Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Здесь можно публиковать торговые сигналы. Сигналы платные или условно платные публикуются в разделе Реклама. Так же трейдеры здесь могут вести персональные журналы торговли. Сигналы и журналы, которые не вызывают интересе читателей и не несут в себе очевидную пользу для форумчан, могут быть лишены бонусного вознаграждения!
Бонус за сообщение 0.4$

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Tit4 » 14 сен 2021, 17:31

Afanasich писал(а):
Tit4 писал(а):Очень хотелось бы увидеть ваше мнение относительно Российского рубля, если возможно.

СМЕ сейчас не даёт отчётов (кроме СОТ) по рублю, а к отчётам московской биржи у меня обоснованная предвзятость, поэтому с рублём у меня туго.

А что за обоснованная предвзятость? чем плохи отчеты московской Биржи?
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 19386
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 3,790.10 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 5887 раз.
Поблагодарили: 5379 раз.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 15 сен 2021, 16:11

Tit4 писал(а):
Afanasich писал(а):
Tit4 писал(а):Очень хотелось бы увидеть ваше мнение относительно Российского рубля, если возможно.

СМЕ сейчас не даёт отчётов (кроме СОТ) по рублю, а к отчётам московской биржи у меня обоснованная предвзятость, поэтому с рублём у меня туго.

А что за обоснованная предвзятость? чем плохи отчеты московской Биржи?


Там иногда происходят вещи, которые вводят народ в заблуждения. Так, в частности, в отчётах есть такой участник рынка как "физическое лицо", в моём кругу общения мы называем их просто "физики". Эти представители часто набирают одну позицию на пару миллиардов долларов, больше всего замечал это на нефти. Причём позиции даже больше убыточные чем прибыльные. Если такие данные совпадают с позициями американского рынка, где ликвидность как минимум на порядок выше, то на них можно обращать внимание, если же они идут в разрез с отчётами СМЕ, то они, чаще всего, проигрышные. Многие стараются отследить такие вбросы денег "физиками", чтобы сесть, как говорится, им на хвост, и попадают на деньги. У меня есть для себя объяснение, кто и зачем этим занимается. Часто это противозаконные действия, которые могут проходить на российском рынке, но не могут проходить на американском.
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 19 сен 2021, 17:30

Так и не вышли полноценные пятничные отчёты по опционам, ближе к середине дня вышли предварительные отчёты в табличном варианте, на них и буду ориентироваться. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1795, выше есть уровни 1.1836 и 1.1882. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1600 , выше есть уровни 1.1623, и 1.1663. Баланс недели находится на уровне 1.1697. Буду покупать от месячной зоны.
EURUSDH4.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 19 сен 2021, 17:44

Рассмотрим британский фунт с позиции опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3297, выше есть уровень 1.3663. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.4097, значительно ниже есть уровень 1.3824. Баланс недели расположен на уровне 1.3700. Покупка от месячного уровня закрылась в безубыток, второй раз покупать от этого уровня рискованно, выставлю ордер на покупку от недельного и месячного уровня 1.3663.
GBPUSDH4.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 19 сен 2021, 17:57

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7489, выше есть уровень 0.7547, а ниже расположены уровни 0.7448 и 0.7379. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7336, ниже есть уровни 0.7094, 0.6996 и 0.6946. Баланс недели находится на уровне 0.7371. Снизу цену подпёрли недельными опционами, думаю, что сразу вниз идти сложно, нужен откат, но покупать опасно, поэтому рассматривать буду только продажи, хорошо бы из района 0.7480.
AUDUSDH4.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 25 сен 2021, 06:56

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1738, выше есть уровни 1.1789, 1.1859 и 1.1884. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1681 , ниже есть уровни 1.1667, 1.1627 и 1.1604. Баланс недели находится на уровне 1.1710. Предполагаю, что пойдут на перелоу цены в район ниже 16-й фигуры. Начну покупать от 1.1592.
EURUSDH4.png

Если посмотреть на итоги вчерашних торгов, то нетрудно заметить, что недельный диапазон рассчитанный выше был создан вчера, прошли серьёзные сделки по путам и коллам на страйке 1.1725 с открытым интересом более 1500 контрактов. Это несомненно синтетическая конструкция покупки или продажи фьючерса.
Opera Снимок_2021-09-25_091037_www.cmegroup.com.png

Думаю, что фьючерс продали, и вот почему. В кабинетных сделках, которые не всегда легко проследить в общих отчётах, вчера прошла сделка по опционам календарного медвежьего пут спрэда, которая рассчитана на умеренное понижение цены. Было продано 1000 контрактов месячных опционов с экспирацией 8-го октября, и куплено для страховки 1000 контрактов недельных опционов пут на страйке 1.1550 с экспирацией 22 октября. Если учесть стоимость опционов и форвардпойнд, то выходит, что от уровня 1.1574 фьючерс начнут откупать, и цена может уйти к 1.1525, но не ниже.
Opera Снимок_2021-09-25_091734_www.cmegroup.com.png
Последний раз редактировалось Afanasich 25 сен 2021, 06:57, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 25 сен 2021, 07:53

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3297, выше есть значимые уровни 1.3346 и 1.3577. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.4197, ниже есть уровень 1.3759. Баланс недели расположен на уровне 1.3747. Два предыдущих месяца цену на экспирацию возвращали в пределы месячного канала, как будет в этот раз сказать трудно, но покупку с текущих цен держу.
GBPUSDH4.png

На рынке опционов вчера была проявлена активность по путам на страйке 1.2800 декабрьского контракта, и на страйке 1.3300 в предстоящую неделю. Причину появления этих контрактов надо искать в фундаментальных данных. В общем можно сказать , что настроение большинства смещается в пользу падения цен.
Opera Снимок_2021-09-25_101816_www.cmegroup.com.png

Ну и глянем в отчёты СОТ. Наиболее чувствительна к ценам группа спекулянтов-левереджей. Чистые позиции у них в покупку. Покупок больше вообще, да и за отчётный период набрано покупок больше чем продаж. Ситуация на фунте для меня не однозначна.
Opera Снимок_2021-09-25_102547_www.cmegroup.com.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 25 сен 2021, 08:52

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7498, ниже есть уровни 0.7423 и 0.7376. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7141, ниже есть уровень 0.7045. Баланс недели находится на уровне 0.7321. Буду ждать цену для продаж от 0.7481 и выше.
AUDUSDH4.png

Покупать австралийский доллар на текущий момент опасно, свидетельством тому могут служить торги опционами на прошлой неделе. В очередной раз наливают дальние путы, на январском контракте интерес вырос на страйке 0.6100 на 1830, там уже в общем 39000 открытого интереса. Уже не первый месяц ждут обвала сырьевого рынка. Как говорится, если на стене висит ружьё, то оно должно когда-то выстрелить. Поэтому и советую не в первый раз быть с покупками осторожными.
Opera Снимок_2021-09-25_113622_www.cmegroup.com.png

По отчётам СОТ спекулянты по чистым позициям ориентированы больше в покупки, но наращивают и продажи, причём продаж в общем намного больше.
Opera Снимок_2021-09-25_114535_www.cmegroup.com.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 26 сен 2021, 06:05

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2800, выше есть уровни 1.2872 и 1.2911. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2586, ниже есть уровни 1.2560 и 1.2494. Недельный баланс находится на уровне 1.2694. Не пускают котировки выше месячного баланса и первого месячного селуровня. От работы от недельных зон воздержусь. Продавать опасно, а если покупать, то от месячной зоны.
USDCADH4.png

На рынке опционов за прошедшую неделю активность была проявлена на далёких страйках путов январского и февральского контрактов. Канадец можно отнести к сырьевым валютам, поэтому ситуация очень схожа с австралийцем. Страйк 0.7000-это район 1.4200 на наших графиках.
Opera Снимок_2021-09-26_084429_www.cmegroup.com.png

По отчётам СОТ спекулянты резко сбрасывают покупки фьючерса, уходят и из продаж, но значительно меньше. Чистые позиции левереджей ориентированы на падение котировок на фьючерс (рост на наших графиках).
Opera Снимок_2021-09-26_085112_www.cmegroup.com.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 26 сен 2021, 06:42

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9295. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 0.9107. Баланс недели находится на уровне 0.9200. До верхнего месячного уровня в прошлую неделю не дотянулись. Общая тенденция в рост пары, поэтому продавать раньше 0.9359 не буду, а если рассматривать покупки, то не раньше месячного баланса 0.9047.
USDCHFH4.png

На пятничных торгах опционами по путам прошёл на редкость большой интерес по путам к страйку 1.0600 ноябрьского контракта. На наших графиках это уровень 0.9434. На сегодня именно там и буду рассматривать окончание роста этого инструмента.
Opera Снимок_2021-09-26_091348_www.cmegroup.com.png

В отчётах СОТ позиция спекулянтов более-менее нейтральная, но а если смотреть на последние пару месяцев, то нетрудно заметить общую тенденцию набора продаж и сброса покупок фьючерса.
Opera Снимок_2021-09-26_092011_www.cmegroup.com.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.


Вернуться в Торговые сигналы и журналы торговли

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 201

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

cron