Поскольку постоянно возникает вопрос о том, есть ли смысл в усреднении или сеточной торговле, не приводит ли это к сливу депозита и т.п., то имеет смысл подробно рассмотреть этот вопрос.
Прежде всего, перед тем, как начать использовать усреднение (будем считать, что и сеточная торговля использует именно его), необходимо рассчитать три первостепенных параметра:
1. Начальный торговый лот;
2. Шаг сетки;
3. Шаг увеличения торгового лота.
Нам нужно, чтобы при самом неблагоприятном стечении обстоятельств наш депозит выдержал это "плохое" время. Для определения возможности неблагоприятного развития ситуации нужно перейти на месячных ТФ и определить уровни исторического максимума и минимума. Далее будет рассматривать на примере EURGBP.
На месячном ТФ видно, что максимум равен 0,9788, а минимум - 0,5685.
Мы должны найти расстояние между этими величинами: 0,9788 - 0,5685 = 4110 пнт.
Цена не проходила в прошлом это расстояние прямо, без откатов хотя бы 33%. Даже если мы рассмотрим прямолинейный рост 1 сентября 2007 г. по 1 октября 2008 г, то увидим, что был 33% откат (см. скрин ниже):
Далее нам нужно выбрать каково будет максимальное количество уровней при направленном движении цены, чтобы их количество не привело к завышенным рискам. Все расстояние от максимума до минимума может быть разделено на:
82 уровня при шаге 50 пнт. между уровнями;
41 уровень при шаге 100 пнт. между уровнями;
...
21 уровень при шаге 200 пнт. между уровнями;
...
При этом нужно учесть, что не было такого, чтобы цена прошла 4110 пнт. без отката хотя бы в 33%. А может быть? Может, - но крайне маловероятно. Мы сливаем депозит по нескольку раз за год по самым глупым причинам, а тут будем цепляться за маловероятное событие? Подсчитайте как должны разойтись кабель и евро, чтобы кросс их так взлетел или упал без отката? В общем, работа трейдера - это всегда работа с риском и вероятностями, мы должны принимать риск всегда, но уровень его должен быть понижен. Мы исходим из того, что с огромной долей вероятности заработаем и с очень малой вероятностью потеряем свои деньги.
Поэтому, принимая факт того, что цена не пройдет 4110 пнт. без 33% отката мы должны разделить свой депозит на удовлетворяющее количество уровней.
Возьмем, для примера шаг в 100 пнт. Тогда при депозите в 1000 у.е. мы можем позволить себе просадку в 1000 / 41 = 24 у.е. Берем все округленно. 24 у.е. на 100 пнт. это торговля лотом 24 у.е. / 100 пнт. = 0,24 у.е. за пнт.
Итак, мы определили, что
1. Торговый лот должен быть не более 0,24 у.е. за 1 пнт.
2. Шаг сетки 100 пнт.
3. Шаг увеличения торгового лота 0 пнт.
Вот если мы не будем увеличивать торговый лот, тогда нам нужен будет откат более чем в 33%. Но тогда и Начальный лот нужно понизить или увеличить шаг или депозит и т.д. Таким образом, всё взаимосвязано.
Мы рассмотрели схему определения риска, которую должен использовать трейдер в том или ином виде, чтобы заранее просчитать возможные риски при усреднении или сеточной торговле.