Торговые идеи по торговле треугольником

[Haos]

Использование треугольника (трина) в торговле воспринимается как наиболее перспективной по причине очевидной: в сумме трин не позволяет убытку расти больше чем спред плюс наличие неких незначительных коллебаний. Правда, аналогично и по профиту. Это когда трин полностью уравновешен.
Наша задача понять по какой причине упомянутые выше суммарные "незначительные колебания" выводят трин из начального убытка в профит, а потом далее в еще больший убыток.

Далее будет рассмотрено вот такое предположение. Если открывать трины и наблюдать за ними, то начинает складываться впечатление, что всё зависит от резкого увеличения волатильности. Большинство тринов, согласно тестам, были закрыты именно в американскую сессию и, особенно, на новостях. Именно в эти периоды волатильность самая высокая. Давайте теперь подумаем, а как она влияет на активы, входящие в трин?

Насколько мы понимаем ситуацию, кросс-курсы определяются вычислением из пар мажоров и в настоящее время отклонение от результатов расчета курса по формуле незначительны.
Речь идет, к примеру, о вычислении

EUR/GBPs = EUR/USD * GBP/USD,

где расчетная по формуле кросс-пара EUR/GBPs называется синтетической и обозначается с символом "s" в конце обозначения валютной пары.

Так вот, в настоящее время отклонения котируемой EUR/GBP с синтетической EUR/GBPs незначительны и арбитражных ситуаций нет.

Т.е. EUR/GBP - EUR/GBPs -> 0.

Поэтому делается вывод, что курс кросс-пары не имеет значения для определения направления торговли трина или влияние на него! Это смелое утверждение его надо проверять, но без него мы не сможем пойти дальше. А что тогда влияет на "незначительные колебания" трина? Только котируемые основные пары, которые формируют кроссы, т.е.
мажоры (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDJPY, NZDUSD, USDCAD).

Таким образом, рассматривая какой-то трин, мы должны прежде всего увидеть, какие пары в нем "основные", скажем так, а какие "производные" (кроссы).

В качестве примера, рассмотрим упомянутый выше трин:

EURUSD = (GBPUSD) * (EURGBP).

Насколько мы знаем, он строится именно в такой последовательности (см. тему Справочник по треугольному арбитражу)
Операция в скобках, напоминаю, означает обратную торговую операцию, т.е. если евро-доллар покупаем, то кабель продаем и евро-кабель продаем.

Так вот, в этом трине основными парами будут EURUSD и GBPUSD, а EURGBP - производной. Это значит, что именно соотношение в котировках между EURUSD и GBPUSD будут определять когда выйдет трин в прибыль. При этом, это не значит, что они будут в прибыле, а EURGBP в убытке. Это тонкий момент, но понять его должен каждый сам. За так знания не даются.

Так вот, главный вопрос: когда и при каких условиях всплеск волатильности по основным парам трина, в нашем примере EURUSD и GBPUSD, обусловит общий его профит?

Здесь я выскажу гипотезу, что это связано с корреляцией или отклонением от неё. Потому, как больше не к чему привязаться, не чем связать эти две мажорные пары. Иначе все их изменения курсов придется считать случайными и независимыми и мы только случайно можем ждать выхода в прибыль трина.

Если же считать, что именно корреляция и её нарушение играет роль, то мы получим несколько моментов для исследования, а именно:
- пары в кореляции и волатильность мала, значит ждем всплеска волатильности
- пары в раскореляции и мы ждем всплеска волатильности, приводящий их к очередной раскореляции, т.к. чтобы пары сошлись после того, как они разошлись, нужно опять чтобы они проявились супротив друг-друга, т.е. своей кореляции.

Всё это очень сложно. Всё нужно проверять и считать. Ничего подобного, увы, нет. То ли это всё скрывается, то ли не было соответствующих исследований, то ли вообще всё случайно и нечего тут "копать". Мы ничего этого не знаем. Все уже устали, энтузиазма нет у трейдеров старых, все перепробовано, а грааля так и нет. Но чтобы что-то проверить, ислледовать нужен энтузиазм, вера какая-то. Поэтому и работают люди сообща.

В общем, идея, гипотеза высказана. Повторю суть её: выход трина в плюс обусловлен изменением волатильности (её ростом) на фоне нарушения кореляции основных пар трина.

[Haos]

Да, главное, еще забыл сказать. И при этом кросс-пара в трине должны вследствие нарушения корреляции основных пар трина именно меняться к прибыли! Т.е. совпасть вот такие факторы не частые.

Пример, кабель стал резко менять свой курс. Евро-доллар тормозит и не менется в сторону кабеля. Т.е.имеет место раскорреляция, т.к. коэффициент корреляции между этими парами, в основном, 0,8. Если изменения кабеля идут в сторону профита, евро может быть и в минусе, но расчетный курс EURGBP меняется к профиту, то в сумме трин даст профит. Это наблюдалось на практике, правда, с другим трином.

Отсюда следуют выводы предварительные:
1. открывать трин нужно на спокойном рынке, особенно когда спреды минимальны. Цены уравновешены. К примеру, цена у основных пар трина стоит на средней, т.к. всплеск волатильности это всегда выход за границы Конверта или полос Болинджера.

2. дальше остается только ждать. Если угадали с направлением трина и одна из основных пар попрет в профитную сторону, то это первое условие возможности профита;

3. если вторая пара основная в трине раскоррелируется с первой, которая поперла в профит, то это второе условие на итоговый профит. Т.е. если она также быстро пойдет с первой, то подавит прибыль.

4. курс кросса меняется в сторону профита.

Когда это всё произойдет трин перейдет в профит и можно его закрывать. Это может быть не сразу. Придется ждать. Поэтому крайне важно чтобы не было свопа по счету. Само-собой, перекос в размере лота в сторону угаданного всплеска волатильности быстро приводит к прибыли.