О рисках в реальном трейдинге. Ноу-хау.

Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
Бонус за сообщение 0.4$
Ответственный модератор - Ольга Васильева

О рисках в реальном трейдинге. Ноу-хау.

Сообщение Николай Кир » 14 фев 2021, 18:52

Ольга Васильева писал(а): ... что по-Вашему "риски на форексе"? Чтобы не "вынесло" депозит, необходимо что делать?


Пообещал ответить подробно, обещание выполняю. Получилось много букв и всего две картинки, сорри..



Предлагаю начать от печки. Рискованной принято называть такую ситуацию, когда в условиях неопределенности ожидаемый от вашего решения (и действия) результат отличается от предполагаемого.

Спросим у трейдера.
Условия неопределенности на форексе есть? - Безусловно!
Результат вашей сделки отличается от предполагаемого? – Почти всегда!


Следовательно, работа трейдера рискованная. Отмечу, что ситуация, когда получена прибыль по сделке выше ожидаемой, тоже относится к рискованной.

Думаю, что очевидно следующее: трейдинг без риска невозможен, с практической точки зрения.

Действительно, получить прибыль в трейдинге без открытия торгового счета не получится. А как только трейдер внес деньги на торговый счет, он подвергается неторговому риску. Риску потери доступа к торговому счету (или невозврата средств брокером).

Другое дело, что риск в трейдинге связан только с теми деньгами, которые внесены на торговый счет. Неудачная сделка уменьшает счет частично или полностью. Обнуление счета - потеря возможность «трейдить» далее.

Получается, в реальном трейдинге у трейдера всего две рисковые составляющие:
Первая - риск уменьшения количества денег на счете после неудачных сделок, и это уменьшение может быть компенсировано последующими удачными сделками.
Вторая - риск обнуления счета без возможности дальнейшего трейдинга.

Заметим, что на величину этих рисковых составляющих больше влияют решения и действия трейдера, чем ситуация на торгуемом инструменте.

Хотите примеры? – Пожалуйста!

Торгуемый инструмент – золото. Опытные трейдеры хорошо знают, что золотом торговать непросто. Средний суточный ход около 300 стандартных пунктов, всплески достигают 1000!
Если трейдер в расчетах на сделку заложил возможность противохода до 300 пунктов и не отреагировал при всплеске, скажем, в 500пунктов, а это привело к существенной просадке по счету – виноват рынок или трейдер?
Совсем реальный пример из практики трейдинга в 2013 году.

2021-02-14_инв зол Д1 2013год.jpg


11 апреля была открыта контртрендовая сделка на покупку золота, в расчеты была заложена возможность падения цены до 500 пунктов против сделки. 12 апреля в пятницу цена падает на 800 пунктов, счет трейдера выдерживает это движение против сделки. Так как ситуация нестандартная, предполагая в будущем сильный откат, трейдер не фиксирует убыток и остается в покупке. В понедельник 15 апреля цена падает еще на 1300 пунктов, сделка завершается стоп-аутом.

Пример по форексу, швейцарский франк, эпическое падение в январе 2015 года

2021-02-14_франк Д1 янв 2015.jpg


За один торговый день 15 января цена падает более чем на 2000 стандартных пунктов!
В этот день обанкротились не только трейдеры, но и некоторые европейские брокеры!!

Приведу аналогию с вождением автомобиля на скользкой дороге. Если водитель не увеличил дистанцию и не уменьшил скорость на такой дороге, кого винить в случившемся столкновении, дорогу? Или может быть погоду?

В отличие от водителя, рискующего не только материальными потерями, но и жизнями, трейдер, повторяю, рискует в трейдинге только деньгами. И только теми деньгами, которые внес на торговый счет.

А контролировать величину своего риска трейдеру гораздо проще, чем водителю.

Общеизвестный способ ограничения потерь по сделке – установка стоп-приказа, прикрепленного к ордеру, стоп-лосса. Если цена пойдет против открытой сделки, на заранее определенном уровне такая сделка будет закрыта автоматически, брокером.

Давайте с примером. Открыта сделка на покупку евродоллара, по цене 1205,0 размером 0,1лота. Стоп-лосс установлен на уровне 1200,0. Если цена опустится до этого уровня, сделка закроется с убытком 50 долларов.

Теперь внимательно: установив стоп-лосс, трейдер ограничил возможные потери 50ю долларами, вот эти 50 долларов и есть величина риска по этой сделке перед ее открытием.

В реальном трейдинге говорим: в данной торговой ситуации на этом торговом инструменте в этой сделке трейдер принял риск размером 50 долларов, то есть рискнул 50ю долларами ради вероятной прибыли такой-то.

Именно трейдер решает, каким будет риск в будущей сделке, это очень важный момент для понимания сути трейдинга.

Да, в реальном трейдинге на величину этого риска могут повлиять дополнительные факторы, не зависящие от решения трейдера: проскальзывание при исполнении стоп-приказа, внезапное изменение условий торговли брокером в худшую для трейдера сторону и другое. Но, во-первых, трейдер может заранее предусмотреть такие моменты.
А что во-вторых, расскажу далее, отвечая на вторую часть вопроса.


Итак, риски в сделке определяются трейдером ДО ее открытия.
Поэтому фразы вида «торговля золотом стала более рискованной» в реальном трейдинге означают, что сказавший такое трейдер изменил СВОИ риски по золоту в сторону увеличения.

Поясню в числах. Торгуя золотом, я выделяю из своего торгового капитала рисковую сумму 200 долларов на одну сделку. В менее выгодной (с моей точки зрения, на основании моей системы принятия решений) ситуации на золоте я открываю сделку с риском 50 долларов, в более выгодной 100 долларов. 200 долларами на одну сделку я могу рискнуть в исключительно выгодной ситуации, что случается редко.
И почти никогда не случается уникально выгодная ситуация, в которой я могу позволить себе рискнуть не только двумя сотнями, но добавить к риску прибыль, ранее полученную в других сделках. Доведя общий риск по одной сделке до 300 долларов, увеличив свои риски.

Да, именно так: грамотный трейдер может позволить себе увеличить риски только в самых благоприятных условиях для взятия прибыли.

Сказанное выше может выглядеть парадоксально для непосвященных в суть трейдинга.
Вы только послушайте, может сказать верхогляд: этот Николай предлагает увеличивать риски в трейдинге, и так уже рискованном!!
Тем интереснее будет обсуждение, уважаемый читатель.


Перейдем ко второй части вопроса.
Чтобы не "вынесло" депозит, необходимо что делать?

Буду краток: необходимо научиться ограничивать риски.
Самое простое – ограничивать риски параметрами ордера: величиной лота и размером стоп-лосса. Более сложное – отсеивать неперспективные входы в сделки. И самое сложное – выбирать наилучшие условия для прибыльных сделок.

И в заключение небольшое ноу-хау, касается оно именно недопущения обнуления средств трейдера.

На одном из трейдерских форумов прочитал примерно такое (автора, к сожалению, история не сохранила):
« … держу на депозите столько денег, сколько мне нужно для открытия и сопровождения сделки!»
Представьте себе, для прибыльного трейдинга достаточно иметь на торговом счете то количество денег, которым вы можете себе позволить рискнуть ради взятия прибыли в одной сделке.

Вернемся к примеру по евродолару, с риском в 50 долларов. Если трейдер умеет находить входы с высокой вероятностью взятия прибыли, он может с кредитным плечом 1:200 открыть позицию 0.1 лота, имея на счете 65 долларов.

В таком случае, торговый риск по такой сделке составит 50 долларов, неторговый 65 долларов.

И опять верхогляд воскликнет: смотрите, Николай собирается торговать «на всю котлету»!

Нет, уважаемый! Я рискую в такой сделке всего лишь 5ю процентами своего торгового капитала, только держу я торговый капитал не полностью на торговом счете, а частично. Уловили?

При таком подходе «рынок» (или брокер) неспособен «отобрать» у меня весь торговый капитал и возможность восполнить потери, а стоп-аут брокера будет исполнять роль ограничителя потерь.

Безусловно, ноу-хау касается исключительно трейдеров со скромным торговым капиталом.
Если трейдер способен положить на торговый счет у солидного европейского или американского брокера несколько сотен тысяч долларов, ему не понадобится кредитное плечо и не страшны движения против его позиции в тысячи пунктов. Но это уже другая история и касается она ответов на другие вопросы…
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 55
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 37.90 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 23 раз.

О рисках в реальном трейдинге. Ноу-хау.

Сообщение Haos » 14 фев 2021, 19:37

Николай Кир писал(а):...
В этот день обанкротились не только трейдеры, но и некоторые европейские брокеры!!

Можете указать конретно какие европейские брокеры обанкротились в этот день? По Вашей логике выходит, что некоторые европейские брокеры не используют стоп-лоссы? Т.е. они не контролируют свои риски?
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 19417
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 859.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2724 раз.
Поблагодарили: 7302 раз.

О рисках в реальном трейдинге. Ноу-хау.

Сообщение Haos » 14 фев 2021, 19:43

Николай Кир писал(а):Поэтому фразы вида «торговля золотом стала более рискованной» в реальном трейдинге означают, что сказавший такое трейдер изменил СВОИ риски по золоту в сторону увеличения.

Верно. Однако, не забыли ли Вы учесть, что торговая система трейдера могла основываться на более низкой волатильности по золоту? Тогда при росте волатильности могла увеличиться общая хаотичность поведения актива, грубо говоря, сменилась фаза рынка, а торговая система не настроена у трейдера на новую фазу рынка, поэтому при том же риске он стал получать больше убыточных сделок.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 19417
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 859.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2724 раз.
Поблагодарили: 7302 раз.

О рисках в реальном трейдинге. Ноу-хау.

Сообщение Tit4 » 14 фев 2021, 21:06

Николай Кир писал(а):В таком случае, торговый риск по такой сделке составит 50 долларов, неторговый 65 долларов.

И опять верхогляд воскликнет: смотрите, Николай собирается торговать «на всю котлету»!

Нет, уважаемый! Я рискую в такой сделке всего лишь 5ю процентами своего торгового капитала, только держу я торговый капитал не полностью на торговом счете, а частично. Уловили?

При таком подходе «рынок» (или брокер) неспособен «отобрать» у меня весь торговый капитал и возможность восполнить потери, а стоп-аут брокера будет исполнять роль ограничителя потерь.

Фактически, у вас получается торговля одной сделки. То есть вы не используете весь депозит, а торгуете лишь 5% от тех денег, что готовы ввести.
По факту вы вместо стопа используете брокера. Подход понятен. Умно, правильно.
Только вот одно но. Вы явно не торгуете так сами. Ну или делаете это не прибыльно.
Открываем договор оферту практически любого брокера. Там русским по белому будет написано, что подобный тип торговли, как вы выразились "на всю котлету" ведет к блокировке счета.
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 13498
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 2,313.95 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 5090 раз.
Поблагодарили: 4357 раз.

О рисках в реальном трейдинге. Ноу-хау.

Сообщение Николай Кир » 15 фев 2021, 06:48

Tit4 писал(а):Фактически, у вас получается торговля одной сделки. То есть вы не используете весь депозит, а торгуете лишь 5% от тех денег, что готовы ввести.
По факту вы вместо стопа используете брокера. Подход понятен. Умно, правильно.
Только вот одно но. Вы явно не торгуете так сами. Ну или делаете это не прибыльно.
Открываем договор оферту практически любого брокера. Там русским по белому будет написано, что подобный тип торговли, как вы выразились "на всю котлету" ведет к блокировке счета.


По первой фразе: в ней внутреннее противоречие: никакой публичный трейдер никогда не использует весь депозит. Стандартный подход к манименджменту требует открывать сделки на 2-5% от депо.

По моей торговле: не отношу себя к публичным трейдерам, деньги любят тишину. Но готов пойти навстречу трейдеру, который тоже готов показать мне реальное положение дел.

Насчет брокера и блокировки счета: не согласен, прошу цитату, скажем, из своего договора с брокером.

Но вернемся к сути показанного подхода к рискам: совсем немного размышлений в этом направлении позволят найти свое решение, основываясь на простом правиле прибыльного трейдера: никогда не держите весь свой торговый капитал на торговом счете.

Если трейдеру необходимо одновременно открывать несколько сделок, применяйте показанный подход частично: внесите на торговый счет не 5, а 10% торгового капитала или больше. Будьте реалистами и помните, что бизнес в финансовой сфере исключает доверие к словам.
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 55
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 37.90 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 23 раз.

О рисках в реальном трейдинге. Ноу-хау.

Сообщение Николай Кир » 15 фев 2021, 07:20

Haos писал(а):
Николай Кир писал(а):...
В этот день обанкротились не только трейдеры, но и некоторые европейские брокеры!!

Можете указать конретно какие европейские брокеры обанкротились в этот день? По Вашей логике выходит, что некоторые европейские брокеры не используют стоп-лоссы? Т.е. они не контролируют свои риски?



Набираем в поиске: резкий рост франка в 2015 году, получаем массу статей, одна из них https://www.rbc.ru/finances/16/01/2015/54b8cc9e9a79473062945c8a
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 55
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 37.90 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 23 раз.

О рисках в реальном трейдинге. Ноу-хау.

Сообщение Николай Кир » 15 фев 2021, 07:30

Haos писал(а):Верно. Однако, не забыли ли Вы учесть, что торговая система трейдера могла основываться на более низкой волатильности по золоту? Тогда при росте волатильности могла увеличиться общая хаотичность поведения актива, грубо говоря, сменилась фаза рынка, а торговая система не настроена у трейдера на новую фазу рынка, поэтому при том же риске он стал получать больше убыточных сделок.



Как только слышу о трейдерах, торгующих "строго по ТС", - сразу хочется спросить таких о правилах принятия торговых решений.
В какой ситуации на торговом счете следует остановить торговлю и разобраться с причинами возросших потерь?

В отличие от ТС, СПР на такие вопросы отвечает.. Подробнее в статье https://investforum.ru/forum/shkola-treydinga/torgovaya-sistema-ili-sistema-prinyatiya-resheniy-t5540.html

Кроме остановки торговли по причине достижения предела убытков по деньгам, грамотный трейдер останавливается после нескольких убыточных сделок ПОДРЯД.
После остановки следует разбор ошибок, в процессе которого можно порассуждать в том числе и о фазах рынка.
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 55
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 37.90 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 23 раз.

О рисках в реальном трейдинге. Ноу-хау.

Сообщение Tit4 » 15 фев 2021, 07:31

Николай Кир писал(а):
Haos писал(а):
Николай Кир писал(а):...
В этот день обанкротились не только трейдеры, но и некоторые европейские брокеры!!

Можете указать конретно какие европейские брокеры обанкротились в этот день? По Вашей логике выходит, что некоторые европейские брокеры не используют стоп-лоссы? Т.е. они не контролируют свои риски?



Набираем в поиске: резкий рост франка в 2015 году, получаем массу статей, одна из них https://www.rbc.ru/finances/16/01/2015/54b8cc9e9a79473062945c8a

Ну или тот день еще назвали швейцарской бомбой. Да, пара банков в европе на этом деле прикрыли свою деятельность.
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 13498
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 2,313.95 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 5090 раз.
Поблагодарили: 4357 раз.

О рисках в реальном трейдинге. Ноу-хау.

Сообщение Tit4 » 15 фев 2021, 07:34

Николай Кир писал(а):
Tit4 писал(а):Фактически, у вас получается торговля одной сделки. То есть вы не используете весь депозит, а торгуете лишь 5% от тех денег, что готовы ввести.
По факту вы вместо стопа используете брокера. Подход понятен. Умно, правильно.
Только вот одно но. Вы явно не торгуете так сами. Ну или делаете это не прибыльно.
Открываем договор оферту практически любого брокера. Там русским по белому будет написано, что подобный тип торговли, как вы выразились "на всю котлету" ведет к блокировке счета.


По первой фразе: в ней внутреннее противоречие: никакой публичный трейдер никогда не использует весь депозит. Стандартный подход к манименджменту требует открывать сделки на 2-5% от депо.

По моей торговле: не отношу себя к публичным трейдерам, деньги любят тишину. Но готов пойти навстречу трейдеру, который тоже готов показать мне реальное положение дел.

Насчет брокера и блокировки счета: не согласен, прошу цитату, скажем, из своего договора с брокером.

Но вернемся к сути показанного подхода к рискам: совсем немного размышлений в этом направлении позволят найти свое решение, основываясь на простом правиле прибыльного трейдера: никогда не держите весь свой торговый капитал на торговом счете.

Если трейдеру необходимо одновременно открывать несколько сделок, применяйте показанный подход частично: внесите на торговый счет не 5, а 10% торгового капитала или больше. Будьте реалистами и помните, что бизнес в финансовой сфере исключает доверие к словам.

Ну, противоречий у меня никаких нет, не забывайте, в общении с пользователями форума модератор обязан быть беспристрастным. У вас интересный подход, просто он рискованый.
Ковыряться в договоре брокера, чтоб найти искомую фразу я не буду, простите, глаза жалко. И так болят.
По поводу фразы не держать весь капитал на счете - согласен. Надо на нескольких счетах и иметь возможность всегда долиться.
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 13498
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 2,313.95 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 5090 раз.
Поблагодарили: 4357 раз.

О рисках в реальном трейдинге. Ноу-хау.

Сообщение Николай Кир » 15 фев 2021, 07:49

Tit4 писал(а): У вас интересный подход, просто он рискованый.



Друзья, нерискованных подходов в трейдинге НЕ БЫВАЕТ. Риски есть всегда, речь об умениях их ограничивать.

О своем подходе к рискам я только начал рассказывать... :-):

Кроме базовых вещей в ограничениях рисков, есть что показать в управлении рисками. Ну и высший пилотаж в трейдинге - маневр рисками, тоже имеем что сказать и показать..
Последний раз редактировалось Николай Кир 15 фев 2021, 07:50, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 55
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 37.90 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 23 раз.


Вернуться в Школа трейдинга

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения