ТС Две МАшки-неваляшки (в.1)

Торговые стратегии Форекс, полезные советы для создающих свою торговую систему.
Бонус за сообщение 0.5$
Ответственный модератор - Haos

ТС Две МАшки-неваляшки (в.1)

Сообщение Haos » 20 июл 2021, 11:03

Над подобным алгоритмом при торговле двумя МАшками я долго размышлял. Ну как долго? Сначала была базовая идея, заключающаяся в том, как бы совместить подавление убыточных сделок на флете с одновременным взятием прибыли при начале тренда, чтобы его не пропистить при этом.
Когда-то была идея, реализованная в виде советника МАМА. Там происходило нарастание объемов торговых лотов, а это вызывало опасность большой просадки и даже слива. От этой идеи я отказался, т.е. от усреднение и мартина. Нужно работать только одним и тем же лотом.

Ключевая проблема торговли на основе пересечения двух МАшек, как быть в период, когда или флет или нарезка, т.е. когда начинается серия из убытков? Предлагается многими делать оптимизацию параметров. Это дело "тёмное". То ли надоделать, то ли не надо, то ли это поможет, то ли не поможет? Поможет на сколько времени? А если не поможет, то потому, что рынок опять перешел к новым параметрам? Т.е. мы с одной стороны, постоянно бежим за поездом, а с другой стороны отходим от правильно изначально подобранных периодов МАшек. Почему правильных? Да потому, что если вы знаете как это делать, что необходимо брать такие периоды, которые берут самые длинные волны в прибыль, а не пытаются короткие брать, то такие параметры нельзя менять! Т.е. не просто нужно отказаться от оптимизации очередной, а вообще про неё забыть! Потому как только эти длинные тренды и обеспечивают итоговую прибыль в торговле на основе двух МАшек. Без них никуда, проверено многократно многими трйдерами.

Итак, к самому алгоритму системы. Почему МАшки-неваляшки? Потому, что флетовое поведение рынка, не способно их ушатать, :hi_hi_hi: завалить, так сказать. Это достигается вот как.

Алгоритм торговой системы
1. Итак вход по классике на основе пересечения двух МАшек:
- снизу вверх быстрая пересекает медленную - покупка;
- сверху вниз быстрая пересекает медленную - продажа;
Это понятно, все более-менее не новички знают это.

2. А вот теперь суть:

2.1 Если при обратном пересечении наша сделка в прибыли, то мы её закрываем. Фиксируем профит.

2.2. Если не в прибыли:
- если убыток по ней равен или меньше чем профит по закрытой прошлой прибыльной сделке (противоположного направления), то фиксируем этот убыток. В сумме с профитом от прошлой сделки будем иметь или безубыток или какую-то прибыль.
- если убыток по ней больше чем профит по закрытой прошлой прибыльной сделке (противоположного направления), то не закрываем её. Оставляем этот убыток. Откываем сделку по пришедшему сигналу. Т.к. у нас появляются одновременно открытые две сделки противоположного направления (с одинаковым лотом, естественно).
Это обычно, когда начался длинный флет и сигналы один за одним убыточны. Но мы не закрываем прошлые и не открываем новых сделок.

3. Флет закончился. Пошла волна, которая вывела какую-то одну из двух позиций в профит. Мы закрываем сделку с профитом. Сделку по этому сигналу не открываем, т.к. у нас уже есть позиция, та, что в минусе. С ней также работаем как в п. 2. Т.е. пока убыток по ней не будет меньше или равен последней прибыльной сделке.

Может возникнуть и возникнет ситуация, когда цена далеко уйдет в какую-то сторону и одна сделка с убытком завистнет. При этом все сделки хода в сторону движения цены, само-собой, будут давать прибыль, но баланс будет медленно сокращаться. Нам нужен будет разворот рынка, но разворот хотя бы такой, чтобы убыток по открытой позиции сократился так, чтобы стать меньше или равным прибыли только не за одну, а за целую серию прибыльных однонаправленных сделок.

01-2МА-неваляшки.png

Вот такой алгоритм. К сожалению, протестировать его никак не удается, т.к. довольно муторная вещь с алгоритмизацией здесь, т.к. нужно считать и хранить результаты всех прошлых трейдов по данному алгоритму. Не то, чтобы было сложно их в текстовый файл записывать, а потом считывать, сколько именно заставить себя сеть и написать всё это. :-):

Когда данный алгоритм не сработает: в одном случае, когда рынок уйдет в какую-то сторону и не откатиться хоть сколько значимо оттуда. Такое редко, но бывает. Или придется долго ждать. Т.е. долгосрочная стратегия выйдет.

СЛ, ТП нет.
Размер лота: умеренный риск, мартина или усреднений нет.

Если стратегия будет интересна не одному мне и будут еще энтузиасты, то наберемся сил, чтобы сделать советник. Но вручную на медленных ТФ торговать, скорее всего, будет легко. Но всё же тоже надо иметь смелость и выдержку. Мартина нет, риски умеренные, но терпение понадобиться большое.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22164
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,424.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3087 раз.
Поблагодарили: 7769 раз.

ТС Две МАшки-неваляшки (в.1)

Сообщение Haos » 20 июл 2021, 14:40

Стоило только описать техническую проблему данного торгового подхода, как решение сразу же наклёвываться стало.

Нужно ввести будет в советник два параметра:

- логическая переменная "закрывать по последней сделке" - да / нет;
- закрывать если сумма больше чем депозит ... у.е.

Т.е. в первом случае убыток по позиции которая рассматривается на предмет закрытия суммируется с прошлой закрытой сделкой и если сумма больше либо равна нулю, то - "истина". Если нет, то - "ложь", и поза не закрывается.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22164
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,424.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3087 раз.
Поблагодарили: 7769 раз.

ТС Две МАшки-неваляшки (в.1)

Сообщение Haos » 20 июл 2021, 14:41

Во втором случае, когда хаос от торговли вырос значительно, рынок далеко ушел в какую-то сторону, нужно не по последней сделке ориентироваться, а по размеру депозита. При этом, поскольку это будет параметр для динамического управления работой советника, то его можно будет менять в оперативном режиме.
Грубо говоря, при незначительном накоплении профита это начальный размер депозита, а со временем, можно увеличивать.
Например, 1 000 у.е., потом 1 100 у.е., 1 200 у.е. и т.д.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22164
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,424.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3087 раз.
Поблагодарили: 7769 раз.

ТС Две МАшки-неваляшки (в.1)

Сообщение Haos » 24 июл 2021, 14:48

Долго думал я еще над этой идеей и пришел к выводу, что это слишком геморно: анализировать убыточную сделку относительно прибыльной. Также была мысль относительно заданного уровня депозита производить рассчет: мол, закрывать убыточную сделку только тогда, когда она не снизит баланс выше заданного, а задавать можно каким угодно.

В общем, теоретически это имеет право на существование, только как-то не нравится мне сам факт, что придется закрывать убыточные позиции. Но идея неплоха:
к примеру, убыточная сделка закрывается, если она не более чем на 20% снижает накопленную прибыль. Если это условие не выполняется, то новые сделки не открываются. Так можно подвиснуть. Вот это вот подвисание и вызвало придумывание еще одной идеи. Подробно её можно будет описать в следующем месяце в виде торговой системы и по ней я уж напишу советник для себя, а пока кратко.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22164
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,424.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3087 раз.
Поблагодарили: 7769 раз.

ТС Две МАшки-неваляшки (в.1)

Сообщение Haos » 24 июл 2021, 14:50

Суть такова. У нас заранее зарезервировано... ну, штуки четыре пар МАшек. Начинает работать первая. Фиксируются только прибыльные сделки. Убыточные ждут выхода в прибыль. Если задуматься, то это условие вызывает всё большее удалении точек входа друг от друга. В конце-концов, остаются две убыточные позиции давольно далеко расположенные: покупка высоко, продажа низко, а рынок шастает между ними.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22164
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,424.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3087 раз.
Поблагодарили: 7769 раз.

ТС Две МАшки-неваляшки (в.1)

Сообщение Haos » 24 июл 2021, 14:52

Вот чтобы не ждать у моря погоды, когда цена соизволит вернуться к какой-то границе и пойти дальше, решение таково: где-то в середине этого диапазона начинают работать еще две МАшки, которые ждали своей очереди с самого начала, но не включались в работу. Таким образом, диапазон новый будет разрастаться из середины первого диапазона, это значит, что когда он расшириться до таких же размеров, что и первый, то от первого одна из двух сделок перейдет в прибыль и будет закрыта. Восстановиться работа первой пары, но вторая также продолжает работу.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22164
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,424.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3087 раз.
Поблагодарили: 7769 раз.

ТС Две МАшки-неваляшки (в.1)

Сообщение Haos » 24 июл 2021, 14:57

Теретически, таким макаром можно и двумя парами МАшек долго "кувыркаться", всё зависит от того, насколько цена уходила вверх и вниз за отчетный период. Уже ясно, что также может быть и третья пара МАшек подключена, но, не всё так линейно! :hi_hi_hi: Для этого должен сложиться еще больший разрыв между уже двумя парами МАшек. Это пока даже сложно представить, есть о чем подумать. Возможно, к тому времени, хождения цены внутри диапазонов туда-сюда уже превзойдут плавающий убыток и его можно будет отрезать и начать цикл с начала. :du_ma_et:

Как там когда-то в "Угадай мелодию" Пельш говорил: "Супер-игрок, супер-мужчина!"? По аналогии: "Супер-МАшки, супер-неваляшки!" :-) ... это уже "ванькой-встанькой попахивает!.." :-):
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22164
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,424.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3087 раз.
Поблагодарили: 7769 раз.

ТС Две МАшки-неваляшки (в.1)

Сообщение Haos » 24 июл 2021, 15:02

Тут ведь что главное? Прибыль, скажет кто. - Нет, не прибыль! Прибыль это дело эфемерное, все о ней говорят, но мало кто её видел. Тут главное, чтобы время не тратил человек на трейдинг! Включил советник и забыл. А он работает как вечная машина, даже без человека. Когда-нибудь родственники может вспомнят о нем. :hi_hi_hi: И увидят, что депозит уже в десятки раз вырос! :sh_ok:
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22164
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,424.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3087 раз.
Поблагодарили: 7769 раз.

ТС Две МАшки-неваляшки (в.1)

Сообщение Haos » 25 июл 2021, 10:22

Итак, забацал я себе советник с большинством нужных функций. Собственно, ничего сложного. Основной его смысл в динамическом управлении торговлей. Понятия всё он сделает сам, такого нет, трейдер должен анализировать ситуацию, что и как делать.

Тесты "первой ступени" хороши, правда, М15 выбрал на вскидку. Может лучше Н1 или М30, это почему так? Потому. что Н1 оптимален по ряду причин, в частности, тиков за час - завались и будет множество интересных возможностей.
Вложения
Тестер.png
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22164
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,424.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3087 раз.
Поблагодарили: 7769 раз.

ТС Две МАшки-неваляшки (в.1)

Сообщение Haos » 25 июл 2021, 10:38

Итак, начала складываться полная картина.
"Первая ступень" - это первая пара МАшек. Их, думаю, две-три ступени достаточно. Пусть пока две. Таким образом, "вторая ступень" - вторая пара МАшек.

Запускается первая ступень. Советник фиксирует только прибыльные позиции. Постепенно происходит расширение диапазона. Когда он расшириться, скажем, до 500 пнт. по четырехзнаку (чтобы дать возможность трендам хорошим проявиться), то можно начинать думать о подключении второй ступени. Если цена станет аккурат посередине диапазона, т.е. на расстоянии 250 пнт. от границ, то включается вторая ступень. Опять идут сделки только в прибыль. Одновременно, постоянно анализируется ситуация: если общая прибыль по сделкам первой ступени больше чем плавающий убыток и диапазон этот самый в 500 пнт., то можно обрезать концы, закрыть убыт. позы и первая ступень заново начнет работу с "чистого листа". Аналогично и вторая ступень.

Всё! :ne_vi_del: На реал - и вперед ис песней. Наконец, за долгие годы, я нашел для себя то, что стоит того, чтобы ставить на реал.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22164
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,424.90 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3087 раз.
Поблагодарили: 7769 раз.


Вернуться в Торговые системы

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения