Индекс страха

[Afanasich]

Рынок устроен так, что в наше время сложно работать на одном инструменте, так хороших сделок можно ждать месяцами. Индексы волатильности могут всегда подсказать на каком инструменте можно ожидать движения. Заходим на уже знакомую страничку сайта СМЕ. По умолчанию там стоит период в полгода. Это большой период для опционов и ждать резкого изменения настроений на нём сложно, а вот за последнюю неделю или на сегодня можно.

Для этого выбираем интересующий период, например, неделю. Тут сраpу видно, где ожидаемая волатильность достигла максимума по отмеченным движкам, которые переместились в правую сторону, или сильно подорожали опционы. На данныййй момент таких инструментов в выделенной части три-фьюч на американский займ двухлеток, фьюч канадского доллара и фьюч золота.

[Afanasich]

Продолжу предыдущий пост. Мне ближе канадец, поэтому посмотрим, что с ним. По опционному анализу фьчерс в зоне продаж (покупок на наших графиках).

Теперь посмотрим как проходили торги опционами на фьючерс с 6-го по 13-е января. По всему спектру активнее наливались путы, коллов выросло на 6936 а путов на 17691 контрактов. Если предположить, что продавцы опционов пут кроют их продажей фьючерсов, то напрашивается обобщение, что нас ждёт падение котировок на фьючерс (рост на спотовых графиках). Я с утра купил, но понимаю, что могу ещё зашпилить к 1.2401, где наибольший интерес месячного контракта. Если такое случится, то буду доливаться в покупки.