Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
Бонус за сообщение 0.4$
Ответственный модератор - Ольга Васильева

Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

Сообщение Nord » 25 май 2019, 11:08

К написанию этого поста меня побудил небольшой диспут Ирины и Haos-а в теме «Тренд: реальность или мистификация». Не буду в очередной раз раздувать спор о существовании или не существовании тренда, равно как и не будет в данном тексте акцент делаться на случайности или закономерности рынка – об этом уже много сказано. Коснусь только некоторых аспектов, не претендуя на научное и системное изложение, поскольку банально не хватает свободного времени на большую статью с математическими формулами.

Почему же люди старательно выстраивают свои аналитические прогнозы, используя самые разные торговые системы, методы, опираясь на собственный опыт – кто на многолетний, а кто на неиспорченный разочарованиями идеализм новичка, а статистика по спекулятивным рынкам остается прежней из года в год? Это и известные 90-95% сливающихся на Форекс, и менее известная статистика Московской Биржи, согласно которой, торговый счет рядового трейдера живет в среднем 9 месяцев. Разумеется, причин много, и базовые, и второстепенные. Я здесь хочу сказать вот о чем.

Есть те, кто считает, что движение цены вполне можно предугадать. Не всегда, но чаще «да», чем «нет». Есть и те, кто описывают вероятность исполнения любого прогноза как соотношение 50\50. Конечно, последних можно назвать пессимистами, которые вообще непонятно зачем пришли на рынок. Если ободрать с разнообразия прогнозов всю шелуху и оставить неизменное основание, что мы получим?

Внятный прогноз (а не залипуха от платных аналитиков, в котором цена может вырасти выше вот этого уровня, либо же упасть ниже вон того) имеет следующую структуру: есть точка открытия сделки, точка старта; выше оной на некотором расстоянии точка А; ниже точки старта на некотором расстоянии точка Б. Это геометрический скелет прогноза. И далее остается только сообщить, что, покинув точку старта, цена придет в одну точку, не дойдя ранее до второй. Соответственно, первая точка будет названа тейк-профит, вторая – стоп-лосс.

Теперь вернемся к вероятностям прогнозов. Итак, пессимисты нам говорят, что вероятность успеха в прогнозе составляет 50%, поскольку рынок непредсказуем. Не слишком ли мрачно они описывают ситуацию? Давайте оценим эту простенькую схему. Вероятность 50\50 подразумевает, что любой прогноз может сбыться или не сбыться с равной вероятностью. Но, чтобы прогноз сбылся, трейдер должен угадать... ТРИ составляющих! И все три составляющих должны точно исполниться. 50\50 – это бросок монетки, когда существуют две абсолютно равновероятных исхода. Угадать нужно всего один. Трейдер должен угадать три сразу.

1. Направление. В сторону точки А или в сторону точки Б пойдет цена?
2. Дистанцию до профита. Угадав направление, трейдер должен угадать дистанцию, по которой цена пройдет до нужной отметки.
3. Волатильность. Трейдер должен угадать величину колебаний цены, чтобы эти колебания не зацепили точку стоп-лосса до того, как цена дойдет до тейк-профита.

Вы должны быть правы в трех случаях из трех! Если хоть одна из составляющих не будет соответствовать прогнозу, Вы проиграете. Рынку достаточно обыграть Вас по одному пункту, Вам необходимо обыграть его по трем. Все еще считаете тех, кто говорит о вероятности 50\50 пессимистами?))

Вспоминается феерический идиотизм одного из корифеев трейдинга, который, как и многие его собратья, поторговав на бирже, перешел в сферу околорынка, читая лекции и пописывая книжечки. Так вот, на одном из своих семинаров сей лектор удивлял неискушенную публику неубиваемым методом обыграть рынок. Эксперимент был простым: студенты должны были представить себе, что их тейк-профит в 3 раза больше стоп-лосса, а потом кидать монетку или вытягивать бумажки со знаком + или – из вазочки. Более того, в вазочку лектор намеренно положил гораздо больше минусов, чтобы имитировать плохой расклад на рынке. Каково же было удивление студентов, когда они оставались с прибылью даже при самых паршивых воображаемых торгах! Думаю, уже все поняли, почему фиглярские поучения именитого трейдера на реальном рынке не принесут успеха.

Верно. Вероятность при тейк-профите в три раза превышающем стоп-лосс в три раза ниже, чем при равной удаленности от точки старта. Хотя... разве в три? Вам нужно угадать направление – это 50\50. Нужно верно определить – как далеко в этом направлении пройдет цена – слишком большая дистанция убьет успешный прогноз направления, а слишком маленькая вынудит вас поставить такой близкий стоп-лосс, что вероятность его сбивания вырастает во много раз! И от 50\50 и даже превосходства рынка над Вами в три раза не остается и следа.

Прежде всего этим соотношением вероятностей объясняется печальная статистика на спекулятивных рынках. Вовсе не наличием занятной игры, в которой от нас прячут некий супер метод правильной угадайки, и только самые напористые докопаются до него, слив пару сотен депозитов. Поняв эту простую истину, трейдер перестает гоняться за секретными ТС, и начинает математическую разработку пресловутого мани-менеджмента, благодаря которому выводит соотношение вероятностей в плюсовую зону. Начинается работа над подбором оптимального соотношения дистанций СЛ и ТП в связке с изучением волатильности инструмента, с обязательной разработкой схемы управления лотностью, с экспериментами в области использования множества активов для суммарной коррекции Эквити. Именно этот подход, а не «занимательная психология» приводит к тому, что трейдер становится абсолютно безразличным к итогам отдельной сделки.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8111
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 192.30 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3186 раз.
Поблагодарили: 6715 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

Сообщение Haos » 26 май 2019, 18:37

Evgeniy Kricik писал(а):... искать именно тот момент в котором у рынка будет меньше вариантов пройти против прогнозированного направления, таких моментов валом, просто необходимо изначально хорошенько выучить тех анализ, проверить его на практике, научится не впадать в истерику когда рынок прет против основного движения. И будет вам счастье.

Так вот в чем счастье? В том, чтобы воспользоваться моментами, когда рынок будет идти по прогнозируемому варианту? А Вы подсчитали статистику своих прогнозов таких? Заранее думаю, что при равном ТП и СЛ таких прогнозов будет около 50% при большой накопленной статистике. В этом эффективность рынка. Об этом уже многократно говорилось. Отклонение в нашу сторону может быть только если мы пользуемся какой-то неэффективностью, но какой? Никто пока не нашел её. Треугольный арбитраж и тот перестал уже давно работать. Остается межброкерный арбитраж, но что-то Вы ничего не говорили что по нему торгуете.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 18229
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 610.05 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2477 раз.
Поблагодарили: 7013 раз.
ВПС для трейдинга, надежный, не дорогой
5% скидка по партнерскому промокоду: A353PDJ

Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

Сообщение Рэндом » 27 май 2019, 06:01

Немного не согласен в частностях, но ход рассуждений поддерживаю. Открыв сделку с равными стопом и тейком мы имеем всего 2 исхода. Либо профит, либо лосс. Хотя предсказать нужно 3 парамерта. Это да. На вероятность это не влияет. Она не меньше 50%. Я проверил это экспериментально написав советник случайно открывающий сделки и протестировав его на длительном участке истории.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 11299
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 59.05 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 993 раз.
Поблагодарили: 2808 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

Сообщение Nord » 27 май 2019, 06:05

Рэндом писал(а):Немного не согласен в частностях, но ход рассуждений поддерживаю. Открыв сделку с равными стопом и тейком мы имеем всего 2 исхода. Либо профит, либо лосс. Хотя предсказать нужно 3 парамерта. Это да. На вероятность это не влияет. Она не меньше 50%. Я проверил это экспериментально написав советник случайно открывающий сделки и протестировав его на длительном участке истории.


Как это не влияет?) У тебя в советнике какие настройки были? ТП=СЛ?
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8111
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 192.30 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3186 раз.
Поблагодарили: 6715 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

Сообщение Рэндом » 27 май 2019, 06:18

Да равные. Именно для такого случая верятность 50%. Если тейк сделать больше чем стоп, вероятность будет меньше. Но прибыль при любых соотношениях будет болотца около нуля.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 11299
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 59.05 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 993 раз.
Поблагодарили: 2808 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

Сообщение Nord » 27 май 2019, 06:28

Рэндом писал(а):Да равные. Именно для такого случая верятность 50%. Если тейк сделать больше чем стоп, вероятность будет меньше. Но прибыль при любых соотношениях будет болотца около нуля.


Именно и только потому, что ТП и СЛ у тебя равны, вероятность стала 50% минус спреды (комиссии). Это одна из возможных составляющих решения проблемы, которую я описал в стартовом посте. В твоем случае 2 составляющие (дистанция до тейка и волатильные колебания до стопа) просто выпадают из формулы. Но в любом ином случае они актуальны. И трейдеру нужно быть правым не в одном неизвестном, а сразу в трех. На вероятность это влияет очень сильно)
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8111
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 192.30 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3186 раз.
Поблагодарили: 6715 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

Сообщение nikolja » 27 май 2019, 06:46

Есть целый ряд закономерностей, которые поднимают вероятность определенного исхода до 70%. С точностью до пункта вероятность конечно будет 50 на 50., но благо на рынке форекс не нужны прогнозы и решения с точностью до 1 пункта.

В четверг 23 мая перед открытием Америки вероятность роста пары евро/доллар до конца рабочего дня была не менее 80%. Я срубил на этом, да и не я один.
Аватар пользователя
nikolja
 
Сообщений: 4985
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 11:41
Средств на руках: 93.45 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Бронза (1) Друг новичкам (1) Снайпер-аналитик (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 1389 раз.
Поблагодарили: 1106 раз.

Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

Сообщение Evgeniy Kricik » 27 май 2019, 07:24

nikolja писал(а):Есть целый ряд закономерностей, которые поднимают вероятность определенного исхода до 70%. С точностью до пункта вероятность конечно будет 50 на 50., но благо на рынке форекс не нужны прогнозы и решения с точностью до 1 пункта.

В четверг 23 мая перед открытием Америки вероятность роста пары евро/доллар до конца рабочего дня была не менее 80%. Я срубил на этом, да и не я один.

Согласен рост пары был достаточно ожидаемым, но при этом этот % который вы указали на возможный рост сохраняется, да есть небольшие страхи у людей заходить якобы на вершках, но у каждого свои вершины, тут как минимум к 1,13 подскочить рынок просто обязан, как максимум 1,1475, по другому просто не получится продолжить южное направление, а если подскакивает рынок к 1,1475, то и южное направление ограничивается уровнем 1,11, как следствие глубокий разворот формирует цена, и в этом вся сложность спекуляции здесь и сейчас.
Аватар пользователя
Evgeniy Kricik
 
Сообщений: 536
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 22:22
Средств на руках: 39.45 Доллар
Откуда: made in Odessa
Награды: 1
Высокая активность. Бронза (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 74 раз.

Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

Сообщение Haos » 27 май 2019, 08:03

nikolja писал(а):...
В четверг 23 мая перед открытием Америки вероятность роста пары евро/доллар до конца рабочего дня была не менее 80%. Я срубил на этом, да и не я один.

Многие трейдеры и не знают что такое вероятность и придумывают собственные определения ее. Они пишут не о вероятности, а о своей уверенности в том, что цена пойдет туда или сюда. Так происходит профанация научного термина. Исправить это кроме них никто не сможет, но, подозреваю, что так и будет всегда. Поэтому и происходит постоянно ситуация, когда мы говорим о разных вещах.
Вероятность всегда равна 50%. Это аксиома. В любой момент времени, в любой точки графика. А то, что мы оцениваем как убежденность в том или ином движении цены это именно наша уверенность. Из-за этого и имеет место неверное восприятие рынка. Отсюда и проблемы в торговле и т.п.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 18229
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 610.05 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2477 раз.
Поблагодарили: 7013 раз.
ВПС для трейдинга, надежный, не дорогой
5% скидка по партнерскому промокоду: A353PDJ

Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

Сообщение Evgeniy Kricik » 27 май 2019, 08:10

Haos писал(а):
nikolja писал(а):...
В четверг 23 мая перед открытием Америки вероятность роста пары евро/доллар до конца рабочего дня была не менее 80%. Я срубил на этом, да и не я один.

Многие трейдеры и не знают что такое вероятность и придумывают собственные определения ее. Они пишут не о вероятности, а о своей уверенности в том, что цена пойдет туда или сюда. Так происходит профанация научного термина. Исправить это кроме них никто не сможет, но, подозреваю, что так и будет всегда. Поэтому и происходит постоянно ситуация, когда мы говорим о разных вещах.
Вероятность всегда равна 50%. Это аксиома. В любой момент времени, в любой точки графика. А то, что мы оцениваем как убежденность в том или ином движении цены это именно наша уверенность. Из-за этого и имеет место неверное восприятие рынка. Отсюда и проблемы в торговле и т.п.

Haos вы можете сделать из просто мухи огромного слона, зачем все так усложнять. Ведь и так понятно что на рынке не существует ни каких законов, и каждый сам кует себе профит по своим же правилам, то есть по сути правил нет, если они и есть то в отдельности для самого трейдера.
если человек утверждает что его система показывает какую то вероятность, то он прав, если человек говорит что ее там нет, то он тоже прав. А дальше рынок рассудит кто был приближен до истины.
Аватар пользователя
Evgeniy Kricik
 
Сообщений: 536
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 22:22
Средств на руках: 39.45 Доллар
Откуда: made in Odessa
Награды: 1
Высокая активность. Бронза (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 74 раз.


Вернуться в Школа трейдинга

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения