(Данная статья основана на моей разработке и я - автор, данного подхода.)
Итак, вот к чему я пришел на данный период времени, задавшись целью найти наиболее оптимальные метод борьбы с просадкой при двусторонней торговле в сеточной торговле (гридинге). Основными необходимыми для решения аспектами было:
1) Найти механизм подавления нарастания объемов открытых сделок при противоположном их направлению движению цены;
2) Получать прибыль при любом направленном и колебательном характере цены;
3) Сокращать по мере возможности количество дальних (первых) уровней от которых цена наиболее удалилась в убыточную сторону.
Рассмотрим рисунок, расположенный ниже
Будем для определенности рассматривать движение цены на рост (бычье движение), когда мы имели первоначальный сигнал на продажу. Последовательность размеров лотов для каждого уровня неоднократно упоминалось мною в других статьях, здесь же напомню: каждый последующий размер лота равен предыдущему плюс размер начального лота.
Например, 0.02 - 0.02 - 0.04 - 0.04 - 0.06 - 0.06 - 0.08 - 0.08 - 0.10 - 0.10 - ...
Т.е. начальный лот - 0.02, приращение размеров лотов значит также - 0.02. Второй лот будет: 0.04, третий 0.06 и т. д. При этом сделки дублируются. Т.е. по две сделки с одинаковым лотом последовательно открываются.
Данный алгоритм нарастания лотов является компромиссом между слишком быстрым нарастанием объемов (по мартину) и одновременно обеспечивает достаточно точный уровень отката в 33% для безубытка по всей серии сделок. Об этом также говорилось в статьях, написанных ранее.
Будем обозначать через S1 - продажа 1-м лотом (начальным), S2 - продажа 2-м лотом (вторым лотом) и т.п. Аналогично с покупками.
Примечание: ясно, что последовательность лотов 1 - 1 - 2 - 2 - 3 - 3 - 4 - 4 - ... также соответствует описанной выше последовательности ордеров в сделках.
Чёрными кружками на рисунке обозначены продажи - белыми (незаштрихованными) - покупки.
Описание алгоритма
Если цена после открытия двух продаж (уровни 1 и 2) продолжает идти выше, то одновременно с продажами начинают открываться покупки. Это происходит на уровнях 3 - 6. Если цена достигает уровня 7, то закрываются продажи уровней 1 и 2 и покупки уровней 3 - 6. При этом распределение прибыли по закрытым позициям будет:
Продажи: - 6 - 5 = -11
Покупки: 4 + 3 + 4 + 2 = 13
Итог: имеем два уровня прибыли.
Итак мы закрыли уровни продаж S1 S1 (отмечено на рис. красной скобкой) и покупки В1 В1 В2 В2.
Если же цена не доходит до уровня 7, а с какого-либо уровня 3 - 6 возвращается к уровню 2, то и покупки и продажи с этого диапазона уровней (3-6) закрываются на уровне 2. При этом прибыль обусловлена тем, что продажи всегда на 1 шаг по лотам больше покупок.
Например, если цена достигла уровня 4 и вернулась к уровню 2, то закрываются позиции S2 S2 B1 B1 и распределение прибыли будет:
- 4 - 2 + 2 + 1 = 3.
Как только сделки закрыты при росте цены нужно открывать новые по описанному алгоритму выше.
Итак, все варианты поведения цены в блоке 3 - 6 описаны.
Рассмотрим далее если цена продолжает расти после достижения уровня 7 (при этом она могла колебаться до этого уровня как угодно и мы бы получали прибыль от этих колебаний).
Следующий блок - это уровень 7 - 10. Если цена достигает уровня 11, то закрываются продажи с уровней 3 - 4 (S2 S2) и покупки с уровней 7 - 10 (В3 В3 В4 В4). Распределение прибыли при этом:
Продажи: - 16 - 14 = -30
Покупки: 12 + 9 + 8 + 4 = 33
Итог: имеем 3 уровня прибыли.
Итак мы закрыли уровни продаж S2 S2 (отмечено на рис. красной скобкой) и покупки В3 В3 В4 В4.
Если же цена не достигает уровня 11, а возвращается к уровню 6, то закрываются покупки и продажи 2-го блока (7-10 уровни). Видно, что прибыль обусловлена тем, что продажи всегда на 1 шаг по лотам больше покупок (аналогично блоку 1).
Таким образом, после достижения ценой уровня 11 картина будет такая:
Все три поставленные задачи выполнены.