Торговая система "OZFX"

[Trader133]

Сетап:
открываем дневной график EUR/JPY.
Применяем Bill Willam’s Accelerator Oscillator (AC).
Накладываем стохастик с настройками 5,3,3 на АС. Если вы не знаете, как это сделать, используйте шаблон, он находится в аттаче.

Короткий вход: Красный АС пересек вниз 0, стохастик ниже 0.
Длинный вход: Зеленый АС пересек вверх 0, стохастик выше 0.
Выход: при противоположном длинном/коротком сигнале или по правилам управления капиталом.
Управление капиталом:

Торгуем 5-лотами, стоп-лосс на уровне 100 пипсов от входа.
Фиксируем прибыль по лоту 1 на 50 пипсах, передвигаем стоп на уровень безубыточности.
Фиксируем прибыль по лоту 2 на 100 пипсах.
Фиксируем прибыль по лоту 3 на 150 пипсах.
Фиксируем прибыль по лоту 4 на 200 пипсах.
Удерживаем позицию по лоту 5 до того момента, как не поступит противоположный сигнал на вход.
Соотношение риска к прибыли 1:1, хотя в значительной степени оно зависит от 5-го лота. Однако поскольку мы торгуем на дневных графиках, где входы более надежны, чем на внутредневных, это соотношение риска к прибыли работает хорошо.

[Танюшка]

То что правила вмещаются на обратной стороне визитки это уже о чем то говорит.
глядя на историю, стратегия 50 на 50, хорошо и стабильно набирает прибыль, но и в какой то момент времени потом ее и сливает, прогоняла на советнике когда-то...
и тем более сейчас за неделю пара будет делать такие высокие цели... совсем упала волатильность!
И вот нашла отзыв о этой стратегии:
Результат: в результате тестирования за 2008 - 2011 гг. прибыли не было вообще
Во втором варианте с постоянной фиксацией прибыль за четыре года составила 0.06%.
Вывод: стратегия не прибыльна в любом случае.

[Sovok]

То что правила вмещаются на обратной стороне визитки это уже о чем то говорит.
глядя на историю, стратегия 50 на 50, хорошо и стабильно набирает прибыль, но и в какой то момент времени потом ее и сливает, прогоняла на советнике когда-то...
и тем более сейчас за неделю пара будет делать такие высокие цели... совсем упала волатильность!
И вот нашла отзыв о этой стратегии:
Результат: в результате тестирования за 2008 - 2011 гг. прибыли не было вообще
Во втором варианте с постоянной фиксацией прибыль за четыре года составила 0.06%.
Вывод: стратегия не прибыльна в любом случае.

Мне кажется по другому и быть не может, дело в том что рискуем то мы в сделке полным объемом, то есть к примеру 5ю лотами и 100 пунктов, а вот профит разбиваем на кусочки. Ну вот представим, если в одной сделке мы взяли первый профит, а остальной закрылся по бу, мы заработали 50 пипсов, при одном лоте 500 баков, но рисковали то мы 5ю лотами и 100 пунктами, а это ни много ни мало, а пятерка зеленая, не очень внушает доверия такой профит при таком риске.

[Карлеут]

Неудачное время сейчас для таких вот систем, да и вобще, получается, что рискуем мы пятью лотами, а потом дробим профит, это заранее получается, что сами себе урезаем прибыль, то есть рискуем на все, а получить можем лишь половину от ожидаемого. Это как яму перепрыгнуть, расчитываешь перепрыгнуть, разбег взял подальше, а не долетел чуть-чуть и... Вобщем ощущения будут схожи, когда цена резко развернется в другую сторону.

[ABALMASOV]

Я протестировал данную стратегию демосчете и проанализировал историю. Сделал для себя вывод, что система -сливает 80% депозита. Но не хочется очень отзываться совсем в негативном ключе, так вижу, что есть положительные отзывы. Возможно, что-то делал не так.