Рэндом писал(а):У каждой сделки две стороны покупатель и продавец. Если бы рынки были легко предсказуемы они бы не существовали. Кто-то из двух участников сделки всегда ошибается. Да и как собственно предсказать действия множества людей. Совместные действия участников рынка и создают движение цены. Крупные игроки стараются не двигать рынок (на этом не заработаешь), а наоборот как можно меньше на него влиять, чтобы получить прибыль из его движения. Вопрос в том есть ли стадный инстинкт на рынке. Точно что иногда он проявляется. Желающих продать на рынке акций появляется много и они роняют рынок. Иногда очень сильно. Тогда говорят о крахах. Как правило новостной фон перед крахами очень оптимистичный. Вот эти крахи можно предсказать. Может быть есть и другие закономерности на рынке. Но это под большим вопросом. Они могут порождаться лишь однотипными действиями большой группы людей. Что вообще-то маловероятно учитывая специфику трейдинга. Есть еще один фактор - торговые роботы. Если бы на рынке были только они он бы мог стать предсказуемым. Это была бы сплошная математика. А так описать математикой поведение людей на рынке это путь в никуда. И не смотря на то что это логично, есть пример построения математической модели рынка позволявшей долгое время извлекать прибыль. Есть успехи квантов. Это люди торгующие роботами. Об их успехах есть целая книга. Только полезного в ней ничего нет. Всё это сводит меня с ума. По всем законам логики рынок должен быть непредсказуем, и всё же есть те кто умудряются на нем зарабатывать. Может они тоже как и я используют мартингейл?
Начнем с главного заблуждения рынка. У каждой сделки есть покупатель и продавец и они разные люди имеющие разные цели. Сделка может быть совершена одним владельцем актива или группой владельцев с одной целью. Купля продажа просто проходит по разным счетам. Владелец не меняется, убыток минимален, но цена может двигаться.
Предсказуемый рынок это рынок на базе договоров.
Крахи неизбежный продукт алгоритма прибыли. Они будут всегда. Чтобы понять что происходит нужно найти свое место на рынке. Крупный игрок будет изымать минимальную прибыль при минимальных рисках. То есть работать на не стыковках рынка или ждать долгие годы естественного движения. Мелкий игрок хочет все сразу и сейчас.
Кванты получают прибыль на базе использования базового алгоритма прибыли при постоянной торговле на не состыковках.
Алгоритм выглядит грубо так. Трейд нереализованный убыток на первом шаге.Где часть мелких откатов приносит промежуточный профит ниже нереализованного убытка. Флет промежуточный профит компенсирующий нереализованный убыток. Контр трейд в формирование прибыли. Это долгий и не сверх доходный процесс. для крупного капитала это миллиарды для мелкого копейки.
Мартингейл зло в чистом виде. В облегченном виде как коэффициент при торговле неизбежная необходимость.