМА 34 и третья ЕМА 8 для быстрого реагирования. Вот последнее пересечение (8*34) и следует принимать во внимание, но только по тренду, тогда буде меньше ложных сигналов, чем при просто торговле на пересечении.

Как то вы противоречите себе - если вы предлагаете использовать три МА то две из них явно будут использоваться для работы при их пересечении. А что при этом происходит? Да как правило при этом происходит перемена тренда. И как вы в этом случае будете работать по тренду? Даже если вам и тяжелая что то там показывает?

Все очень просто. Если цена ниже тяжелой МА, то тренд нисходящий, а значит и торговать теми двумя машками меньшими нужно будет только на продажу. Что-то мне подсказывает, что Вы просто посты набиваете и все. Разберитесь. Намного эффективнее торговать в сторону тренда с подтверждением, чем просто на пересечении двух МА и сливать деньги по причине импульсом в сторону тренда.