• Механизм двух типов отбоя от уровня

    Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
    Бонус за сообщение 0.4$
    Ответственный модератор - Ольга Васильева

    Механизм двух типов отбоя от уровня

    Сообщение Nord » 03 мар 2020, 09:47

    В рамках повышения рыночной грамотности хочу рассмотреть основную причину двух разных типов отбоев цены от уровня. Мы часто сталкиваемся с этими типовыми ситуациями: в первой цена подходит к уровню после сильного движения, долго топчется возле него, и только потом начинается обратное движение; во второй цена буквально рикошетит от уровня и резко двигается в обратную сторону. Почему так происходит?

    Ниже представлен фрагмент ценового графика (австралиец, часовой ТФ) с примерами упомянутых ситуаций. Первая отмечена красной линией, вторая – оранжевыми.

    otboy.jpg


    Ситуация с долгим топтанием возле уровня вовсе не связана с мощной поддержкой, как часто заключают трейдеры, видящие лишь график. Это типичный алгоритм закрытия крупных объемов, в данном случае, продаж. Крупный продавец ранее набрал большие объемы продаж, двигая цену все ниже. Затем перед ним появляется задача закрыть свои продажи, зафиксировав прибыль. Что будет, если он, подобно нам, кинет приказ закрыть все свои продажи? Его последняя порция коротких позиций закроется примерно на том же уровне, где он начинал набирать свои продажи, то есть, очень высоко, по совершенно невыгодным и даже убыточным ценам. Его продажи могут закрывать только таким же объемом встречных покупок, а такого объема нет на одном уровне. Потому продавец вынужден закрывать порциями продажи, откупая на мелких падениях в узкой области около того уровня, где он желает закрыться. Отсюда эта узкая пила возле уровня. Никто не пытается пробить его. Он закрывает часть продаж. Как? Верно. Покупая. Когда покупает, цена уходит несколько выше, потом рост замирает, и другие участники продают, видя, что цена не развивает рост. Накапливаются продажи, и наш участник может опять откупать (закрывать свои шорты) с нужного уровня. Более того, если пару не начинают продавать с верхней части пилы, он сам добавляет небольшие объемы к продажам, чтобы стимулировать других участников. Рискованно, но иначе он не может выгодно закрыть свои продажи – ликвидность на Форекс огромна только в категории «вообще», но на отдельно взятых отметках для крупного игрока она более чем скромная. Соответственно, когда практически все короткие позиции им закрыты, он может или отойти в сторону (и тогда мы увидим вялый разнонаправленный флэт), или развернуться и набрать на чужих продажах длинные позиции и погнать цену вверх.

    Во втором случае, при резких отбоях от уровня (оранжевые отметки), мы чаще всего встречаемся с ситуациями либо малых объемов, когда небольшого вброса достаточно, чтобы развернуть импульс, либо это стандартная доливка, призванная увеличить импульс. Если это следствие малых объемов, вероятней всего мы станем свидетелями формирования флэта, когда мелкие игроки будут гонять цену совершенно хаотичным образом внутри некоей области. Если же это доливка и она не встретила при своем формировании особого сопротивления, наверняка получим быстрое продолжение импульса.
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Nord
    Администратор
     
    Сообщений: 7842
    Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
    Средств на руках: 140.25 Доллар
    Откуда: Украина
    Группа: Администраторы
    Благодарил (а): 3099 раз.
    Поблагодарили: 6419 раз.
    Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

    Механизм двух типов отбоя от уровня

    Сообщение Haos » 03 мар 2020, 13:15

    Это всё правильно звучит, но, как говорится, есть одно "но". Так было, если был бы один крупный игрок и куча мелких или средних. На Форекс на каждого крупного игрока найдется дюжина таких же "плечистых и крепхих", что ходят "в белых футболках и кепках" и что они ведут себя так же одинаково? Конечно нет, иначе откуда бы были лошки кому бы они скармливали свою "дичь" в виде закрытия продаж? Однако, этого не происходит. На большой объем нужны такие же объемы и тут мелкими вбросами не получится дело решить, т.к. как уже сказал, есть огромное множество такого же уровня игроков. Поэтому, данная схема описания звучит хорошо и "хитро", но совершенно нереализуема в реальности. Что происходит в реальности мы не знаем. Поэтому лучше не выдвигать гипотезы, которые все будут ложными кроме одной поскольку мы не знаем наверняка, поэтом есть только гипотеза, что мы действуем в ситуации полной неопределенности постоянно на рынке. Увы и ах. Некоторые думают, что де опционные уровни и объемы на них что-то решают, но это такая же умственная жвачка, основанная на заблуждении. Причем довольно наивная.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 16703
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 184.45 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2304 раз.
    Поблагодарили: 6655 раз.

    Механизм двух типов отбоя от уровня

    Сообщение Nord » 03 мар 2020, 13:26

    Механизм как раз известен. Это азы при обучении фондового и срочного рынка. Информация обучающая с ММВБ или Чикагской биржи, как говорится, в помощь. Что до большого количества крупных игроков, факт, не спорю. Но крупные игроки не ведут яростную борьбу на каждом делении ценовой шкалы. Потому вполне очевидно, что есть свои ниши (по инструменту, по срокам и по объемам), в которых задуманное реализуется относительно регулярно. Понятно, что случаются и столкновения интересов, понятно, что некоторых крупных подлавливают еще более крупные. Тем не менее, описанная структура опирается на общеизвестный факт нехватки встречной ликвидности и столь же общеизвестный прием (вынужденный и используемый повсеместно) закрытия частями по максимально выгодным ценам. Так что, в данном случае никаких домыслов. Разумеется, я не настаиваю на том, что каждый раз в подобных ситуациях на графике происходит именно этот описанный механизм. Бывают исключения, бывают вариации. Всех нюансов, конечно, знать никто не может. Но основной принцип, по вышеизложенным обоснованиям, именно такой.
    Аватар пользователя
    Nord
    Администратор
     
    Сообщений: 7842
    Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
    Средств на руках: 140.25 Доллар
    Откуда: Украина
    Группа: Администраторы
    Благодарил (а): 3099 раз.
    Поблагодарили: 6419 раз.
    Правила форума - залог долгой жизни на форуме!


    Вернуться в Школа трейдинга

    Кто сейчас на форуме?

    Сейчас этот форум просматривают: Torin и гости: 140

    Права доступа к форуму

    Вы не можете начинать темы
    Вы не можете отвечать на сообщения
    Вы не можете редактировать свои сообщения
    Вы не можете удалять свои сообщения
    Вы не можете добавлять вложения