HFT. Высокочастотный трейдинг

Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
Бонус за сообщение 0.4$
Ответственный модератор - Ольга Васильева

HFT. Высокочастотный трейдинг

Сообщение konnbar » 27 янв 2022, 11:53

Высокочастотный трейдинг или, как его принято сокращать в виде аббревиатуры HFT является одним из методов торговли. При этом, подразумевается, как правило использование множества различных алгоритмов, скриптов, роботов для анализа как общей рыночной ситуации, так и целевого инструмента.
Рыночные спекулянты, используя данные методики имеют целью произвести быстрый анализ любых, даже минимальных изменений стоимости котировок, расхождение цены на стоимость активов на разных площадках и биржах.
1.png

Что такое высокчастотный трейдинг?
В подавляющем количестве случаев, системы высокочастотного трейдинга представляют собой автоматизированные системы анализа работающие на тонком рынке. Большая часть сделок в таких системах короткая и может ограничивается лишь условиями пользовательского соглашения с брокером.
Появившись изначально на рынке акций и валютном форекс, высокочастотный трейдинг достаточно быстро перекочевал и адаптировался под криптовалютный рынок. Что ни говори, возможности совершать большое количество сделок по большому количеству инструментов является серьезным преимуществом по сравнению с классической торговлей руками. Однако не стоит забывать, что не все брокеры и сервисы позволяют получать прибыль от высокочастотного трейдинга. Более того, в некоторых случаях вас могут обвинить в арбитраже, а это уже может повлечь за собой нехорошие последствия. Ну и самое главное – высокочастотная торговля не гарантирует получения прибыли на всех без исключения фазах рынка. А с учетом скорости торговли, потеря депозита при ненадлежащем присмотре может произойти очень быстро.
2.png

Общие понятия.
Регулирующие органы а так же руководство Комиссии по ценным бумагам и биржам в США не считают высокочастотный трейдинг отдельным понятием, в некоторых случаях он всего лишь приравнивается к быстрым сделкам. Угрожающим или неправомерным он так же не считается, потому как приравнивается к стилю торговли с использованием роботизированных систем.
В целом, можно выделить несколько определяющих факторов торговли с использованием методики HFT:
1. При торговле используется применение высокоскоростных алгоритмов и различных роботов для анализа рынка и проведения сделок;
2. Применяется коллокация ( размещение серверов как можно ближе к центру обработки данных биржи) с целью минимизировать отмены и реквоты.
3. Максимально допустимые временные ограничения жизни открываемых сделок и их высокое количество.
4. Торговля преимущественно интрадей без овернайта.
5. Работа сразу со множеством ордеров, открываемых одновременно по различным инструментам.
6. Возможность ограничения времени для проведения его перед монитором. При настроенной и работающей системе, трейдет не высиживает часами у терминала в надежде открыть пару ключевых сделок, а лишь контролирует работу софта, делая беглый мониторинг системы и ее результативности несколько раз в день по несколько минут.
В наши дни, технологии высокчастотного трейдинга развились до такого уровня, что процесс можно адаптировать практически к любому рынку, будь то это фондовая биржа, крипторынок или форекс.
Плюсы и минусы высокчастотного трейдинга.
Как любая методика или стратегия, у HFT хватает как преимуществ, так и недостатков.
Плюсы:
1. Увеличение количества сделок и профита за счет автоматического открытия и закрытия ордеров.
2. Торговля круглые сутки, человеческое вмешательство необходимо только при сбое либо настройке и корректировке.
3. Для меня стало открытием, что подобный способ оценивается многими аналитиками, как доброе и полезное дело. Такой тип торговли поддерживает ликвидность активов на рынке.
4. Отсутствие психологической составляющей и человеческого фактора, а следовательно, ошибок.
5. Возможность использовать высвободившееся время на иные, полезные вещи.

Минусы:
1. Высокий уровень риска. При обычной торговле, трейдер ограничивается обычно несколькими сделками, которые способен контролировать и ограничивать потери стопами. При высокочастотном трейдинге в течение часа может открыться и закрыться до нескольких сотен сделок по большому количеству инструментов.
2. Способов и видов разработок таких алгоритмов множество, к сожалению, даже платные системы с поддержкой могут оказаться сырыми, не говоря уже о мошеннический программ низкого качества и неработающими алгоритмами.
3. Высокий уровень манипуляции рынком и наоборот.

4. Риск нарваться на нелегальные, запрещенные, арбитражные, керри программы, за которые можно не только не получить свой профит, но и оказаться пожизненно заблокированным со стороны брокера.

Подведем итоги.
Как и в большинстве своем, работа по любой из методик может принести прибыль. Однако, как и в большинстве случаев, значительную часть работы трейдер должен сделать сам, разработать свой алгоритм, протестировать и создать помошников.
В Случае, если подобная система приобретается, то делать это необходимо только у проверенных поставщиков и быть уверенным, что система не использует запрещенных брокером приемов. Развитие автоматизированного алгоритмического высокочастотного трейдинга, это конечно прогресс, но вот получится ли простому трейдеру идти в ногу со временем и использовать подобрные методики паралельно с крупными площадками, это еще вопрос. Ведь направление постоянно совершенствуется и постоянно запускаются все более мощные и совершенные программы для анализа и быстрого совершения сделок.
Аватар пользователя
konnbar
 
Сообщений: 1267
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 11:56
Средств на руках: 128.96 Доллар
Награды: 1
Ветеран II (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 160 раз.
Поблагодарили: 193 раз.

Вернуться в Школа трейдинга

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 419

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения