Керри трейд

[Inga]

В этой теме хочу рассказать о керри-трейде.

Керри трейд - это стратегия торговли, суть которой проста: покупаем высокодоходную валюту и продаем низкодоходную. Другими словами, керри-трейд позволяет получать прибыль не только от колебаний котировок, но и от разницы в процентных ставках.

Для того, чтобы выбрать валюту для покупки или продажа, надо изучить процентные ставки, установленные Центральными банками стран.
Например, в настоящее время основные ликвидные валюты имеют такие ставки:
NZD – 3.50%
AUD – 2.25%
GBP – 0.50%
USD – 0.25%
CAD – 0.75%
EUR – 0.05%
CHF – -0.75%
JPY- 0.10%

Как видим, разница в процентных ставках между некоторыми валютами высока.


Общие правила торговли такие:

Выбираем валютную пару с большой разницей процентных ставок (положительным свопом).
Покупаем или продаем в направлении положительного свопа.
Объем позиции должен быть небольшим, так как депозит должен выдержать возможные значительные колебания.
Стоп не применяется.
Ну а когда закрывать позиции, решаете сами. Но не надо жадничать.

Важные моменты:

Керри-трейд применяется только в долгосрочной торговле (W1, MN). Позицию держат месяцами, а то и годами.

Для принятия торгового решения одного знания текущих процентных ставок недостаточно. Необходимо знать предполагаемые намерения банков в отношении своей монетарной политики и процентных ставок в частности. Для этого надо отслеживать обзоры, публикации по теме, выступления глав центробанков.

Вообще эта стратегия применяется в основном крупными инвесторами. Но история знает и трейдеров, которые успешно ее применяли.
Керри-трейд может дать хорошую прибыль во времена стабильных мировых экономических условий. Использовать ее в период мирового кризиса слишком рискованно.

[Александр 3]

Наиболее подходит для такой торговли пара AUD/USD.
Можно к австралийцу добавить швейцарский франк, но он как бы показал себя немного с "шуточками".
Такой метод торговли я использую очень часто и могу сказать, что для этого не обязательно торговать годами и на больших периодах.
Этот положительный своп начисляется постоянно на открытые ордера, и за счет этого, когда пара снижается, можно просто добавлять. Но когда она повышается и переходит в плюс, тогда рентабельнее закрыть позиции и не ждать новых начислений свопа, поскольку, чтобы покрыть 1000 пунктов, потребуется лет 8.
А дальше снова, по мере снижения пары, открываются новые позиции.
Депозит не резиновый и иногда приходится закрывать убыточные позиции, которые уже очень далеко наверху, несмотря на постоянное начисление свопов.

[Tit4]

В этой теме хочу рассказать о керри-трейде.

Керри трейд - это стратегия торговли, суть которой проста: покупаем высокодоходную валюту и продаем низкодоходную. Другими словами, керри-трейд позволяет получать прибыль не только от колебаний котировок, но и от разницы в процентных ставках.

Для того, чтобы выбрать валюту для покупки или продажа, надо изучить процентные ставки, установленные Центральными банками стран.
Например, в настоящее время основные ликвидные валюты имеют такие ставки:
NZD – 3.50%
AUD – 2.25%
GBP – 0.50%
USD – 0.25%
CAD – 0.75%
EUR – 0.05%
CHF – -0.75%
JPY- 0.10%

Как видим, разница в процентных ставках между некоторыми валютами высока.


Общие правила торговли такие:

Выбираем валютную пару с большой разницей процентных ставок (положительным свопом).
Покупаем или продаем в направлении положительного свопа.
Объем позиции должен быть небольшим, так как депозит должен выдержать возможные значительные колебания.
Стоп не применяется.
Ну а когда закрывать позиции, решаете сами. Но не надо жадничать.

Важные моменты:

Керри-трейд применяется только в долгосрочной торговле (W1, MN). Позицию держат месяцами, а то и годами.

Для принятия торгового решения одного знания текущих процентных ставок недостаточно. Необходимо знать предполагаемые намерения банков в отношении своей монетарной политики и процентных ставок в частности. Для этого надо отслеживать обзоры, публикации по теме, выступления глав центробанков.

Вообще эта стратегия применяется в основном крупными инвесторами. Но история знает и трейдеров, которые успешно ее применяли.
Керри-трейд может дать хорошую прибыль во времена стабильных мировых экономических условий. Использовать ее в период мирового кризиса слишком рискованно.

Хорошая система, относительно безрисковая, не требующая больших затрат как по времени, так и по нервам.
Единственный минус- долгосрок и большой депозит для более- менее нормальных прибылей.
Использую ее на одном из счетов, заглядываю не чаще чем раз в несколько дней или даже недель...
Для похожей системы использую пары USD/SEK, EURNZD (обратите внимание на длинные затянутые тренды). Смысл стратегии- не стопиться, а доливаться - постоянно, с откатов, и ждать, ждать, переводя каждый предыдущий ордер в безубыток... Результаты вполне приемлемые... Депозита только маловато для нормальных прибылей.

[Sovok]

Наиболее подходит для такой торговли пара AUD/USD.
Можно к австралийцу добавить швейцарский франк, но он как бы показал себя немного с "шуточками".
Такой метод торговли я использую очень часто и могу сказать, что для этого не обязательно торговать годами и на больших периодах.
Этот положительный своп начисляется постоянно на открытые ордера, и за счет этого, когда пара снижается, можно просто добавлять. Но когда она повышается и переходит в плюс, тогда рентабельнее закрыть позиции и не ждать новых начислений свопа, поскольку, чтобы покрыть 1000 пунктов, потребуется лет 8.
А дальше снова, по мере снижения пары, открываются новые позиции.
Депозит не резиновый и иногда приходится закрывать убыточные позиции, которые уже очень далеко наверху, несмотря на постоянное начисление свопов.

С учетом того что австралиец сейчас находится просто в диком нисходящем тренде, он падает камнем вниз, не уверен что есть смысл пытаться что то выжать из его процентных ставок. Поэтому пару австралиец доллар США сейчас лучше откинуть, не тот вариант, а вот пару евро автралиец вполне можно рассмотреть, евро падает веселее австралийца, а значит можно продать ее по отношению к кенгуру и к положительному свопу скорей всего добавится профит от сделки.

[Tit4]

С учетом того что австралиец сейчас находится просто в диком нисходящем тренде, он падает камнем вниз, не уверен что есть смысл пытаться что то выжать из его процентных ставок. Поэтому пару австралиец доллар США сейчас лучше откинуть, не тот вариант, а вот пару евро автралиец вполне можно рассмотреть, евро падает веселее австралийца, а значит можно продать ее по отношению к кенгуру и к положительному свопу скорей всего добавится профит от сделки.

Выбор пары- имхо дело каждого) я просто взял ту, пару, которую обсуждали и предложил вариант практически несливаемый, но и не супер прибыльный... Мы уже подобное обсуждали в другой ветке этого форума.
Да австрал падает, да, ход там может быть еще ой какой далекий, но ведь рано или поздно будет разворот, верно?
Вот и считаем ММ с учетом самыс неблагоприятных условий, и если не заработаем даже на откате к хаям- получим прибыль с положительного свопа... Другое дело что загоняя депо в такую просадку - надо понимать что при правильной торговле прибыль можно взять гораздо больше, чем с положительного свопа... Этот метод только для самых злостных консерваторов, с практически гарантированным шансом получить прибыль...

[Александр 3]

С учетом того что австралиец сейчас находится просто в диком нисходящем тренде, он падает камнем вниз, не уверен что есть смысл пытаться что то выжать из его процентных ставок. Поэтому пару австралиец доллар США сейчас лучше откинуть, не тот вариант, а вот пару евро автралиец вполне можно рассмотреть, евро падает веселее австралийца, а значит можно продать ее по отношению к кенгуру и к положительному свопу скорей всего добавится профит от сделки.

Евро-австралия да, сейчас наиболее привлекательная. Но эта пара так и будет привлекательной. Даже когда евро начнет подъем. Пока неизвестно, когда это случится, но все равно будет расти. Упав до той цены, какая надо.
Австралийский доллар уже длительное время идет вниз. Но если посмотреть внимательно, это падение не идет камнем вниз. В неделю может быть 100 пунктов, а иногда и наоборот.
Тем более, и евро и австралийский доллар это же на акции какого-нибудь разоряющего предприятия.
Валюта не может падать бесконечно. Есть определенные пределы.
И чем ниже будет цена на этот доллар, тем выгоднее использовать его покупку для керри торговли.

[Sovok]

С учетом того что австралиец сейчас находится просто в диком нисходящем тренде, он падает камнем вниз, не уверен что есть смысл пытаться что то выжать из его процентных ставок. Поэтому пару австралиец доллар США сейчас лучше откинуть, не тот вариант, а вот пару евро автралиец вполне можно рассмотреть, евро падает веселее австралийца, а значит можно продать ее по отношению к кенгуру и к положительному свопу скорей всего добавится профит от сделки.

Выбор пары- имхо дело каждого) я просто взял ту, пару, которую обсуждали и предложил вариант практически несливаемый, но и не супер прибыльный... Мы уже подобное обсуждали в другой ветке этого форума.
Да австрал падает, да, ход там может быть еще ой какой далекий, но ведь рано или поздно будет разворот, верно?
Вот и считаем ММ с учетом самыс неблагоприятных условий, и если не заработаем даже на откате к хаям- получим прибыль с положительного свопа... Другое дело что загоняя депо в такую просадку - надо понимать что при правильной торговле прибыль можно взять гораздо больше, чем с положительного свопа... Этот метод только для самых злостных консерваторов, с практически гарантированным шансом получить прибыль...

Зачем же работать с парой, которая пока не развернулась, а если она уйдет куда то далеко и останется там на много лет? Или десятков лет, своп может не окупить потерь, даже если вы не сольетесь, хотя такие вещи делают без плеча, но все равно, если пара подешевеет в два раза, например, сколько нужно жать этот своп, чтобы только в ноль выйти?

[Tit4]

Зачем же работать с парой, которая пока не развернулась, а если она уйдет куда то далеко и останется там на много лет? Или десятков лет, своп может не окупить потерь, даже если вы не сольетесь, хотя такие вещи делают без плеча, но все равно, если пара подешевеет в два раза, например, сколько нужно жать этот своп, чтобы только в ноль выйти?

Это уже из другой области) Я просто принял во внимание желания человека поработать с той парой, которую он взял для примера и предложил свой вариант. Кстати, а кто сказал, что она сейчас продолжит падение? Кто знает, как себя поведет нац банк Австралии? Возможно, они сменят свое направление с кучей других факторов. Ведь многое зависит не конкретно от материка и их законов, а от цен на некоторое сырье ( в частности нефть) и лрагметаллы - изменение стоимости которых может привести к слому тренда и развороту. Так же на австралийсую валюту может влиять и экономическая статистика их партнеров - в Частности Японии и Китая... Слишком много факторов для поверхностного анализа...
(я не говорю о том, что вот завтра австралиец развернется- я лишь предлагаю примеры и варианты развития) Ну и вернемся к 1 посту- данная ТС подразумевает вложения на годы - следовательно, для нормальной прибыли необходимы существенные капиталы! Парой тысяч зеленых тут не обойдешься...

[Sovok]

Зачем же работать с парой, которая пока не развернулась, а если она уйдет куда то далеко и останется там на много лет? Или десятков лет, своп может не окупить потерь, даже если вы не сольетесь, хотя такие вещи делают без плеча, но все равно, если пара подешевеет в два раза, например, сколько нужно жать этот своп, чтобы только в ноль выйти?

Это уже из другой области) Я просто принял во внимание желания человека поработать с той парой, которую он взял для примера и предложил свой вариант. Кстати, а кто сказал, что она сейчас продолжит падение? Кто знает, как себя поведет нац банк Австралии? Возможно, они сменят свое направление с кучей других факторов. Ведь многое зависит не конкретно от материка и их законов, а от цен на некоторое сырье ( в частности нефть) и лрагметаллы - изменение стоимости которых может привести к слому тренда и развороту. Так же на австралийсую валюту может влиять и экономическая статистика их партнеров - в Частности Японии и Китая... Слишком много факторов для поверхностного анализа...
(я не говорю о том, что вот завтра австралиец развернется- я лишь предлагаю примеры и варианты развития) Ну и вернемся к 1 посту- данная ТС подразумевает вложения на годы - следовательно, для нормальной прибыли необходимы существенные капиталы! Парой тысяч зеленых тут не обойдешься...

А это трейдерская аксиома, если есть тренд то он скорей всего продолжится, что бы развернуть такой тренд нужен флет не на один месяц, пока его не видим, значит говорить о том что тренд завершен нет смысла, вероятней всего продолжим падение, месячный график ни о каком развороте не говорит. Ну в конце концов, если так нужен своп по австралу, ну продайте евроауди, вот вам и своп положительный и тренд в вашу сторону. зачем пытаться мочиться против ветра?

[Tit4]

А это трейдерская аксиома, если есть тренд то он скорей всего продолжится, что бы развернуть такой тренд нужен флет не на один месяц, пока его не видим, значит говорить о том что тренд завершен нет смысла, вероятней всего продолжим падение, месячный график ни о каком развороте не говорит. Ну в конце концов, если так нужен своп по австралу, ну продайте евроауди, вот вам и своп положительный и тренд в вашу сторону. зачем пытаться мочиться против ветра?

Резонно)) Против ветра не стоит , но я и не предлагал работать с этой парой- я лишь взял ее для примера. А что до плюсовых свопов и работы по этой системе- дык мне ближе крона и ранд против доллара)))