Методы подавления просадки при сеточной торговле

Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
Бонус за сообщение 0.4$
Ответственный модератор - Ольга Васильева

Методы подавления просадки при сеточной торговле

Сообщение Haos » 02 мар 2017, 10:58

(Данная статья основана на моей разработке и я - автор, данного подхода.)

Итак, вот к чему я пришел на данный период времени, задавшись целью найти наиболее оптимальные метод борьбы с просадкой при двусторонней торговле в сеточной торговле (гридинге). Основными необходимыми для решения аспектами было:
1) Найти механизм подавления нарастания объемов открытых сделок при противоположном их направлению движению цены;
2) Получать прибыль при любом направленном и колебательном характере цены;
3) Сокращать по мере возможности количество дальних (первых) уровней от которых цена наиболее удалилась в убыточную сторону.

Рассмотрим рисунок, расположенный ниже

01-1.png

Будем для определенности рассматривать движение цены на рост (бычье движение), когда мы имели первоначальный сигнал на продажу. Последовательность размеров лотов для каждого уровня неоднократно упоминалось мною в других статьях, здесь же напомню: каждый последующий размер лота равен предыдущему плюс размер начального лота.
Например, 0.02 - 0.02 - 0.04 - 0.04 - 0.06 - 0.06 - 0.08 - 0.08 - 0.10 - 0.10 - ...
Т.е. начальный лот - 0.02, приращение размеров лотов значит также - 0.02. Второй лот будет: 0.04, третий 0.06 и т. д. При этом сделки дублируются. Т.е. по две сделки с одинаковым лотом последовательно открываются.
Данный алгоритм нарастания лотов является компромиссом между слишком быстрым нарастанием объемов (по мартину) и одновременно обеспечивает достаточно точный уровень отката в 33% для безубытка по всей серии сделок. Об этом также говорилось в статьях, написанных ранее.
Будем обозначать через S1 - продажа 1-м лотом (начальным), S2 - продажа 2-м лотом (вторым лотом) и т.п. Аналогично с покупками.
Примечание: ясно, что последовательность лотов 1 - 1 - 2 - 2 - 3 - 3 - 4 - 4 - ... также соответствует описанной выше последовательности ордеров в сделках.
Чёрными кружками на рисунке обозначены продажи - белыми (незаштрихованными) - покупки.
Описание алгоритма
Если цена после открытия двух продаж (уровни 1 и 2) продолжает идти выше, то одновременно с продажами начинают открываться покупки. Это происходит на уровнях 3 - 6. Если цена достигает уровня 7, то закрываются продажи уровней 1 и 2 и покупки уровней 3 - 6. При этом распределение прибыли по закрытым позициям будет:
Продажи: - 6 - 5 = -11
Покупки: 4 + 3 + 4 + 2 = 13
Итог: имеем два уровня прибыли.
Итак мы закрыли уровни продаж S1 S1 (отмечено на рис. красной скобкой) и покупки В1 В1 В2 В2.
Если же цена не доходит до уровня 7, а с какого-либо уровня 3 - 6 возвращается к уровню 2, то и покупки и продажи с этого диапазона уровней (3-6) закрываются на уровне 2. При этом прибыль обусловлена тем, что продажи всегда на 1 шаг по лотам больше покупок.
Например, если цена достигла уровня 4 и вернулась к уровню 2, то закрываются позиции S2 S2 B1 B1 и распределение прибыли будет:
- 4 - 2 + 2 + 1 = 3.
Как только сделки закрыты при росте цены нужно открывать новые по описанному алгоритму выше.
Итак, все варианты поведения цены в блоке 3 - 6 описаны.
Рассмотрим далее если цена продолжает расти после достижения уровня 7 (при этом она могла колебаться до этого уровня как угодно и мы бы получали прибыль от этих колебаний).
Следующий блок - это уровень 7 - 10. Если цена достигает уровня 11, то закрываются продажи с уровней 3 - 4 (S2 S2) и покупки с уровней 7 - 10 (В3 В3 В4 В4). Распределение прибыли при этом:
Продажи: - 16 - 14 = -30
Покупки: 12 + 9 + 8 + 4 = 33
Итог: имеем 3 уровня прибыли.
Итак мы закрыли уровни продаж S2 S2 (отмечено на рис. красной скобкой) и покупки В3 В3 В4 В4.
Если же цена не достигает уровня 11, а возвращается к уровню 6, то закрываются покупки и продажи 2-го блока (7-10 уровни). Видно, что прибыль обусловлена тем, что продажи всегда на 1 шаг по лотам больше покупок (аналогично блоку 1).
Таким образом, после достижения ценой уровня 11 картина будет такая:

01-2.png

Все три поставленные задачи выполнены.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Re: Методы подавления просадки при сеточной торговле

Сообщение Haos » 02 мар 2017, 11:00

Аналогичный алгоритм и для движении цены вниз (медвежье движение), когда были отрыты покупки изначально. При дальнейшем движении цены в рассматриваемых направлениях, алгоритм действий остается прежним (нужно еще проверить, что будет выполнено позднее).
Данный алгоритм может быть использован в любых торговых системах, применяющих усреднения, так как алгоритм независим от торгового сигнала, который может определяться отдельно, а потом включаться данный алгоритм до полного закрытия позиций, после чего торговый сигнал получается заново.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.


Вернуться в Школа трейдинга

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 311

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

cron