Стратегия пересечения двух МАшек существует очень давно. За это время она была оттестирована и испробована тысячами трейдеров. Тем не менее, начинающие почему-то не хотят пользоваться ей, а более опытные наоборот, говорят про неё как о самой надёжной торговой системе.
Сколько раз я не уходил от торговли МАшками в надежде найти что-то более лучшее, всё равно возвращался ни с чем. При этом, никто не говорит, что нет торговых методов таких же по результатам торговли как и пересечение двух МАшек, нет, они есть, дело в другом. Далее я попробую пояснить это. А потом перейдем к построению торговой системы.
Так вот,
1. Торговля на основе пересечения МАшек очень проста. При этом, я не использую ни СЛ, ни ТП. Весь опыт ручной торговли, тестирования всевозможных торговых систем и методов торговли в советниках, всё время потверждал моё подозрение: чем более просты правила торговой системы - тем они универсальнее.
2. Торговля на основе пересечения МАшек очень энергосберегаема. Да, да! Именно так! Энергию трейдера она сберегает. Если для молодых трейдеров или новичков это не понятно и звучит странно, то для опытных трейдеров, особенно в возрасте - это первостепеннейшее условие. Я не должен заморачиваться торговлей. Я не хочу тратить на неё время и силы больше чем я установил. А установил я, к примеру, 1 - 10 мин. в день, не более.
Торговля на основе пересечения МАшек ничего не предсказывает! Она следует за рынком, как телёнок, за пастушком. Куда потянет рынок за веревочку - туда и идут МАшки. Это очень важно. Нет ничего более нелепого и бесперспективного на рынке, как пытаться играть в предсказание. Это самое неблагодарное занятие. Трейдер же, торгуя на основе пересечения МАшек, грубо говоря, "не видит дальше своего носа", очень близорук ,но это его основное преимущество. Еще раз, пытаясь предсказывать рынок, вы будете тратить массу энергию впустую, в черную дыру, будто бы! Это просто высушит вас энергетически с годами. Мне это не надо, нам это не надо. Как говорил Сталкер в к-ф "Сталкер" Тарковского : "Каждое движение должно быть оплачено!". Вот именно, нужно приучить себя, что если вы не получили за потраченное время деньги, то вы проср....ли это время и лангольеры придут за вами!
3. Если вы будете использовать СЛ, то будете выходить часто из рынка, когда цена пойдет дальше. Если вы будете использовать ТП до обратного пересечения МАшек в качестве выхода, то будете терять прибыль! Поэтому нельзя использовать ни СЛ ни ТП при торговле на основе пересечения МАшек! Если это не понятно, то просто откажитесь от данной торговой системы. Поэтому риск должен быть небольшой.
4. Не надо думать, что если цена далеко отошла от МАшек, то "усё шеф", перекупленность или перепроданность. Никто это не знает. Цена может откатиться и пойти еще дальше! Если вы выйдете раньше времени, то упустите прибыль.
5. Не надо думать, что лучше входить в рынок не после пересечения МАшек, а когда цена вернется к ним, чтобы отскочить. Вы это не знаете! Есть множество примеров, когда цена не вернулась к МАшкам, а пошла в длинный тренд! Ожидая возврата вы не войдете в сделку, а значит пропустите тренд!
6. Не надо думать, что нужно фильтровать пересечение МАшек, скажем, с более старшего ТФ, беря только пересечения их по тренду на старшем ТФ. Вы будете пропускать, многие прибыльные движения, которые покрывают весь убыток флета.
И т.д. и т.п. Нужно понять, что ничем и никак невозможно улучшить банальное пересечение МАшек! Я протестировал всё за долгие годы. Что только не применял. Всегда был один результат, полученный в тестах на советниках: любые улучшения были неэффективны! Не было не то, что больше прибыли в итоге, а даже получался общий убыточный результат в итоге!
Проблема человеческого мозга в том, что он на основе единичного случая пытается выстроить систему. Т.е. увидели вы на графике, что пересечение МАшек было убыточным по какой-то причине и сразу же пытаетесь отфильтровать эту причину. Но это ошибка в корне! Вы вырвали один случай из системы и забыли, о том, что в массе других случаев, были совершенно иные результаты. А они очень многообразны! Есть полный набор всевозможных ситуаций при пересечении МАшек и ни один нельзя отфильтровать чтобы не получить потерь прибыли в дальнейшем. Чтобы это понять, надо очень много времени провести с МАшками на рынке.
Итак, если вы принимаете вышесказанное, то пойдем дальше, если нет, то данная система не для вас.
Далее нужно выбрать ваш рабочий ТФ и набор периодов МАшек, который будет изучаться на предмет эффективности. Если первое довольно простая вещь, то второе довольно сложная. На глаз можно только подобрать одну пару МАшек (см. статью Как подобрать период скользящей средней (вручную)). Причем сначала одну МАшку, а потом вторую. И даже это будет на глаз, что не устроит нас. Поэтому нужно взять одну из многих разработок советников на основе пересечения двух МАшек из интернета или нашего форума и осуществить тестирование.
Тестирование и поиск параметров МАшек это отдельная сложная тема, но она была освещена на нашем форуме (см. Секреты анализа результатов теста советников).
Так можно подобрать пару МАшек. Однако, в данной ТС мы говорим не об одной, а о трех пар МАшек! Три пары МАшек нужны для того, чтобы обеспечить максимальное возможное хеджирование рисков. Нужны три как можно разные набора МАшек!
В качестве примера, мною давно был протестирован и получен набор трех наборов МАшек для М5, EURUSD:
1. SMA(100) и SMA(1000);
2. SMA(330) и SMA(990);
3. SMA(200) и SMA(600);
Тестирование советника даёт такую картину:
Как видно по скрину, график состоит из трех участков:
1. На флете и "нарезке" МАшки, естественно, теряют - это необходимая составляющая и её не избежать;
2. При наличие средних и коротких волн в прибыль, МАшки дают прибыль для покрытия прошлых убытков;
3. Когда приходит "длинная волна", т.е. длинный тренд, все три набора МАшек набирают большую прибыль, которая скачкообразно увеличивает депозит.
Это правильная и нормальная (!!!) картина для торговли на основе пересечения МАшек. Если кто-то говорит, что, де, линия баланса должна расти ровно под углом 45 градусов, то для меня этот человек просто дилетант и говорить с ним не о чем. Он просто не знает реальную торговлю и реальный рынок. Если даже он сам может продемонстрировать такой тест или отчет, то "флаг ему в руки" и как говорится "пусть идет лесом", он по-прежнему дилетант и лучше не тратить на него время. Если вам не понятно это, почему это так, то вам данная система не подойдет. Просто забудьте о ней. Невозможно принять трейдеру что-то, что не соответствует его уровню опыта.
Итак, у вас всегда должен быть "корявый" график баланса. Периоды резкого взлета прибыли должны сочетаться с флетом и убыточными периодами. Еще раз: это правильно и нормально! Убедитесь с годами сами, что "ровненькие" линии баланса кончаются быстрым сливом, т.к. всегда соответствуют мартину или усреднениям. Если же найдете трейдуна, у которого на протяжении трех и более лет при достаточном количестве сделок баланс растет вместе с эквити под углом 45 град. то считайте, что нашли "бога трейдинга" и можете поклоняться ему и целовать его в зад, только сначала протрезвейте
И не советую давать деньги в управление, брокеры "своим людям" еще и не такие отчеты нарисуют. Приведенные выше три набора периодов МАшек - не панацея! Найдите свои. Почему их должно быть три? Чем больше тем лучше, но в разумных пределах. Не удается на тестах получить совершенно разные параметры наборов МАшек. Всегда на текущем рынке работают парочка наборов, один сработает в будущем, другой уйдет. Но главное чтобы у вас было не менее двух наборов, которые берут "длинные волны"! Именно они дают прибыль!
Также надо помнить, что время от времени (зависит от ТФ) нужно будет проверять и корректировать, как минимум, два набора МАшек. А третий, который всегда ждет "длинную волну" очень неохотно должен меняться, если вообще меняться! К примеру, приведенные выше три набора МАшек, я не меняю уже третий год.
Это знание оплачено кровью и депозитами многих трейдеров. Я тоже совершал эту ужасную ошибку. Хуже всего, когда какой-то тест дает видимость прибыльности мартина. Это дьявольская ловушка!