Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
Бонус за сообщение 0.4$
Ответственный модератор - Ольга Васильева

Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

Сообщение ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ » 28 июн 2019, 19:57

Рэндом писал(а):У каждой сделки две стороны покупатель и продавец. Если бы рынки были легко предсказуемы они бы не существовали. Кто-то из двух участников сделки всегда ошибается. Да и как собственно предсказать действия множества людей. Совместные действия участников рынка и создают движение цены. Крупные игроки стараются не двигать рынок (на этом не заработаешь), а наоборот как можно меньше на него влиять, чтобы получить прибыль из его движения. Вопрос в том есть ли стадный инстинкт на рынке. Точно что иногда он проявляется. Желающих продать на рынке акций появляется много и они роняют рынок. Иногда очень сильно. Тогда говорят о крахах. Как правило новостной фон перед крахами очень оптимистичный. Вот эти крахи можно предсказать. Может быть есть и другие закономерности на рынке. Но это под большим вопросом. Они могут порождаться лишь однотипными действиями большой группы людей. Что вообще-то маловероятно учитывая специфику трейдинга. Есть еще один фактор - торговые роботы. Если бы на рынке были только они он бы мог стать предсказуемым. Это была бы сплошная математика. А так описать математикой поведение людей на рынке это путь в никуда. И не смотря на то что это логично, есть пример построения математической модели рынка позволявшей долгое время извлекать прибыль. Есть успехи квантов. Это люди торгующие роботами. Об их успехах есть целая книга. Только полезного в ней ничего нет. Всё это сводит меня с ума. По всем законам логики рынок должен быть непредсказуем, и всё же есть те кто умудряются на нем зарабатывать. Может они тоже как и я используют мартингейл?

Начнем с главного заблуждения рынка. У каждой сделки есть покупатель и продавец и они разные люди имеющие разные цели. Сделка может быть совершена одним владельцем актива или группой владельцев с одной целью. Купля продажа просто проходит по разным счетам. Владелец не меняется, убыток минимален, но цена может двигаться.
Предсказуемый рынок это рынок на базе договоров.
Крахи неизбежный продукт алгоритма прибыли. Они будут всегда. Чтобы понять что происходит нужно найти свое место на рынке. Крупный игрок будет изымать минимальную прибыль при минимальных рисках. То есть работать на не стыковках рынка или ждать долгие годы естественного движения. Мелкий игрок хочет все сразу и сейчас.
Кванты получают прибыль на базе использования базового алгоритма прибыли при постоянной торговле на не состыковках.
Алгоритм выглядит грубо так. Трейд нереализованный убыток на первом шаге.Где часть мелких откатов приносит промежуточный профит ниже нереализованного убытка. Флет промежуточный профит компенсирующий нереализованный убыток. Контр трейд в формирование прибыли. Это долгий и не сверх доходный процесс. для крупного капитала это миллиарды для мелкого копейки.
Мартингейл зло в чистом виде. В облегченном виде как коэффициент при торговле неизбежная необходимость.
Аватар пользователя
ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ
 
Сообщений: 1522
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 21:28
Средств на руках: 90.40 Доллар
Награды: 2
Ветеран I (1) Медаль за эрудицию (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 3574 раз.
Поблагодарили: 433 раз.

Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

Сообщение nikolja » 29 июн 2019, 07:45

На счет крупных игроков не согласен, которые извлекают прибыль с минимальными рисками. Риски у них как у всех, почитайте как сливались десятки миллиардов долларов крупными игроками. Некоторые даже срок получили, так как слили не свои. Сильно уверовали в свой прогноз и усреднением слились.
Аватар пользователя
nikolja
 
Сообщений: 4987
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 11:41
Средств на руках: 98.65 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Бронза (1) Друг новичкам (1) Снайпер-аналитик (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 1390 раз.
Поблагодарили: 1106 раз.

Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

Сообщение Haos » 29 июн 2019, 09:08

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ писал(а):Еще один параметр это разумность владельцев при применении рисков. Здесь точно также чем разумнее владельцы тем ниже хаотичность.

По Вашему утверждению получается что на Форекс одни идиоты? :-) Вообще-то, Вы такими утверждениями замахиваетесь на скрижали информации о рынке. Никто не вводил доселе понятие разумности. Столпы трейдинга говорили об эмоциональной составляющей участников рынка о жадности, страхе, оптимизме и т.п. Разумность - это такое скользкое понятие, и, по-моему, больше фигурирует в отчитывании учителем нерадивого ученика за невыученные уроки.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 18252
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 615.85 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2482 раз.
Поблагодарили: 7014 раз.
ВПС для трейдинга, надежный, не дорогой
5% скидка по партнерскому промокоду: A353PDJ

Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

Сообщение ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ » 29 июн 2019, 18:06

Haos писал(а):
ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ писал(а):Еще один параметр это разумность владельцев при применении рисков. Здесь точно также чем разумнее владельцы тем ниже хаотичность.

По Вашему утверждению получается что на Форекс одни идиоты? :-) Вообще-то, Вы такими утверждениями замахиваетесь на скрижали информации о рынке. Никто не вводил доселе понятие разумности. Столпы трейдинга говорили об эмоциональной составляющей участников рынка о жадности, страхе, оптимизме и т.п. Разумность - это такое скользкое понятие, и, по-моему, больше фигурирует в отчитывании учителем нерадивого ученика за невыученные уроки.

Разумность конечно обобщенное понятие но здесь можно выбрать определенные ключи.
Например первый разумно вкладывать деньги в то что смутно понимаешь.
Разумно ставить на то что человек без опыта оборудования и минимума знаний обогатится за счет опытных и обеспеченных оборудованием контрагентов.
Разумно доверять прогнозу аналитика не имея на него четкой статистики по качеству прогноза.
Разумно вкладывать деньги без четкой торговой системы и риск менеджмента.
Список можно продолжать и получится что разумный подход должен преобладать над эмоциональным состоянием . Разумная торговля хоть и обобщенное понятие но может быть рассчитано для разделения трейдеров на категории и как следствие сегментация рынка.
Сегментация рынка вполне реальна и проводится постоянно .
Последний раз редактировалось ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ 29 июн 2019, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ
 
Сообщений: 1522
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 21:28
Средств на руках: 90.40 Доллар
Награды: 2
Ветеран I (1) Медаль за эрудицию (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 3574 раз.
Поблагодарили: 433 раз.

Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

Сообщение Haos » 29 июн 2019, 19:38

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ, Вы проверяете что пишите? Я даже не знаю как понимать - всё наоборот, но на юмор не похоже. А помимо "наоборот" еще и какие-то загадочные термины продолжаете использовать. :ne_vi_del: Обязательно просьба проверять текст перед публикацией, т.к. мало кто способен расшифровать такие "Нострадамуса катрены". :hi_hi_hi:
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 18252
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 615.85 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2482 раз.
Поблагодарили: 7014 раз.
ВПС для трейдинга, надежный, не дорогой
5% скидка по партнерскому промокоду: A353PDJ

Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

Сообщение ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ » 30 июн 2019, 16:39

Haos писал(а):ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ, Вы проверяете что пишите? Я даже не знаю как понимать - всё наоборот, но на юмор не похоже. А помимо "наоборот" еще и какие-то загадочные термины продолжаете использовать. :ne_vi_del: Обязательно просьба проверять текст перед публикацией, т.к. мало кто способен расшифровать такие "Нострадамуса катрены". :hi_hi_hi:

Да там простые вещи написаны.
Вернемся к вопросу разделения рынка на сегменты. Про форекс не скажу он считается вне биржевой. Другое дело рынок Российской акции. ЦБ проводил исследование и по срезу выявил что 35% рынка это торговля высоко частотными роботами в зонах спреда. Выявлено 4 группы алгоритмов роботов. Как видим не столь и хаотичен рынок.
Встает интересный вопрос а какой процент людей торгующих на базе прогнозов? здесь исследований пока я не нашел..
Аватар пользователя
ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ
 
Сообщений: 1522
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 21:28
Средств на руках: 90.40 Доллар
Награды: 2
Ветеран I (1) Медаль за эрудицию (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 3574 раз.
Поблагодарили: 433 раз.

Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

Сообщение Haos » 03 авг 2019, 14:47

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ писал(а):Да там простые вещи написаны.
Вернемся к вопросу разделения рынка на сегменты. Про форекс не скажу он считается вне биржевой. Другое дело рынок Российской акции. ЦБ проводил исследование и по срезу выявил что 35% рынка это торговля высоко частотными роботами в зонах спреда. Выявлено 4 группы алгоритмов роботов. Как видим не столь и хаотичен рынок.
Встает интересный вопрос а какой процент людей торгующих на базе прогнозов? здесь исследований пока я не нашел..

А Вы можете привести ссылку на данные упомянутого исследования как положено, чтобы не быть голословным? Всю эту информацию нужно тщательно изучить, т.к. не понятно наперво что значит "в пределах спреда". То ли это пипсовщики, то ли ВЧ трейдинг, то ли аналог банковских арбитражных операций .
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 18252
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 615.85 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2482 раз.
Поблагодарили: 7014 раз.
ВПС для трейдинга, надежный, не дорогой
5% скидка по партнерскому промокоду: A353PDJ

Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

Сообщение nikolja » 03 авг 2019, 18:14

Научились считать эффективность торговли и то хорошо. В одном конкурсе увидел очень простую формулу по которой определяется эффективность торговли трейдера. Прибыль(%) / Максимальная просадка(%). Если больше 1 получается, то торговля эффективна и можно получить от 100 до 2000 уе.

Коэффициент эффективности прогнозов никто не считает. Но если начать просчитывать, то каждый прогноз будет иметь свой коэффициент эффективности. Все будет зависеть от рыночной ситуации, но проблема еще в том, что нормальный прогнозист в идеальной рыночной ситуации торгует. Пишет прогноз он потом, что снижает его эффективность.
Аватар пользователя
nikolja
 
Сообщений: 4987
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 11:41
Средств на руках: 98.65 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Бронза (1) Друг новичкам (1) Снайпер-аналитик (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 1390 раз.
Поблагодарили: 1106 раз.

Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

Сообщение Serjay » 03 авг 2019, 18:53

nikolja писал(а):Научились считать эффективность торговли и то хорошо. В одном конкурсе увидел очень простую формулу по которой определяется эффективность торговли трейдера. Прибыль(%) / Максимальная просадка(%). Если больше 1 получается, то торговля эффективна и можно получить от 100 до 2000 уе.

Коэффициент эффективности прогнозов никто не считает. Но если начать просчитывать, то каждый прогноз будет иметь свой коэффициент эффективности. Все будет зависеть от рыночной ситуации, но проблема еще в том, что нормальный прогнозист в идеальной рыночной ситуации торгует. Пишет прогноз он потом, что снижает его эффективность.

Интересная формула. Но за какой период учитывать данные, если у меня просадка бывает долгое время. Коэффициент эффективности так же индивидуален, как и понимание рынка и особенность ТС трейдера. Только почему, когда снижается эффективность прогнозов трейдер начинает писать прогнозы. Наоборот же, когда эффективность прогнозов трейдера высока, он востребован, пишет качественную аналитику.
Аватар пользователя
Serjay
 
Сообщений: 2100
Зарегистрирован: 04 фев 2015, 11:29
Средств на руках: 757.94 Доллар
Награды: 3
Ветеран I (1) Высокая активность. Серебро (1) Снайпер-аналитик (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 333 раз.
Поблагодарили: 505 раз.

Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

Сообщение Quannt » 04 авг 2019, 19:17

Величина эффективности прогнозов на спекулятивном рынке, меньше единицы.
Прогнозы аналитиков рынка - бесполезны.
Эффективность трейдинга является основным критерием оценки трейдера.
Использование закономерностей рынка, технического анализа, риск менеджмента, мани менеджмента, повышает прибыльность трейдинга.
Использование прогнозов аналитиков рынка понижает прибыльность трейдинга.
Аватар пользователя
Quannt
 
Сообщений: 1121
Зарегистрирован: 30 ноя 2017, 20:36
Средств на руках: 288.40 Доллар
Награды: 1
Ветеран I (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 321 раз.
Поблагодарили: 182 раз.
Торговые сигналы EURUSD, ежедневно. Стоимость 2 WMZ за 5 дней.
Контакты: voronin@forex.ua


Вернуться в Школа трейдинга

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 186

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения