Волатильность рынка – термин, знакомый каждому трейдеру. Он характеризует изменение цены в течении определенного промежутка времени – это могут быть и сутки, и месяц и т. д. Это понятие характеризует таким образом, насколько динамично ведет себя цена. Величина волатильности может быть выражена как в абсолютном значении (количество пунктов), так и в относительном (процент изменения). Волатильность является одним из главных критериев при выборе того или иного финансового инструмента – это может быть как какая-либо валютная пара, так и финансовый инструмент фондового рынка, и др. очевидно, что чем она выше, тем прибыльнее может быть торговля данным финансовым инструментом, однако тем больше возрастают и возможные риски. По этой причине начинающим трейдерам рекомендуется выбирать в качестве финансовых инструментов валютные пары с более низкой величиной волатильности.
Наиболее простой способ расчета волатильности выглядит следующим образом. Предположим, валютная пара EUR/USD открыла торги при значении цены 1,3470, достигнув на протяжении сессии максимального значения 1,3570 и минимального значения 1,3420. Простые расчеты покажут, что данный инструмент демонстрировал рост максимум 100 пунктов и падение максимум 50 пунктов. В относительных величинах данные показатели составят соответственно 0,007 и 0,0035 процентов. В целом же можно сказать, что волатильность по данному финансовому инструменту составляет 150 пунктов за сессию. Таким образом, на первый беглый взгляд получается, что открыв в начале торговой сессии сделку на покупку, возможно, было бы получить доход 100 пунктов, а открыв аналогично сделку на продажу – 50 пунктов. Однако однозначно утверждать это нельзя, так как изменение цены в течении торговой сессии может иметь весьма сложную динамику, поэтому реальная величина заработка в течении дня может быть как выше, так и ниже этих значений.
Более сложные, но и более точные расчеты величины волатильности кроме статистики прошлых периодов учитывают и ситуацию на рынке в данный момент, выход тех или иных новостей, время суток, в которое открывается сделка. Например, если спрос на базовую валюту падает, при этом цена котируемой валюты демонстрирует тенденцию роста, волатильность по данной валютной паре в этой ситуации может быть больше обычной.
Помимо оценки уровня возможной прибыли и степени возможных рисков расчет волатильности может дать весьма полезные данные для определения уровней тейк-профит и стоп-лосс. Например, если классический технический анализ показывает, что величина профита при открытии сделки на покупку может составить 200 пунктов, а волатильность нашей валютной пары составляет 100 пунктов в течении торговой сессии, следует избрать именно последнее значение для фиксации прибыли при внутридневном трейдинге. С другой стороны, уровень стоп-лосс также необходимо выставлять с учетом величины волатильности при движении в обратном направлении.
http://forexsa.ru/volatilnost-rynka/